Jma Moving Average Formula




Jma Moving Average FormulaSoftware de negociacao avancado: analise tecnica e redes neurais Tradecision permite usar ferramentas de pesquisa Jurik Os indicadores Jurik Research so podem ser usados ??no Tradecision se voce os comprar da Jurik Research. JMA (Jurik Moving Average, Jurik Research) e um filtro de eliminacao de ruido avancado. O recurso permite ver a quottruequot atividade subjacente. Sendo incredibly liso e extremamente responsivo as aberturas do mercado, tem o lag muito baixo. O argumento liso e um numero que controle a lisura da curva de JMAs. O argumento de fase controla o aspecto lag / overshoot da curva de JMAs. Jurik Moving Average e projetado para ser aplicado em sistemas de negociacao de seu proprio design. Para obter mais informacoes, visite www. jurikres / catalog / msama. htm VEL (Zero-lag Velocity, Jurik Research) e uma versao super suave do quotmomentum. quot indicador tecnico. Sua caracteristica distintiva e que o processo de suavizacao nao acrescenta nenhum atraso para o original Indicador de momentum. O segundo argumento (Length) e um numero inteiro que especifica o tamanho da janela em movimento do VEL. Para obter mais informacoes, visite www. jurikres / catalog / msvel. htm O CFB (Composite Fractal Behaviour, Jurik Research) e um indice que revela os mercados de tendencia de tempo, ideal para criar tamanhos de janela adaptavel de varios indicadores tecnicos. O segundo argumento e um numero inteiro que especifica a suavidade da saida. O terceiro argumento e um numero inteiro que especifica o maior tamanho fractal que CFB deve considerar. O nivel de suavidade deve estar entre 1 e 50 inclusive. Valores maiores produzem resultados mais suaves. SpanSize deve ser 24, 48, 96 ou 192. Valores maiores fazem CFB considerar mais dados e mover-se mais lentamente. Para obter mais informacoes, visite www. jurikres / catalog / mscfb. htm RSX (Indice de Forca de Tendencia, Jurik Research) - e a substituicao superior para RSI. Ultra-suave, preciso, indicador de baixo lag de direcao tendencia e pureza. O indicador e excelente para analise profunda. O segundo argumento e um numero que controla a suavidade da curva RSXs. Para obter mais informacoes, visite www. jurikres / catalog / msrsx. htmFAQs no JMA Qual e a teoria por tras do JMA. Por que JMA tem um parametro PHASE. A JMA preve uma serie de tempo. Os valores de JMA anteriores, ja tracados, mudarao a medida que os novos dados chegarem. Posso melhorar outros indicadores usando JMA A JMA tem alguma garantia especial Como a JMA se compara a outros filtros. TOPICOS GERAIS em JURIK TOOLS Pode as ferramentas plotar muitas curvas em cada um dos muitos graficos. As ferramentas podem processar qualquer tipo de dados. As ferramentas podem trabalhar em tempo real. Sao os algoritmos revelados ou caixa preta. As ferramentas Jurik precisam olhar para o futuro de uma serie de tempo. As ferramentas produzem valores semelhantes em todas as plataformas (TradeStation, Multicharts.). As ferramentas Juriks vem com uma garantia. Quantas senhas de instalacao eu recebo. Qual e a Teoria Atras da JMA. PARTE 1. GAPS DE PRECOS Os dados de series temporais de suavizacao, como os precos de acoes diarios, para remover ruidos indesejaveis ??produzirao, inevitavelmente, um grafico (indicador) que se move mais lentamente que a serie de tempo original. Este quotslownessquot fara com que o enredo para atrasar um pouco atras da serie original. Por exemplo, uma media movel simples de 31 dias atrasara a serie de tempo de preco em 15 dias. Atraso e muito indesejavel porque um sistema de comercio que usa essa informacao tera sua negociacao adiada. Os comercios atrasados ??podem muitas vezes ser mais maus do que nenhuns comercios de todo, porque voce pode comprar ou vender no lado errado do ciclo dos mercados. Consequentemente, muitas tentativas foram feitas para minimizar o atraso, cada um com suas proprias falhas. Conquistar o atraso sem fazer suposicoes simplificadoras (por exemplo, que os dados consistam em ciclos sobrepostos, mudancas de precos diarias com uma distribuicao gaussiana, todos os precos sao igualmente importantes, etc.) nao e uma tarefa trivial. No final, a JMA teve que se basear na mesma tecnologia que os militares usam para rastrear objetos em movimento no ar usando nada mais do que seu radar barulhento. A JMA ve a serie de precos como uma imagem ruidosa de um alvo em movimento (o preco subjacente suave) e tenta estimar a localizacao do alvo real (preco suave). A matematica proprietaria e modificada para levar em consideracao as propriedades especiais de uma serie temporal financeira. O resultado e uma curva lisa e sedosa que nao faz suposicoes sobre os dados que tenham quaisquer componentes ciclicos. Consequentemente JMA pode transformar quoton um dimequot se o mercado (alvo em movimento) decide girar direcao ou gap up / down por qualquer quantidade. Nenhuma diferenca de preco e muito grande. Depois de varios anos de pesquisa, a Jurik Research determinou que o filtro de reducao de ruido ideal para os dados financeiros tem os seguintes requisitos: Deslocamento minimo entre sinal e preco, caso contrario, os gatilhos comerciais virao tarde. Sobrecarga minima, caso contrario, o sinal produz falsos niveis de precos. Minimo undershoot, caso contrario, o tempo e perdido a espera de convergencia apos as lacunas de precos. Maxima suavidade, exceto no momento em que as diferencas de precos para um novo nivel. Quando medido ate estes quatro requisitos, todos os filtros populares (exceto JMA) funcionam mal. Aqui esta um resumo dos filtros mais populares. Media Movel Ponderada - nao responde as lacunas Media Movel Exponencial - excesso de ruido ruidoso Medias Moveis Adaptaveis ??- (nao o nosso) tipicamente baseado em suposicoes simplificadas sobre a atividade de mercado facilmente enganado Linha de Regressao - nao responde a lacunas excessiva excesso Filtros FFT - Facilmente distorcida pelo ruido nao gaussiano na janela de dados e tipicamente muito pequena para determinar com precisao ciclos verdadeiros. Filtros FIR - tem atraso conhecido como quotgroup delayquot. Nenhuma maneira em torno dele a menos que voce quiser cortar alguns cantos. Ver filtros quotBand-Passquot. Filtros Band-Pass - nenhum atraso apenas no centro da banda de frequencia tende a oscilar e superar os precos reais. Filtros de Entropia Maxima - facilmente distorcida por ruido nao gaussiano na janela de dados e tipicamente demasiado pequeno para determinar com precisao ciclos verdadeiros. Filtros polinomiais - nao responsivo a excessos de excesso excessivo Em contraste, JMA integra a teoria da informacao e filtragem nao-linear adaptativa de uma maneira unica. Combinando uma avaliacao do conteudo da informacao em uma serie de tempo com o poder da transformacao nao-linear adaptativa, o resultado empurra o quotenvelopequotocom sobre a filtragem de series temporais financeiras quase tao longe quanto possivel. Qualquer mais e casar-se contra o principio de incerteza Heisenburgs (algo que ninguem tem superado, ou nunca vai). Ate onde sabemos, JMA e o melhor. Convidamos qualquer pessoa a nos mostrar o contrario. Para uma analise mais comparativa das falhas dos filtros populares, faca o download do nosso relatorio quotThe Evolution of Moving Averagesquot do nosso departamento de Relatorios Especiais. Veja nossa comparacao com outros filtros populares. Por que JMA tem um parametro PHASE. Ha duas maneiras de diminuir o ruido em uma serie de tempo usando JMA. Aumentar o parametro LENGTH fara JMA mover mais lento e, assim, reduzir o ruido a custa de atraso adicionado. Alternativamente, voce pode alterar a quantidade de quotinertiaquot contida no JMA. Inercia e como massa fisica, quanto mais voce tem, mais dificil e virar direcao. Assim, um filtro com muita inercia exigira mais tempo para inverter a direcao e, assim, reduzir o ruido a custa de overshooting durante reversoes na serie de tempo. Todos os filtros de ruido forte tem defasagem e overshoot, e JMA nao e excecao. No entanto, os parametros ajustaveis ??JMAs PHASE e LENGTH oferecer-lhe uma maneira de selecionar o tradeoff ideal entre atraso e overshoot. Isso lhe da a oportunidade de ajustar varios indicadores tecnicos. Por exemplo, o grafico (a direita) mostra uma linha JMA rapida que cruza uma linha JMA mais lenta. Para fazer a linha JMA rapida virar quoton um dimequot sempre que o mercado inverte, foi definido para nao ter inercia. Em contraste, o JMA lento foi definido para ter grande inercia, retardando assim a sua capacidade de virar durante reversoes de mercado. Este arranjo faz com que a linha mais rapida atravesse a linha mais lenta o mais rapidamente possivel, produzindo assim sinais de crossover de baixa defasagem. Claramente, o controle do usuario de uma inercia de filtros oferece uma potencia consideravel sobre filtros que nao possuem essa capacidade. A JMA preve uma serie de tempo. Ele nao preve no futuro. JMA reduz o ruido praticamente da mesma forma como uma media movel exponencial, mas muitas vezes melhor. Os valores de JMA anteriores, ja tracados, mudarao a medida que os novos dados chegarem. Nao. Para qualquer ponto de um grafico JMA, apenas os dados historicos e atuais sao usados ??na formula. Consequentemente, a medida que novos dados de preco chegam em intervalos de tempo posteriores, esses valores de JMA ja tracados nao sao afetados e NUNCA mudam. Considere tambem o caso quando a barra mais recente em um grafico e atualizada em tempo real a medida que chega cada novo tick. Uma vez que o preco de fechamento da barra mais recente e susceptivel de mudar, JMA e reavaliado automaticamente para refletir o novo preco de fechamento. No entanto, os valores historicos de JMA (em todas as barras anteriores) permanecem inalterados e nao mudam. Pode-se criar indicadores impressionantes olhando sobre dados historicos quando se analisa os valores passados ??e futuros em torno de cada ponto de dados a ser processado. No entanto, qualquer formula que precise ver valores futuros em uma serie de tempo nao pode ser aplicada no mundo real negociacao. Isso ocorre porque ao calcular o valor de hoje de um indicador, os valores futuros nao existem. Todos os indicadores Jurik utilizam apenas dados de series temporais atuais e anteriores em seus calculos. Isso permite que todos os indicadores Jurik funcionem em todas as condicoes em tempo real. Posso melhorar outros indicadores usando JMA Sim. Normalmente substituimos a maioria dos calculos de media movel em indicadores tecnicos classicos com JMA. Isso produz resultados mais suaves e mais oportunos. Por exemplo, simplesmente inserindo JMA no indicador tecnico padrao DMI, nos produzimos o indicador DMX, que vem livre com sua ordem de JMA. A JMA tem alguma garantia especial Se voce nos mostrar um algoritmo nao-proprietario para uma media movel que, quando codificado para ser executado em TradeStation, Matlab ou Excel VBA, executa quotbetterquot do que a nossa media movel em quadros de curto, medio e longo prazo Uma caminhada aleatoria, bem reembolso sua licenca de usuario adquirido para JMA. O que queremos dizer com quotbetterquot e que ele deve ser, em media, mais suave, sem maior atraso medio do que o nosso, nao maior overshoot media e nao maior media abaixo do que o nosso. O que entendemos por quadros de medio, medio e longo prazo e que as comparacoes devem incluir tres comprimentos JMA separados: 7 (curto), 35 (medio), 175 (longo). O que queremos dizer com uma caminhada aleatoria e uma serie de tempo produzida por uma soma cumulativa de 5000 zero-media, Cauchy distribuidos numeros aleatorios. Esta garantia limitada e valida apenas durante o primeiro mes apos ter adquirido uma licenca de utilizador da JMA para nos ou para um dos nossos distribuidores mundiais. Como a JMA se compara a outros filtros. O filtro de Kalman e semelhante ao JMA, pois ambos sao poderosos algoritmos usados ??para estimar o comportamento de um sistema dinamico ruidoso quando tudo o que voce tem que trabalhar e medicoes de dados ruidosos. O filtro de Kalman cria previsoes suaves das series temporais, e este metodo nao e totalmente apropriado para series de tempo financeiras, pois os mercados sao propensos a produzir giros violentos e lacunas de precos, comportamentos nao tipicos de sistemas dinamicos operando sem problemas. Consequentemente, a suavizacao do filtro de Kalman frequentemente fica atras ou ultrapassa as series temporais de precos de mercado. Em contraste, a JMA acompanha os precos de mercado de perto e sem problemas, adaptando-se as lacunas, evitando overshoots indesejados. Veja o grafico abaixo para um exemplo. Um filtro descrito em revistas populares e a media movel Kaufmann. E uma media movel exponencial cuja velocidade varia de acordo com a eficiencia da acao de preco. Em outras palavras, quando a acao de preco esta em uma tendencia clara com pouco retracement, o filtro de Kaufmann acelera e quando a acao e congesting, o filtro retarda. (Veja a tabela acima) Embora sua natureza adaptativa o ajude a superar algum do lag tipico de medias moveis exponenciais, ainda retarda significativamente atras de JMA. Lag e uma questao fundamental para todos os comerciantes. Lembre-se, cada barra de atraso pode atrasar seus negocios e negar-lhe lucro. Outra media movel descrita em revistas populares e Chandes VIDYA (Variable Index Dynamic Average). O indice mais utilizado dentro da VIDYA para governar a sua velocidade e a volatilidade dos precos. A medida que aumenta a volatilidade de curto prazo, a media movel exponencial do VIDYA e projetada para se mover mais rapidamente, e a medida que a volatilidade diminui, o VIDYA desacelera. Na superficie isso faz sentido. Infelizmente, este projeto tem uma falha obvia. Embora o congestionamento lateral deve ser cuidadosamente suavizado independentemente da sua volatilidade, um periodo de congestionamento altamente volatil seria acompanhado de perto (nao suavizado) pela VIDYA. Consequentemente, o VIDYA pode falhar ao remover o ruido indesejado. Por exemplo, o grafico compara JMA com VIDYA, ambos definidos para rastrear uma tendencia descendente igualmente bem. No entanto, durante o congestionamento resultante, VIDYA nao suavizar os picos de precos, enquanto JMA glides atraves da conversa. Em outra comparacao onde tanto VIDYA e Juriks JMA foram definidos para ter a mesma suavidade, vemos no grafico que VIDYA fica para tras. Como mencionado anteriormente, o tempo tardio pode facilmente roubar seus lucros em qualquer comercio. Dois outros indicadores populares sao T3 e TEMA. Eles sao suaves e tem pouco atraso. T3 e o melhor dos dois. No entanto, T3 pode apresentar um serio problema de overshoot, como visto no grafico abaixo. Dependendo da sua aplicacao, voce pode nao querer um indicador mostrando um nivel de preco que o mercado real nunca atingiu, pois isso pode inadvertidamente iniciar negocios nao desejados. Aqui estao dois comentarios encontrados postados em foruns relevantes da Internet: o indicador T3 e muito bom (e eu ja cantei seus elogios antes, nesta lista). No entanto, Ive teve a oportunidade de derivar algumas medidas de mercado alternativas e eu suaviza-los. Eles sao muito mal comportados as vezes. Ao alisa-los, T3 torna-se instavel e overshoots mal, enquanto JMA vails direito atraves deles. quot - Allan Kaminsky allank xmission quotMy proprio ponto de vista de JMA e consistente com o que outras pessoas tem escrito (eu passei uma boa parte do tempo visualmente comparando JMA para TEMA Eu nao pensaria agora de usar TEMA em vez de JMA). Steven Buss sbuss pacbell Um artigo na edicao de janeiro de 2000 da TASC descreve uma media movel projetado na decada de 1950 para ter baixa defasagem. Seu inventor, Robert Brown, projetou o quotModified Moving Average (MMA) para reduzir o atraso na estimativa de estoques. Na sua formula, a regressao linear estimou o momento atual das curvas, que por sua vez e usado para estimar o atraso vertical. A formula, em seguida, subtrai lag estimado da media movel para obter baixos resultados lag. Esta tecnica funciona bem em bem comportado (suavemente transicao) graficos de precos, mas, novamente, assim como a maioria dos outros filtros avancados. O problema e que o mercado real e qualquer coisa mas bem comportado. Uma verdadeira medida de aptidao e o quao bem qualquer filtro funciona em dados financeiros do mundo real, uma propriedade que pode ser medida com a nossa bem estabelecida bateria de testes de referencia. Esses testes revelam que MMA overshoots graficos de precos, como ilustrado abaixo. Em comparacao, o usuario pode definir um parametro em JMA para ajustar a quantidade de overshoot, mesmo eliminando completamente ele. A escolha e sua. Lembre-se, a ultima coisa que voce quer e um indicador mostrando um nivel de preco que o mercado real nunca atingiu, pois isso pode inadvertidamente iniciar negociacoes indesejadas. Com MMA, voce nao tem escolha e deve colocar-se com overshoot se voce gosta ou nao. (Veja a tabela abaixo) A edicao de julho de 2000 da TASC continha um artigo de John Ehlers descrevendo um quotModified Optimal Elliptical Filterquot (abreviado aqui como quotMEFquot). Este e um excelente exemplo de analise de sinal classico. O grafico abaixo compara MEF a JMA cujos parametros (JMA length7, phase50) foram ajustados para fazer JMA ser tao semelhante ao MEF quanto possivel. A comparacao revela essas vantagens ao usar JMA: JMA responde a oscilacoes de precos extremos mais rapidamente. Consequentemente, quaisquer valores de limiar usados ??para disparar sinais serao executados mais cedo pela JMA. JMA tem quase nenhum overshoot, permitindo que a linha de sinal para rastrear com mais precisao acao de preco apos grande movimento de precos. A JMA desliza atraves de pequenos movimentos de mercado. Isso permite que voce se concentre na acao de preco real e nao atividade de mercado pequeno que nao tem nenhuma consequencia real. Um metodo favorito entre engenheiros para alisar dados de series temporais e ajustar os pontos de dados com um polinomio (eq, uma spline parabolica ou cubica). Um projeto eficiente desse tipo e uma classe conhecida como filtros Savitzy-Golay. O grafico abaixo compara o JMA a um filtro Savitzy-Golay de 3 divisoes cubicas, cujas configuracoes de parametro foram escolhidas para torna-lo o mais proximo possivel do JMA. Observe como suavemente JMA desliza atraves de regioes de congestionamento comercial. Em contraste, o filtro S-G e bastante irregular. Claramente JMA e, mais uma vez, o vencedor. Outra tecnica usada para reduzir o atraso em um filtro de media movel e adicionar algum momento (inclinacao) do sinal ao filtro. Isto reduz o lag, mas com duas penalidades: mais ruido e mais overshoot nos pontos do pivo do preco. Para compensar o ruido, pode-se empregar um filtro FIR simetricamente ponderado, que e mais suave do que uma media movel simples, cujos pesos podem ser: 1-2-3-4-3-2-1 e, em seguida, ajustar esses pesos para adicionar algum atraso Reduzindo momentum. A eficacia desta abordagem e mostrada na figura abaixo (linha vermelha). Embora o filtro FIR rastreie os precos de perto, ele ainda fica atras de JMA, bem como exibir maior superacao. Alem disso, o filtro FIR tem suavidade fixa e precisa ser redesenhado para cada suavidade diferente desejada. Em comparacao, o usuario so precisa alterar um parametro quotsmoothnessquot de JMA para obter qualquer efeito desejado. Nao so a JMA produz melhores graficos de precos, mas tambem pode melhorar outros indicadores classicos. Por exemplo, considere o classico MACD indicador, que e uma comparacao de duas medias moveis. Sua convergencia (aproximacao) e divergencia (afastamento) fornecem sinais de que uma tendencia de mercado esta mudando de direcao. E fundamental que voce tenha o menor atraso possivel com esses sinais ou seus negocios serao atrasados. Em comparacao, um MACD criado com JMA tem significativamente menos atraso do que um MACD usando medias exponenciais moveis. Para ilustrar esta afirmacao, a figura abaixo e um grafico de precos hipotetico simplificado para melhorar as questoes salientes. Vemos barras de tamanho igual em uma tendencia de subida, interrompida por uma subita diferenca descendente. As duas linhas coloridas sao medias moveis exponenciais que compoem um MACD. Observe que crossover ocorre muito tempo apos a lacuna, fazendo com que uma estrategia de negociacao para esperar e comercio tarde, se em tudo. Se voce tentou acelerar o tempo deste indicador fazendo as medias moveis mais rapidas, as linhas se tornariam mais barulhentas e irregulares. Isso tende a criar gatilhos falsos e maus negocios. Por outro lado, o grafico abaixo mostra o JMA azul ajustando-se rapidamente ao novo nivel de precos, permitindo crossovers anteriores e designacao anterior de uma tendencia de alta em andamento. Agora voce pode entrar no mercado mais cedo e montar uma parte maior da tendencia. Ao contrario da media movel exponencial, o JMA tem um parametro adicional (PHASE) que permite ao usuario ajustar a extensao do overshoot. No grafico acima, a linha amarela da JMA foi autorizada a superar mais do que o azul. Isso da crossovers ideal. Uma das caracteristicas mais dificeis de projetar em um filtro de suavizacao e uma resposta adaptativa as falhas de precos sem ultrapassar o novo nivel de preco. Isto e especialmente verdadeiro para projetos de filtro que empregam o proprio impulso de filtros como uma forma de reduzir o atraso. O grafico a seguir compara overshoot por JMA ea media movel Hull (HMA). Os ajustes dos parametros para os dois filtros foram ajustados para que seu desempenho no estado estacionario fosse quase identico. Outro problema de projeto e se o filtro pode manter a mesma lisura aparente durante reversoes como durante tendencias. O grafico abaixo mostra como JMA retem quase constante suavidade ao longo de todo o ciclo, enquanto HMA oscila em reversoes. Isso iria colocar problemas para as estrategias que desencadeiam comercios com base em se o filtro esta se movendo para cima ou para baixo. Por ultimo, ha o caso quando as disparidades de precos para cima e, em seguida, recua em uma tendencia de queda. Isto e especialmente dificil de rastrear no momento do recuo. Felizmente, filtros adaptativos tem um tempo muito mais facil indicar quando ocorreu uma inversao do que os filtros fixos, como mostrado na tabela abaixo. Claro que existem melhores filtros do que JMA, usado principalmente pelos militares. Mas se voce esta no negocio de rastrear bons negocios e nao aeronaves inimigas, JMA e o melhor filtro de reducao de ruido disponivel disponivel para os dados do mercado financeiro. Nos garantimos it. Ideally, voce gostaria de um sinal filtrado para ser suave e livre de atraso. Lag causa atrasos em seus comercios, e aumento lag em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos. Em outras palavras, os recem-chegados recebem o que resta na mesa depois que a festa ja comecou. E por isso que investidores, bancos e instituicoes em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Voce pode aplica-lo exatamente como faria com qualquer outra media movel popular. No entanto, os JMA melhoraram o timing e a suavidade ira surpreende-lo. A linha cinzenta dentada no grafico simula acao de preco que comeca em um intervalo de negociacao baixo e, em seguida, intervalos para uma maior faixa de negociacao. Uma vez que ninguem gosta de esperar a margem, um ruido perfeito filtro de reducao (linha verde) ira mover suavemente ao longo do centro da primeira gama de negociacao e, em seguida, saltar para o centro da nova gama de negociacao quase imediatamente. Moving medias coisas Motivado por e - Mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average (HMA) e. E voce nunca ouviu falar nisso antes. Uh. esta certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri muitas medias moveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Media Movel Wilder Media Movel Minimo Praca Media Movel Triangular Media Movel Media Movel Adaptativa Media Movel Jurik. Entao, eu pensei em conversar sobre as medias moveis e. Voce fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras medias moveis. Na verdade, os unicos com quem eu joguei foram esses, onde P 1. P 2. P n sao os ultimos n precos das acoes (sendo P n o mais recente). Media Movel Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) / K onde K n. Media Movel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) / K onde K (12.n) n (n1) / 2. Media Movel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K onde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA formula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente e escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses tres tem prescricoes semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps sao iguais, digamos, Po, entao a media movel e igual a Po tambem. E essa e a maneira que qualquer media que se preze deve se comportar. Entao, qual e o melhor Definir melhor. Aqui estao algumas medias moveis, tentando acompanhar uma serie de precos de acoes que variam de uma forma sinusoidal: Precos de acoes que seguem uma curva senoidal Onde voce encontrou um estoque como aquele Preste atencao Observe que as medias moveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu maximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso e atraso e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e e disso que queremos falar. De fato. E o que e que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciencia. Hull Moving Average Comecamos calculando a Media Movel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K com K 12 16 136. Embora o seu Agradavel e smoooth, itll tem um lag maior do que wed como: Entao, olhe para o 8-dia WMA: Eu gosto Sim, segue as variacoes de precos bastante bem. Mas ha mais. Enquanto WMA (8) olha para precos mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferenca seria assim: Em certo sentido, essa diferenca da alguma indicacao de como a WMA esta mudando. Por isso, adicionamos esta alteracao ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chama-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou leva-lo Paciencia. tem mais. Agora vamos introduzir a transformacao magica e obter. Ta-DUM Isso e casco Sim. Como eu o entendo Mas o que e o ritual magico Tendo gerado uma serie de MMAs envolvendo as medias moveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nos olhamos atentamente para essa sequencia de numeros. Entao nos calculamos o WMA nos ultimos 4 dias. Isso da a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias. Voce joga uma moeda para ver quantos. Voce escolhe um numero de dias, como n 16. Entao voce olha para WMA (n) e WMA (n / 2) e calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, voce calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o ultimo sqrt (n) numeros da serie MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a serie de MMA.) E para esse grafico engracado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls E interessante ver como as varias medias moveis reagem aos picos: E HMA realmente uma media movel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Para medidas sanitarias Razoes, escreva isto bem: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Alem disso, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Entao, fazendo o ritual magico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 e o mais Valor recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os ultimos 16 dias, de volta ao preco foram callling P 1. Se calcularmos a media ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, entao voce esta chamando-lhes precos P 0. P -1 etc. etc. Voce entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informacoes que remontam mais de 16 dias, certo. Voce entendeu. Mas ha pesos negativos para eles precos antigos E que legal A prova esta no. Sim sim. A prova esta no pudim. Entao, o que faz a planilha fazer Ate agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Voce pode escolher uma serie SINE ou uma serie RANDOM de precos das acoes. Para o ultimo, cada vez que voce clica em um botao voce recebe outro conjunto de precos. Entao voce pode escolher o numero de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Alem disso, se voce escolher a serie SINE, voce pode introduzir picos e move-los ao longo do grafico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n / 2 e sqrt (n) sao ambos inteiros. Se voce usa algo como n 15, entao a planilha usa a parte INT eger de n / 2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Entao, e o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu nao sei nada sobre isso. E proprietario e voce tem que pagar para usa-lo. No entanto, permite jogar com medias moveis. Outra Media Movel Suponha que, em vez da Media Movel Ponderada (onde os pesos sao proporcionais a 1, 2, 3). Nos usamos o ritual magico do casco com a media movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sim, isso e M oving A verage g imnick ou M oving A verage g ererial ou M oving A verage g rand ou. Atencao Atencao Nos escolhemos nosso numero favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estao algumas MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos n / k 16/3 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que voce nao fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa ideia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o grafico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, nao faz Voce goof. Novamente Possivelmente. Entao, o que sobre esse ritual de raiz quadrada eu deixo isso como um exercicio. Para voce Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tao bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma media bastante agradavel quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudanca: EMA (n / 2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fracao 946 dessa mudanca. Obteve-se MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Ou seja, nos escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de medias moveis como eles rastreiam uma funcao STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 1 / 2 da alteracao. Sim, mas qual e o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 e a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E voce deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Comigo tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Voce escolhe um estoque e clica em um botao e recebe um ano de precos diarios. O que voce escolher ou HMA ou MAg, alterando o numero de dias e, para MAg, o parametro, e ver quando voce deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais criterios Se a media movel e DOWN x de seu maximo nos ultimos 2 dias, voce COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu minimo nos ultimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Voce pode alterar os valores de xey. E bom. Esses criterios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra tecnica de suavizacao chamada o Hodrick-Prescott Filtro. Com a ajuda de Ron McEwan, agora esta incluido nesta planilha: E bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parametro que voce pode alterar na celula M3. E COMPRAR e VENDER sinais. Medias de movimentacao suavizar o ruido de fluxos de dados de preco a custa de atraso (atraso) Nos velhos tempos voce poderia ter velocidade, a custa de suavizacao reduzida Nos velhos tempos voce so poderia ter o seu alisamento em A despesa de lag Pense quantas horas voce desperdicou tentando obter suas medias rapidas e suaves Lembre-se como e irritante ver aumentar a velocidade causa aumento do ruido Lembre-se como voce desejou para baixo lag E baixo ruido Cansado de trabalhar como ter o seu bolo E Coma-o Nao se desespere, agora as coisas mudaram, voce pode ter o seu bolo e voce pode come-lo Precisao Lagless media em comparacao com outros modelos de filtragem avancada Da media basica da industria (filtros) a media movel ponderada e mais rapida do que a exponencial, Nao oferecem boa suavizacao, em contraste o exponencial tem excelente suavizacao, mas enormes quantidades de atraso (Lag). Modern quothigh techquot filters although improving on the old basic models, have inherent weaknesses. Some of which are observed in the Jurik JMA filter and the worst of these weaknesses is overshoot. Jurik research openly admit to having quotminimal overshootquot which tends to indicates some form of predictive algorithm working its code. Remember that filters are intended to observe what is happening now and in the past. Predicting what will happen next is an illegal function in the Precision Trading Systems tool kit, the data is smoothed and de-lagged only. Or you could say, trends are followed precisely instead of told which way to go next, as is the case with these illegal type filter algorithms. The Precision Lagless average does NOT try to predict the next price value. The Hull average is claimed by many to be as fast and smooth as the JMA by Jurik research, it has good speed and low lag. The problem with the formula used in the Hull average is that its very simplistic and leads to price distortions which have poor accuracy caused by weighting too heavily( x 2) on the most recent data (Floor ( Length / 2 )) and then subtracting the old data, which leads to severe overshooting issues which In some cases are many standard deviations away from actual values The Precision Lagless average has ZERO overshoot. The diagram below shows the immense speed difference on a 30 period PLA and 30 period Hull average. The PLA was four bars ahead of the Hull average on both major turning points indicated on the 5 minute chart of the FT-SE100 Future ( Which is a 14 difference in Lag). If you traded the averages at their turning points to go short on the closing price in this example, PLA was signalling at 3,977.5 and Hull was a trifle later at 3,937, just about 40.5 points or in monetary terms 405 per contract. The long signal on PLA was at 3936 compared to Hulls 3,956.5, which equals a cost saving of 205 per contract with the PLA signal. Is it a bird. Is it a plane. No its the Precision Lagless Average Filters such as the VIDAYA average by Tuscar Chande, which use volatility to alter their lengths have a different kind of formula which change their length, but this process is not executed with any logic. Whilst they can work very well sometimes, this can also lead to a filter which can suffer both lag AND overshooting. The time series average which is indeed a very fast average, could well be renamed the quotovershooting averagequot this inaccuracy makes it un-useable for any serious assessment of data for trading use. The Kalman filter frequently lags behind or overshoots price arrays due to its over zealous algorithms. Other filters factor in price momentum to try to predict what will happen in the next price interval, and this is also a flawed strategy, as they overshoot when high momentum readings reverse, leaving the filter high and dry and miles away from the actual price activity. The Precision Lagless average uses pure and simple logic to decide its next output value. Many excellent mathematicians have tried and failed to create lag free averages, and generally the reason is their extreme maths intellect is not backed up by a high degree of commonsense logic. Precision Lagless average ( PLA ) is constructed of purely logical reason algorithms, which examine many different values which are stored in arrays and selects which value to send to output. PLAs superior speed, smoothing and accuracy make it an excellent trading tool for stocks, futures, forex, bonds etc. And as with all products developed by Precision Trading systems the underlying theme is the same. written for traders, BY A TRADER. PLA Length 14 and 50 on E-Mini Nasdaq future