Gestao De Risco No Mercado Forex Pdf




Gestão De Risco No Mercado Forex PdfEntendendo Forex Risk Management Trading e a troca de bens ou servicos entre duas ou mais partes. Entao, se voce precisar de gasolina para o seu carro, entao voce trocaria seus dolares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comercio era feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Uma troca pode ter ido como esta: A pessoa fixara a pessoa Bs janela quebrada em troca de uma cesta das macas da arvore da pessoa Bs. Trata-se de um exemplo pratico, facil de gerenciar e cotidiano de fazer um comercio, com um gerenciamento de risco relativamente facil. A fim de diminuir o risco, a pessoa A pode pedir a pessoa B para mostrar suas macas, para se certificar de que eles sao bons para comer, antes de fixar a janela. E assim que o comercio tem sido ha milenios: um processo humano pratico e pensativo. Agora e agora Entre na world wide web e todos de um risco repentino pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido a velocidade em que uma transacao pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transacao, a gratificacao instantanea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comercio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximar de negociacao como um negocio profissional que exige habitos especulativos adequados. (Saiba mais em Voce esta investindo ou jogando) Especular como um comerciante nao e jogo. A diferenca entre jogar e especular e a gestao de riscos. Em outras palavras, com a especulacao, voce tem algum tipo de controle sobre o risco, enquanto que com o jogo voce nao. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estrategias de apostas Existem tres formas basicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulacao vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estrategia de Martingale, voce duplica sua aposta cada vez que voce perde, e espera que eventualmente a raia perdedora termine e voce fara uma aposta favoravel, recuperando assim todas as suas perdas e ate mesmo fazendo um pequeno lucro. Usando uma estrategia anti-Martingale, voce iria reduzir para metade suas apostas cada vez que voce perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que voce ganhasse. Esta teoria supoe que voce pode capitalizar em uma serie vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, esta e a melhor das duas estrategias a adotar. E sempre menos arriscado tomar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho do comercio quando voce esta ganhando. No entanto, nenhum comercio deve ser tomada sem primeiro empilhando as probabilidades em seu favor, e se isso nao e claramente possivel, entao nenhum comercio deve ser tomada em tudo. (Para mais sobre o metodo Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheca as Odds Assim, a primeira regra na gestao de risco e calcular as chances de seu comercio ser bem sucedido. Para fazer isso, voce precisa entender a analise fundamental e tecnica. Voce precisara compreender a dinamica do mercado em que voce esta negociando e tambem saber onde os provaveis ??pontos de gatilho de preco psicologico sao, que um grafico de precos pode ajuda-lo a decidir. Uma vez que uma decisao e tomada para tomar o comercio, em seguida, o proximo fator mais importante e em como voce controlar ou gerenciar o risco. Lembre-se, se voce pode medir o risco, voce pode, na maior parte, gerencia-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, e importante desenhar uma linha na areia, que sera o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nivel. A diferenca entre este ponto de corte e onde voce entra no mercado e o seu risco. Psicologicamente, voce deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comercio. Se voce pode aceitar a perda potencial, e voce esta OK com ele, entao voce pode considerar o comercio ainda mais. Se a perda sera muito para voce suportar, entao voce nao deve tomar o comercio ou entao voce sera severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comercio prossegue. Liquidez O proximo fator de risco a ser estudado e a liquidez. Liquidez significa que ha um numero suficiente de compradores e vendedores a precos correntes para facilmente e eficiente tomar o seu comercio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca e um problema. Esta liquidez e conhecida como liquidez de mercado, e no mercado de forex spot cash. Ele representa cerca de 2 trilhoes por dia em volume de negociacao. No entanto, essa liquidez nao esta necessariamente disponivel para todos os corretores e nao e a mesma em todos os pares de moedas. E realmente a liquidez do corretor que o afetara como um comerciante. A menos que voce negociar diretamente com um grande banco de negociacao forex, voce provavelmente tera de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negocios em conformidade. Perguntas relacionadas ao risco do corretor estao alem do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu comercio. Risco por Comercio Outro aspecto do risco e determinado pela quantidade de capital de negociacao que voce tem disponivel. Risco por comercio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 de seu capital comercial disponivel. Assim, por exemplo, se voce tem 5000 em sua conta, a perda maxima permitida deve ser nao mais que 2. Com estes parametros sua perda maxima seria 100 por comercio. Uma perda de 2 por comercio significaria que voce pode estar errado 50 vezes em uma linha antes de limpar a sua conta. Este e um cenario improvavel se voce tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Assim como nos realmente medir o risco A maneira de medir o risco por o comercio e usando seu grafico de preco. Isto e melhor demonstrado olhando para um grafico da seguinte forma: Figura 1: EUR / USD Quadro de Tempo de uma Hora quotHINTquot e um acronimo que significa quothigh renda nao impostos. quot E aplicado a altos assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende titulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel e tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um numero definido de acoes a um preco especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e servicos entre paises sem a imposicao de restricoes, tais como. No mundo dos negocios, um unicornio e uma empresa, geralmente uma start-up que nao tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes que o seguro cobrira o dano causado por um furacao. Forex do Forex do dinheiro da gerencia de Dinheiro Enquanto o comercio de Forex e conectado firmemente com a analise das cartas e dos indicadores fundamentais, saber onde entrar e onde sair de uma posicao nao e bastante. Comerciantes profissionais gerenciar seus riscos e dedicar muito do seu tempo para aprender as tecnicas de gestao de dinheiro adequada. Aqui voce pode encontrar alguns dos melhores Forex e-books sobre gestao de dinheiro no comercio financeiro. Quase todos os e-books de Forex estao no formato. pdf. Voce precisara do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estao em partes) sao compactados. Se voce estiver tendo problemas ao fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome. Tente clicar com o botao direito do mouse em um link de download de livro e selecione Salvar link como. Se voce e o proprietario dos direitos autorais de qualquer um destes e-livros e nao me quer compartilha-los, por favor, entre em contato comigo e eu com prazer remove-los. Controle de Risco e Gestao de Dinheiro 151 por Gibbons Burke. Um capitulo da matematica do jogo. Efeitos de dimensionamento de posicao sobre o desempenho do comerciante: Uma analise experimental 151 por Johan Ginyard. Fine-Tuning seu sistema de gestao de dinheiro 151 por Bennett A. McDowel. Gestao de Dinheiro: Controlando o Risco e Capturando Lucros 151 por Dave Landry, um guia curto, mas educativo, para a gestao do dinheiro para os comerciantes financeiros. Um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociacao com base nas estrategias de gestao de dinheiro. Um artigo de Murray A. Ruggiero Jr., da Futures Magazine, explica as regras basicas e as vantagens do controle de riscos e do gerenciamento de dinheiro. Gestao de Risco e Gestao de Risco um livro de Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes do comercio financeiro. Tecnicas de Gestao de Risco para Comerciantes Ativos O gerenciamento de riscos e um pre-requisito essencial, mas frequentemente negligenciado, para uma negociacao ativa bem-sucedida. Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas uma ou duas negociacoes ruins se a gestao de risco adequada nao e empregado. Este artigo ira discutir algumas estrategias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais. Planejando seus negocios Como o general militar chines Sun Tzus disse: Toda batalha e ganha antes de ser combatida. A frase implica que o planejamento e a estrategia - e nao as batalhas - ganham guerras. Da mesma forma, os comerciantes bem sucedidos comumente citar a frase: Planejar o comercio e comercio do plano. Assim como na guerra, planejar com antecedencia muitas vezes pode significar a diferenca entre o sucesso eo fracasso. Os pontos Stop-loss (S / L) e take-profit (T / P) representam duas maneiras principais pelas quais os comerciantes podem planejar com antecedencia quando negociam. Os comerciantes bem-sucedidos sabem que preco eles estao dispostos a pagar e em que preco eles estao dispostos a vender, e eles medem os retornos resultantes contra a probabilidade do estoque atingindo seus objetivos. Se o retorno ajustado e alto o suficiente, entao eles executam o comercio. Por outro lado, os comerciantes mal sucedidos muitas vezes entrar em um comercio sem ter qualquer ideia dos pontos em que eles vao vender com um lucro ou uma perda. Como jogadores em uma raia de sorte ou azar, as emocoes comecam a assumir e ditar seus comercios. Perdas muitas vezes provocam as pessoas a segurar e esperar para fazer seu dinheiro de volta, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes imprudentemente segurar para ainda mais ganhos. Pontos Stop-Loss e Take-Profit Um ponto stop-loss e o preco pelo qual um comerciante vai vender um estoque e tomar uma perda no comercio. Muitas vezes isso acontece quando um comercio nao pan fora da maneira que um comerciante esperava. Os pontos sao projetados para evitar que ele vai voltar mentalidade e limitar as perdas antes de escalar. Por exemplo, se um estoque quebrar abaixo de um nivel de suporte chave. Comerciantes muitas vezes vendem o mais rapidamente possivel. No outro lado da tabela, um ponto do take-profit e o preco a que um comerciante vendera um estoque e fara exame de um lucro no comercio. Muitas vezes isso e quando o lado positivo adicional e limitado dado os riscos. Por exemplo, se um estoque esta se aproximando de um nivel de resistencia chave depois de um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes de um periodo de consolidacao ocorre. Como efetivamente definir Stop-Loss Points Definir stop-loss e take-profit pontos e muitas vezes feito usando analise tecnica. Mas a analise fundamental tambem pode desempenhar um papel fundamental no momento. Por exemplo, se um comerciante esta mantendo uma acao a frente dos ganhos a medida que o entusiasmo aumenta, ele ou ela pode querer vender antes que a noticia chegue ao mercado se as expectativas forem muito altas, independentemente de o preco do take-profit ter sido atingido. As medias moveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois sao faceis de calcular e amplamente monitorados pelo mercado. Principais medias moveis incluem as medias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. Estes sao os melhores ajustados aplicando-os a um grafico de acoes e determinar se o preco das acoes reagiu a eles no passado como um suporte ou nivel de resistencia. Outra otima maneira de colocar stop-loss ou take-profit niveis esta no apoio ou resistencia trendlines. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significativo acima da media. Assim como as medias moveis, a chave e determinar os niveis em que o preco reage as linhas de tendencia. E, claro, com alto volume. Ao definir esses pontos, aqui estao algumas consideracoes-chave: Usar medias moveis de longo prazo para acoes mais volateis para reduzir a chance de que um balanco de preco sem sentido acione uma ordem stop-loss a ser executada. Ajuste as medias moveis para coincidir com os intervalos de precos-alvo, por exemplo, alvos mais longos devem usar medias moveis maiores para reduzir o numero de sinais gerados. As perdas de parada nao devem ser inferiores a 1,5 vezes a atual faixa de alta a baixa (volatilidade), pois e muito provavel que seja executada sem motivo. Ajustar a perda stop de acordo com a volatilidade dos mercados se o preco das acoes isnt movendo muito, entao os pontos stop-loss pode ser apertado. Use eventos fundamentais conhecidos, como lancamentos de resultados, como periodos-chave de tempo para entrar ou sair de um negocio, a medida que a volatilidade e a incerteza podem aumentar. Calculo do retorno esperado Definir stop-loss e take-profit pontos tambem e necessario para calcular o retorno esperado. A importancia deste calculo nao pode ser exagerada, pois obriga os comerciantes a refletir sobre seus negocios e racionaliza-los. Alem disso, da-lhes uma maneira sistematica para comparar varios oficios e selecionar apenas os mais rentaveis. Isto pode ser calculado usando a seguinte formula: (Probabilidade de Ganho) x (Ganho de Lucro de Tomada) (Probabilidade de Perda) x (Perda de Perda de Stop) O resultado desse calculo e um retorno esperado para o operador ativo, que entao o medira Contra outras oportunidades para determinar quais as existencias para o comercio. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando breakouts e breakouts historicos dos niveis de suporte ou resistencia ou para comerciantes experientes, fazendo uma suposicao educada. Os comerciantes Bottom Line deve sempre saber quando eles planejam entrar ou sair de um comercio antes de executar. Usando parar perdas efetivamente, um comerciante pode minimizar nao so perdas. Mas tambem o numero de vezes que um comercio e saido desnecessariamente. Faca seu plano de batalha antes do tempo para que voce ja sabe que voce ganhou a guerra. QuotHINTquot e uma sigla que significa quothigh renda nao impostos. quot E aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende titulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel e tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um numero definido de acoes a um preco especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e servicos entre paises sem a imposicao de restricoes, tais como. No mundo dos negocios, um unicornio e uma empresa, geralmente uma start-up que nao tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes que o seguro cobrira o dano causado por um furacao. A gerencia do risco no mercado do forex A gerencia de risco e o unico conceito o mais importante a aprender ao negociar os mercados do forex. Sem boa gestao de dinheiro um comerciante excepcionalmente talentoso perdera tanto quanto um comerciante ruim. Assim, enquanto um bom sistema de gerenciamento de risco nao pode resgatar completamente uma estrategia perdedora, uma estrategia vencedora nao pode ter sucesso sem um bom gerenciamento de riscos. Antes de comecar a negociar forex voce precisa capital suficiente em primeiro lugar para o comercio eficaz. Voce deve ter o suficiente para ser capaz de apostar confortavelmente 1 ou 2 de seu capital em qualquer comercio. Se voce nao fizer isso, e improvavel que voce vai durar muito tempo como um comerciante. E logico que se voce apostar muito voce e provavel que perca muito quando voce esta errado, enquanto se voce aposta muito pouco, voce nao vai fazer o suficiente para fazer a troca vale a pena. Esta e a chave para decidir sobre o tamanho correto da posicao. Tipicamente, os comerciantes profissionais apostarao somente uma porcentagem muito pequena (talvez 1 ou 2) em cada comercio. E raramente ultrapassarao uma exposicao de carteira maxima de, digamos, 20. No entanto, e importante notar que nem todos os operadores usam as mesmas configuracoes de gerenciamento de risco. Em vez disso, o gerenciamento de risco bem sucedido depende de uma avaliacao cuidadosa de sua estrategia de negociacao para chegar ao tamanho ideal da posicao. Em outras palavras, voce deve encontrar a porcentagem de exposicao que permite que seu capital aumente em sua taxa mais ideal. Apostar o seu fundo inteiro em um comercio e a pior coisa que voce pode fazer desde que voce sempre vai falir mais cedo ou mais tarde. Paradas sao importantes na negociacao para proteger contra perdas ou movimentos de precos extremos. Colocar uma ordem de parar no mercado em um determinado nivel significa que se o seu comercio atinge esse nivel, ele sera interrompido por uma perda. Isso pode soar ruim, mas o que ele faz e garantir que o comercio nao pode cair mais e causar uma perda muito maior. No entanto, as paradas boas sao para proteger o capital, eles devem ser usados ??com cuidado. Muitos comerciantes colocam suas paradas no mercado sem pensar muito, talvez especificando um nivel arbitrario do mercado, como 30 pips de distancia). No entanto, ha evidencias de que as paradas podem realmente prejudicar uma estrategia de negociacao se nao for colocada corretamente. Voce deve, portanto, analisar a colocacao de suas paradas com muito cuidado, e so coloca-los onde voce sabe que eles vao melhorar a expectativa de sua estrategia. Um metodo que os comerciantes usam para proteger seu capital nos mercados e a diversificacao 8211, que foi descrita como o unico almoco gratuito no mundo dos investimentos, uma vez que pode ajudar a reduzir o risco ao mesmo tempo em que melhora os retornos. Diversificacao e facil nos mercados forex, uma vez que existem tantos pares de moedas correlacionadas. Por exemplo, se voce e longo EURUSD, voce pode diversificar por curto EURGBP. Isso tambem e chamado de cobertura. No entanto, a fim de diversificar com exito, e importante escolher os comercios que voce acredita que sera tanto ganhar 8211 em outras palavras, voce nao deve hedge apenas por uma questao de hedging. Money Management Sobre nos OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suecia Negociacao de cambio sobre margem carrega um alto nivel de risco, e pode nao ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra voce, bem como para voce. Antes de decidir investir em divisas voce deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e apetite pelo risco. Nenhuma informacao ou opiniao contida neste site deve ser tomada como uma solicitacao ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou servicos. O desempenho passado nao e nenhuma indicacao ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaracao de exoneracao de responsabilidade legal. Copia 2016 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados.