Estrategias Simples De Media Movel




Estratégias Simples De Média MóvelMedias moveis: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes investidores usam medias moveis por diferentes razoes. Alguns usa-los como sua principal ferramenta analitica, enquanto outros simplesmente usa-los como um construtor de confianca para fazer backup de suas decisoes de investimento. Nesta secao, bem apresentar alguns tipos diferentes de estrategias - incorpora-los em seu estilo de negociacao e ate voce Crossovers Um crossover e o tipo mais basico de sinal e e favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emocao. O tipo mais basico de crossover e quando o preco de um recurso se move de um lado de uma media movel e fecha-se no outro. Os crossovers dos precos sao usados ??por comerciantes para identificar mudancas no momentum e podem ser usados ??como uma entrada ou uma estrategia basica da saida. Como voce pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma media movel pode sinalizar o inicio de uma tendencia de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posicoes longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma media movel de baixo pode sugerir o inicio de uma nova tendencia de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma media de curto prazo atravessa uma media de longo prazo. Este sinal e usado pelos comerciantes para identificar que o momento esta mudando em uma direcao e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra e gerado quando a media de curto prazo cruza acima da media de longo prazo, enquanto um sinal de venda e desencadeado por um cruzamento medio de curto prazo abaixo de uma media de longo prazo. Como voce pode ver a partir do grafico abaixo, este sinal e muito objetivo, que e por isso que e tao popular. Crossover Triplo e Faixa Media Movente Medias moveis adicionais podem ser adicionadas ao grafico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as medias moveis de cinco, dez e vinte dias em um grafico e esperam ate que a media de cinco dias atravesse os outros, este e geralmente o sinal de compra primario. Esperar a media de 10 dias para cruzar acima da media de 20 dias e frequentemente usado como confirmacao, uma tatica que muitas vezes reduz o numero de sinais falsos. Aumentar o numero de medias moveis, como visto no metodo triplo crossover, e uma das melhores maneiras de medir a forca de uma tendencia ea probabilidade de que a tendencia vai continuar. Isso levanta a questao: o que aconteceria se voce continuasse adicionando medias moveis Algumas pessoas argumentam que se uma media movel e util, entao 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma tecnica conhecida como a fita media movel. Como voce pode ver no grafico abaixo, muitas medias moveis sao colocadas no mesmo grafico e sao usadas para avaliar a forca da tendencia atual. Quando todas as medias moveis estao se movendo na mesma direcao, a tendencia e dito ser forte. As reversoes sao confirmadas quando as medias se cruzam e se dirigem na direcao oposta. A capacidade de resposta as mudancas de condicoes e explicada pelo numero de periodos de tempo utilizados nas medias moveis. Quanto mais curtos os periodos de tempo usados ??nos calculos, mais sensivel a media e a pequenas variacoes de precos. Uma das fitas mais comuns comeca com uma media movel de 50 dias e adiciona medias em incrementos de 10 dias ate a media final de 200. Esse tipo de media e bom para identificar tendencias / reversoes de longo prazo. Filtros Um filtro e qualquer tecnica utilizada na analise tecnica para aumentar a confianca sobre um determinado comercio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar ate que uma seguranca cruza acima de uma media movel e e, pelo menos, 10 acima da media antes de fazer um pedido. Esta e uma tentativa de certificar-se de que o crossover e valido e de reduzir o numero de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais e que algum do ganho e dado acima e poderia conduzir a sensacao como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irao diminuir ao longo do tempo como voce constantemente ajustar os criterios utilizados para o seu filtro. Nao ha regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem e simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitira investir com confianca. Envelope Medio Movel Outra estrategia que incorpora o uso de medias moveis e conhecida como um envelope. Essa estrategia envolve tracar duas bandas em torno de uma media movel, escalonada por uma porcentagem especifica. Por exemplo, no grafico abaixo, um envelope 5 e colocado em torno de uma media movel de 25 dias. Os comerciantes vao assistir a essas bandas para ver se eles agem como areas fortes de apoio ou resistencia. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direcao depois de se aproximar de um dos niveis. Um movimento de preco alem da faixa pode sinalizar um periodo de exaustao, e os comerciantes prestarao atencao para uma reversao para a media center. Medias de movimentacao - medias moventes simples e exponenciais - simples e exponencial Introducao As medias moveis alisam os dados do preco para formar um indicador seguinte da tendencia . Eles nao preveem a direcao do preco, mas sim definir a direcao atual com um atraso. As medias moveis sao retardadas porque sao baseadas em precos passados. Apesar desse atraso, as medias moveis ajudam a suavizar a acao dos precos e filtrar o ruido. Eles tambem formam os blocos de construcao para muitos outros indicadores tecnicos e sobreposicoes, como Bandas Bollinger. MACD eo Oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de medias moveis sao a Media Movel Simples (SMA) e a Media Movel Exponencial (EMA). Essas medias moveis podem ser usadas para identificar a direcao da tendencia ou definir niveis potenciais de suporte e resistencia. Here039s um grafico com um SMA e um EMA nele: Calculo simples da media movel Uma media movente simples e dada forma computando o preco medio de uma seguranca sobre um numero especifico dos periodos. A maioria das medias moveis sao baseadas em precos de fechamento. Uma media movel simples de 5 dias e a soma de cinco dias dos precos de fechamento dividida por cinco. Como seu nome indica, uma media movel e uma media que se move. Os dados antigos sao eliminados a medida que novos dados sao disponibilizados. Isso faz com que a media se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo esta um exemplo de uma media movel de 5 dias evoluindo ao longo de tres dias. O primeiro dia da media movel cobre simplesmente os ultimos cinco dias. O segundo dia da media movel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da media movel continua caindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os precos aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. Observe que a media movel tambem aumenta de 13 para 15 ao longo de um periodo de calculo de tres dias. Observe tambem que cada valor de media movel esta logo abaixo do ultimo preco. Por exemplo, a media movel para o dia um e igual a 13 eo ultimo preco e 15. Os precos dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a media movel fique atrasada. Calculo da media movel exponencial As medias moveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos precos recentes. A ponderacao aplicada ao preco mais recente depende do numero de periodos na media movel. Ha tres etapas para calcular uma media movel exponencial. Primeiro, calcule a media movel simples. Uma media movel exponencial (EMA) tem que comecar em algum lugar assim que uma media movel simples e usada como o EMA anterior do periodo anterior no primeiro calculo. Em segundo lugar, calcular o multiplicador de ponderacao. Em terceiro lugar, calcule a media movel exponencial. A formula abaixo e para um EMA de 10 dias. Uma media movel exponencial de 10 periodos aplica uma ponderacao de 18,18 ao preco mais recente. Um EMA de 10 periodos tambem pode ser chamado de EMA 18.18. Um EMA de 20 periodos aplica uma ponderacao de 9,52 ao preco mais recente (2 / (201) .0952). Observe que a ponderacao para o periodo de tempo mais curto e mais do que a ponderacao para o periodo de tempo mais longo. De fato, a ponderacao cai pela metade cada vez que o periodo de media movel dobra. Se voce deseja uma porcentagem especifica para uma EMA, use esta formula para converte-la em periodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parametro EMA039s: Abaixo esta um exemplo de planilha de uma media movel simples de 10 dias e um valor de 10- Dia media movel exponencial para a Intel. As medias moveis simples sao diretas e exigem pouca explicacao. A media de 10 dias simplesmente se move conforme novos precos se tornam disponiveis e os precos antigos caem. A media movel exponencial comeca com o valor da media movel simples (22,22) no primeiro calculo. Apos o primeiro calculo, a formula normal assume o controle. Como um EMA comeca com uma media movel simples, seu valor verdadeiro nao sera realizado ate 20 ou mais periodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do grafico por causa do curto periodo de retorno. Esta planilha so remonta 30 periodos, o que significa que o afeto da media movel simples teve 20 periodos para se dissipar. StockCharts volta pelo menos 250 periodos (geralmente muito mais) para os seus calculos para que os efeitos da media movel simples no primeiro calculo totalmente dissipada. O fator de Lag Quanto maior a media movel, mais o lag. Uma media movel exponencial de 10 dias abracara os precos muito de perto e virara logo apos os precos virarem. Curtas medias moveis sao como barcos de velocidade - agil e rapido para mudar. Em contraste, uma media movel de 100 dias contem muitos dados passados ??que o desaceleram. As medias moveis mais longas sao como os petroleiros do oceano - lethargic e lentos mudar. E preciso um movimento de precos maior e mais longo para uma media movel de 100 dias para mudar de rumo. O grafico acima mostra o SampP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os precos e uma moagem SMA de 100 dias mais alta. Mesmo com o declinio de janeiro-fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e nao recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as medias moveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latencia. Simples vs medias exponenciais Moving Embora existam diferencas claras entre medias moveis simples e medias moveis exponenciais, um nao e necessariamente melhor do que o outro. As medias moveis exponenciais tem menos atraso e sao, portanto, mais sensiveis aos precos recentes - e as recentes mudancas nos precos. As medias moveis exponenciais virarao antes de medias moveis simples. As medias moveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira media de precos para todo o periodo de tempo. Como tal, as medias moveis simples podem ser mais adequadas para identificar niveis de suporte ou resistencia. Preferencia media movel depende de objetivos, estilo analitico e horizonte temporal. Chartists deve experimentar com ambos os tipos de medias moveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O grafico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declinio no EMA foi mais nitida do que o declinio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou baixa ate o final de marco. Observe que a SMA apareceu mais de um mes apos a EMA. Comprimentos e prazos A duracao da media movel depende dos objetivos analiticos. Curtas medias moveis (5-20 periodos) sao mais adequados para as tendencias de curto prazo e de negociacao. Os cartistas interessados ??em tendencias de medio prazo optariam por medias moveis mais longas que poderiam estender 20-60 periodos. Investidores de longo prazo preferem medias moveis com 100 ou mais periodos. Alguns comprimentos de media movel sao mais populares do que outros. A media movel de 200 dias e talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta e claramente uma media movel a longo prazo. Em seguida, a media movel de 50 dias e bastante popular para a tendencia de medio prazo. Muitos chartists usam as medias moveis de 50 dias e de 200 dias junto. Curto prazo, uma media movel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era facil de calcular. Um simplesmente adicionou os numeros e moveu o ponto decimal. Identificacao de tendencias Os mesmos sinais podem ser gerados usando medias moveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferencia depende de cada individuo. Esses exemplos abaixo usarao medias moveis simples e exponenciais. O termo media movel se aplica a medias moveis simples e exponenciais. A direcao da media movel transmite informacoes importantes sobre os precos. Uma media movel em ascensao mostra que os precos estao aumentando. Uma media movel em queda indica que os precos, em media, estao caindo. A subida da media movel de longo prazo reflecte uma tendencia de alta a longo prazo. A queda da media movel a longo prazo reflecte uma tendencia de baixa a longo prazo. O grafico acima mostra 3M (MMM) com uma media movel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quao bem as medias moveis funcionam quando a tendencia e forte. A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessario um declinio de 15 para reverter a direcao dessa media movel. Estes indicadores de atraso identificam inversoes de tendencia a medida que ocorrem (na melhor das hipoteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipoteses). MMM continuou menor em marco de 2009 e, em seguida, subiu 40-50. Observe que a EMA de 150 dias nao apareceu ate depois desse aumento. Uma vez que o fez, no entanto, MMM continuou maior nos proximos 12 meses. As medias moveis trabalham brilhantemente em tendencias fortes. Crossovers duplos Duas medias moveis podem ser usadas juntas para gerar sinais cruzados. Na Analise Tecnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de metodo de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma media movel relativamente curta e uma media movel relativamente longa. Como com todas as medias moveis, o comprimento geral da media movel define o prazo para o sistema. Um sistema que utilizasse um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de medio prazo, talvez ate de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a media movel mais curta cruza acima da media movel mais longa. Isso tambem e conhecido como uma cruz de ouro. Um crossover de baixa ocorre quando a media movel mais curta cruza abaixo da media movel mais longa. Isso e conhecido como uma cruz morta. Os crossovers medios moveis produzem sinais relativamente atrasados. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os periodos de media movel, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendencia se apodera. No entanto, um sistema de crossover media movel ira produzir lotes de Whipsaws na ausencia de uma forte tendencia. Ha tambem um metodo de crossover triplo que envolve tres medias moveis. Mais uma vez, um sinal e gerado quando a media movel mais curta atravessa as duas medias moveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver medias moveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O grafico acima mostra Home Depot (HD) com um EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta e o fechamento diario. Usando um crossover media movel teria resultado em tres whipsaws antes de pegar um bom comercio. O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em outubro atrasado (1), mas este nao durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para tras acima em novembro meados de (2). Este cruzamento durou mais, mas o proximo crossover de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos niveis de precos de novembro, resultando em outra whipsaw. Esta cruz bearish nao durou por muito tempo enquanto o EMA de 10 dias moveu para tras acima dos 50 dias alguns dias mais tarde (4). Depois de tres sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avancou mais de 20. Existem dois takeaways aqui. Primeiramente, os crossovers sao prone ao whipsaw. Um filtro de preco ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima / abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrara uma linha representando a diferenca entre as duas medias moveis exponenciais. MACD torna-se positivo durante uma cruz de ouro e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preco Percentual (PPO) pode ser usado da mesma forma para mostrar diferencas percentuais. Observe que o MACD e o PPO sao baseados em medias moveis exponenciais e nao coincidirao com medias moveis simples. Este grafico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50,200,1). Havia quatro crossovers de media movel durante um periodo de 2 1/2 anos. Os tres primeiros resultaram em whipsaws ou maus negocios. Uma tendencia sustentada comecou com o quarto crossover como ORCL avancado para os 20s meados. Mais uma vez, os crossovers de media movel funcionam muito bem quando a tendencia e forte, mas produzem perdas na ausencia de uma tendencia. Crossovers de preco As medias moveis tambem podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de precos simples. Um sinal de alta e gerado quando os precos se movem acima da media movel. Um sinal de baixa e gerado quando os precos se movem abaixo da media movel. Os crossovers do preco podem ser combinados para negociar dentro da tendencia mais grande. A media movel mais longa define o tom para a tendencia maior e a media movel mais curta e usada para gerar os sinais. Um olharia para cruzes de preco de alta somente quando os precos ja estao acima da media movel mais longa. Isso seria negociar em harmonia com a maior tendencia. Por exemplo, se o preco estiver acima da media movel de 200 dias, os chartistas so se concentrarao nos sinais quando o preco se mover acima da media movel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da media movel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a tendencia maior esta para cima. Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de um uptrend mais grande. Uma volta cruzada acima da media movel de 50 dias indicaria uma subida dos precos e continuacao da maior tendencia de alta. O grafico seguinte mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. O estoque movido acima e realizada acima da media movel de 200 dias em agosto. Houve mergulhos abaixo dos 50 dias EMA no inicio de novembro e novamente no inicio de fevereiro. Os precos recuaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendencia de alta. MACD (1,50,1) e mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de precos acima ou abaixo do EMA de 50 dias. O EMA de 1 dia e igual ao preco de fechamento. MACD (1,50,1) e positivo quando o fechamento esta acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento esta abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistencia As medias moveis tambem podem atuar como suporte em uma tendencia de alta e resistencia em uma tendencia de baixa. Uma tendencia de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da media movel simples de 20 dias, que tambem e usada em Bandas de Bollinger. Uma tendencia de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da media movel simples de 200 dias, que e a media movel mais popular a longo prazo. Se fato, a media movel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistencia simplesmente porque e tao amplamente utilizado. E quase como uma profecia auto-realizavel. O grafico acima mostra o NY Composite com a media movel simples de 200 dias de meados de 2004 ate o final de 2008. Os 200 dias fornecidos suportam varias vezes durante o avanco. Uma vez que a tendencia reverteu com uma quebra de apoio superior dupla, a media movel de 200 dias agiu como resistencia em torno de 9500. Nao espere suporte exato e niveis de resistencia de medias moveis, especialmente as medias moveis mais longas. Os mercados sao impulsionados pela emocao, o que os torna propensos a superacoes. Em vez de niveis exatos, as medias moveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistencia. Conclusoes As vantagens de usar medias moveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As medias moveis sao a tendencia que segue, ou retardar, os indicadores que serao sempre um passo atras. Isso nao e necessariamente uma coisa ruim embora. Afinal, a tendencia e o seu amigo e e melhor para o comercio na direcao da tendencia. As medias moveis asseguram que um comerciante esta em linha com a tendencia atual. Mesmo que a tendencia e seu amigo, os titulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociacao, o que torna as medias moveis ineficazes. Uma vez em uma tendencia, as medias moveis mante-lo-ao dentro, mas dar tambem sinais atrasados. Don039t esperam vender no topo e comprar na parte inferior usando medias moveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de analise tecnica, medias moveis nao devem ser utilizados por conta propria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar medias moveis para definir a tendencia geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold niveis. Adicionando medias moveis para graficos StockCharts As medias moveis estao disponiveis como um recurso de sobreposicao de precos na bancada do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposicoes, os usuarios podem escolher uma media movel simples ou uma media movel exponencial. O primeiro parametro e usado para definir o numero de periodos de tempo. Um parametro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preco deve ser usado nos calculos - O para o Open, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Close. Uma virgula e usada para separar os parametros. Outro parametro opcional pode ser adicionado para deslocar as medias moveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um numero negativo (-10) deslocaria a media movel para a esquerda 10 periodos. Um numero positivo (10) deslocaria a media movel para o direito 10 periodos. Multiplas medias moveis podem ser superados o preco parcela simplesmente adicionando outra linha de superposicao para a bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre varias medias moveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opcoes Avancadas clicando no pequeno triangulo verde. As Opcoes Avancadas tambem podem ser usadas para adicionar uma sobreposicao media movel a outros indicadores tecnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um grafico ao vivo com varias medias moveis diferentes. Usando Medias Moveis com Varreduras StockCharts Aqui estao alguns exemplos de varreduras que os membros da StockCharts podem usar para varrer para varias situacoes de media movel: Bullish Moving Average Cross: Esta varredura procura acoes com uma media movel em ascensao de 150 dias simples e uma linha de alta dos 5 EMA de dia e EMA de 35 dias. A media movel de 150 dias esta subindo, desde que ela esteja negociando acima de seu nivel cinco dias atras. Um cruzamento de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias em volume acima da media. Bearish Moving Average Cross: Esta pesquisa procura por acoes com uma queda de 150 dias de media movel simples e uma cruz de baixa dos 5 dias EMA e 35 dias EMA. A media movel de 150 dias esta caindo enquanto ela esta negociando abaixo de seu nivel cinco dias atras. Uma cruz de baixa ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias acima do volume medio. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capitulo dedicado a medias moveis e seus varios usos. Murphy abrange os pros e os contras de medias moveis. Alem disso, Murphy mostra como as medias moveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociacao baseados em canais. Analise Tecnica dos Mercados Financeiros A media movel simples (SMA) e uma media movel aritmetica calculada adicionando o preco de fechamento do titulo por varios periodos de tempo e depois dividindo Este total pelo numero de periodos de tempo. Como mostrado na tabela acima, muitos comerciantes assistem a medias de curto prazo para cruzar acima das medias de longo prazo para sinalizar o inicio de uma tendencia de alta. As medias de curto prazo podem atuar como niveis de apoio quando o preco experimenta um retrocesso. VIDEO Carregar o leitor. A media movel simples e customizavel, uma vez que pode ser calculada para um numero diferente de periodos de tempo, simplesmente adicionando o preco de fechamento do titulo para um numero de periodos de tempo e, em seguida, dividindo este total pelo numero De periodos de tempo, o que da o preco medio do titulo ao longo do periodo. Uma media movel simples suaviza a volatilidade e torna mais facil ver a tendencia de preco de um titulo. Se a media movel simples aponta para cima, isso significa que o preco dos titulos esta aumentando. Se ele esta apontando para baixo significa que o preco dos titulos esta diminuindo. Quanto mais tempo for o tempo para a media movel, mais suave a media movel simples. Uma media movel de curto prazo e mais volatil, mas sua leitura esta mais proxima dos dados de origem. Significado analitico As medias moveis sao uma ferramenta analitica importante usada para identificar as tendencias de precos atuais e o potencial para uma mudanca em uma tendencia estabelecida. A forma mais simples de usar uma media movel simples na analise e usa-lo para identificar rapidamente se uma seguranca esta em uma tendencia de alta ou tendencia de baixa. Outra ferramenta analitica popular, embora um pouco mais complexa, e comparar um par de medias moveis simples, cobrindo cada uma delas diferentes intervalos de tempo. Se uma media movel simples de curto prazo estiver acima de uma media de longo prazo, espera-se uma tendencia de alta. Por outro lado, uma media de longo prazo acima de uma media de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendencia. Padroes de negociacao populares Dois padroes de negociacao populares que usam medias moveis simples incluem a cruz de morte e uma cruz de ouro. Uma cruz de morte ocorre quando a media movel simples de 50 dias cruza abaixo da media movel de 200 dias. Este e considerado um sinal de baixa, que perdas adicionais estao na loja. A cruz dourada ocorre quando uma media movel de curto prazo quebra acima de uma media movel de longo prazo. Reforcada pelos altos volumes de negociacao, isso pode sinalizar maiores ganhos. A comunidade comercial ativa adotou os ETFs, pois esses instrumentos financeiros oferecem liquidez, transparencia e rentabilidade sem precedentes. O rapido crescimento no universo negociado em bolsa gerou centenas de instrumentos viaveis ??que tornam mais facil para os comerciantes explorarem praticamente qualquer canto do mercado global atraves de um unico ticker. Aqueles que procuram tirar proveito de oportunidades de negociacao a curto prazo pode implementar analise tecnica em qualquer um dos quase 1.600 ETPs para escolher ver tambem Como escolher o direito ETF cada vez. Com investidores cada vez mais ativos aproveitando a estrutura do produto negociado em bolsa, a analise tecnica continua a ser a forca motriz por tras da maioria das estrategias de negociacao. Como tal, temos delineado tres estrategias de negociacao ETF abaixo que sao construidas em torno de medias moveis simples que podem apelar para aqueles que procuram usar analise tecnica em sua abordagem de investimento. 1. Cruz de Ouro A cruz de ouro e considerada por muitos como talvez a estrategia de negociacao simples simples (SMA) mais popular gracas a sua simplicidade. Esta estrategia e construida em torno da ideia de um crossover este e o exemplo quando uma media movel de curto periodo atravessa quer acima ou abaixo de uma media movel de maior periodo. Ao monitorar duas medias moveis diferentes, os comerciantes podem obter uma melhor compreensao de como a acao de precos recentes se relaciona com a tendencia de longo prazo a mao. A SMA de curto prazo ajuda a identificar o impulso a curto prazo, enquanto que a SMA de longo prazo serve como ponto de referencia para o que o momento prevalecente tem sido historicamente. Considere o grafico abaixo: A cruz de ouro mais comumente faz referencia as medias moveis simples de 50 dias (linha azul) e 200 dias (linha amarela). Quando o 50-dia cruza acima do 200-dia SMA. Isso e referido como um crossover de alta que isso pode prenunciar uma inversao de tendencia positiva desde dinamica positiva esta prevalecendo como os aumentos de precos a curto prazo ultrapassar o preco medio prazo prazo mais longo. No exemplo acima, os comerciantes sao alertados com um sinal de compra na cruz de ouro, o que lhes permite participar na tendencia de alta que muitas vezes segue ver 5 Patterns Chart Todos os comerciantes ETF deve saber. 2. 10-30 Crossover Os comerciantes que desejam tirar proveito de mais oportunidades no mercado pode ajustar a estrategia cruz dourada delineada acima, simplesmente usando periodo mais curto periodo de medias moveis. Usando o 10-dia (linha azul) e 30-dia (linha verde) SMA e uma estrategia popular entre os comerciantes do balanco que olham para fazer exame da vantagem dos mergulhos durante mercados de touro e comicios durante mercados de urso. No exemplo de crossover otimista abaixo, o cruzamento de 10 dias acima do SMA de 30 dias da aos comerciantes a confirmacao de que a tendencia de alta em curso provavelmente continuara a medida que os retornos de momentum de curto prazo tambem verem 17 ETFs para Day Traders. Os comerciantes tambem devem estar no olhar para fora para um crossover bearish como voce pode ja ter adivinhado, este e o exemplo quando o SMA de prazo mais curto cruza abaixo do SMA a longo prazo. Sugerindo que as quedas de precos em curto prazo estao arrastando o preco abaixo do preco medio de longo prazo. Considere o grafico abaixo: O cruzamento de 10 dias abaixo da SMA de 30 dias da aos comerciantes a confirmacao de que a fraqueza recente pode persistir a medida que uma tendencia de baixa se desenvolve. 3. 5-10-20 Crossover Cumprindo os mesmos principios que as estrategias destacadas acima, o crossover 5-10-20 olha para minimizar o numero de sinais falsos, adicionando outra media movel na mistura. Quando os cinco dias, 10 dias e 20 dias SMA estao todos se movendo na mesma direcao, a tendencia e considerada forte tendencia reversoes sao confirmadas quando as medias moveis crossover e cabeca na direcao oposta. No exemplo acima, note como a tendencia de alta e mais forte quando a cinco dias (linha amarela) esta acima da 10-dia (linha azul), que esta acima da SMA de 30 dias (linha verde). Da mesma forma, os comerciantes podem ter confirmacao de que a tendencia de alta esta se reverter quando os cinco dias cruzam abaixo dos 10 dias e, eventualmente, ambos cruzam abaixo do SMA de 30 dias. Ao olhar para as medias mais moveis, os comerciantes podem ter mais conviccao sobre reversoes e tendencia forca no entanto, isso tambem resulta em um sinal atrasado, uma vez que os comerciantes devem esperar por todos os indicadores a apontar na mesma direcao. Siga-me no Twitter SBojinov Divulgacao: Nenhuma posicao no momento da escrita. Moving medias sao uma das ferramentas de analise tecnica mais simples, recebendo muita exposicao na midia, bem como em artigos educacionais. No entanto, a gama completa de como medias moveis pode ser usado e geralmente desconhecido por muitos comerciantes e investidores. As medias moveis sao aplicaveis ??tanto a comerciantes de curto como a longo prazo, fornecendo sinais de entrada comercial, sinais de alerta de mercado e simplificando dados de mercado. Enquanto uma media movel (MA) e media movel crossover8212que you8217ll aprender sobre shortly8212are grandes ferramentas, analise tecnica e negociacao envolve a utilizacao de varias ferramentas e olhando para o preco global e imagem de tendencia, nunca apenas confiar em um indicador de sinal. Simples e exponencial Moving Averages Explained Dois tipos comuns de medias moveis sao simples e exponencial. A diferenca entre eles e como cada um e calculado. Software de negociacao moderno significa que o calculo de uma media movel a mao tornou-se obsoleto, mas a distincao entre os diferentes calculos e importante. Uma media movel simples de cinco dias, por exemplo, calcula os precos de fechamento dos ultimos cinco dias e, em seguida, divide esse total em cinco. Uma media movel exponencial faz a mesma coisa, exceto um 8220multiplier8221 e adicionado para dar o preco mais recente (s) mais peso. Ao dar mais peso aos precos mais recentes, uma media movel exponencial reage mais rapidamente aos movimentos de precos do que uma media movel simples. Observe que todos os exemplos de grafico foram criados usando Freestockcharts. Os dados usados ??para calcular uma media movel podem vir de uma barra diaria, como nos exemplos acima, ou pode vir de barras de preco de cinco minutos ou de 15 minutos, por exemplo. Se voce estiver olhando para um grafico diario, o software de graficos calculara a media movel usando dados de precos diarios. Se voce estiver olhando para um grafico de 15 minutos, a media movel usa os dados de precos dessas barras. A Figura 1 mostra estes dois tipos de medias moveis de 50 dias. A media movel exponencial flutua um pouco mais, pois reage mais rapidamente do que a media movel simples. Um tipo de media movel nao e necessariamente melhor do que o outro, mas alguns comerciantes podem preferir um sobre o outro. Comerciantes de curto prazo querem entrar e sair em momentos oportunos e, portanto, querem uma media movel que reaja rapidamente as condicoes atuais. Nesta situacao, uma media movel exponencial e preferida. Traders a longo prazo ou investidores nao querem tantos sinais de comercio, portanto, uma media movel simples que e lento para reagir a flutuacoes de precos de curto prazo e geralmente preferido. Nao ha um comprimento medio movel perfeito, em vez disso, a media movel ideal dependera de cada estrategia comercial individual e do horizonte de investimento. As medias moveis mais populares sao as de 200 dias, 50 dias, 20 dias, 10 dias e cinco dias. Cada uma dessas medias moveis geralmente apela para um grupo ligeiramente diferente de comerciantes e investidores. Os comerciantes do dia podem tambem usar uma media movel de 20 ou cinco periodos, mas em vez de ser baseado no ultimo preco do dia, a media movel e baseada em uma carta de um minuto ou de cinco minutos. Os traders e investidores de longo prazo geralmente monitorarao uma media movel simples de 200 dias, uma vez que so se preocupam com a direcao geral do mercado. Uma media movel de 200 dias e lenta para reagir as flutuacoes de mercado que filtra de um monte de 8220noise8221 e mostra aos comerciantes visualmente a tendencia do mercado de longo prazo. Quais as medias moveis sao mais importantes Os investidores de longo prazo, bem como os comerciantes de swing, muitas vezes monitoram a media movel simples de 50 dias. Esta media movel reagira mais rapidamente do que uma media movel de 200 dias. A media movel de 50 dias e util para detectar tendencias de medio prazo, enquanto a media movel de 200 dias e focada apenas na tendencia de longo prazo. Swing comerciantes serao principalmente foco em tendencias de curto prazo, como eles querem entrar e sair do mercado dentro de uma questao de dias ou semanas. Esses tipos de comerciantes normalmente usam uma media movel de 20 dias, 10 dias, cinco dias simples ou exponencial, ou uma combinacao deles. Como essas medias moveis reagirao rapidamente as mudancas nos precos, os sinais de comercio aparecem com mais frequencia, esperancosamente alertando o trader de curto prazo para oportunidades. A Figura 2 mostra medias moveis simples de 200 dias, 50 dias, 20 dias e cinco dias aplicadas ao ETF SPDR SampP 500 (SPY). Quanto menor o comprimento da media movel, mais de perto acompanha o movimento dos precos. A media movel de 200 dias mostra apenas a trajetoria geral dos precos, enquanto que as medias de comprimento progressivamente mais curtas acompanham tendencias de precos menores e menores. Existem dois tipos gerais de crossover estrategias de negociacao 8211 um crossover de precos e um crossover media movel. Quando o preco cruza uma media movel e chamado um crossover do preco. Muitos comerciantes usam duas (ou mais) medias moveis, entao outro tipo de crossover ocorre quando uma media movel atravessa outra, como um cruzamento de 50 dias por 200 dias. O crossover de preco sera abordado em primeiro lugar. Quando o preco cruza uma media movel indica que uma mudanca de tendencia possivelmente comecou nesse periodo de tempo, e, portanto, muitos comerciantes veem crossovers como eventos importantes. Dependendo do comprimento da media movel que esta sendo vigiada, e possivel que a tendencia tenha realmente mudado algum tempo antes, o que e frequentemente o caso de medias moveis de longo prazo, como os 200 dias, mas o crossover de precos ainda ajuda a confirmar o Inversao de tendencias. Existem dois tipos de crossovers de precos, de alta e de baixa. O que e uma estrategia de negociacao Crossover Bullish Crossover Um crossover de alta e quando o preco se move para tras acima de uma media movel, depois de estar abaixo. Esta acao significa que uma correcao ou tendencia de baixa (naquela epoca) e longo e uma tendencia de alta possivelmente esta comecando. Durante os mercados de tendencias os sinais podem ser bastante confiaveis, como mostrado na Figura 3 abaixo. Durante choppy ou lateralmente condicoes de mercado um crossover bullish e menos significativo, desde que nao ha nenhuma tendencia em qualquer direcao atual. Em tais casos, o comerciante deve esperar para o preco de sair da gama antes de aplicar uma estrategia de crossover de preco de alta. Uma media movel de 50 dias pode ser usada para voltar a entrar em termos de medio a longo prazo quando a tendencia voltar. Ele tambem pode ser usado para sair comercios. Direcao comercial (longa ou curta) deve alinhar com a tendencia geral. Por exemplo, durante uma tendencia de alta de longo prazo, os investidores e comerciantes devem se concentrar na compra de crossovers de alta. Os crossovers bullish sao menos importantes, entretanto, quando uma tendencia a longo prazo e para baixo. Uma media movel de 200 dias pode ser usada para determinar a direcao da tendencia geral. Na Figura 3 o preco tem se movido em uma tendencia de alta, como indicado pelo preco remanescente bem acima da media movel de 200 dias, mas em algumas ocasioes cai abaixo da media movel de 50 dias. Quando o preco sobe para tras acima da media movel de 50 dias, este e um crossover de alta e um sinal de compra. Qualquer numero de estrategias de saida poderia ser usado uma vez em um comercio, mas uma estrategia e sair da posicao longa quando uma barra de precos fecha abaixo da media movel. Um problema com a estrategia de crossover de alta e que apenas porque o preco cruza acima ou abaixo das medias moveis, doesn8217t significa uma tendencia vai comecar nesse sentido. O iShares Dow Jones Fundo de Indice de Imoveis EUA (IYR) passou de uma tendencia de alta para uma tendencia de baixa de forma agressiva. A Figura 4 mostra um crossover de baixa em maio, sinalizando para sair de qualquer posicao comprada durante a tendencia de alta. O crossover bearish seguinte e um sinal para ir curto, desde que a tendencia e agora para baixo eo preco que passa para tras abaixo da media movel indica que a tendencia de baixa esta a ponto de recomecar. Um crossover de baixa e quando o preco cai abaixo de uma media movel. Isso significa uma possivel mudanca de direcao nesse periodo. Um crossover de baixa pode ser usado como um sinal para sair de posicoes longas, como mostrado na Figura 3, ou pode ser usado para entrar em posicoes curtas como mostrado na Figura 4 abaixo. Durante as condicoes de mercado instavel ou lateral um crossover de baixa e menos significativo, uma vez que nao ha tendencia em qualquer direcao presente. Em tais casos, e melhor esperar pelo preco para sair da faixa antes de aplicar uma estrategia de crossover de preco de baixa. O proximo tipo de crossover e um crossover de media movel. Isso ocorre quando duas ou mais medias moveis de comprimentos diferentes sao usadas, e uma atravessa a outra. Os crossovers medios moveis sao chamados frequentemente cruzes douradas e cruzes da morte, dependendo da direcao do crossover. Os cruzamentos medios moveis, similares aos crossovers do preco, podem tambem ser referidos como crossovers bullish e bearish. Bearish Crossover Uma cruz dourada e qualquer momento uma media movel mais curta cruza acima de uma media movel de longo prazo. Ele sinaliza que a tendencia recente esta se movendo mais alto e e uma indicacao para comprar. Varias cruzes douradas ocorreram no SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), mostrado na Figura 5. As medias moveis usadas 8212a 10 dias e 15 dias 8212 apenas refletirao sinais comerciais de curto prazo a medio prazo (semanas a meses). Idealmente, as negociacoes so sao tomadas na direcao da tendencia de longo prazo. Desde que a tendencia e acima (o preco esta fazendo uns aumentos mais elevados e umas baixas mais elevadas no geral) as cruzes douradas sao usadas como sinais da compra. Quando a media movel de curto prazo cruza abaixo da media movel de longo prazo, isso sinaliza para sair da posicao longa isso e chamado de cruz de morte. As cruzes douradas mais populares, muitas vezes referenciadas na midia, sao quando a media movel de 50 dias cruza acima da media movel de 100 dias ou 200 dias. Isso indica que a tendencia de baixa de longo prazo esta terminando, e uma tendencia de alta esta potencialmente em andamento. Veja tambem: Dez Mandamentos de Futuros Trading Golden Cross Na Figura 6 o SPDR Gold Trust (GLD) tem estado em uma tendencia de alta de longo prazo. O preco esta negociando acima da media movel de 100 dias (rosa), ea media movel de 50 dias esta acima dos 100 dias. No inicio de 2013, a media movel mais curta cai abaixo do movimento mais longo, indicando uma tendencia de mudanca para a desvantagem. Uma cruz de morte e sempre que uma media movel mais curta cruza abaixo de uma media movel de longo prazo. Ele sinaliza que a acao de preco mais recente esta se movendo mais baixo e e uma indicacao para vender ou curto. Cruz de Morte Como a media de 100 dias e 200 dias e frequentemente usada para determinar a tendencia de longo prazo, quando uma media movel de 50 dias cruza abaixo dela, ela geralmente indica uma tendencia de queda significativa ja esta em andamento. Quando o sinal ocorre, posicoes longas sao saidas e posicoes curtas podem ser tomadas. Cruzes de morte pode ocorrer em periodos de tempo mais curtos, bem como, utilizando uma media movel de 10 dias e 15 dias como no exemplo de cruz de ouro. Em tais casos, os investidores devem idealmente apenas tomar posicoes curtas quando a tendencia geral e baixo (preco global e fazer mais baixas e baixas mais baixas). A cruz de morte mais popular, que e frequentemente referenciada na midia, ocorre quando a media movel de 50 dias cruza abaixo da media movel de 100 dias ou 200 dias. As medias moveis tambem podem ser aplicadas a quase todos os indicadores. Adicionar uma media movel ao volume pode mostrar se o volume esta aumentando com o sinal de confirmacao de preco 8212a ou se ele esta caindo quando o preco esta subindo 8211 um sinal de aviso. A Figura 7 mostra uma media movel (15) aplicada a um RSI de 14 dias. Neste caso, a media movel nao e baseada no preco, mas sim suaviza os dados RSI. Semelhante a uma cruz dourada ou morte, quando o RSI atravessa a media movel, ele sinaliza uma mudanca potencial na direcao. A Fundacao de Prata (SLV) ETF esta em uma tendencia de queda global, portanto, semelhante a outras estrategias de media movel discutido, os sinais mais poderosos sao aqueles que se alinham com a direcao da tendencia. Varios potenciais negocios curtos foram marcados no grafico. Quando o RSI cai para tras abaixo da media movel indica que a tendencia de baixa esta retomando e negociacoes curtas podem ser tomadas. Quando o RSI cruza acima da media movel, esses negocios curtos sao fechados. Se a tendencia geral e para cima, procure comprar sinais como o RSI atravessa a media movel de baixo. Saia dos negocios longos quando o RSI cruza para tras abaixo da media movel. Aplicando uma media movel a outros indicadores As medias moveis fornecem maneiras multiplas para comerciantes e investors negociar e analisar o mercado. Nao ha uma unica media movel ou combinacao de medias moveis que e ideal, em vez disso, cada individuo tera de encontrar medias moveis que se adequam ao seu horizonte de comercio ou horizonte de investimento. Traders nao deve confiar unicamente em medias moveis, mas deve usar essas ferramentas em conjunto com a analise de precos e outros metodos de analise tecnica. Divulgacao: Nenhuma posicao no momento da redacao. A linha de fundo