Hull Moving Average Formula




Hull Moving Average FormulaMotivando as Medias Coisas Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average (HMA) e. E voce nunca ouviu falar nisso antes. Uh. esta certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri muitas medias moveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Media Movel Wilder Media Movel Minimo Praca Media Movel Triangular Media Movel Media Movel Adaptativa Media Movel Jurik. Entao, eu pensei em conversar sobre as medias moveis e. Voce fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras medias moveis. Na verdade, os unicos com quem eu joguei foram estes, onde P 1. P 2. P n sao os ultimos n precos das acoes (sendo P n o mais recente). Media Movel Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) / K onde K n. Media Movel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) / K onde K (12.n) n (n1) / 2. Media Movel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K onde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA formula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente e escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses tres tem prescricoes semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps sao iguais, digamos, Po, entao a media movel e igual a Po tambem. E essa e a maneira que qualquer media que se preze deve se comportar. Entao, qual e o melhor Definir melhor. Aqui estao algumas medias moveis, tentando acompanhar uma serie de precos de acoes que variam de uma forma sinusoidal: Precos de acoes que seguem uma curva senoidal Onde voce encontrou um estoque como aquele Preste atencao Observe que as medias moveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu maximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso e atraso e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e e disso que queremos falar. De fato. E o que e que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciencia. Hull Moving Average Comecamos calculando a Media Movel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K com K 12 16 136. Embora o seu Agradavel e smoooth, itll tem um lag maior do que wed como: Assim nos olhamos o WMA de 8 dias: Eu gosto d Sim, segue as variacoes do preco completamente agradavel. Mas ha mais. Enquanto WMA (8) olha para precos mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferenca seria assim: Em certo sentido, essa diferenca da alguma indicacao de como a WMA esta mudando. Por isso, adicionamos esta alteracao ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chama-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou leva-lo Paciencia. tem mais. Agora vamos introduzir a transformacao magica e obter. Ta-DUM Isso e casco Sim. Como eu o entendo Mas o que e o ritual magico Tendo gerado uma serie de MMAs envolvendo as medias moveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nos olhamos atentamente para essa sequencia de numeros. Entao nos calculamos o WMA nos ultimos 4 dias. Isso da a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias. Voce joga uma moeda para ver quantos. Voce escolhe um numero de dias, como n 16. Entao voce olha para WMA (n) e WMA (n / 2) e calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, voce calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o ultimo sqrt (n) numeros da serie MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a serie de MMA.) E para esse grafico engracado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls E interessante ver como as varias medias moveis reagem aos picos: E HMA realmente uma media movel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Para medidas sanitarias Razoes, escreva isto bem: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Alem disso, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Entao, fazendo o ritual magico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 e o mais Valor recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os ultimos 16 dias, de volta ao preco foram callling P 1. Se calcularmos a media ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, entao voce esta chamando-lhes precos P 0. P -1 etc. etc. Voce entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informacoes que remontam mais de 16 dias, certo, voce entendeu. Mas ha pesos negativos para eles precos antigos E que legal A prova esta no. Sim sim. A prova esta no pudim. Entao, o que faz a planilha fazer Ate agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Voce pode escolher uma serie SINE ou uma serie RANDOM de precos das acoes. Para este ultimo, cada vez que voce clicar em um botao voce tera outro conjunto de precos. Entao voce pode escolher o numero de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Alem disso, se voce escolher a serie SINE, voce pode introduzir picos e move-los ao longo do grafico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n / 2 e sqrt (n) sao ambos inteiros. Se voce usa algo como n 15, entao a planilha usa a parte INT eger de n / 2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Entao, e o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu nao sei nada sobre isso. E proprietario e voce tem que pagar para usa-lo. No entanto, permite jogar com medias moveis. Outra Media Movel Suponha que, em vez da Media Movel Ponderada (onde os pesos sao proporcionais a 1, 2, 3). Nos usamos o ritual magico do casco com a media movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sim, isso e M oving A verage g imnick ou M oving A verage g ererial ou M oving A verage g rand ou. Atencao Atencao Nos escolhemos nosso numero favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estao algumas MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos n / k 16/3 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que voce nao fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa ideia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o grafico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, nao faz Voce goof. Novamente Possivelmente. Entao, o que sobre esse ritual de raiz quadrada eu deixo isso como um exercicio. Para voce Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tao bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma media bastante agradavel quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudanca: EMA (n / 2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fracao 946 dessa mudanca. Obteve-se MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Ou seja, nos escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de medias moveis como eles rastreiam uma funcao STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 1 / 2 da alteracao. Sim, mas qual e o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 e a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E voce deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Comigo tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Voce escolhe um estoque e clica em um botao e recebe um ano de precos diarios. O que voce escolher ou HMA ou MAg, alterando o numero de dias e, para MAg, o parametro, e ver quando voce deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais criterios Se a media movel e DOWN x de seu maximo nos ultimos 2 dias, voce COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu minimo nos ultimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Voce pode alterar os valores de xey. E bom. Esses criterios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra tecnica de suavizacao chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora esta incluido nesta planilha: E bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parametro que voce pode alterar na celula M3. E COMPRAR e VENDER sinais. Hull Moving Average O Hull Moving Average torna uma media movel mais responsiva, mantendo uma curva suavidade. A formula para o calculo desta media e a seguinte: HMAi MA ((2MA (entrada, periodo / 2) 8211 MA (entrada, periodo)), SQRT (periodo)) onde MA e uma media movel e SQRT e raiz quadrada. O utilizador pode alterar a entrada (fechar), o periodo eo numero de deslocamento. A definicao deste indicador e ainda expressa no codigo condensado dado no calculo abaixo. Como negociar usando a media movel Hull A media movel Hull e um indicador de tendencia de atraso e pode ser usado em conjuncao com outros estudos. Nenhum sinal comercial e calculado. Como acessar no MotiveWave Va para o menu superior, escolha Study gtMoving AveragegtHull Moving Average ou va para o menu superior, escolha Add Study. Comece a digitar o nome deste estudo ate ver que ele aparece na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Aviso importante: As informacoes fornecidas nesta pagina sao estritamente para fins informativos e nao devem ser interpretadas como conselho ou solicitacao para comprar ou vender qualquer seguranca. Consulte a Declaracao de Descarte de Riscos e Desresponsabilizacao de Desempenho. Calculo // preco de entrada, definido pelo usuario, padrao e proximo // metodo media movel (ma), definido pelo usuario, padrao e WMA // periodo definido pelo usuario, padrao e 20 // shift definido pelo usuario, padrao e 0 // wma ponderado em movimento Media, sqrt raiz quadrada // indice de numero de barra atual, LOE menor ou igual HMA - Hull Moving Average HMA - Hull media movel foi criado por Allan Hull. Hull media movel serve principalmente para idenfity a tendencia do mercado prevalecente. Ao contrario de um EMA a curva Hulls Moving Average e consideravelmente mais suave e segue o grafico de precos muito mais perto. E usado especialmente para negociacao a medio e longo prazo. A construcao de HMA e bastante facil: - Definir primeiro o periodo de tempo de HMA, e. 16 dias. - A formula se parece com a seguinte: HMA WMAfloor (radic (n)) de (2 WMAfloor (n / 2) - WMAn) Calcular WMA ndash Media Movel Ponderada para metade do periodo selecionado (WMA 8 neste caso) e multiplo o resultado Por 2. Calcule WMA do periodo basico (WMA 16) e subract se a partir do primeiro passo feito (2 WMA8) Calcule a raiz quadrada do periodo de tempo basico, ou seja, radic16 4. Calcule WMA 4 a partir do valor que obtivemos no passo 2 Para obter mais informacoes sobre WMA ndash Weighted Moving Average veja isso. Nota: Se escolhermos um periodo de tempo basico, qual raiz quadrada ou dividir por numero 2 nao e um numero inteiro, por exemplo, 2,5, em seguida, arredondar para baixo ate obter um numero inteiro. Por exemplo, se queremos obter HMA com o periodo de 5 dias, entao: no primeiro passo calculariamos WMA2 (porque 5/2 2,5) na quarta etapa que calculamos WMA2 (porque radic5 2,24) Allan Hull nao Recomendar para basear a negociacao em dois cruzamentos HMA. Ele usa a primeira HMA para entrar em seus comercios e outra para sair deles. Se voce quiser ver o artigo de autores junto com o HMA em um grafico, clique aqui. Hulls Moving Average e usado de uma maneira semelhante a que o ADX e, isto e, para identificar a tendencia predominante do mercado. Se a curva HMA esta aumentando, entao a tendencia predominante tambem esta aumentando. E melhor entrar em alguns comercios longos entao. Se a curva HMA estiver caindo, a tendencia predominante seria a tendencia de baixa, por isso seria melhor ir para Short. Se voce esta interessado em um estudo mais aprofundado deste indicador e prefere solucoes prontas para servir, o proximo site pode ser do seu interesse. La voce pode encontrar e baixar indicadores de analise tecnica em arquivos de Excel. Remocao Lag, previsao de dados Trading indices com o Hull Moving Average Mover medias de dados suaves e torna-lo mais facil de analisar os movimentos de precos, mas eles tendem a lag. Herersquos um sistema de cronometragem de mercado que elimina o atraso e preve dados futuros. B uy amp hold funciona bem como o mercado sobe, mas a estrategia desmorona quando os tanques de mercado. Precisamos de um modelo de tempo para preservar o capital em mercados baixos e identificar oportunidades em mercados. E possivel Medias moveis sao muitas vezes a melhor maneira de eliminar picos de dados, e aqueles de comprimentos relativamente longos dados suaves tambem. No entanto, as medias moveis tem uma grande falha, na medida em que seus longos periodos de retrocesso introduzem atraso. A solucao e modificar a formula da media movel e remover o atraso. Isso minimiza a possibilidade de a media movel ultrapassar os dados brutos ao prever a proxima atividade intervalrsquos e assim introduzir erros. Herersquos como pode ser feito. Removendo o lag Um novo tipo de media movel desenvolvido pelo comerciante Alan Hull tenta resolver este problema. Nesta variacao, uma media movel simples (Sma) e a soma das amostras de dados dividida pelo numero de amostras (N). A media movel de Hull (Hma) realiza o alisamento usando a media movel ponderada (Wma) e uma raiz quadrada de N. O calculo e assim: Passar por esta formula: Pegue o Wma dos ultimos N / 2 dados e multiplique-o por 2. Entao subtraia o Wma dos ultimos N dados. Agora pegue esse valor e use a raiz quadrada de N. Em seguida, localize o Wma desses dois valores (ou seja, o Wma sqrt de N do valor lembrado). Uma vez que a raiz quadrada trunca os valores, o calculo deve escolher um N que e um quadrado perfeito, como 4, 9, 16, 25, 49 ou 81. Comparando o Sma e Hma na Figura 1 usando uma media de 81 dias, Que o Hma e suave e responsivo a mudanca de dados, enquanto o Sma fica para tras. Figura 1: ma simples vs. casca ma. Aqui voce ve uma comparacao do SMA e HMA usando dados do QQQQ ETF. A HMA e mais oportuna do que a SMA. Uma media de nove dias e mostrada com o HMA em azul. HellipContinued na edicao de dezembro de Analise Tecnica de Stocks amp Commodities Extraido de um artigo publicado originalmente na edicao de dezembro de 2010 da Analise Tecnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Importante informacoes legais sobre o e-mail que voce estara enviando. Ao usar este servico, voce concorda em inserir seu endereco de e-mail real e envia-lo somente para pessoas que voce conhece. E uma violacao da lei em algumas jurisdicoes falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informacoes que voce fornecer serao usadas pela Fidelity exclusivamente para o proposito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que voce enviar sera Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mutuos e Investimentos em Fundos Mutuos - Fidelity Investments Clicando em um link, sera aberto em uma nova janela. Hull Moving Average Descricao Existem muitos tipos de medias moveis, sendo a mais basica a media movel simples (SMA). De todas as medias moveis o SMA defasagens preco mais. As Medias Minimas exponenciais e ponderadas foram desenvolvidas para resolver este desfasamento, colocando mais enfase em dados mais recentes. O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, e uma media movel extremamente rapida e suave. Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar a suavizacao ao mesmo tempo. Como este indicador funciona Um periodo mais longo de HMA pode ser usado para identificar tendencia. Se a HMA esta subindo, a tendencia predominante esta aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posicoes longas. Se a HMA esta caindo, a tendencia predominante tambem esta caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posicoes curtas. Um periodo mais curto de HMA pode ser utilizado para sinais de entrada na direccao da tendencia predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendencia predominante esta aumentando, ocorre quando a HMA aparece e um sinal de entrada curto, quando a tendencia predominante esta caindo, ocorre quando a HMA gira para baixo. Calculo Calcule uma Media Movel Ponderada com o periodo n / 2 e multiplique por 2 Calcule uma Media Movel Ponderada para o periodo n e subtraia se da etapa 1 Calcule uma Media Movel Ponderada com periodo sqrt (n) usando os dados do passo 2 HMA WMA 2WMA (n / 2) WMA (n)), sqrt (n))