A Media Movel De Sinais De Compra E Venda




A Média Móvel De Sinais De Compra E VendaMedias Moveis Esta pagina e sobre a Media Movel Simples, a mais comum e popular das medias moveis. Se voce estiver interessado em outras versoes da media movel, selecione os links abaixo: Media Movel Simples A Media Movel Simples e, sem duvida, a ferramenta de analise tecnica mais utilizada pelos comerciantes. A Media Movel Simples (SMA) e frequentemente usada para identificar a direcao da tendencia. Mas pode ser usado para gerar potencial de compra e venda de sinais. O SMA e uma media, ou em termos estatisticos - a media. Um exemplo de uma Media Movel Simples e apresentado abaixo: Os precos para os ultimos 5 dias foram 25, 28, 26, 24, 25. A media seria (2528262627) / 5 26,4. Portanto, a linha SMA abaixo dos ultimos dias preco de 27 seria de 26,4. Neste caso, uma vez que os precos geralmente estao se movendo mais alto, a linha SMA de 26,4 poderia estar agindo como suporte (veja: Support amp Resistance). O grafico abaixo do fundo negociado Dow Jones Industrial Average (DIA) mostra uma Media Simples de Movimento de 20 dias atuando como suporte para os precos. Media Movel Agindo como Suporte - Sinal de Compra Potencial Quando o preco esta em uma tendencia de alta e, posteriormente, a media movel esta em uma tendencia de alta ea media movel foi testada por preco e preco tem saltado fora da media movel algumas vezes Media esta servindo como uma linha de apoio), entao um comerciante pode comprar nos pullbacks proximos de volta para a media movel simples. Uma Media Movel Simples pode servir como uma linha de resistencia como o grafico do DIA mostra: Media Movel Atuando como Resistencia - Sinal de Venda Potencial Em momentos em que o preco esta em uma tendencia de baixa ea media movel tambem esta em uma tendencia de baixa e os testes de preco O SMA acima e e rejeitado algumas vezes consecutivas (ou seja, a media movel esta servindo como uma linha de resistencia), entao um comerciante pode vender no proximo rali ate a media movel simples. Os exemplos acima foram apenas usando uma media movel simples, no entanto, os comerciantes costumam usar duas ou ate tres medias moveis simples. As vantagens potenciais de usar mais de uma Media Movel Simples sao discutidas na proxima pagina. As informacoes acima sao apenas para fins informativos e de entretenimento e nao constituem aconselhamento comercial ou uma solicitacao para comprar ou vender qualquer acao, opcao, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado nao e necessariamente uma indicacao de desempenho futuro. Negociacao e inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts nao sera responsavel por quaisquer danos especiais ou consequentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informacoes fornecidas por este site. Veja a isencao de responsabilidade completa. Medias de Moto: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes investidores usam medias moveis por diferentes razoes. Alguns usa-los como sua principal ferramenta analitica, enquanto outros simplesmente usa-los como um construtor de confianca para fazer backup de suas decisoes de investimento. Nesta secao, bem apresentar alguns tipos diferentes de estrategias - incorpora-los em seu estilo de negociacao e ate voce Crossovers Um crossover e o tipo mais basico de sinal e e favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emocao. O tipo mais basico de crossover e quando o preco de um recurso se move de um lado de uma media movel e fecha-se no outro. Os crossovers dos precos sao usados ??por comerciantes para identificar mudancas no momentum e podem ser usados ??como uma entrada ou uma estrategia basica da saida. Como voce pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma media movel pode sinalizar o inicio de uma tendencia de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posicoes longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma media movel de baixo pode sugerir o inicio de uma nova tendencia de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma media de curto prazo atravessa uma media de longo prazo. Este sinal e usado pelos comerciantes para identificar que o momento esta mudando em uma direcao e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra e gerado quando a media de curto prazo cruza acima da media de longo prazo, enquanto um sinal de venda e desencadeado por um cruzamento medio de curto prazo abaixo de uma media de longo prazo. Como voce pode ver a partir do grafico abaixo, este sinal e muito objetivo, que e por isso que e tao popular. Crossover Triplo e Faixa Media Movente Medias moveis adicionais podem ser adicionadas ao grafico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as medias moveis de cinco, dez e vinte dias em um grafico e esperam ate que a media de cinco dias atravesse os outros, este e geralmente o sinal de compra primario. Esperar a media de 10 dias para cruzar acima da media de 20 dias e frequentemente usado como confirmacao, uma tatica que muitas vezes reduz o numero de sinais falsos. Aumentar o numero de medias moveis, como visto no metodo triplo crossover, e uma das melhores maneiras de medir a forca de uma tendencia ea probabilidade de que a tendencia vai continuar. Isso levanta a questao: o que aconteceria se voce continuasse adicionando medias moveis Algumas pessoas argumentam que se uma media movel e util, entao 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma tecnica conhecida como a fita media movel. Como voce pode ver no grafico abaixo, muitas medias moveis sao colocadas no mesmo grafico e sao usadas para avaliar a forca da tendencia atual. Quando todas as medias moveis estao se movendo na mesma direcao, a tendencia e dito ser forte. As reversoes sao confirmadas quando as medias se cruzam e se dirigem na direcao oposta. A capacidade de resposta as mudancas de condicoes e explicada pelo numero de periodos de tempo utilizados nas medias moveis. Quanto mais curtos os periodos de tempo usados ??nos calculos, mais sensivel a media e a pequenas variacoes de precos. Uma das fitas mais comuns comeca com uma media movel de 50 dias e adiciona medias em incrementos de 10 dias ate a media final de 200. Esse tipo de media e bom para identificar tendencias / reversoes de longo prazo. Filtros Um filtro e qualquer tecnica utilizada na analise tecnica para aumentar a confianca sobre um determinado comercio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar ate que uma seguranca cruza acima de uma media movel e e, pelo menos, 10 acima da media antes de fazer um pedido. Esta e uma tentativa de certificar-se de que o crossover e valido e de reduzir o numero de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais e que algum do ganho e dado acima e poderia conduzir a sensacao como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irao diminuir ao longo do tempo como voce constantemente ajustar os criterios utilizados para o seu filtro. Nao ha regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem e simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitira investir com confianca. Envelope Medio Movel Outra estrategia que incorpora o uso de medias moveis e conhecida como um envelope. Essa estrategia envolve tracar duas bandas em torno de uma media movel, escalonada por uma porcentagem especifica. Por exemplo, no grafico abaixo, um envelope 5 e colocado em torno de uma media movel de 25 dias. Os comerciantes vao assistir a essas bandas para ver se eles agem como areas fortes de apoio ou resistencia. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direcao depois de se aproximar de um dos niveis. Um movimento de preco para alem da banda pode sinalizar um periodo de exaustao, e os comerciantes irao assistir a uma inversao em direcao a media center. Q: Os investidores costumam se referir a medias moveis, como a media movel de 200 dias. Por que a media movel muda tanto e por que e diferente de acordo com diferentes sites A: A media movel de 200 dias e apenas o mais recente dos muitos indicadores do mercado de acoes para obter atencao do mainstream. Alguns anos atras, a medida que a volatilidade do mercado aumentava, o indice de volatilidade ou VIX, medidor de medo que mede como os investidores sao nervosos, pegou. O VIX passou de um indicador seguido principalmente por comerciantes para um vigiado por muitos investidores. Voce pode ler mais aqui sobre o VIX. A media movel de 200 dias e baseada em um historico de precos de acoes. Tais indicadores sao chamados de indicadores tecnicos porque eles sao baseados na atividade de negociacao e nao nos fundamentos de uma empresa, como receitas e ganhos. A media movel de 200 dias esta sendo mais acompanhada, talvez, porque tem sido um guia util no passado. Funciona assim: Quando os estoques sobem acima de sua media movel de 200 dias, o pensamento vai, isso e um bom sinal e significa que voce deve estar comprando. Quando os precos das acoes caem abaixo de sua media de 200 dias, isso e um aviso gigante Olhe para fora abaixo, e voce deve vender. A media movel de 200 dias foi especialmente util durante a recente volatilidade dos mercados, como voce pode ler aqui. Agora que voce entende por que voce deve se preocupar com a media de 200 dias, voce pode querer saber como e calculado. E um calculo bastante simples. Voce leva um investimento fechando valores cada dia para 200 dias de negociacao, adiciona-los e dividir por 200. Isso e chamado de simples media movel, ou SMA. Para responder a sua pergunta, o valor da media movel de 200 dias e sempre baseado nos 200 dias mais recentes, entao ele vai mudar diariamente 8212 thats a parte movel. O ultimo preco de fechamento de investimentos sera adicionado ao calculo enquanto o preco de fechamento mais antigo sera removido. Existem maneiras mais elaboradas de calcular a media movel de 200 dias. Alguns calcula-lo usando o preco medio ou factoring em precos altos e baixos durante o dia. Alguns sites, incluindo USATODAY, tambem fornecem a chamada media movel exponencial, ou EMA. Com o EMA, os precos recentes sao dados mais peso no calculo medio. Mas realmente, a beleza da media movel de 200 dias e a sua simplicidade, e eu nao vejo nenhuma razao para mexer com isso. O fato que voce esta vendo valores diferentes para a media movente de 200 dias de Web site diferentes provem provavelmente de diferencas no calculo ou no sincronismo. Voce querera prestar a atencao proxima a maneira que o local calcula a media. Eu nao posso falar para outros sites. Mas eu posso pedir que voce obtenha a media movel simples de 200 dias da USATODAY. Basta digitar o nome ou simbolo do ticker de qualquer estoque ou indice de mercado em uma caixa Get a Quote em money. usatoday e clique no botao Go. Em seguida, clique na guia Graficos. Escolha SMA na caixa suspensa Media movel no lado direito da pagina e, em seguida, insira 200 na caixa ao lado dele. Clique no botao Desenhar grafico. Voce vera uma representacao grafica da media movel de 200 dias para seu estoque ou indice. Se voce estiver interessado, voce pode obter o EMA, tambem. Matt Krantz e um reporter de mercados financeiros no USA TODAY e autor de Investing Online para Dummies e Analise Fundamental para Dummies. Ele responde a uma pergunta de leitor diferente todos os dias da semana em sua coluna Ask Matt no money. usatoday. Para enviar uma pergunta, mande um e-mail para mkrantzusatoday. Clique aqui para ver as colunas anteriores do Ask Matt. A media movel (MA) e uma ferramenta de analise tecnica simples que suaviza os dados de precos, criando um preco medio constantemente atualizado. A media e tomada ao longo de um periodo especifico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer periodo de tempo que o comerciante escolhe. Ha vantagens em usar uma media movel em sua negociacao, bem como opcoes sobre que tipo de media movel para usar. Movendo estrategias medias tambem sao populares e podem ser adaptados a qualquer periodo de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma media movel Uma media movel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruido em um grafico de precos. Olhe para a direcao da media movel para obter uma ideia basica de que forma o preco esta se movendo. Angled up e preco esta subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preco esta se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preco e provavel em um intervalo. Uma media movel tambem pode agir como suporte ou resistencia. Em uma tendencia de alta, uma media movel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nivel de suporte, como mostrado na figura abaixo. Isto e porque os atos medios como um assoalho (sustentacao), assim que o preco salta acima fora dele. Em uma tendencia de baixa uma media movel pode atuar como resistencia como um teto, o preco atinge-lo e, em seguida, comeca a cair novamente. O preco costuma sempre respeitar a media movel desta forma. O preco pode percorre-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcanca-lo. Como uma orientacao geral, se o preco esta acima de uma media movel a tendencia e para cima. Se o preco esta abaixo de uma media movel a tendencia e para baixo. As medias moveis podem ter diferentes comprimentos embora (discutido em breve), entao um pode indicar uma tendencia de alta, enquanto outro indica uma tendencia de baixa. Tipos de medias moveis Uma media movel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma media movel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco precos de fechamento diarios mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova media a cada dia. Cada media e conectada ao seguinte, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de media movel e a media movel exponencial (EMA). O calculo e mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderacao aos precos mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo grafico e voce notara que o EMA reage mais rapidamente as mudancas de preco do que o SMA, devido a ponderacao adicional nos dados de precos recentes. Software de graficos e plataformas de negociacao fazem os calculos, portanto nenhuma matematica manual e necessaria para usar um MA. Um tipo de MA nao e melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O periodo de tempo escolhido para uma media movel tambem desempenhara um papel significativo em quao eficaz e (independentemente do tipo). Comprimento medio movel Comprimentos medios moveis comuns sao 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer quadro de tempo de grafico (um minuto, diario, semanal, etc), dependendo do horizonte comercial comerciantes. O periodo de tempo ou o comprimento que voce escolhe para uma media movel, tambem chamado de periodo de look back, pode desempenhar um papel importante em quao eficaz e. Um MA com um curto periodo de tempo vai reagir muito mais rapido as mudancas de precos do que um MA com um longo olhar para tras periodo. Na figura abaixo, a media movel de 20 dias acompanha mais de perto o preco real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de beneficio analitico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preco mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a media movel de longo prazo. Lag e o tempo necessario para que uma media movel sinalize uma reversao potencial. Lembre-se, como uma diretriz geral, quando o preco esta acima de uma media movel a tendencia e considerada para cima. Assim, quando o preco cai abaixo dessa media movel, sinaliza uma reversao potencial com base nesse MA. Uma media movel de 20 dias fornecera muitos mais sinais de reversao do que uma media movel de 100 dias. Uma media movel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a media movel para fornecer sinais mais precisos em dados historicos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estrategias de Negociacao - Crossovers Crossovers sao uma das principais estrategias de media movel. O primeiro tipo e um crossover do preco. Isto foi discutido anteriormente, e e quando o preco cruza acima ou abaixo de uma media movel para sinalizar uma mudanca potencial na tendencia. Outra estrategia e aplicar duas medias moveis a um grafico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA mais a longo prazo e um sinal da compra porque indica a tendencia esta deslocando acima. Isto e sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo e um sinal de venda como indica a tendencia esta deslocando para baixo. Isto e conhecido como um cruzamento de morte / morte. As medias moveis sao calculadas com base em dados historicos, e nada sobre o calculo e de natureza preditiva. Consequentemente os resultados que usam medias moventes podem ser aleatorios - as vezes o mercado parece respeitar a sustentacao do MA / resistencia e sinais do comercio. E outras vezes nao mostra respeito. Um grande problema e que se a acao de preco torna-se agitada o preco pode balancar para frente e para tras gerando varios sinais de inversao de tendencia / comercio. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendencia. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um periodo de tempo desencadear multiplos (gostando perder) comercios. As medias moveis funcionam muito bem em condicoes de forte tendencia, mas muitas vezes em condicoes precarias ou variadas. Ajustar o periodo de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento esses problemas sao susceptiveis de ocorrer independentemente do periodo de tempo escolhido para o MA (s). Uma media movel simplifica dados de preco, suavizando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendencias de isolamento mais faceis. As medias moveis exponenciais reagem mais rapidamente as mudancas de precos do que uma media movel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As medias moveis com um periodo de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) tambem responderao mais rapidamente as alteracoes de precos do que uma media com um periodo de exibicao mais longo (200 dias). Os crossovers medios moveis sao uma estrategia popular para entradas e saidas. MAs tambem podem destacar areas de potencial suporte ou resistencia. Embora isso possa parecer previsivel, as medias moveis sao sempre baseadas em dados historicos e simplesmente mostram o preco medio durante um determinado periodo de tempo. QuotHINTquot e uma sigla que significa quothigh renda nao impostos. quot E aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende titulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel e tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um numero definido de acoes a um preco especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e servicos entre paises sem a imposicao de restricoes, tais como. No mundo dos negocios, um unicornio e uma empresa, geralmente uma start-up que nao tem um registro de desempenho estabelecido. Use uma media movel exponencial para determinar pontos de compra e venda para comprar pontos de compra e venda. Varios ETFs. Da mesma forma, muitos profissionais de investimento adotaram estrategias semelhantes para se adaptarem aos mercados mais assustadores e volateis de hoje. Nos paragrafos seguintes, vamos dar uma olhada em profundidade o que a media movel realmente e. A Investopedia define a media movel simples como um indicador frequentemente utilizado na analise tecnica mostrando o valor medio de um preco de titulos durante um periodo definido. Assim, a media movel de 200 dias seria o preco medio de um titulo nos ultimos 200 dias. Bem simples. Uma desvantagem desta medida simples e que ela nao reage bem a movimentos de mercado dramaticos, diz Mack Courter em uma recente publicacao do Journal of Indexes. De acordo com Robert D. Edwards e John Magee, co-autores da Analise Tecnica de Stock Trends. Quanto mais suave for a curva (ciclo mais longo), mais inibida e responder a recentes mudancas importantes de tendencia. E por isso que um spin mais sofisticado na media movel se tornou popular: a media movel exponencial (EMA). Isto essencialmente da mais peso aos precos recentes, permitindo assim que o indicador reaja mais rapidamente as flutuacoes de precos. 200 dias EMA estrategia comprar quando o preco quebra a EMA e vender quando o preco cai abaixo da EMA. Durante um longo periodo de tempo, a vantagem da EMA de 200 dias e clara que reduz a volatilidade anual sem reduzir os ganhos. De 1971 a 2009, o EMA de 200 dias no SampP 500 teria reduzido a volatilidade em 26 por ano quando comparado com uma estrategia de compra e retencao e teria devolvido 6,68 por ano uma estrategia de compra e retencao teria retornado 6,62 anualmente. Durante um mercado de urso, as vantagens se tornam ainda mais pronunciadas. De 1973-74, 2000-02 e 2008, uma estrategia de buy-and-hold sobre o SampP 500 teria resultado em perdas anualizadas de 48,20, 49,15 e 56,78, respectivamente. A EMA de 200 dias teria resultado em um declinio de apenas 10,40, 11,30 e 15,60, respectivamente. Estrategia de 50 dias EMA comprar quando o preco quebra a EMA e vender quando o preco cai abaixo da EMA. De 1971 a 2009, a EMA de 50 dias teria retornado significativamente menos do que uma estrategia de compra e retencao no SampP 500, retornando apenas 5,39 por ano. No entanto, como a EMA de 200 dias, teria reduzido significativamente a volatilidade. Ao olhar para os tres periodos de mercado de urso mencionados acima, o EMA de 50 dias teria protegido um investidor muito semelhante ao EMA de 200 dias, perdendo apenas 7,00, 31,80 e 15,20, respectivamente. 50/200-dia EMA Crossover estrategia comprar quando o EMA de 50 dias quebra o EMA de 200 dias e vender quando cai abaixo do EMA de 200 dias. Usando esta abordagem teria devolvido 7.02 por ano durante 1971-2009 com 33 menos volatilidade do que uma abordagem buy-and-hold para o SampP 500. Olhando para os mercados de urso mencionados acima, o EMA de 50/200 dias teria custado investidores 15.30 , 8,50 e 11,20, respectivamente. Os numeros sao um pouco comparaveis ??as outras duas estrategias e muito melhor do que uma estrategia de compra e retencao. Em geral, o EMA de 50/200 dias teve o menor numero de sinais incorretos. Em conclusao, usar qualquer uma das tres estrategias acima pode ajudar a reduzir o risco de carteira sem sacrificar muito ou, em alguns casos, quaisquer ganhos, quando comparado a uma estrategia de compra e retencao no mesmo indice. Clique para ampliar Sumin Kim contribuiu para este artigo. Leia o artigo completo