Binary Equation Forex Trading

Binary Equation Forex TradingHa muitos corretores binarios opcao scam pairando em torno da internet a direita procurando presas para devorar. Por favor, nao se apaixonar por eles. Se qualquer corretor de opcoes binarias nao estiver nesta lista, entao e possivelmente uma farsa. Voce deve sempre realizar revisoes completas e pesquisas para verificar a autenticidade de Voce perdeu milhares de dolares de negociacao atraves de scam trading bots Voce esta frustrado e procurando uma saida Obviamente manipulacao enormes perdas financeiras nao e um trabalho facil e eu posso se relacionar com a sua dor . Nota: Uma boa alternativa para este scam CASHCODE e o Super Simple Bot. A boa noticia e Voce foi frustrado porque voce tem sido incapaz de ganhar um lote atraves de negociacao de opcoes binarias e voce deseja descobrir a razao Bem, voce precisa verificar se voce investiu sua confianca em scam trading bots. Um desses scam trading bot e Codigo Binario Movel. Nota: Uma boa alternativa para negociacao de opcao binaria e uma profissao que pode lhe dar um monte de dinheiro. No entanto, a maioria das pessoas nao conseguem fazer grandes opcoes de negociacao binario para a questao e onde eles vao mal. Bem, a maioria dos comerciantes acreditam que os bots comerciais podem obte-los dinheiro. A verdade e que existem robos de negociacao confiavel como negociacao opcao binaria nao e verdadeiramente simples para os novos comerciantes. E por isso que eles estao continuamente procurando atalhos que poderiam ajuda-los a ganhar rapido. Se voce tem feito o mesmo erro, entao voce precisa parar aqui, porque isso poderia arruinar sua carreira comercial a longo prazo e voce apenas opcao binaria Trading e um trabalho duro para qualquer novo investidor. Assim, voce precisa ter bastante cuidado ao negociar. Nao ha margem para erros. A maioria de voces acabam perdendo muito dinheiro com os bots de negociacao binarios e e bastante frustrante. Nota: Uma boa alternativa para isto O Cobalt Code Scam Post navegacao O que esta acontecendo Voce nao tem permissao para acessar a pagina solicitada. Se voce e o proprietario do site, abra um ticket em nossa pagina de suporte se achar que foi causado por um erro: support. sucuri. Se voce nao e o proprietario do site, voce pode entrar em contato conosco no cloudproxy sucuri. Certifique-se tambem de incluir os detalhes do bloco (exibidos abaixo), para que possamos solucionar melhor o erro. Bloquear detalhes Seu IP: Carregando. URL: Carregando. Seu Navegador: Carregando. ID do bloco: GEO02 Motivo do bloqueio: O acesso do seu pais foi desativado pelo administrador do site. Tempo: Carregando. ID do servidor: cp15009 Sucuri CloudProxy O CloudProxy e o WebSite Firewall de Sucuri. Ele fica entre o seu site eo resto do mundo e protege contra ataques, infeccoes de malware, DDOS, tentativas de forca bruta e principalmente qualquer coisa que possa prejudica-lo. Nao so isso, mas seus sites ficam em cache, acelerando um pouco. Interessado Visite sucuri / website-firewall Copyright 2016, Sucuri LLC. Todos os direitos reservados. Termos de Servico Politica de Privacidade Perguntas cloudproxy sucuri. ,. . ,. . . . 24opcao,,. - benzoico. ,. - benzoico. ,. . CySEC

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Hull Moving Average Equation

Hull Moving Average EquationO Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, e uma media movel extremamente rapida e suave que quase elimina completamente a defasagem e consegue melhorar a suavizacao ao mesmo tempo . Para isso, Alan escreveu uma equacao para o calculo desta media movel como este: LWMAsquare raiz (periodo), (2LWMA (periodo / 2, preco) - LWMA (periodo, preco) Com esta equacao inteligente, Alan tem um muito rapido Moving Media que e muito mais reativa a acao de preco. Para uma explicacao completa de como funciona voce pode visitar: alanhull / hull-moving-average Voce pode usa-lo de duas maneiras principais: Usando apenas um HMA: Quando o HMA alterar seu Inclinacao, este e um bom momento para estar pronto para a entrada longa ou curta, dependendo da direcao da mudanca de inclinacao. Tenha sempre uma boa configuracao, como padrao de castical ou breakout da zona de apoio de resistencia. Usando dois HMAs: com a cruz tipica Das medias, por exemplo, HMA (9) e HMA (25), considerando o mesmo que e dito acima. Tambem voce pode usa-lo como sinal de saida quando muda sua inclinacao (quando voce usa apenas um HMA ou quando voce usa dois com a mudanca Na inclinacao da HMA rapida).Como todas as medias moveis, nao funciona bem em mercados de gama, porque da muitas entradas falsas. Fiz o codigo para que voce possa alterar o tipo de Moving Average usado nos calculos (mas isso ja nao seria um Real Hull Moving Average) eo preco aplicado. Eu gosto de usar o preco tipico para levar em conta o que aconteceu em cada vela. Imagens: No codigo, na funcao de inicializacao do indicador personalizado de peca, voce vera a linha: Se voce escrever DRAWLINE, voce vera outra linha no grafico que representa esta parte da equacao: 2LWMA (periodo / 2, preco) LWMA (periodo, preco) Este e o calculo anterior ao calculo de HMA, mas sem o efeito de alisamento de aplicar uma Media Movel a uma Media Movel. Voce pode usar essas linhas como o uso de dois HMAs de diferentes periodos. Hull Moving Average O Hull Moving Average faz uma media movel mais responsivo, mantendo uma lisura de curva. A formula para o calculo desta media e a seguinte: HMAi MA ((2MA (entrada, periodo / 2) 8211 MA (entrada, periodo)), SQRT (periodo)) onde MA e uma media movel e SQRT e raiz quadrada. O utilizador pode alterar a entrada (fechar), o periodo eo numero de deslocamento. A definicao deste indicador e ainda expressa no codigo condensado dado no calculo abaixo. Como negociar usando a media movel Hull A media movel Hull e um indicador de tendencia de atraso e pode ser usado em conjuncao com outros estudos. Nenhum sinal comercial e calculado. Como acessar no MotiveWave Va para o menu superior, escolha Study gtMoving AveragegtHull Moving Average ou va para o menu superior, escolha Add Study. Comece a digitar o nome deste estudo ate ver que ele aparece na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Aviso importante: As informacoes fornecidas nesta pagina sao estritamente para fins informativos e nao devem ser interpretadas como conselho ou solicitacao para comprar ou vender qualquer seguranca. Consulte a Declaracao de Descarte de Riscos e Desresponsabilizacao de Desempenho. Calculo // preco de entrada, definido pelo usuario, padrao e fechado // metodo media movel (ma), definido pelo usuario, padrao e WMA // periodo definido pelo usuario, padrao e 20 // shift definido pelo usuario, padrao e 0 // wma ponderado em movimento Media, sqrt raiz quadrada // indice de numero de barra atual, LOE menor ou igualMetaTrader 4 - Indicadores Hull Moving Average - indicador para MetaTrader 4 Descricao: A Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, e extremamente rapido e suave Moving Average Que quase elimina lag completamente e consegue melhorar a suavizacao ao mesmo tempo. Para isso, Alan escreveu uma equacao para o calculo desta media movel como este: LWMAsquare raiz (periodo), (2LWMA (periodo / 2, preco) - LWMA (periodo, preco) Com esta equacao inteligente, Alan tem um muito rapido Moving Media que e muito mais reativa a acao de preco. Para uma explicacao completa de como funciona voce pode visitar: alanhull / hull-moving-average Voce pode usa-lo de duas maneiras principais: Usando apenas um HMA: Quando o HMA alterar seu Inclinacao, este e um bom momento para estar pronto para a entrada longa ou curta, dependendo da direcao da mudanca de inclinacao. Tenha sempre uma boa configuracao, como padrao de castical ou breakout da zona de apoio de resistencia. Usando dois HMAs: com a cruz tipica Das medias, por exemplo, HMA (9) e HMA (25), considerando o mesmo que e dito acima. Tambem voce pode usa-lo como sinal de saida quando muda sua inclinacao (quando voce usa apenas um HMA ou quando voce usa dois com a mudanca Na inclinacao da HMA rapida).Como todas as medias moveis, nao funciona bem em mercados de gama, porque da muitas entradas falsas. Fiz o codigo para que voce possa alterar o tipo de Moving Average usado nos calculos (mas isso ja nao seria um Real Hull Moving Average) eo preco aplicado. Eu gosto de usar o preco tipico para levar em conta o que aconteceu em cada vela. Imagens: No codigo, na funcao de inicializacao do indicador personalizado de peca, voce vera a linha: Se voce escrever DRAWLINE, voce vera outra linha no grafico que representa esta parte da equacao: 2LWMA (periodo / 2, preco) LWMA (periodo, preco) Este e o calculo anterior ao calculo de HMA, mas sem o efeito de alisamento de aplicar uma Media Movel a uma Media Movel. Voce pode usar estas linhas como o uso de dois HMAs de periodos diferentes. Como o que voce acabou de ler Digg ou Tipd it. O objetivo de Finance4Traders e ajudar os comerciantes a comecar por traze-los imparcial investigacao e ideias. Desde o final de 2005, tenho vindo a desenvolver estrategias de negociacao numa base pessoal. Nem todos esses modelos sao adequados para mim, mas outros investidores ou comerciantes podem encontra-los uteis. Afinal, as pessoas tem diferentes investimentos / negociacao metas e habitos. Assim, Finance4Traders se torna uma plataforma conveniente para divulgar o meu trabalho. (Leia mais sobre Finance4Traders) Por favor, use este site de forma apropriada e atenciosa. Isso significa que voce deve citar Finance4Traders, pelo menos, fornecer um link para este site, se acontecer de voce usar qualquer um dos nossos conteudos. Alem disso, voce nao tem permissao para fazer uso de nosso conteudo de forma ilegal. Voce tambem deve entender que nosso conteudo e fornecido sem garantia e voce deve verificar independentemente o nosso conteudo antes de confiar neles. Consulte a politica de conteudo e a politica de privacidade do site ao visitar este site. 2 comentarios: Parece que voce deixou para fora o 39239 da declaracao vba acima 39output (n, 5).Value quotquot amp WMAn amp quot-quot amp WMAj39. Ele deve ler 39output (n, 5).Value quot2quot amp WMAn amp quot-quot amp WMAj39. Seu codigo foi de grande ajuda, obrigado. Eu tenho que dizer que seu site e muito util. Parabens, eu estava procurando informacoes sobre formulas Hull Moving Average para escrever um codigo em VBA (Excel) para sinais de entrada. Depois de fazer alguns googling eu encontrei seu codigo. Alem disso, encontrei mais dois sites com formulas EXcel que compoem a formula HMA. A partir daqui: (Eu acho que eles sao confiaveis ??como o seu) 1) www. financialwisdomforum. org/gummy-stuff/MA-stuff. htm (deve baixar) 2) comerciantes / Documentacao / FEEDbkdocs / 2010/12 / TradingIndexesWithHullMA. xls Meu proposito Foi contrastar as saidas de 3 diferentes autores e, em seguida, procurar o mesmo resultado. Eu tenho que dizer que eu passei 3 dias inteiros aprendendo / consertando / interpretando e finalmente I39ve desistiu hoje porque 3 de voce obtem resultados diferentes. I39m bastante perdido. I39m incentivar a escrever-lhe punho porque eu prefiro o codigo VBA. I39m tentando buid uma estrategia que HMA (5), juntamente com Heikin Ashi em um periodo de tempo 120 min. No seu codigo se n5, que deve ser k no seu codigo pode ser 2. (porque o sqrt (5) e 2.33) ou pode ser 3 porque it180s arredondado ate 3 Por favor, vou ser feliz e grato Se voce poderia usar para mim Seu precioso tempo para encontrar-me erro. Espero ansioso por sua resposta. Obrigado, Josu Izaguirre josugstgmail N. B: Eu nao sou Ingles, I39m do Pais Basco e isso pode nao ser Perfeito, mas espero que o sirva. Uma estrategia de negociacao e muito semelhante a uma estrategia corporativa. Estudar criticamente seus recursos o ajudara a tomar decisoes mais eficazes. (Leia mais) 8226 Entender os indicadores tecnicos Os indicadores tecnicos sao mais do que apenas equacoes. Indicadores bem desenvolvidos, quando aplicados cientificamente, sao realmente ferramentas para ajudar os comerciantes a extrair informacoes criticas de dados financeiros. (Leia mais) 8226 Por que eu prefiro usar Excel Excel apresenta dados para voce visualmente. Isso torna muito mais facil para voce entender seu trabalho e economizar tempo. Como um exemplo de SMA, considere um titulo com os seguintes precos de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5) Dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a media dos precos de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preco mais antigo, adicionar o preco no dia 11 e tomar a media, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso acao preco atual, porque eles sao baseados em precos passados ??quanto maior for o periodo de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias tera um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contem precos nos ultimos 200 dias. A duracao da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociacao, com MAs mais curtos usados ??para negociacao de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias e amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta media movel considerada como sinais comerciais importantes. MAs tambem transmitir sinais comerciais importantes por conta propria, ou quando duas medias se cruzam. Um aumento MA indica que a seguranca esta em uma tendencia de alta. Enquanto um declinio MA indica que ele esta em uma tendencia de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente e confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente e confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.

Forex Exchange Wiki

Forex Exchange WikiMercado de cambio Simbolos das principais moedas Mercado de cambio e um grande segmento de Financas e tambem conhecido por uma variedade de nomes como moeda ou forex ou mercado de cambio. Em termos de valor negociado, o mercado de cambio e o maior mercado financeiro do mundo e as transacoes e atividades continuam neste mercado 24 horas por dia e incluem negociacao entre grandes bancos comerciais, bancos centrais, pessoas fisicas e outras entidades que se entregam a especulacao de moedas, muitos Governos e corporacoes globais. Embora os individuos nao podem ser geralmente associados com este mercado de forma direta, mercado de cambio tem um impacto sobre os individuos de muitas maneiras. Forex ou FX e um curto de cambio. E em palavras simples Forex significa qualquer moeda estrangeira. No entanto, Forex e um termo que denota o mercado de cambio e as transacoes que levam a cabo este mercado. Na verdade, as transacoes de Forex nao ocorrem em qualquer lugar designado, em vez de comerciantes em Forex (como bancos e outros) realizar transacoes de compra e venda de divisas de seus proprios escritorios. Em termos monetarios, o Forex e o maior mercado do mundo e permanece aberto 24 horas por dia. Discutir Editar Discussao sobre tudo relacionado ao mercado de cambio em nosso forum baseado em wiki. Ligacoes externas Editar Este artigo, mercado de cambio, e a topo. Considere adicionar conteudo a esta pagina para torna-lo mais completo. Veja mais informacoes sobre como comecar no tutorial do Wikia Central. Glossario de Divisas 0-9 Editar A Editar Taxa Absoluta Accretar Principal Swap Acumulacao / Distribuicao Oferta Agregada Alan Greenspan American Currency Cotacao Arbitrage Swap de Ativo no Mercado Aussie Authorized Forex Dealer B Editar Saldo de Pagamentos Balanca de Pagamentos (BOT) Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) Banco do Canada (BOC) Banco do Japao (BoJ) Moeda Base Ben Bernanke Big Figura Big Mac PPP Blotter Moeda Bloqueada Bretton Woods Acordo Bull Ponha Spread Bundesbank C Editar cabo Cambist Entrega de dinheiro Opcao de Mercado Centralizado Clearing de Compensacao de Mercado Preco Commodity Bloco Moeda Commodity Trading Advisor (CTA) Composto Opcao Constante Moedas Indice de Precos ao Consumidor (CPI) Core Inflacao Pais Cesta Cobertura Em Um Bounce Cobertura Em Abordagem Rastreamento Peg Credito Netting Cruz Moeda Moeda Cross Taxa Criptocurrency Moeda Moeda Moeda Carry Comercio Currency Convertibility Moeda Forward Moeda Futuros Moeda Opcao Moeda Overlay Moeda Par Moeda Moeda Moeda Swap Conta Corrente Defice Corrente D Editar Deficit Corrente Corrente Diaria Diario Deslocamento Descentralizado Deflacao do Mercado Depreciacao Depreciacao Diamante Formacao Top Direct Quote Dirty Float Dolar Drain Duplo No-Touch Opcao Double One - Touch Opcao Deposito em divisa dupla Moeda de moeda dupla Moeda de cambio dupla Durables Dutch Disease E Editar Exposicao Economica Equity Linked Opcao de Cambio (ELF-X) Euro Euro LIBOR Euro Medium Term Note (EMTN) Euroclear Eurocommercial Paper Eurodollar Bond Euromarket European Central Bank BCE) Cotacao Monetaria Europeia Sistema Monetario Europeu (SME) Uniao Europeia (UE) Euroyen Euroyen Bond Eurozona Controle de Cambio Taxa de Cambio Exchange Stabilization Fund (FSE) F Editar Falha na Entrega da Divida Federal Finmins Primeiro Aviso Dia Deficit Fiscal Cinco Contra Nota Spread (FAN) Taxa de Cambio Fixa Swaps Fixo-Fixos Swap Fixo-Flutuante Fixo-Renda Arbitragem Flat Flat Em Uma Falha Flip Taxa de Cambio Flutuante Foreign Currency Convertible Bond (FCCB) Efeitos em moeda estrangeira Foreign Dollar Official Reservas (FRODOR) Foreign Exchange Risk Forex (FX) Forex Futuros Forward Contrato Forward Pontos G Editar Gnomos de Zurique Padrao de Ouro Compras do Governo Greenback Produto Interno Bruto (PIB) Grupo de Oito (G-8) H Editar Moeda Dificil Dinheiro Dificil I Editar Cotacao Indicativa Cotacao Indireta Inflacao Reivindicacoes Iniciais Mercado Interbancario Taxa Interbancaria Paridade de Taxa de Juros Internacional IFE Monetario Internacional (FMI) Arbitragem Interna Codigo de Moeda ISO J Editar K Editar L Editar Lider de Dinheiro Leve e Amargura Nivel de Liquidacao Loonie M Editar Conta de Futuros Gerenciados Mina e Seu Preco Minimo Contrato Base Monetaria Monetaria (NDS) Non-Deliverable Swap (NDS) Nao-Farm Payroll Unconvertible Moeda Nostro Conta O Edit One-Touch Opcao Outward Arbitrage Overnight Trading P Edit Painel Emprestimo Paralelo Bancario Risco de Pre-Liquidacao Risco Paridade de Poder de Compra (QPD) Q Editar Diferencial de Diferencial de Qualidade (QSD) Opcao de Ajuste de Quantidade (Quanto) Quanto Swap Moeda de Cotacao R Editar Taxa de Cambio Efetiva Real (REER) Redenominacao Reserva de Repatriamento Rollover S Editar Samurai Bond Seigneurial Liquidacao Risco Opcoes de Pagamento Unico Trading (SPOT) Moeda Moeda Soberana Risco Soberano Direitos Especiais de Saque (SDR) Spotulador Taxa de Cambio Spot Spot Sterilizacao de Intercambio Esterilizado Swap Dealer Swissie T Editar Take-Profit Order (T / P) (UIP) Taxa de Desemprego Unsterilized Foreign Exchange Intervention Indice de Dolar Americano (USDX) V (US $) V Taxa de Desempenho Taxa de Desempenho Taxa de Desemprego Editar Editar X Editar Lista de Paginas Nossa intencao nunca foi lancar um site, nossa intencao era construir uma marca global para passageiros frequentes. 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Mad Para A Previsao Media Movel Ponderada De Tres Periodos

Mad Para A Previsão Média Móvel Ponderada De Três PeríodosMoving Average Forecasting Introducao. Como voce pode imaginar, estamos olhando para algumas das abordagens mais primitivas para a previsao. Mas espero que estas sejam pelo menos uma introducao interessante a algumas das questoes de computacao relacionadas a implementacao de previsoes em planilhas. Neste sentido, vamos continuar a partir do inicio e comecar a trabalhar com previsoes de media movel. Previsoes medias moveis. Todo mundo esta familiarizado com as previsoes de media movel, independentemente de eles acreditam que sao. Todos os estudantes universitarios faze-los o tempo todo. Pense nas suas pontuacoes dos testes num curso em que vai ter quatro testes durante o semestre. Vamos supor que voce tem um 85 em seu primeiro teste. O que voce poderia prever para sua pontuacao do segundo teste O que voce acha que seu professor iria prever para a sua proxima pontuacao de teste O que voce acha que seus amigos podem prever para a sua proxima pontuacao de teste O que voce acha que seus pais podem prever para sua pontuacao proxima teste Independentemente de Todo o blabbing voce pode fazer a seus amigos e pais, eles e seu professor sao muito provaveis ??esperar que voce comece algo na area do 85 que voce comecou apenas. Bem, agora vamos supor que, apesar de sua auto-promocao para seus amigos, voce superestimar-se e figura que voce pode estudar menos para o segundo teste e assim voce comeca um 73. Agora o que sao todos os interessados ??e despreocupado vai Antecipar voce vai chegar em seu terceiro teste Existem duas abordagens muito provavel para que eles desenvolvam uma estimativa, independentemente de se eles vao compartilhar com voce. Eles podem dizer a si mesmos: "Esse cara esta sempre soprando fumaca sobre suas espertinas. Hes que vai obter outro 73 se hes afortunado. Talvez os pais tentem ser mais solidarios e dizer: "Bem, ate agora voce tem obtido um 85 e um 73, entao talvez voce deve figura em obter cerca de um (85 73) / 2 79. Eu nao sei, talvez se voce fez menos Festejando e werent abanando a doninhas em todo o lugar e se voce comecou a fazer muito mais estudando voce poderia obter uma pontuacao mais alta. quot Ambas as estimativas sao, na verdade, media movel previsoes. O primeiro e usar apenas sua pontuacao mais recente para prever o seu desempenho futuro. Isso e chamado de media movel usando um periodo de dados. A segunda tambem e uma media movel, mas usando dois periodos de dados. Vamos supor que todas essas pessoas rebentando em sua grande mente tem tipo de puto voce fora e voce decidir fazer bem no terceiro teste para suas proprias razoes e colocar uma pontuacao mais alta na frente de seus quotalliesquot. Voce toma o teste e sua pontuacao e realmente um 89 Todos, incluindo voce mesmo, esta impressionado. Entao agora voce tem o teste final do semestre chegando e, como de costume, voce sente a necessidade de incitar todo mundo a fazer suas predicoes sobre como voce vai fazer no ultimo teste. Bem, espero que voce veja o padrao. Agora, espero que voce possa ver o padrao. Qual voce acha que e o apito mais preciso enquanto trabalhamos. Agora vamos voltar para a nossa nova empresa de limpeza iniciada por sua meia irma distante chamado Whistle While We Work. Voce tem alguns dados de vendas anteriores representados na secao a seguir de uma planilha. Primeiro, apresentamos os dados para uma previsao media movel de tres periodos. A entrada para a celula C6 deve ser Agora voce pode copiar esta formula de celula para baixo para as outras celulas C7 a C11. Observe como a media se move sobre os dados historicos mais recentes, mas usa exatamente os tres periodos mais recentes disponiveis para cada previsao. Voce tambem deve notar que nos realmente nao precisamos fazer as previsoes para os periodos passados, a fim de desenvolver a nossa previsao mais recente. Isto e definitivamente diferente do modelo de suavizacao exponencial. Ive incluido o quotpast previsoesquot porque vamos usa-los na proxima pagina da web para medir a validade de previsao. Agora eu quero apresentar os resultados analogos para uma previsao media movel de dois periodos. A entrada para a celula C5 deve ser Agora voce pode copiar esta formula de celula para baixo para as outras celulas C6 a C11. Observe como agora apenas as duas mais recentes pecas de dados historicos sao utilizados para cada previsao. Mais uma vez inclui as previsoes quotpast para fins ilustrativos e para uso posterior na validacao de previsao. Algumas outras coisas que sao de importancia notar. Para uma previsao media movel de m-periodo, apenas os m valores de dados mais recentes sao usados ??para fazer a previsao. Nada mais e necessario. Para uma previsao media movel de m-periodo, ao fazer previsoes quotpastquot, observe que a primeira predicao ocorre no periodo m 1. Ambas as questoes serao muito significativas quando desenvolvemos nosso codigo. Desenvolvendo a funcao de media movel. Agora precisamos desenvolver o codigo para a previsao da media movel que pode ser usado de forma mais flexivel. O codigo segue. Observe que as entradas sao para o numero de periodos que voce deseja usar na previsao ea matriz de valores historicos. Voce pode armazena-lo em qualquer pasta de trabalho que voce deseja. Funcao MovingAverage (Historico, NumberOfPeriods) Como Unico Declarar e inicializar variaveis ??Dim Item Como Variante Dim Counter Como Inteiro Dim Acumulacao como Unico Dim HistoricalSize As Inteiro Inicializando variaveis ??Counter 1 Acumulacao 0 Determinando o tamanho da Historical array HistoricalSize Historical. Count For Counter 1 To NumberOfPeriods Acumulando o numero apropriado dos valores mais recentes anteriormente observados Acumulacao Acumulacao Historico (HistoricalSize - NumberOfPeriods Counter) MovingAverage Acumulacao / NumberOfPeriods O codigo sera explicado na classe. Voce deseja posicionar a funcao na planilha de modo que o resultado da computacao apareca onde ele deve gostar da seguinte maneira. A Previsao Calculo Metodos Doze metodos de calculo de previsoes estao disponiveis. A maioria desses metodos fornece controle limitado do usuario. Por exemplo, o peso colocado nos dados historicos recentes ou o intervalo de datas dos dados historicos utilizados nos calculos pode ser especificado. Os exemplos seguintes mostram o procedimento de calculo para cada um dos metodos de previsao disponiveis, dado um conjunto identico de dados historicos. Os exemplos a seguir utilizam os mesmos dados de vendas de 2004 e 2005 para produzir uma previsao de vendas de 2006. Alem do calculo de previsao, cada exemplo inclui uma previsao simulada de 2005 para um periodo de retencao de tres meses (opcao de processamento 19 3), que e usado para os calculos de precisao e desvio absoluto medio (vendas reais em comparacao com a previsao simulada). A.2 Criterios de Avaliacao de Desempenho de Previsao Dependendo da sua selecao de opcoes de processamento e das tendencias e padroes existentes nos dados de vendas, alguns metodos de previsao terao um desempenho melhor do que outros para um determinado conjunto de dados historicos. Um metodo de previsao apropriado para um produto pode nao ser apropriado para outro produto. E tambem improvavel que um metodo de previsao que forneca bons resultados numa fase do ciclo de vida de um produto permaneca apropriado ao longo de todo o ciclo de vida. Voce pode escolher entre dois metodos para avaliar o desempenho atual dos metodos de previsao. Estes sao Desvio Medio Absoluto (MAD) e Porcentagem de Precisao (POA). Ambos os metodos de avaliacao de desempenho requerem dados de vendas historicos para um periodo de tempo especificado pelo usuario. Este periodo de tempo e chamado de periodo de retencao ou periodo de melhor ajuste (PBF). Os dados neste periodo sao usados ??como base para recomendar qual dos metodos de previsao deve ser usado na realizacao da projecao de projecao seguinte. Esta recomendacao e especifica para cada produto e pode mudar de uma geracao de projecao para outra. Os dois metodos de avaliacao de desempenho de previsao sao demonstrados nas paginas que seguem os exemplos dos doze metodos de previsao. A.3 Metodo 1 - Percentual especificado no ultimo ano Este metodo multiplica os dados de vendas do ano anterior por um fator especificado pelo usuario, por exemplo, 1,10 para um aumento de 10 ou 0,97 para uma diminuicao de 3. Historico de vendas necessario: Um ano para calcular a previsao mais o numero de periodos de tempo especificado pelo usuario para avaliar o desempenho da previsao (opcao de processamento 19). A.4.1 Calculo de Previsao Faixa do historico de vendas a ser usado no calculo do fator de crescimento (opcao de processamento 2a) 3 neste exemplo. Soma dos tres ultimos meses de 2005: 114 119 137 370 Soma dos mesmos tres meses do ano anterior: 123 139 133 395 O factor calculado 370/395 0,9367 Calcule as previsoes: Janeiro de 2005 vendas 128 0,9367 119,8036 ou cerca de 120 de Fevereiro de 2005 Vendas 117 0,9367 109,5939 ou cerca de 110 de Marco de 2005 vendas 115 0,9367 107,7205 ou cerca de 108 A.4.2 Calculo de Previsao Simulado Soma dos tres meses de 2005 antes do periodo de retencao (Julho, Agosto, Setembro): 129 140 131 400 Soma dos mesmos tres meses Para o ano anterior: 141 128 118 387 O fator calculado 400/387 1.033591731 Calcula a previsao simulada: Outubro, 2004 vendas 123 1.033591731 127.13178 Vendas de novembro de 2004 139 1.033591731 143.66925 Vendas de dezembro de 2004 133 1.033591731 137.4677 A.4.3 Percentual de Precisao Calculo POA 124,13178 143,66925 137,4677) / (114 119 137) 100 408,26873 / 370 100 110,3429 A.4.4 Calculo do Desvio Absoluto Medio MAD (127,13178 - 114 143,66925 - 119 137,4677 - 137) / 3 (13,13178 24,66925 0,4677) / 3 12,75624 A.5 Metodo 3 - Ano passado para este ano Este metodo copia os dados de vendas do ano anterior para o proximo ano. Historico de vendas necessario: Um ano para calcular a previsao mais o numero de periodos de tempo especificados para avaliar o desempenho da previsao (opcao de processamento 19). A.6.1 Calculo de Previsao Numero de periodos a incluir na media (opcao de processamento 4a) 3 neste exemplo Para cada mes da previsao, faca a media dos dados dos tres meses anteriores. Previsao de Janeiro: 114 119 137 370, 370/3 123.333 ou 123 Previsao de Fevereiro: 119 137 123 379, 379/3 126.333 ou 126 Previsao de Marco: 137 123 126 379, 386/3 128.667 ou 129 A.6.2 Calculo de Previsao Simulado Outubro de 2005 Vendas (129 140 131) / 3 133.3333 Vendas de novembro de 2005 (140 131 114) / 3 128.3333 Vendas de dezembro de 2005 (131 114 119) / 3 121.3333 A.6.3 Percentual de Precisao Calculo POA (133.3333 128.3333 121.3333) / (114 119 137) 100 103.513 A.6.4 Calculo do Desvio Absoluto Medio MAD (133.3333 - 114 128.3333 - 119 121.3333 - 137) / 3 14.7777 A.7 Metodo 5 - Aproximacao Linear A aproximacao linear calcula uma tendencia baseada em dois pontos de dados do historico de vendas. Esses dois pontos definem uma linha de tendencia reta projetada para o futuro. Use esse metodo com cautela, pois as previsoes de longo alcance sao alavancadas por pequenas alteracoes em apenas dois pontos de dados. Historico de vendas necessario: O numero de periodos a incluir em regressao (opcao de processamento 5a), mais 1 mais o numero de periodos de tempo para avaliar o desempenho da previsao (opcao de processamento 19). A.8.1 Calculo de Previsao Numero de periodos a incluir em regressao (opcao de processamento 6a) 3 neste exemplo Para cada mes da previsao, adicione o aumento ou diminuicao durante os periodos especificados antes do periodo de retencao do periodo anterior. Media dos tres meses anteriores (114 119 137) / 3 123.3333 Resumo dos tres meses anteriores com peso considerado (114 1) (119 2) (137 3) 763 Diferenca entre os valores 763 - 123.3333 (1 2 3) 23 Relacao (12 22 32) - 2 3 14 - 12 2 Valor1 Diferenca / Relacao 23/2 11,5 Valor2 Relacao media-valor1 123,3333 - 11,5 2 100,333 Previsao (1 n) valor1 valor2 4 11,5 100,333 146,333 ou 146 Previsao 5 11,5 100,3333 157,8333 ou 158 Previsao 6 11.5 100.3333 169.3333 ou 169 A.8.2 Calculo de Previsao Simulado Vendas de Outubro de 2004: Media dos tres meses anteriores (129 140 131) / 3 133.3333 Resumo dos tres meses anteriores com ponderacao considerada (129 1) (140 2) (131 3) 802 Diferenca entre os valores 802 - 133.3333 (1 2 3) 2 Relacao (12 22 32) - 2 3 14 - 12 2 Valor1 Diferenca / Relacao 2/2 1 Valor2 Relacao media - valor1 133.3333 - 1 2 131.3333 Previsao (1 N) valor1 valor2 4 1 131.3333 135.3333 Vendas de Novembro de 2004 Media dos ultimos tres meses (140 131 114) / 3 128.3333 Resumo dos tres meses anteriores com ponderacao considerada (140 1) (131 2) (114 3) 744 Diferenca entre Valores 744 - 128.3333 (1 2 3) -25.9999 Valor1 Diferenca / Racio -25.9999 / 2 -12.9999 Valor2 Relacao media-valor1 128.3333 - (-12.9999) 2 154.3333 Previsao 4 -12.9999 154.3333 102.3333 Media de Dezembro de 2004 dos tres meses anteriores ( 131 114 119) / 3 121.3333 Resumo dos tres meses anteriores com ponderacao considerada (131 1) (114 2) (119 3) 716 Diferenca entre os valores 716 - 121.3333 (1 2 3) -11.9999 Valor1 Diferenca / Racio -11.9999 / 2 -5,9999 Valor2 Relacao media - valor1 121,3333 - (-5,9999) 2 133,333 Previsao 4 (-5,9999) 133,3333 109,3333 A.8,3 Percentagem de Precisao Calculo POA (135,33 102,33 109,33) / (114 119 137) 100 93,78 A.8,4 Media Absoluta Metodos 7 - Aproximacao do Segundo Grau A Regressao Linear determina os valores para aeb na formula de previsao Y a bX com o objetivo de ajustar uma linha reta para Os dados do historico de vendas. Aproximacao de segundo grau e semelhante. No entanto, este metodo determina valores para a, b e c na formula de previsao Y a bX cX2 com o objetivo de ajustar uma curva aos dados do historico de vendas. Este metodo pode ser util quando um produto esta na transicao entre fases de um ciclo de vida. Por exemplo, quando um novo produto passa da introducao para os estadios de crescimento, a tendencia de vendas pode acelerar. Devido ao termo de segunda ordem, a previsao pode aproximar-se rapidamente do infinito ou cair para zero (dependendo se o coeficiente c e positivo ou negativo). Portanto, este metodo e util apenas no curto prazo. Especificacoes de previsao: As formulas encontram a, b e c para encaixar uma curva em exatamente tres pontos. Voce especifica n na opcao de processamento 7a, o numero de periodos de tempo de dados a serem acumulados em cada um dos tres pontos. Neste exemplo n 3. Portanto, os dados de vendas reais de abril a junho sao combinados no primeiro ponto, Q1. Julho a setembro sao adicionados em conjunto para criar Q2, e de outubro a dezembro somam para Q3. A curva sera ajustada aos tres valores Q1, Q2 e Q3. Historico de vendas necessario: 3 n periodos para calcular a previsao mais o numero de periodos necessarios para avaliar o desempenho da previsao (PBF). Numero de periodos a incluir (opcao de processamento 7a) 3 neste exemplo Utilize os meses anteriores (3 n) em blocos de tres meses: Q1 (Abr - Jun) 125 122 137 384 Q2 (Jul - Set) 129 140 131 400 Q3 O passo seguinte envolve o calculo dos tres coeficientes a, b e c a serem usados ??na formula de previsao Y a bX cX2 (1) Q1 a bX cX2 (onde X 1) abc (2) Q2 A b c c X 2 (onde X 2) a 2b 4c (3) Q3 a bX cX2 (onde X 3) a 3b 9c Resolva as tres equacoes simultaneamente para encontrar b, ae c: Subtraia a equacao (1) da equacao (2) E resolva para b (2) - (1) Q2 - Q1 b 3c Substitua esta equacao para b na equacao (3) (3) Q3 a 3 (Q2 - Q1) - 3c c Finalmente, substitua estas equacoes por aeb por (Q1 - Q2) (Q1 - Q2) / 2 O metodo de Aproximacao de Segundo Grau calcula a, b e c da seguinte forma: a Q3 - 3 (Q2 - Q1) 370 - 3 (400 - 384) 322 c (Q3 - Q2) (Q1 - Q2) / 2 (370-400) (322 340 - 368) / 3 294/3 98 por periodo de Abril a Junho de 2003 (X2) - 3c (400 - 384) - (3 -23) 85 Y a bX cX2 322 85X Previsao (X5): (322 510 - 828) / 3 1,33 ou 1 por periodo de outubro a dezembro (X7) (322 595 - 1127) / 3 -70 A.9.2 Calculo de Previsao Simulado Vendas de Outubro, Novembro e Dezembro de 2004: Q1 (Jan - Mar) 360 Q2 (Abril - Junho) 384 Q3 (Jul - Set) 400 a 400 - 3 (384 - 360) 328 (400 - 384) (360 - 384) / 2 -4 b (384 - 360) - 3 (-4) 36 328 36 4 (-4) 16/3 136 A.9.3 Percentagem do Calculo da Precisao POA (136 136 136) / (114 119 137) 100 110,27 A.9.4 Calculo do Desvio Absoluto Medio MAD (136 - 114 136 - 119 136 - 137) / 3 13.33 A.10 Metodo 8 - Metodo Flexivel O Metodo Flexivel (Percentagem sobre n Meses Anterior) E semelhante ao metodo 1, porcentagem sobre o ano passado. Ambos os metodos multiplicam os dados de vendas de um periodo de tempo anterior por um fator especificado pelo usuario e projetam o resultado para o futuro. No metodo Percent Over Last Year, a projecao e baseada em dados do mesmo periodo do ano anterior. O metodo flexivel adiciona a capacidade de especificar um periodo de tempo diferente do mesmo periodo do ano passado para usar como base para os calculos. Fator de multiplicacao. Por exemplo, especifique 1.15 na opcao de processamento 8b para aumentar os dados do historico de vendas anteriores em 15. Periodo de base. Por exemplo, n 3 fara com que a primeira previsao se baseie em dados de vendas em outubro de 2005. Historico minimo de vendas: O usuario especificou o numero de periodos de volta ao periodo base, mais o numero de periodos necessarios para avaliar o desempenho da previsao PBF). A.10.4 Calculo do Desvio Absoluto Medio MAD (148 - 114 161 - 119 151 - 137) / 3 30 A.11 Metodo 9 - Media Movel Ponderada O metodo Media Movel Ponderada (WMA) e semelhante ao Metodo 4, Media Movel (MA) . No entanto, com a Media Movel Ponderada, voce pode atribuir pesos desiguais aos dados historicos. O metodo calcula uma media ponderada do historico de vendas recente para chegar a uma projecao para o curto prazo. Os dados mais recentes geralmente sao atribuidos a um peso maior do que os dados mais antigos, o que torna a WMA mais responsiva as mudancas no nivel de vendas. No entanto, o vies de previsao e erros sistematicos ainda ocorrem quando o historico de vendas do produto exibe tendencia forte ou padroes sazonais. Esse metodo funciona melhor para as projecoes de curto prazo de produtos maduros do que para produtos em estagios de crescimento ou obsolescencia do ciclo de vida. N o numero de periodos do historico de vendas a utilizar no calculo da previsao. Por exemplo, especifique n 3 na opcao de processamento 9a para usar os tres periodos mais recentes como base para a projecao para o proximo periodo de tempo. Um valor grande para n (como 12) requer mais historico de vendas. Isso resulta em uma previsao estavel, mas sera lento para reconhecer mudancas no nivel de vendas. Por outro lado, um pequeno valor para n (como 3) respondera mais rapidamente a mudancas no nivel de vendas, mas a previsao pode flutuar tao amplamente que a producao nao pode responder as variacoes. O peso atribuido a cada um dos periodos de dados historicos. Os pesos atribuidos devem totalizar 1,00. Por exemplo, quando n 3, atribua pesos de 0,6, 0,3 e 0,1, com os dados mais recentes recebendo o maior peso. Historico de vendas minimo necessario: n mais o numero de periodos de tempo necessarios para avaliar o desempenho da previsao (PBF). MAD (133,5 - 114 121,7 - 119 118,7 - 137) / 3 13,5 A.12 Metodo 10 - Suavizacao linear Este metodo e semelhante ao Metodo 9, Media Movel Ponderada (WMA). No entanto, em vez de arbitrariamente atribuir pesos aos dados historicos, uma formula e usada para atribuir pesos que declinam linearmente e somam a 1,00. O metodo calcula entao uma media ponderada do historico de vendas recente para chegar a uma projecao para o curto prazo. Como acontece com todas as tecnicas de previsao media movel linear, previsao de vies e erros sistematicos ocorrem quando o historico de vendas do produto exibe tendencia forte ou padroes sazonais. Esse metodo funciona melhor para as projecoes de curto prazo de produtos maduros do que para produtos em estagios de crescimento ou obsolescencia do ciclo de vida. N o numero de periodos do historico de vendas a utilizar no calculo da previsao. Isto e especificado na opcao de processamento 10a. Por exemplo, especifique n 3 na opcao de processamento 10b para usar os tres periodos mais recentes como base para a projecao para o proximo periodo de tempo. O sistema atribuira automaticamente os pesos aos dados historicos que diminuem linearmente e somam a 1,00. Por exemplo, quando n3, o sistema atribuira pesos de 0,5, 0,3333 e 0,1, com os dados mais recentes recebendo o maior peso. Historico de vendas minimo necessario: n mais o numero de periodos de tempo necessarios para avaliar o desempenho da previsao (PBF). A.12.1 Calculo de Previsao Numero de periodos a incluir na media de suavizacao (opcao de processamento 10a) 3 neste exemplo Razao para um periodo anterior 3 / (n2 n) / 2 3 / (32 3) / 2 3/6 0,5 Razao para dois Periodos anteriores 2 / (n2 n) / 2 2 / (32 3) / 2 2/6 0,3333 .. Relacao para tres periodos anteriores 1 / (n2 n) / 2 1 / (32 3) / 2 1/6 0,1666. Previsao de Janeiro: 137 0,5 119 1/3 114 1/6 127,16 ou 127 Previsao de Fevereiro: 127 0,5 137 1/3 119 1/6 129 Previsao de Marco: 129 0,5 127 1/3 137 1/6 129,666 ou 130 A.12.2 Calculo Previsto Simulado Outubro 2004 vendas 129 1/6 140 2/6 131 3/6 133.6666 Novembro 2004 vendas 140 1/6 131 2/6 114 3/6 124 Dezembro 2004 vendas 131 1/6 114 2/6 119 3/6 119,333 A.12.3 Percentagem do Calculo da Precisao POA (133.6666 124 119.3333) / (114 119 137) 100 101.891 A.12.4 Calculo do Desvio Absoluto Medio MAD (133.6666 - 114 124 - 119 119.3333 - 137) / 3 14.1111 A.13 Metodo 11 - Suavizacao Exponencial Este metodo e semelhante ao Metodo 10, Suavizacao Linear. No Linear Smoothing o sistema atribui pesos aos dados historicos que diminuem linearmente. Na suavizacao exponencial, o sistema atribui pesos que decrescem exponencialmente. A equacao de previsao de suavizacao exponencial e: Previsao a (Vendas reais anteriores) (1-a) Previsao Anterior A previsao e uma media ponderada das vendas reais do periodo anterior e da previsao do periodo anterior. A e o peso aplicado as vendas reais do periodo anterior. (1-a) e o peso aplicado a previsao do periodo anterior. Valores validos para um intervalo de 0 a 1, e geralmente caem entre 0,1 e 0,4. A soma dos pesos e 1,00. A (1-a) 1 Voce deve atribuir um valor para a constante de suavizacao, a. Se voce nao atribui valores para a constante de suavizacao, o sistema calcula um valor assumido com base no numero de periodos do historico de vendas especificado na opcao de processamento 11a. A constante de suavizacao utilizada no calculo da media suavizada para o nivel geral ou magnitude das vendas. Valores validos para um intervalo de 0 a 1. n o intervalo de dados do historico de vendas a incluir nos calculos. Geralmente um ano de dados de historico de vendas e suficiente para estimar o nivel geral de vendas. Para este exemplo, foi escolhido um pequeno valor para n (n 3) para reduzir os calculos manuais necessarios para verificar os resultados. A suavizacao exponencial pode gerar uma previsao baseada em apenas um ponto de dados historicos. Historico de vendas minimo necessario: n mais o numero de periodos de tempo necessarios para avaliar o desempenho da previsao (PBF). A.13.1 Calculo de Previsao Numero de periodos a incluir na media de suavizacao (opcao de processamento 11a) 3 e factor alfa (opcao de processamento 11b) em branco neste exemplo um factor para os dados de vendas mais antigos 2 / (11) ou 1 quando alfa e Especificou um fator para o segundo mais antigo dados de vendas 2 / (12), ou alfa quando alfa e especificado um fator para o terceiro mais antigos dados de vendas 2 / (13), ou alfa quando alfa e especificado um fator para os dados de vendas mais recentes 2 / (1n), ou alfa quando o alfa e especificado November Sm. Media. A (Outubro Real) (1 - a) Outubro Sm. Media. 1 114 0 0 114 Dezembro Sm. Media. A (Novembro Real) (1 - a) Novembro Sm. Media. 2/3 119 1/3 114 117.3333 Janeiro Previsao a (Dezembro Real) (1 - a) Dezembro Sm. Media. 2/4 137 2/4 117.3333 127.16665 ou 127 Fevereiro Previsao Previsao de Janeiro 127 Marco Previsao Previsao de Janeiro 127 A.13.2 Calculo de Previsao Simulado Julho, 2004 Sm. Media. 2/2 129 129 Agosto Sm. Media. 2/3 140 1/3 129 136,333 Setembro Sm. Media. 2/4 131 2/4 136.3333 133.6666 Outubro, 2004 vendas Setembro Sm. Media. 133,6666 Agosto, 2004 Sm. Media. 2/2 140 140 Setembro Sm. Media. 2/3 131 1/3 140 134 Outubro Sm. Media. 2/4 114 2/4 134 124 Novembro, 2004 vendas Setembro Sm. Media. 124 Setembro 2004 Sm. Media. 2/2 131 131 Outubro Sm. Media. 2/3 114 1/3 131 119,6666 Novembro Sm. Media. 2/4 119 2/4 119.6666 119.3333 Dezembro 2004 vendas Setembro Sm. Media. 119.3333 A.13.3 Percentagem do Calculo da Precisao POA (133.6666 124 119.3333) / (114 119 137) 100 101.891 A.13.4 Calculo do Desvio Absoluto Medio MAD (133.6666 - 114 124 - 119 119.3333 - 137) / 3 14.1111 A.14 Metodo 12 - Suavizacao Exponencial com Tendencia e Sazonalidade Este metodo e semelhante ao Metodo 11, Suavizacao Exponencial em que e calculada uma media suavizada. No entanto, o Metodo 12 tambem inclui um termo na equacao de previsao para calcular uma tendencia suavizada. A previsao e composta por uma media suavizada ajustada para uma tendencia linear. Quando especificada na opcao de processamento, a previsao tambem e ajustada pela sazonalidade. A constante de suavizacao utilizada no calculo da media suavizada para o nivel geral ou magnitude das vendas. Valores validos para alfa variam de 0 a 1. b a constante de suavizacao usada no calculo da media suavizada para a componente de tendencia da previsao. Valores validos para beta variam de 0 a 1. Se um indice sazonal e aplicado a previsao aeb sao independentes um do outro. Eles nao precisam adicionar 1.0. Historico de vendas minimo obrigatorio: dois anos mais o numero de periodos de tempo necessarios para avaliar o desempenho da previsao (PBF). O metodo 12 usa duas equacoes exponenciais de suavizacao e uma media simples para calcular uma media suavizada, uma tendencia suavizada e um fator sazonal medio simples. A.14.1 Calculo de Previsao A) Uma media exponencialmente suavizada MAD (122.81 - 114 133.14 - 119 135.33 - 137) / 3 8.2 A.15 Avaliacao das Previsoes Voce pode selecionar metodos de previsao para gerar ate doze previsoes para cada produto. Cada metodo de previsao provavelmente criara uma projecao ligeiramente diferente. Quando milhares de produtos sao previstos, e impraticavel tomar uma decisao subjetiva sobre qual das previsoes usar em seus planos para cada um dos produtos. O sistema avalia automaticamente o desempenho de cada um dos metodos de previsao selecionados e para cada um dos produtos previstos. Voce pode escolher entre dois criterios de desempenho, Desvio Medio Absoluto (MAD) e Porcentagem de Precisao (POA). MAD e uma medida do erro de previsao. POA e uma medida do vies de previsao. Ambas as tecnicas de avaliacao de desempenho requerem dados de historico de vendas reais para um periodo de tempo especificado pelo usuario. Esse periodo da historia recente e chamado de periodo de retencao ou periodo de melhor ajuste (PBF). Para medir o desempenho de um metodo de previsao, use as formulas de previsao para simular uma previsao para o periodo de retencao historico. Geralmente, havera diferencas entre os dados de vendas reais ea previsao simulada para o periodo de retencao. Quando varios metodos de previsao sao selecionados, esse mesmo processo ocorre para cada metodo. Varias previsoes sao calculadas para o periodo de retencao e comparadas com o historico de vendas conhecido para esse mesmo periodo de tempo. Recomenda-se que o metodo de previsao que produz o melhor ajuste (melhor ajuste) entre a previsao e as vendas reais durante o periodo de retencao seja usado em seus planos. Esta recomendacao e especifica para cada produto e pode mudar de uma geracao de projecao para outra. A.16 Desvio absoluto medio (MAD) MAD e a media (ou media) dos valores absolutos (ou magnitude) dos desvios (ou erros) entre os dados reais e os previstos. MAD e uma medida da magnitude media de erros a esperar, dado um metodo de previsao e historico de dados. Como os valores absolutos sao usados ??no calculo, os erros positivos nao cancelam os erros negativos. Ao comparar varios metodos de previsao, aquele com o menor MAD mostrou ser o mais confiavel para esse produto para esse periodo de retencao. Quando a previsao e imparcial e os erros sao normalmente distribuidos, existe uma relacao matematica simples entre MAD e duas outras medidas comuns de distribuicao, desvio padrao e erro quadratico medio: A.16.1 Porcentagem de Precisao (POA) Porcentagem de Precisao (POA) e Uma medida do vies de previsao. Quando as previsoes sao consistentemente muito altas, os estoques se acumulam e os custos de estoque aumentam. Quando as previsoes sao consistentemente duas baixas, os estoques sao consumidos eo servico ao cliente diminui. Uma previsao que e 10 unidades muito baixo, entao 8 unidades muito alto, entao 2 unidades muito alto, seria uma previsao imparciais. O erro positivo de 10 e cancelado por erros negativos de 8 e 2. Erro real - previsao Quando um produto pode ser armazenado no inventario e quando a previsao e imparcial, uma pequena quantidade de estoque de seguranca pode ser usado para amortecer os erros. Nesta situacao, nao e tao importante eliminar erros de previsao como e gerar previsoes imparciais. No entanto, no sector dos servicos, a situacao acima seria encarada como tres erros. O servico seria insuficiente no primeiro periodo, entao overstaffed para os proximos dois periodos. Nos servicos, a magnitude dos erros de previsao e geralmente mais importante do que o vies previsto. A soma durante o periodo de retencao permite erros positivos para cancelar erros negativos. Quando o total de vendas reais excede o total de vendas previstas, a proporcao e superior a 100. Naturalmente, e impossivel ser mais de 100 precisos. Quando uma previsao e imparcial, a razao POA sera 100. Portanto, e mais desejavel ser 95 precisos do que ser precisos 110. O criterio POA seleciona o metodo de previsao que tem uma razao POA mais proxima de 100. O script nesta pagina aprimora a navegacao de conteudo, mas nao altera o conteudo de nenhuma maneira.3 Compreendendo Niveis e Metodos de Previsao Voce pode gerar previsoes de detalhe E previsoes resumidas (linha de produtos) que refletem os padroes de demanda de produtos. O sistema analisa as vendas anteriores para calcular as previsoes usando 12 metodos de previsao. As previsoes incluem informacoes detalhadas no nivel do item e informacoes de nivel superior sobre uma filial ou a empresa como um todo. 3.1 Criterios de Avaliacao do Desempenho da Previsao Dependendo da selecao das opcoes de processamento e das tendencias e padroes nos dados de vendas, alguns metodos de previsao apresentam melhor desempenho do que outros para um determinado conjunto de dados historicos. Um metodo de previsao apropriado para um produto pode nao ser apropriado para outro produto. Voce pode achar que um metodo de previsao que fornece bons resultados em uma fase de um ciclo de vida do produto permanece apropriado ao longo de todo o ciclo de vida. Voce pode selecionar entre dois metodos para avaliar o desempenho atual dos metodos de previsao: Porcentagem de precisao (POA). Desvio absoluto medio (MAD). Ambos os metodos de avaliacao de desempenho exigem dados de vendas historicos para um periodo que voce especificar. Esse periodo e chamado de periodo de retencao ou periodo de melhor ajuste. The data in this period is used as the basis for recommending which forecasting method to use in making the next forecast projection. This recommendation is specific to each product and can change from one forecast generation to the next. 3.1.1 Best Fit The system recommends the best fit forecast by applying the selected forecasting methods to past sales order history and comparing the forecast simulation to the actual history. When you generate a best fit forecast, the system compares actual sales order histories to forecasts for a specific time period and computes how accurately each different forecasting method predicted sales. Then the system recommends the most accurate forecast as the best fit. This graphic illustrates best fit forecasts: Figure 3-1 Best fit forecast The system uses this sequence of steps to determine the best fit: Use each specified method to simulate a forecast for the holdout period. Compare actual sales to the simulated forecasts for the holdout period. Calculate the POA or the MAD to determine which forecasting method most closely matches the past actual sales. The system uses either POA or MAD, based on the processing options that you select. Recommend a best fit forecast by the POA that is closest to 100 percent (over or under) or the MAD that is closest to zero. 3.2 Forecasting Methods JD Edwards EnterpriseOne Forecast Management uses 12 methods for quantitative forecasting and indicates which method provides the best fit for the forecasting situation. This section discusses: Method 1: Percent Over Last Year. Method 2: Calculated Percent Over Last Year. Method 3: Last Year to This Year. Method 4: Moving Average. Method 5: Linear Approximation. Method 6: Least Squares Regression. Method 7: Second Degree Approximation. Method 8: Flexible Method. Method 9: Weighted Moving Average. Method 10: Linear Smoothing. Method 11: Exponential Smoothing. Method 12: Exponential Smoothing with Trend and Seasonality. Specify the method that you want to use in the processing options for the Forecast Generation program (R34650). Most of these methods provide limited control. For example, the weight placed on recent historical data or the date range of historical data that is used in the calculations can be specified by you. The examples in the guide indicate the calculation procedure for each of the available forecasting methods, given an identical set of historical data. The method examples in the guide use part or all of these data sets, which is historical data from the past two years. The forecast projection goes into next year. This sales history data is stable with small seasonal increases in July and December. This pattern is characteristic of a mature product that might be approaching obsolescence. 3.2.1 Method 1: Percent Over Last Year This method uses the Percent Over Last Year formula to multiply each forecast period by the specified percentage increase or decrease. To forecast demand, this method requires the number of periods for the best fit plus one year of sales history. This method is useful to forecast demand for seasonal items with growth or decline. 3.2.1.1 Example: Method 1: Percent Over Last Year The Percent Over Last Year formula multiplies sales data from the previous year by a factor you specify and then projects that result over the next year. This method might be useful in budgeting to simulate the affect of a specified growth rate or when sales history has a significant seasonal component. Forecast specifications: Multiplication factor. For example, specify 110 in the processing option to increase the previous years sales history data by 10 percent. Required sales history: One year for calculating the forecast, plus the number of time periods that are required for evaluating the forecast performance (periods of best fit) that you specify. This table is history used in the forecast calculation: February forecast equals 117 times 1.1 128.7 rounded to 129. March forecast equals 115 times 1.1 126.5 rounded to 127. 3.2.2 Method 2: Calculated Percent Over Last Year This method uses the Calculated Percent Over Last Year formula to compare the past sales of specified periods to sales from the same periods of the previous year. The system determines a percentage increase or decrease, and then multiplies each period by the percentage to determine the forecast. To forecast demand, this method requires the number of periods of sales order history plus one year of sales history. This method is useful to forecast short term demand for seasonal items with growth or decline. 3.2.2.1 Example: Method 2: Calculated Percent Over Last Year The Calculated Percent Over Last Year formula multiplies sales data from the previous year by a factor that is calculated by the system, and then it projects that result for the next year. This method might be useful in projecting the affect of extending the recent growth rate for a product into the next year while preserving a seasonal pattern that is present in sales history. Forecast specifications: Range of sales history to use in calculating the rate of growth. For example, specify n equals 4 in the processing option to compare sales history for the most recent four periods to those same four periods of the previous year. Use the calculated ratio to make the projection for the next year. Required sales history: One year for calculating the forecast plus the number of time periods that are required for evaluating the forecast performance (periods of best fit). This table is history used in the forecast calculation, given n 4: February forecast equals 117 times 0.9766 114.26 rounded to 114. March forecast equals 115 times 0.9766 112.31 rounded to 112. 3.2.3 Method 3: Last Year to This Year This method uses last years sales for the next years forecast. To forecast demand, this method requires the number of periods best fit plus one year of sales order history. This method is useful to forecast demand for mature products with level demand or seasonal demand without a trend. 3.2.3.1 Example: Method 3: Last Year to This Year The Last Year to This Year formula copies sales data from the previous year to the next year. This method might be useful in budgeting to simulate sales at the present level. The product is mature and has no trend over the long run, but a significant seasonal demand pattern might exist. Forecast specifications: None. Required sales history: One year for calculating the forecast plus the number of time periods that are required for evaluating the forecast performance (periods of best fit). This table is history used in the forecast calculation: January forecast equals January of last year with a forecast value of 128. February forecast equals February of last year with a forecast value of 117. March forecast equals March of last year with a forecast value of 115. 3.2.4 Method 4: Moving Average This method uses the Moving Average formula to average the specified number of periods to project the next period. You should recalculate it often (monthly, or at least quarterly) to reflect changing demand level. To forecast demand, this method requires the number of periods best fit plus the number of periods of sales order history. This method is useful to forecast demand for mature products without a trend. 3.2.4.1 Example: Method 4: Moving Average Moving Average (MA) is a popular method for averaging the results of recent sales history to determine a projection for the short term. The MA forecast method lags behind trends. Forecast bias and systematic errors occur when the product sales history exhibits strong trend or seasonal patterns. This method works better for short range forecasts of mature products than for products that are in the growth or obsolescence stages of the life cycle. Forecast specifications: n equals the number of periods of sales history to use in the forecast calculation. For example, specify n 4 in the processing option to use the most recent four periods as the basis for the projection into the next time period. A large value for n (such as 12) requires more sales history. It results in a stable forecast, but is slow to recognize shifts in the level of sales. Conversely, a small value for n (such as 3) is quicker to respond to shifts in the level of sales, but the forecast might fluctuate so widely that production cannot respond to the variations. Required sales history: n plus the number of time periods that are required for evaluating the forecast performance (periods of best fit). This table is history used in the forecast calculation: February forecast equals (114 119 137 125) / 4 123.75 rounded to 124. March forecast equals (119 137 125 124) / 4 126.25 rounded to 126. 3.2.5 Method 5: Linear Approximation This method uses the Linear Approximation formula to compute a trend from the number of periods of sales order history and to project this trend to the forecast. You should recalculate the trend monthly to detect changes in trends. This method requires the number of periods of best fit plus the number of specified periods of sales order history. This method is useful to forecast demand for new products, or products with consistent positive or negative trends that are not due to seasonal fluctuations. 3.2.5.1 Example: Method 5: Linear Approximation Linear Approximation calculates a trend that is based upon two sales history data points. Those two points define a straight trend line that is projected into the future. Use this method with caution because long range forecasts are leveraged by small changes in just two data points. Forecast specifications: n equals the data point in sales history that is compared to the most recent data point to identify a trend. For example, specify n 4 to use the difference between December (most recent data) and August (four periods before December) as the basis for calculating the trend. Minimum required sales history: n plus 1 plus the number of time periods that are required for evaluating the forecast performance (periods of best fit). This table is history used in the forecast calculation: January forecast December of past year 1 (Trend) which equals 137 (1 times 2) 139. February forecast December of past year 1 (Trend) which equals 137 (2 times 2) 141. March forecast December of past year 1 (Trend) which equals 137 (3 times 2) 143. 3.2.6 Method 6: Least Squares Regression The Least Squares Regression (LSR) method derives an equation describing a straight line relationship between the historical sales data and the passage of time. LSR fits a line to the selected range of data so that the sum of the squares of the differences between the actual sales data points and the regression line are minimized. The forecast is a projection of this straight line into the future. This method requires sales data history for the period that is represented by the number of periods best fit plus the specified number of historical data periods. The minimum requirement is two historical data points. This method is useful to forecast demand when a linear trend is in the data. 3.2.6.1 Example: Method 6: Least Squares Regression Linear Regression, or Least Squares Regression (LSR), is the most popular method for identifying a linear trend in historical sales data. The method calculates the values for a and b to be used in the formula: This equation describes a straight line, where Y represents sales and X represents time. Linear regression is slow to recognize turning points and step function shifts in demand. Linear regression fits a straight line to the data, even when the data is seasonal or better described by a curve. When sales history data follows a curve or has a strong seasonal pattern, forecast bias and systematic errors occur. Forecast specifications: n equals the periods of sales history that will be used in calculating the values for a and b. For example, specify n 4 to use the history from September through December as the basis for the calculations. When data is available, a larger n (such as n 24) would ordinarily be used. LSR defines a line for as few as two data points. For this example, a small value for n (n 4) was chosen to reduce the manual calculations that are required to verify the results. Minimum required sales history: n periods plus the number of time periods that are required for evaluating the forecast performance (periods of best fit). This table is history used in the forecast calculation: March forecast equals 119.5 (7 times 2.3) 135.6 rounded to 136. 3.2.7 Method 7: Second Degree Approximation To project the forecast, this method uses the Second Degree Approximation formula to plot a curve that is based on the number of periods of sales history. This method requires the number of periods best fit plus the number of periods of sales order history times three. This method is not useful to forecast demand for a long-term period. 3.2.7.1 Example: Method 7: Second Degree Approximation Linear Regression determines values for a and b in the forecast formula Y a b X with the objective of fitting a straight line to the sales history data. Second Degree Approximation is similar, but this method determines values for a, b, and c in the this forecast formula: Y a b X c X 2 The objective of this method is to fit a curve to the sales history data. This method is useful when a product is in the transition between life cycle stages. For example, when a new product moves from introduction to growth stages, the sales trend might accelerate. Because of the second order term, the forecast can quickly approach infinity or drop to zero (depending on whether coefficient c is positive or negative). This method is useful only in the short term. Forecast specifications: the formula find a, b, and c to fit a curve to exactly three points. You specify n, the number of time periods of data to accumulate into each of the three points. In this example, n 3. Actual sales data for April through June is combined into the first point, Q1. July through September are added together to create Q2, and October through December sum to Q3. The curve is fitted to the three values Q1, Q2, and Q3. Required sales history: 3 times n periods for calculating the forecast plus the number of time periods that are required for evaluating the forecast performance (periods of best fit). This table is history used in the forecast calculation: Q0 (Jan) (Feb) (Mar) Q1 (Apr) (May) (Jun) which equals 125 122 137 384 Q2 (Jul) (Aug) (Sep) which equals 140 129 131 400 Q3 (Oct) (Nov) (Dec) which equals 114 119 137 370 The next step involves calculating the three coefficients a, b, and c to be used in the forecasting formula Y a b X c X 2 . Q1, Q2, and Q3 are presented on the graphic, where time is plotted on the horizontal axis. Q1 represents total historical sales for April, May, and June and is plotted at X 1 Q2 corresponds to July through September Q3 corresponds to October through December and Q4 represents January through March. This graphic illustrates the plotting of Q1, Q2, Q3, and Q4 for second degree approximation: Figure 3-2 Plotting Q1, Q2, Q3, and Q4 for second degree approximation Three equations describe the three points on the graph: (1) Q1 a bX cX 2 where X 1(Q1 a b c) (2) Q2 a bX cX 2 where X 2(Q2 a 2b 4c) (3) Q3 a bX cX 2 where X 3(Q3 a 3b 9c) Solve the three equations simultaneously to find b, a, and c: Subtract equation 1 (1) from equation 2 (2) and solve for b: (2) ndash (1) Q2 ndash Q1 b 3c b (Q2 ndash Q1) ndash 3c Substitute this equation for b into equation (3): (3) Q3 a 3(Q2 ndash Q1) ndash 3c 9c a Q3 ndash 3(Q2 ndash Q1) Finally, substitute these equations for a and b into equation (1): (1)Q3 ndash 3(Q2 ndash Q1) (Q2 ndash Q1) ndash 3c c Q1 c (Q3 ndash Q2) (Q1 ndash Q2) / 2 The Second Degree Approximation method calculates a, b, and c as follows: a Q3 ndash 3(Q2 ndash Q1) 370 ndash 3(400 ndash 384) 370 ndash 3(16) 322 b (Q2 ndash Q1) ndash3c (400 ndash 384) ndash (3 times ndash23) 16 69 85 c (Q3 ndash Q2) (Q1 ndash Q2) / 2 (370 ndash 400) (384 ndash 400) / 2 ndash23 This is a calculation of second degree approximation forecast: Y a bX cX 2 322 85X (ndash23) (X 2 ) When X 4, Q4 322 340 ndash 368 294. The forecast equals 294 / 3 98 per period. When X 5, Q5 322 425 ndash 575 172. The forecast equals 172 / 3 58.33 rounded to 57 per period. When X 6, Q6 322 510 ndash 828 4. The forecast equals 4 / 3 1.33 rounded to 1 per period. This is the forecast for next year, Last Year to This Year: 3.2.8 Method 8: Flexible Method This method enables you to select the best fit number of periods of sales order history that starts n months before the forecast start date, and to apply a percentage increase or decrease multiplication factor with which to modify the forecast. This method is similar to Method 1, Percent Over Last Year, except that you can specify the number of periods that you use as the base. Depending on what you select as n, this method requires periods best fit plus the number of periods of sales data that is indicated. This method is useful to forecast demand for a planned trend. 3.2.8.1 Example: Method 8: Flexible Method The Flexible Method (Percent Over n Months Prior) is similar to Method 1, Percent Over Last Year. Both methods multiply sales data from a previous time period by a factor specified by you, and then project that result into the future. In the Percent Over Last Year method, the projection is based on data from the same time period in the previous year. You can also use the Flexible Method to specify a time period, other than the same period in the last year, to use as the basis for the calculations. Multiplication factor. For example, specify 110 in the processing option to increase previous sales history data by 10 percent. Base period. For example, n 4 causes the first forecast to be based on sales data in September of last year. Minimum required sales history: the number of periods back to the base period plus the number of time periods that is required for evaluating the forecast performance (periods of best fit). This table is history used in the forecast calculation: 3.2.9 Method 9: Weighted Moving Average The Weighted Moving Average formula is similar to Method 4, Moving Average formula, because it averages the previous months sales history to project the next months sales history. However, with this formula you can assign weights for each of the prior periods. This method requires the number of weighted periods selected plus the number of periods best fit data. Similar to Moving Average, this method lags behind demand trends, so this method is not recommended for products with strong trends or seasonality. This method is useful to forecast demand for mature products with demand that is relatively level. 3.2.9.1 Example: Method 9: Weighted Moving Average The Weighted Moving Average (WMA) method is similar to Method 4, Moving Average (MA). However, you can assign unequal weights to the historical data when using WMA. The method calculates a weighted average of recent sales history to arrive at a projection for the short term. More recent data is usually assigned a greater weight than older data, so WMA is more responsive to shifts in the level of sales. However, forecast bias and systematic errors occur when the product sales history exhibits strong trends or seasonal patterns. This method works better for short range forecasts of mature products than for products in the growth or obsolescence stages of the life cycle. The number of periods of sales history (n) to use in the forecast calculation. For example, specify n 4 in the processing option to use the most recent four periods as the basis for the projection into the next time period. A large value for n (such as 12) requires more sales history. Such a value results in a stable forecast, but it is slow to recognize shifts in the level of sales. Conversely, a small value for n (such as 3) responds more quickly to shifts in the level of sales, but the forecast might fluctuate so widely that production cannot respond to the variations. The weight that is assigned to each of the historical data periods. The assigned weights must total 1.00. For example, when n 4, assign weights of 0.50, 0.25, 0.15, and 0.10 with the most recent data receiving the greatest weight. Minimum required sales history: n plus the number of time periods that are required for evaluating the forecast performance (periods of best fit). This table is history used in the forecast calculation: January forecast equals (131 times 0.10) (114 times 0.15) (119 times 0.25) (137 times 0.50) / (0.10 0.15 0.25 0.50) 128.45 rounded to 128. February forecast equals (114 times 0.10) (119 times 0.15) (137 times 0.25) (128 times 0.50) / 1 127.5 rounded to 128. March forecast equals (119 times 0.10) (137 times 0.15) (128 times 0.25) (128 times 0.50) / 1 128.45 rounded to 128. 3.2.10 Method 10: Linear Smoothing This method calculates a weighted average of past sales data. In the calculation, this method uses the number of periods of sales order history (from 1 to 12) that is indicated in the processing option. The system uses a mathematical progression to weigh data in the range from the first (least weight) to the final (most weight). Then the system projects this information to each period in the forecast. This method requires the months best fit plus the sales order history for the number of periods that are specified in the processing option. 3.2.10.1 Example: Method 10: Linear Smoothing This method is similar to Method 9, WMA. However, instead of arbitrarily assigning weights to the historical data, a formula is used to assign weights that decline linearly and sum to 1.00. The method then calculates a weighted average of recent sales history to arrive at a projection for the short term. Like all linear moving average forecasting techniques, forecast bias and systematic errors occur when the product sales history exhibits strong trend or seasonal patterns. This method works better for short range forecasts of mature products than for products in the growth or obsolescence stages of the life cycle. n equals the number of periods of sales history to use in the forecast calculation. For example, specify n equals 4 in the processing option to use the most recent four periods as the basis for the projection into the next time period. The system automatically assigns the weights to the historical data that decline linearly and sum to 1.00. For example, when n equals 4, the system assigns weights of 0.4, 0.3, 0.2, and 0.1, with the most recent data receiving the greatest weight. Minimum required sales history: n plus the number of time periods that are required for evaluating the forecast performance (periods of best fit). This table is history used in the forecast calculation: 3.2.11 Method 11: Exponential Smoothing This method calculates a smoothed average, which becomes an estimate representing the general level of sales over the selected historical data periods. This method requires sales data history for the time period that is represented by the number of periods best fit plus the number of historical data periods that are specified. The minimum requirement is two historical data periods. This method is useful to forecast demand when no linear trend is in the data. 3.2.11.1 Example: Method 11: Exponential Smoothing This method is similar to Method 10, Linear Smoothing. In Linear Smoothing, the system assigns weights that decline linearly to the historical data. In Exponential Smoothing, the system assigns weights that exponentially decay. The equation for Exponential Smoothing forecasting is: Forecast alpha (Previous Actual Sales) (1 ndashalpha) (Previous Forecast) The forecast is a weighted average of the actual sales from the previous period and the forecast from the previous period. Alpha is the weight that is applied to the actual sales for the previous period. (1 ndash alpha) is the weight that is applied to the forecast for the previous period. Values for alpha range from 0 to 1 and usually fall between 0.1 and 0.4. The sum of the weights is 1.00 (alpha (1 ndash alpha) 1). You should assign a value for the smoothing constant, alpha. If you do not assign a value for the smoothing constant, the system calculates an assumed value that is based on the number of periods of sales history that is specified in the processing option. alpha equals the smoothing constant that is used to calculate the smoothed average for the general level or magnitude of sales. Values for alpha range from 0 to 1. n equals the range of sales history data to include in the calculations. Generally, one year of sales history data is sufficient to estimate the general level of sales. For this example, a small value for n (n 4) was chosen to reduce the manual calculations that are required to verify the results. Exponential Smoothing can generate a forecast that is based on as little as one historical data point. Minimum required sales history: n plus the number of time periods that are required for evaluating the forecast performance (periods of best fit). This table is history used in the forecast calculation: 3.2.12 Method 12: Exponential Smoothing with Trend and Seasonality This method calculates a trend, a seasonal index, and an exponentially smoothed average from the sales order history. The system then applies a projection of the trend to the forecast and adjusts for the seasonal index. This method requires the number of periods best fit plus two years of sales data, and is useful for items that have both trend and seasonality in the forecast. You can enter the alpha and beta factor, or have the system calculate them. Alpha and beta factors are the smoothing constant that the system uses to calculate the smoothed average for the general level or magnitude of sales (alpha) and the trend component of the forecast (beta). 3.2.12.1 Example: Method 12: Exponential Smoothing with Trend and Seasonality This method is similar to Method 11, Exponential Smoothing, in that a smoothed average is calculated. However, Method 12 also includes a term in the forecasting equation to calculate a smoothed trend. The forecast is composed of a smoothed average that is adjusted for a linear trend. When specified in the processing option, the forecast is also adjusted for seasonality. Alpha equals the smoothing constant that is used in calculating the smoothed average for the general level or magnitude of sales. Values for alpha range from 0 to 1. Beta equals the smoothing constant that is used in calculating the smoothed average for the trend component of the forecast. Values for beta range from 0 to 1. Whether a seasonal index is applied to the forecast. Alpha and beta are independent of one another. They do not have to sum to 1.0. Minimum required sales history: One year plus the number of time periods that are required to evaluate the forecast performance (periods of best fit). When two or more years of historical data is available, the system uses two years of data in the calculations. Method 12 uses two Exponential Smoothing equations and one simple average to calculate a smoothed average, a smoothed trend, and a simple average seasonal index. An exponentially smoothed average: An exponentially smoothed trend: A simple average seasonal index: Figure 3-3 Simple Average Seasonal Index The forecast is then calculated by using the results of the three equations: L is the length of seasonality (L equals 12 months or 52 weeks). t is the current time period. m is the number of time periods into the future of the forecast. S is the multiplicative seasonal adjustment factor that is indexed to the appropriate time period. This table lists history used in the forecast calculation: This section provides an overview of Forecast Evaluations and discusses: You can select forecasting methods to generate as many as 12 forecasts for each product. Each forecasting method might create a slightly different projection. When thousands of products are forecast, a subjective decision is impractical regarding which forecast to use in the plans for each product. The system automatically evaluates performance for each forecasting method that you select and for each product that you forecast. You can select between two performance criteria: MAD and POA. MAD is a measure of forecast error. POA is a measure of forecast bias. Both of these performance evaluation techniques require actual sales history data for a period specified by you. The period of recent history used for evaluation is called a holdout period or period of best fit. To measure the performance of a forecasting method, the system: Uses the forecast formulas to simulate a forecast for the historical holdout period. Makes a comparison between the actual sales data and the simulated forecast for the holdout period. When you select multiple forecast methods, this same process occurs for each method. Multiple forecasts are calculated for the holdout period and compared to the known sales history for that same period. The forecasting method that produces the best match (best fit) between the forecast and the actual sales during the holdout period is recommended for use in the plans. This recommendation is specific to each product and might change each time that you generate a forecast. 3.3.1 Mean Absolute Deviation Mean Absolute Deviation (MAD) is the mean (or average) of the absolute values (or magnitude) of the deviations (or errors) between actual and forecast data. MAD is a measure of the average magnitude of errors to expect, given a forecasting method and data history. Because absolute values are used in the calculation, positive errors do not cancel out negative errors. When comparing several forecasting methods, the one with the smallest MAD is the most reliable for that product for that holdout period. When the forecast is unbiased and errors are normally distributed, a simple mathematical relationship exists between MAD and two other common measures of distribution, which are standard deviation and Mean Squared Error. For example: MAD (Sigma (Actual) ndash (Forecast)) n Standard Deviation, (sigma) cong 1.25 MAD Mean Squared Error cong ndashsigma2 This example indicates the calculation of MAD for two of the forecasting methods. This example assumes that you have specified in the processing option that the holdout period length (periods of best fit) is equal to five periods. 3.3.1.1 Method 1: Last Year to This Year This table is history used in the calculation of MAD, given Periods of Best Fit 5: Mean Absolute Deviation equals (2 1 20 10 14) / 5 9.4. Based on these two choices, the Moving Average, n 4 method is recommended because it has the smaller MAD, 9.4, for the given holdout period. 3.3.2 Percent of Accuracy Percent of Accuracy (POA) is a measure of forecast bias. When forecasts are consistently too high, inventories accumulate and inventory costs rise. When forecasts are consistently too low, inventories are consumed and customer service declines. A forecast that is 10 units too low, then 8 units too high, then 2 units too high is an unbiased forecast. The positive error of 10 is canceled by negative errors of 8 and 2. (Error) (Actual) ndash (Forecast) When a product can be stored in inventory, and when the forecast is unbiased, a small amount of safety stock can be used to buffer the errors. In this situation, eliminating forecast errors is not as important as generating unbiased forecasts. However, in service industries, the previous situation is viewed as three errors. The service is understaffed in the first period, and then overstaffed for the next two periods. In services, the magnitude of forecast errors is usually more important than is forecast bias. POA (SigmaForecast sales during holdout period) / (SigmaActual sales during holdout period) times 100 percent The summation over the holdout period enables positive errors to cancel negative errors. When the total of forecast sales exceeds the total of actual sales, the ratio is greater than 100 percent. Of course, the forecast cannot be more than 100 percent accurate. When a forecast is unbiased, the POA ratio is 100 percent. A 95 percent accuracy rate is more desirable than a 110 percent accurate rate. The POA criterion selects the forecasting method that has a POA ratio that is closest to 100 percent. This example indicates the calculation of POA for two forecasting methods. This example assumes that you have specified in the processing option that the holdout period length (periods of best fit) is equal to five periods. 3.3.2.1 Method 1: Last Year to This Year This table is history used in the calculation of MAD, given Periods of Best Fit 5: 3.4.2 Forecast Accuracy These statistical laws govern forecast accuracy: A long term forecast is less accurate than a short term forecast because the further into the future you project the forecast, the more variables can affect the forecast. A forecast for a product family tends to be more accurate than a forecast for individual members of the product family. Some errors cancel each other as the forecasts for individual items summarize into the group, thus creating a more accurate forecast. 3.4.3 Forecast Considerations You should not rely exclusively on past data to forecast future demands. These circumstances might affect the business, and require you to review and modify the forecast: New products that have no past data. Plans for future sales promotion. Changes in national and international politics. New laws and government regulations. Weather changes and natural disasters. Innovations from competition. You can use long term trend analysis to influence the design

Eur Pln Forex Live

Eur Pln Forex LiveOANDA. : - EUR / PLN OANDA fxTrade EUR / PLN: EUR). CFA (XOF). . : PLN)). (PLN). . . . . . 542574. OANDA Japan Co. Ltd. 1571. OANDA. : - USD / PLN OANDA fxTrade USD / PLN: USD)) USD - (USD). . . : PLN)). (PLN). . . . . . 542574. OANDA Japan Co. Ltd. 1571. Euro para Zloty polones Taxa de Forex A abreviatura de Forex para a Uniao Europeia (EUR) e Polonia (PLN) e o EUR / PLN. Esta e a cruz Fx para as moedas do Euro (EUR) e do Zloty (PLN). Dai a abreviatura EUR / PLN. O par explica quantos euros, a moeda base, e necessario para comprar um Zloty. O par EUR / PLN Forex e afetado por certos fatores. Estes irao influenciar tanto o valor do EUR eo PLN durante o dia. Nao so em relacao uns aos outros, mas com outras moedas Forex. E por isso que o diferencial de taxas de juro entre o Banco Central Europeu (BCE) eo Banco Nacional da Polonia (NBP) tem um impacto sobre o valor de cada uma destas moedas quando em relacao uns aos outros. Por exemplo, quando o BCE intervem no mercado aberto para tornar o Euro mais forte, o valor do EUR / PLN aumentara. Porque A medida que o EUR aumenta em valor, este par de Fx vai aumentar em valor. Outros fatores afetam o preco do par EUR / PLN Forex. O euro esta vinculado as entradas de caixa do dolar americano. A medida que o dinheiro flui para o dolar, ele deixa o euro. Isso poderia empurrar o valor deste par de moedas em particular menor. Para saber mais sobre este ou outros pares de moedas, visite nossa pagina TrioAcademy ou entre em contato conosco. FX e CFD envolvem um elevado nivel de risco Escritorio central: A TrioMarkets e um nome comercial detido e operado pela EDR Financial Ltd, registado como Chipre Investment Firm (CIF) com o numero de registo (HE336081). Licenciado pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sob o numero de licenca 268/15 de acordo com a DMIF (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros). Todos os fundos de clientes de varejo sao segurados pelo Fundo de Compensacao do Investidor (Assunto de elegibilidade). Trading em Forex e Contratos por Diferenca (CFDs), que sao produtos alavancados, e altamente especulativo e envolve risco substancial de perda. E possivel perder mais do que o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem nao ser adequados para todos os investidores. So investir com dinheiro que voce pode perder. Portanto, certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, se necessario. Consulte a nossa Politica de Divulgacao de Riscos. EDR FINANCEIRO LIMITADO - Inomenon Ethnon 48, Guricon House, Larnaca, 6042, Chipre 2015 Todos os Direitos Reservados

Forex Order Board

Forex Order BoardForex Order Board Estou lendo um Forex Order Board, mas eu nao entendo o que esta dizendo. Alguem pode explicar o que significa o seguinte: USD / JPY Ofertas em 122.40 / 50 com paradas acima de 122.50. Ofertas em 122.60 / 65 com paradas acima. Ofertas de 122,80 a 123,00. Ofertas em 121.70 / 75/80 de fundos modelo. Mais ofertas em 121.50 / 60 com paradas abaixo de 121.50. Alguns lances em 121.40 com mais em 121.30 com batentes em 121.20. Ofertas em 121.00 com mais lances em 120.75 / 80. A maneira como eu penso quando leio e apenas para substituir as ofertas com. Eu estou lendo um Conselho de Forex Ordem, mas eu nao entendo o que esta dizendo. Alguem pode explicar o que significa o seguinte: USD / JPY Ofertas em 122.40 / 50 com paradas acima de 122.50. Ofertas em 122.60 / 65 com paradas acima. Ofertas de 122,80 a 123,00. Ofertas em 121.70 / 75/80 de fundos modelo. Mais ofertas em 121.50 / 60 com paradas abaixo de 121.50. Alguns lances em 121.40 com mais em 121.30 com batentes em 121.20. Ofertas em 121.00 com mais lances em 120.75 / 80. DC tem direito e aqui esta a informacao adicional. Fundos sem nome e / ou bancos colocaram ordens de venda sentado em uma faixa de 122.40 a .50 e suas paradas correspondentes estao acima de 122.50. Por outro lado, ha ordens de compra, lances, em 121.70 a .80. Estes poderiam ser areas de resistencia para as ofertas e apoio para as propostas. Posso perguntar onde voce encontrou esta informacao Ordem bordo: EURJPY Premier forex trading news site Fundada em 2008, ForexLive e o principal site de noticias de negociacao forex oferecendo comentarios interessantes, opiniao e analise para verdadeiros profissionais de comercio FX. Receba as ultimas novidades de troca de cambio e atualizacoes atuais de comerciantes ativos diariamente. As postagens de blog ForexLive apresentam dicas tecnicas de analise de ponta, analise de forex e tutoriais de negociacao de par de moedas. Descubra como tirar proveito de oscilacoes nos mercados de cambio globais e ver nossa analise de noticias em tempo real e reacoes as noticias do banco central, indicadores economicos e eventos mundiais. 2016 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 ALTO RISCO ADVERTENCIA: Negociacao de moeda estrangeira carrega um alto nivel de risco que pode nao ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposicao a perdas. Antes de decidir negociar cambio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nivel de experiencia e tolerancia ao risco. Voce pode perder algum ou todo o seu investimento inicial nao investir dinheiro que voce nao pode dar ao luxo de perder. Eduque-se sobre os riscos associados a negociacao de cambio, e procure aconselhamento de um consultor financeiro ou fiscal independente se voce tiver alguma duvida. 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Quaisquer noticias, opinioes, pesquisas, dados ou outras informacoes contidas neste site sao fornecidas como comentario geral do mercado e nao constituem conselhos de investimento ou de negociacao. A FOREXLIVE renuncia expressamente a qualquer responsabilidade por qualquer perda de capital ou lucros, sem limitacao, que possam surgir directa ou indirectamente da utilizacao ou da confianca nessas informacoes. Como com todos esses servicos de consultoria, os resultados anteriores nunca sao uma garantia de resultados futuros. Fundada em 2008, ForexLive e o primeiro site de noticias de negociacao de forex, oferecendo comentarios, opinioes e analises interessantes para verdadeiros profissionais de comercio de Forex. Receba as ultimas novidades de troca de cambio e atualizacoes atuais de comerciantes ativos diariamente. As postagens de blog ForexLive apresentam dicas tecnicas de analise de ponta, analise de forex e tutoriais de negociacao de par de moedas. 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Fx Options Interest Rate Differential

Fx Options Interest Rate DifferentialDiferencial de taxa de juro - IRD O que e o diferencial de taxa de juro - IRD O diferencial de taxa de juro (IRD) e um diferencial que mede a diferenca entre as taxas de juro entre dois activos com juros semelhantes. Os comerciantes no mercado de cambio usam os diferenciais de taxas de juros (IRD) ao precificar as taxas de cambio a termo. Com base na paridade da taxa de juros. Um trader pode criar uma expectativa da taxa de cambio futura entre duas moedas e fixar o premio, ou desconto, sobre os contratos de futuros de taxa de cambio do mercado atual. DISCUSSAO Diferencial de taxa de juros - IRD O diferencial de taxa de juros tambem e usado no mercado imobiliario para descrever a diferenca entre a taxa de juros ea taxa de juros dos bancos na data de pre-pagamento para hipotecas. O IRD e um componente chave do carry trade. A carry trade e uma estrategia que os comerciantes de cambio usam em uma tentativa de lucrar com a diferenca entre as taxas de juros, e se os comerciantes sao longos um par de moedas, eles podem ser capazes de lucrar com um aumento do par de moedas. Por exemplo, digamos que um investidor toma emprestado 1.000 e converte os fundos em libras esterlinas, o que lhe permite comprar um titulo britanico. Se a obrigacao comprada render 7 enquanto que a equivalente US rendimentos 3, entao o IRD e igual a 4, ou 7 - 3. O IRD e o montante que o investidor pode esperar lucrar usando um carry trade. Este lucro e assegurado apenas se a taxa de cambio entre dolares e libras permanece constante. Um dos principais riscos envolvidos nesta estrategia e a incerteza das flutuacoes cambiais. Neste exemplo, se a libra britanica caisse em relacao ao dolar dos EUA, o comerciante pode sofrer perdas. Alem disso, os comerciantes podem usar alavancagem, como um fator de 10-para-1, para melhorar seu potencial de lucro. Se o investidor alavancou seu emprestimo por um fator de 10-para-1, ele poderia fazer um lucro de 40. No entanto, a alavancagem tambem pode causar grandes perdas, se houver grandes movimentos nas taxas de cambio. Exemplo de hipoteca diferencial de taxa de juros Quando os compradores de casa emprestam dinheiro para comprar casas, pode haver um diferencial de taxa de juros. Por exemplo, digamos que um comprador de casa comprou uma casa e tirou uma hipoteca a uma taxa de 5,50 por 30 anos. Suponha que 25 anos se passaram eo mutuario so tem cinco anos no seu termo de hipoteca. O credor pode usar a taxa de juros de mercado atual que esta oferecendo para uma hipoteca de cinco anos para determinar o diferencial de taxa de juros. Se a taxa de juros atual de mercado em uma hipoteca de cinco anos for 3.85, o diferencial de taxa de juros e 1.65, ou 0.1375 por mes. O que e Opcoes de Moeda Uma opcao de Moeda (tambem FX, ou FOREX opcao) e um produto financeiro chamado um derivado onde O valor e baseado em um instrumento subjacente, que neste caso e uma moeda estrangeira. Opcoes de FX sao opcoes de compra ou de venda que dao ao comprador o direito (nao a obrigacao) de comprar (chamar) ou vender (colocar) um par de moedas ao preco de exercicio acordado na data de validade indicada. A negociacao de opcoes FOREX foi inicialmente realizada apenas por grandes instituicoes nas quais gestores de fundos, gestores de carteiras e tesoureiros corporativos corriam risco ao cobrir sua exposicao cambial no mercado de opcoes de cambio. No entanto, as opcoes de moeda sao agora muito populares entre os investidores de varejo, ja que a negociacao eletronica eo acesso ao mercado estao agora tao amplamente disponiveis. Eu pensei que todas as opcoes de FX foram negociadas Over the Counter (OTC) Quando as opcoes de moeda entraram em cena pela primeira vez, eles foram realmente negociados OTC - onde as instituicoes e corretor / negociantes comercio uns com os outros pelo telefone para cobrir a sua exposicao a moeda estrangeira. Com instituicoes que lidam com transacoes em bilhoes, isso faz sentido, especialmente porque, ao contrario das acoes / futuros / opcoes, nao ha um local central de negociacao para cambio. No entanto, muitas empresas de corretagem de varejo on-line, bem como instituicoes maiores fornecem acesso eletronico a pools de liquidez FOREX que tambem incluem a negociacao de opcoes de moeda on-line. Muitas das opcoes negociadas atraves dessas empresas ainda sao consideradas OTC como o comerciante (cliente) transacoes diretamente com o corretor, em vez de corresponder a ordem com outro comerciante. Neste caso, o corretor torna-se o contraparte para a opcao de moeda e, portanto, tem que usar o risco. Isso tambem significa que as opcoes de moeda podem ser atendidas para o comerciante individual. Sem um conjunto padronizado de regras ditadas por uma troca, um comerciante pode escolher a greve / expiracao e em raros casos o estilo de expiracao do contrato que e negociado com o corretor. Nem todos os destinos comerciais eletronicos para opcoes de moeda sao OTC embora. Existem empresas que fornecem pools de liquidez para as instituicoes para transacionar uns com os outros muitas vezes chamado Dark Pools. Por exemplo, HotSpot, FXAll e CurrenX sao todos os destinos de liquidez para o mercado FOREX. Alem de reservas de liquidez FOREX e OTC com seu corretor, as opcoes de moeda tambem sao negociadas em bolsas. Por exemplo, o PHLX (NASDAQ) eo CME oferecem opcoes de moeda em futuros de moeda. Esses produtos tambem serao acessiveis pela maioria dos corretores de opcao de FX em linha de varejo. O que os corretores oferecem on-line FX opcao de negociacao De uma olhada na lista abaixo de corretores que oferecem acesso on-line para o mercado de opcao de moeda. As opcoes de moeda sao mais arriscadas do que as opcoes de acoes Eu diria que existem dois tipos de risco presentes na negociacao de opcoes de cambio: risco de contraparte e risco de mercado. Para opcoes de moeda que sao OTC com seu corretor / revendedor, voce tem o que e conhecido como risco de contrapartida. Ou seja, o risco de que a empresa que detem o outro lado da transacao vai busto, juntamente com qualquer obrigacao financeira para entregar moeda estrangeira. Quaisquer acordos de opcao que voce como um comerciante / cliente segurar com tal empresa se tornam inuteis. Risco de contraparte esta mais presente em opcoes de moeda do que opcoes de acoes ou futuros, porque nao ha um centro de compensacao central para proteger os comerciantes opcao quando o negociante e incapaz de cumprir as obrigacoes de exercicio. Em termos de risco de mercado, as opcoes de FX sao mais sensiveis a fatores macroeconomicos do que opcoes de acoes ou futuros. Os fatores politicos e / ou economicos tem um papel importante na visao das moedas. Opcoes de acoes, por outro lado, embora ainda sejam afetados por condicoes macroeconomicas, tambem sao influenciados por variaveis ??especificas da empresa, tais como relatorios de ganhos, rebaixamentos, sentimento do setor etc Opcoes de opcao de moeda sao geralmente europeus e, portanto, pode usar um modelo BampS padrao. Como uma opcao de capital, opcoes de moeda pode ser fixado o preco usando um padrao preto e scholes opcao modelo com um rendimento de dividendos. Com uma opcao de moeda, o rendimento de dividendos representa a moeda estrangeira continuamente agravada taxa de juros livre de risco. Da mesma forma, o preco das opcoes FOREX tera de considerar: Preco subjacente (a taxa FOREX spot) Taxa de juros Moeda local Taxa de juros Dividendo Rendimento Moeda Estrangeira Taxa de juros Preco de exercicio A taxa cruzada em que a moeda sera trocada Data de vencimento A data de vencimento Da opcao Volatilidade A futura volatilidade esperada da taxa de cambio ao longo da vida da opcao O preco a termo utilizado para a opcao de moeda e uma combinacao de ambas as taxas de juros em cada pais. Mais recente do que o Black e Scholes e o Garman e Kohlhagen opcao preco modelo de moeda. Ive lido que e exatamente o mesmo que a formula de BampS para opcoes sobre acoes de pagamento de dividendos, embora eu nao vi a formula exata. Confira os seguintes livros para obter mais informacoes sobre o preco das opcoes de moeda. Livros Sugeridos Volatilidade FOREX pode surpreende-lo Como eu estava escrevendo este artigo eu estava pensando nas razoes que podem ajudar a explicar por que as moedas tem maior volatilidade do que as acoes. Por alguma razao, eu sempre assumiu que pares FOREX teria maior volatilidade do que, digamos, opcoes de indice. Para avaliar a magnitude da diferenca de volatilidade, comecei a comparar uma serie de pares FOREX e alguns indices. Eu estava surpreso. Usando dados de fim de dia, indices de acoes apresentam cerca de dobro da volatilidade do que os principais pares de moedas. De uma olhada neste: Aqui esta a planilha com os dados: 9,5 anos de dados foi usado para compilar o acima - a partir do 3 de janeiro de 2000 a 5 de agosto de 2009. Eu calculei 30 dias e 100 dias de volatilidade historica e, em seguida, Em todos os conjuntos de dados. Heres o sumario: Os 3 indices do mercado conservado em estoque fizeram a media 26.26 quando os 15 pares da moeda corrente forem 12.14. Dado que a volatilidade da moeda e, em media, quase a metade de um indice de acoes, voce poderia assumir que os premios de opcao sao relativamente metade tao barato tambem. No entanto, os mercados FOREX sao conhecidos por suas oscilacoes de precos no dia intra, por isso talvez esta volatilidade ira conduzir os premios de opcao para alem dos seus valores historicos. Entao, eu pensei Id dar uma olhada nas volatilidades implicitas para uma amostra de opcoes FOREX. Dados de volatilidade implicita para moedas e dificil de encontrar. Tao dificil de fato I couldnt encontrar qualquer livremente disponiveis. Decidi usar os precos das opcoes nos futuros de FOREX listados no CME - CME AUD Contrato Specs - e conecte esses na minha planilha calculadora opcao. Nota: A folha de calculo utiliza o metodo Black e Scholes (para opcoes europeias), enquanto as opcoes de moeda sao de estilo americano exercicio, mas eu nao imagino uma enorme diferenca la. Para este exemplo eu acho que e bom. O 16,80 implied vol para o AUDUSD FOREX opcoes isnrsquot muito longe da 15,27 100 dias historico volatilidade. Ainda muito inferior a atual 22,72 volatilidade implicita para o indice SampP 500 - SampP 500 Implied Volatility. Menor Volatilidade Menor Premios E importante que a volatilidade e menor para as moedas do que outros tipos de ativos Tudo depende do seu estilo de negociacao. A volatilidade e tida em conta no valor temporal da opcao. Quando o nivel de volatilidade implicita aumenta isso leva a fatter premios opcao. Se a estrategia do youre esta comprando opcoes para comercios direcionais, entao os vols mais elevados fazem este mais caro e seu lucro por o comercio menos. Se voce adora vender opcoes nuas ou fazer chamadas cobertas, entao os premios de opcao mais elevados significam mais credito para voce quando voce estabelecer o comercio. Menor margem inferior de volatilidade Como um comprador de opcao, seu unico risco e o premio que voce paga pelo contrato de opcao. No entanto, quando voce abre uma opcao, seu corretor aloca uma parte de sua conta como uma margem para a posicao. Isso e chamado de margem inicial. Se o mercado subjacente se move contra o comerciante, ele / ela pode ter que depositar fundos adicionais para manter o comercio. Isso e chamado de margem de manutencao. Se a margem nao puder ser mantida devido a fundos insuficientes, o corretor fechara a posicao em nome do cliente e devolvera todos os fundos remanescentes ao cliente. Alem da exposicao cambial, as margens tambem sao afetadas pelos niveis de volatilidade inerentes a moeda spot subjacente. Taxas de juros Os movimentos das taxas de juros tem um papel importante no movimento dos precos das moedas. Se, por exemplo, a taxa de poupanca dos Estados Unidos aumentar enquanto as taxas na Australia permanecerem inalteradas, entao o dinheiro fluira para fora da Australia e para os EUA, ja que o dinheiro mantido nos EUA agora vale mais em relacao a Australia, dada a atual taxa de cambio. A medida que o mercado FOREX se move em resposta a variacao das taxas de juros, o mesmo acontece com os premios de opcoes cujo ativo subjacente e moeda estrangeira. Ao avaliar opcoes de moeda estrangeira, as taxas de juros de ambos os paises precisam ser consideradas e inseridas em um modelo de precificacao de opcoes - ao contrario de outros tipos de opcoes, como opcoes de acoes, opcoes de futuros, etc., que so levam uma entrada para as taxas de juros para derivar um preco teorico . Esse diferencial de taxa de juros entre duas moedas pode ser considerado como o custo de carry para o spot de moeda especifico. Consulte os links externos abaixo para obter alguns recursos adicionais sobre o preco de opcoes de moeda. Opcoes sobre futuros de moeda Alem das opcoes que tem seu subjacente como moeda estrangeira, os comerciantes de opcoes tambem podem negociar opcoes onde o subjacente e um futuro de moeda. Ou seja, um contrato de futuros onde o subjacente e baseado na moeda estrangeira. As opcoes sobre futuros cambiais sao muito mais acessiveis do que opcoes FOREX diretas. Como mencionado anteriormente, a maioria do volume negociado atraves de opcoes de moeda ocorre no mercado de balcao (mercado de balcao), enquanto as opcoes sobre futuros de moeda sao negociadas em bolsas que podem ser facilmente acessados ??por um corretor on-line. A Chicago Mercantile Exchange tem os futuros de divisas mais amplamente disponiveis e opcoes de moeda no mundo. Opcao Moeda Vs Moeda Futuro Como todas as opcoes, quando voce compra uma opcao seu risco e limitado ao premio pago pelo derivado. As opcoes tambem tem o direito de receber a entrega (exercicio) do ativo subjacente, se assim desejar. Quando voce compra um contrato de futuros voce e obrigado a tomar a entrega (ou liquidar em dinheiro) o activo subjacente apos a expiracao. Com o risco de nao ser limitado a um premio (como e o caso das opcoes de compra), um perfil de risco de contratos futuros e mais agressivo. Tendo potencial de perda tanto para cima como para baixo do mercado. Contratos futuros de compra tambem requer o deposito de uma margem inicial inicial que pode ser muito maior do que um premio de opcao, que flutua em uma variedade de fatores. A margem inicial tambem ganha juros, enquanto que uma opcao nao premium - o premio da opcao e pago ao vendedor, que ganha os juros sobre o montante pago. Os diferenciais de taxa de juros ocorrem quando voce tem duas moedas com taxas de juros diferentes para os paises subjacentes envolvidos. Na negociacao forex, cotacoes de moeda sao sempre dadas em pares. Com cada par, existe um diferencial de taxa de juro associado. Como negociar os diferenciais de taxas de juros Para negociar um diferencial de juros, a primeira coisa que voce precisa fazer e descobrir exatamente qual e o diferencial no par que voce esta interessado na negociacao. Tomemos por exemplo o dolar australiano (AUD) eo iene (JPY). Se o Banco Central australiano pagasse 2 por cento aos detentores de dolares australianos eo Banco Central japones pagasse apenas 0,1 por cento para os detentores do iene, a diferenca seria de 1,9 por cento, a favor do dolar australiano. Isso significa que, se voce fosse colocar uma ordem de compra no par AUD / JPY, voce seria pago sobre esse diferencial de taxa de juros diariamente, enquanto voce manteve o par. Se voce colocou uma venda na mesma ordem, seu corretor iria debitar sua conta diariamente pelo mesmo valor, uma vez que voce seria um pagador de juros em vez de receptor se voce estivesse vendendo esse par. A vantagem de negociar diferenciais da taxa de interesse Os beneficios deste tipo de negociar sao consideravelmente obvios. Ao negociar no sentido de juros positivos, voce iria cobrar um pagamento de premio todos os dias. Isso seria pad seu lucro linha de fundo e outra vez. Para nao mencionar, forex trading pode ser feito com alavancagem. Assim que seu retorno real sobre o capital e amplificado. No entanto, se a arvore comeca a ir contra voce e voce esta usando alavancar a quantidade de rollover voce coletar em uma base diaria e provavel que nao compensar o declinio de lucro do comercio real. Os perigos dos diferenciais de taxas de juros de negociacao Os perigos deste tipo de negociacao sao muito mais numerosos do que as vantagens. Em primeiro lugar, os pares que tem alta taxa de juros diferenciais sao muito sensiveis a quaisquer sinais de instabilidade economica no mundo. Esses pares podem se tornar volateis com pouca advertencia. A volatilidade pode rapidamente eliminar qualquer interesse ganho dado. Voce deve usar prudente gestao de risco ou estar preparado para cobrir qualquer risco negativo. Os fundos de hedge que usam uma estrategia de negociacao de carry (chamado carry porque voce ganhou ao cuidar da moeda de maior rendimento) normalmente usam muito pouca alavancagem por causa do potencial de desenrolamento potencial. Negociacao para coletar diferenciais de taxa de juros positivos e chamado carry trading. E esta longe de ser uma ideia nova. Embora pareca como um dado, os diferenciais de taxa de juros de negociacao requerem alguma experiencia em lidar com o inesperado e saber quando sair. Se voce planeja em diferenciais de juros de negociacao, nao se esqueca de observar a historia e ver o que pode acontecer se voce estiver no lado errado de um comercio sem protecao. A vida que voce salva pode ser sua. Mesmo em ambientes com taxas de juros baixas, como em 2016, os diferenciais de taxa de juros podem causar volatilidade nos FX. Um dos maiores exemplos foi o dolar canadense. No inicio de 2016, teme-se que o acidente do petroleo iria enviar a economia canadense para uma profunda recessao, mas isso nunca se concretizou. Alem disso, ao observar o spread ou os diferenciais de taxas de juros entre os EUA e o Canada, houve um aumento do endurecimento de janeiro a maio, a medida que a imagem da economia canadense se tornou mais positiva e, ao mesmo tempo, os comerciantes estavam cada vez mais incertos sobre a economia dos Estados Unidos. Esta reducao do diferencial de juros de spread entre as expectativas de taxa de juros canadense e norte-americano faz com que o dolar canadense se fortaleca agressivamente durante o primeiro semestre de 2016. Portanto, vale a pena estar ciente dos spreads de taxas de juros entre as principais economias mesmo que a taxa de juros oficial Nao mudou. Como usar um diferencial da taxa de interesse Obtenha Forex comprar / vender sinais diretamente a seu email e por SMS. Para saber mais, clique aqui Determinando a direcao futura de um par de moedas pode ser realizado de varias maneiras. Os analistas de mercado usarao tipos especificos de analise, incluindo a avaliacao de fluxos de capital ou a analise da acao de precos para criar uma visao da direcao futura de uma taxa de cambio. Outra analise que e muitas vezes contemplada na determinacao da direcao futura de um par de moedas esta usando os diferenciais de taxa de juros. O diferencial de taxa de juros de uma taxa de cambio e a diferenca entre dois indices semelhantes de instrumentos de divida em dois paises distintos, como a nota de 2 anos ou a nota de 10 anos. Por exemplo, ao observar o grafico abaixo, voce pode ver que a diferenca entre o rendimento de 10 anos nos tesouros dos EUA eo rendimento de 10 anos sobre a obrigacao do governo japones e de 2,1. O diferencial de taxa de juros compoe o que e referido como o ponto forward. Os pontos forward, por sua vez, compoem uma taxa forward de moeda. Os pontos forward e o diferencial de taxa de juros para um determinado teor, dividido pela taxa de cambio. Este montante e adicionado ou subtraido da taxa de cambio para criar uma taxa onde os comerciantes podem comprar ou curto um par de moedas em algum momento no futuro. Por exemplo, se voce quisesse vender o USD / JPY de 10 anos no futuro, voce precisaria pagar ao comprador a diferenca entre as taxas de juros dos EUA e as taxas de juros japonesas. O diferencial de taxa de juros entre os EUA eo Japao seria adicionado a taxa de cambio e um vendedor estaria vendendo o par de moedas a uma taxa de cambio que era de aproximadamente 2,10 por ano menor que a taxa spot atual para incorporar o diferencial de taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros para um pais, mais forte e a demanda por manter essa moeda em relacao a um pais com menor taxa de juros. Isto e porque custa um comerciante para prender sobre a uma moeda corrente com uma taxa de interesse relativamente mais baixa. Pagar afastado interesse e um forte impedimento para possuir uma moeda especifica. Com isso em mente, os comerciantes podem usar um diferencial de taxa de juros de um par de moedas para determinar a direcao futura de uma taxa de cambio. Se o diferencial entre o USD / JPY estiver se ampliando em favor do dolar americano, ha uma forte probabilidade de que o par de moedas se mova na direcao do diferencial de taxa de juros. Por outro lado, se o diferencial da taxa de juros estiver se movendo mais baixo, entao torna-se menos dispendioso emprestar dolares para o iene e, portanto, o par de moedas provavelmente se movera para baixo. Embora nenhuma metodologia individual especifica de determinar a direcao de um par de moedas, usando o diferencial de taxa de juros e uma das melhores tecnicas fundamentais, uma vez que ajuda logicamente um comerciante a determinar os custos de manter ou encurtar uma moeda. Como usar um diferencial de taxa de juros A empresa, funcionarios, subsidiarias e associados nao sao responsaveis ??nem serao responsabilizados solidariamente por qualquer perda ou dano como resultado da confianca nas informacoes fornecidas neste site. Os dados contidos neste website nao sao necessariamente fornecidos em tempo real nem necessariamente precisos. FX Empire pode receber uma compensacao das empresas apresentadas na rede. Todos os precos aqui sao fornecidos por criadores de mercado e nao por bolsas. Como esses precos podem nao ser precisos e podem diferir do preco de mercado real. FX Empire nao se responsabiliza por quaisquer perdas comerciais que voce possa incorrer como resultado de usar quaisquer dados dentro do FX Empire. FX Empire 2016 Verifique seu e-mail Um link de ativacao foi enviado para seu e-mail. Voce comecara a receber e-mails somente depois de ativar sua conta. Diferencial de taxa de juros favoravel Apoiar o dolar norte-americano Obtenha sinais de compra / venda de Forex diretamente para seu e-mail e por SMS. Para mais informacoes, clique aqui. Os futuros do Indice de Dolar de Setembro subiram na sexta-feira, colocando-a em posicao de anunciar um ganho solido pela quinta semana consecutiva em aumento das expectativas para um aumento da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA, Estimulo adicional. Um diferencial de taxas de juros cada vez maior entre os EUA e outras principais moedas tem impulsionado o dolar nas ultimas semanas como ele continuou a moer mais alto em meio a incerteza global apos a decisao surpresa dos EUA para sair da Uniao Europeia. Na sexta-feira, o Indice de Dolar dos EUA subiu para 97,55, um aumento de 0,504 ou 0,52, para o seu nivel mais alto desde 10 de marco. Alem disso, observadores de graficos e analistas tecnicos notaram sua subida acima de um nivel Fibonacci principal que anteriormente servia de resistencia. O comercio atraves deste nivel sugere dinamica esta construindo para a acao upside mais proxima semana. A maioria dos comerciantes esta apontando a divergencia geral nas politicas do Fed dos EUA e os outros grandes bancos centrais, particularmente o Banco do Japao eo Banco da Inglaterra como o principal catalisador subjacente ao dolar contra uma cesta de moedas. Alem disso, as acoes dos principais bancos centrais da Australia e da Nova Zelandia tambem contribuiram para a forca geral dos Greenbacks. O GBP / USD reverteu curso na sexta-feira apos a liberacao de pesquisas que sugeriram que a economia britanica pode comecar a se contrair apos os ultimos meses da votacao Brexit. O estudo preliminar, ou preliminar, da Markit sobre os gerentes de compras caiu mais na sua historia de 20 anos, levando as autoridades britanicas a afirmar que mais facilidade poderia ser iminente. Manufacturing PMI foi 49,1, para baixo de 52,1, mas melhor do que a 47,8 estimativa. Servicos PMI entrou em 47,4, abaixo de 48,9. Tambem perdeu a estimativa de 52,3. O dolar mais forte dos EUA tambem levou os precos de dezembro Comex Gold a baixar na sexta-feira. O mercado ficou por ultimo em 1328.60, para baixo 10.3 ou 0.77. Mais uma vez, os investidores tiveram dificuldades com a flexibilizacao das taxas de juros e a perspectiva de estimulo adicional no contexto de uma possivel subida das taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA. Os precos do petroleo bruto em setembro cairam na sexta-feira, uma vez que as exportacoes potencialmente mais altas de crude iraquiano e os dados de inventario de baixa nos EUA pesaram no mercado. Os comerciantes estao principalmente preocupados com enorme excesso de produtos petroliferos, nomeadamente gasolina e destilados. Tambem na sexta-feira, o numero de plataformas que operam nos Estados Unidos subiu pela quarta semana consecutiva, aumentando em 14 para um total de 371 plataformas, informou a empresa de servicos petroliferos Baker Hughes. Tambem pode ser interessante para voce: Quer ler mais artigos como este Obter a mais recente analise fundamental, analises tecnicas e as noticias mais atualizadas para seus interesses, todos os dias. FX Empire - A empresa, os funcionarios, as subsidiarias e os associados nao sao responsaveis ??nem serao responsabilizados conjunta ou solidariamente por qualquer perda ou dano como resultado da confianca nas informacoes fornecidas neste site. Os dados contidos neste website nao sao necessariamente fornecidos em tempo real nem necessariamente precisos. FX Empire pode receber uma compensacao das empresas apresentadas na rede. Todos os precos aqui sao fornecidos por criadores de mercado e nao por bolsas. Como esses precos podem nao ser precisos e podem diferir do preco de mercado real. FX Empire nao se responsabiliza por quaisquer perdas comerciais que voce possa incorrer como resultado de usar quaisquer dados dentro do FX Empire. FX Empire 2016 Verifique seu e-mail Um link de ativacao foi enviado para seu e-mail. Voce comecara a receber e-mails somente apos ativar sua conta.

Casio Fx 115es Plus Binary Options

Casio Fx 115es Plus Binary OptionsComo usar o Casio fx-115MS S-V. P.A. M. Calculadora Para meus alunos de matematica 099 Visao geral de matematica 099 Matematica 099 e algebra intermediaria com geometria. Ela pressupoe que voce ja sabe como somar, subtrair, multiplicar, dividir, elevar a poderes e extrair raizes usando numeros reais e fracoes. O capitulo um revisa as etapas para resolver equacoes com uma variavel e sem potencias (equacoes lineares em uma desconhecida). O restante do livro fala sobre a representacao grafica de equacoes com duas incognitas, resolvendo equacoes lineares simultaneas, expressoes racionais, numeros complexos, radicais e o piegravece de reacutesistance, o Grand Finale, o Big Boom quando lancamos todos os fogos restantes, que e A formula quadratica para resolver equacoes de segunda ordem em um desconhecido. Tudo isso e feito com um acompanhamento de exemplos de geometria no plano de fundo. Outro conceito que e importante em Matematica e o inverso de uma funcao. Esta seria a funcao que faz o oposto de alguma outra funcao. Ele pode ser usado para desfazer o que a outra funcao fez. Por exemplo, se sua funcao adiciona 5 a um numero, a funcao inversa seria subtrair 5. Se a funcao original multiplicada por 12, entao o inverso dividiria por 12 ou, equivalentemente, multiplicaria pelo reciproco de 12. Neste curso usamos O conceito da funcao inversa no capitulo um, bem como quando falamos sobre radicais e poderes sendo funcoes inversas. Minha politica de classificacao Eu nao grau de esforco, eu nao dou pontos extras para o bom comportamento, eu nao dou uma nota minima para atendimento perfeito. Pior ainda, eu nao dou pontos extra para fazer sua licao de casa, nem dou credito parcial para respostas que estao quase certo. Eu so me importo se voce pode fazer matematica e obter a resposta certa. Suas respostas estao corretas ou estao erradas. Periodo. Ou o Lander de Marte esta no alvo ou nao e. Ou o paciente recebe o remedio certo ou ele nao. Se o veiculo perder o alvo, ele sera perdido. Se o doente recebe uma quantidade errada de medicamento, pode morrer. Espero que voce entenda o quao critico pode ser para voce obter a resposta certa. Quando voce adiciona frac12 frac34 eu quero que voce esteja certo toda vez. Usando calculadoras Ha tantas coisas novas para aprender que realmente nao temos tempo para trabalhar no material que voce deveria saber. Alguns professores podem encolher os ombros e dizer que nao ha nada que eles possam fazer sobre o seu problema e outros podem tirar um tempo do que eles deveriam ensinar e rever os conceitos corretivos. Eu realmente quero ajuda-lo a passar neste curso, mas eu quero que voce faze-lo em meus termos que voce precisa para ser capaz de obter as respostas certas nos meus testes. Estou tao pendurado em obter respostas certas que eu vou mesmo permitir que voce use calculadoras. Porque cada calculadora parece funcionar de forma diferente, voce nunca deve tentar usar uma calculadora em um teste ate que voce tenha tido a chance de fazer todos os problemas com ele. Existem varias calculadoras que voce pode querer experimentar, mas eu sou atualmente muito positivo sobre o Casio fx-115MS. Ele faz fracoes e numeros complexos, embora doesnt fazer radicais. Eu recomendo fortemente que voce usa-lo ou outra calculadora que tem o mesmo fuctionality. Na verdade, mesmo se voce nao acha que voce precisa de uma calculadora, eu incentiva-lo fortemente a usar um para verificar suas respostas. Desta forma, voce deve ser capaz de se concentrar em entender por que voce esta fazendo a matematica em vez de ficar desligado em COMO faze-lo. Sobre este guia do usuario Notacao Eu uso chaves quando se referir a teclas que voce pressiona e colchetes com texto em negrito para mostrar a resposta. Por exemplo, para adicionar 2 mais 3 Pressione: 5 Espero que nao confunda voce, mas as vezes eu fiquei preguicoso e combinado varias teclas em um suporte curly, como este: 5 Combinando tracos de chave em uma unica referencia me lembra uma historia horrivel sobre alguns Pessoas que morrem em uma emergencia quando eles couldnt discar nove-onze porque eles couldnt encontrar a onze chave em seu telefone celular. Espero que eu havent causou-lhe qualquer angustia semelhante. Estao la para ajuda-lo a encontrar as chaves em sua calculadora ou para lhe dizer mais sobre cada chave. As paginas da Web dos navegadores sao processadas de forma diferente por navegadores diferentes. Firefox e Netscape parecem fazer um trabalho melhor de exibir os caracteres especiais de HTML no entanto, mesmo se voce estiver usando o MS-InternetExplorer, se voce olhar para o meu layout de teclado e compara-lo com sua calculadora voce deve ser capaz de descobrir qual simbolo eu sou Usando para cada chave. Se voce encontrar algo para ser confuso, por favor me avise mais cedo ou mais tarde. O fx-115MS e chamado de fx-912MS no Japao. E uma calculadora cientifica de proposito geral que possui aproximadamente 300 funcoes embutidas, mas sem recursos graficos. Ele tem uma tela de duas linhas e alguns deceptively programacao sofisticada. A linha superior e onde voce coloca sua entrada, a linha de fundo e onde a calculadora exibe suas respostas. A unica parte dificil de usar a calculadora e o circulo de aparencia engracado etiquetado copiar e reproduzir. Este botao tambem tem quatro controles de cursor para cima, baixo, esquerda e direita. Outras chaves podem ser usadas para varias operacoes dependendo do estado da calculadora. O estado pode ser definido usando as teclas SHIFT e ALPHA ou colocando a calculadora em determinados MODES. Voce pode informar o estado da calculadora observando os pequenos indicadores acima da primeira linha da tela. Veja como acessar as funcoes codificadas por cores associadas a cada tecla. Diferentes tipos de logica da calculadora. As calculadoras podem ser radicalmente diferentes na forma como operam. Eles usam sequencias de teclas diferentes para inserir a mesma formula. Nao cometa o erro de emprestar alguem calculadora elses para um teste, a menos que voce tenha sido usando tudo o tempo para fazer sua licao de casa. Aqui esta um resumo de varios tipos de logica que eu vi em www. rskey. org. Aritmetica. Este tipo de logica e tipicamente associado com desk-top calculadoras tipo maquina de adicao. Sua multa para contadores e contadores, nem sequer pensar em usa-los em um curso de matematica ou ciencia. Algebraico simples. Esta e a logica algebrica usada na maioria das chamadas calculadoras de quatro funcoes. As calculadoras que usam este metodo logico terao uma chave igual, mas sem chaves entre parenteses. Um pouco melhor do que uma calculadora aritmetica, mas nao realmente. RPN significa Notacao Polonesa Reversa. RPN e caracterizada por uma tecla Enter, ea ausencia de chaves iguais ou parenteses. Hewlett-Packard comercializou calculadoras RPN por quase 30 anos. Hoje eles ainda oferecem varias calculadoras RPN, incluindo algumas calculadoras algebricas RPN de modo dual. Calculadoras RPN sao relativamente caras, com o mais barato indo para cerca de 60. Eles podem fazer qualquer coisa, mas eles exigem que voce totalmente repensar a sua formula antes de entrar na calculadora. Algebraico Tradicional. Este e o tipo de logica algebrica usado em muitas calculadoras eletronicas desde os anos 70. Este tipo de logica utiliza parenteses e uma chave igual. Operacoes unarias (por exemplo, raiz quadrada) sao executadas num numero ja existente no registo de exibicao das calculadoras. Texas Instruments refere-se a sua versao da logica algebrica tradicional pelo nome registrado AOS (Sistema Operacional Algebrico). Formula algebrica. Este tipo de logica e referido por varias marcas: Casios V. P.A. M. (Metodo Algebraico Visualmente Perfeito), Sharps D. A.L. (Direct Algebraic Logic), e Texas Instruments EOS (Equation Operating System). Ele permite que expressoes sejam inseridas da mesma forma como um matematico as escreveria em uma equacao. Por exemplo, raiz quadrada e inserida antes da expressao em que ele opera enquanto quadrado e inserido apos a expressao. E diferente das calculadoras algebricas tradicionais como Texas Instruments AOS que usam parenteses e uma chave igual, mas todas as operacoes unarias sao realizadas no numero no registro de exibicao de calculadoras. S-V. P.A. M. Significa Metodo Visual Algebraico Super Visualmente. Esta e a logica algebrica usada em seu fx-115MS. E VPAM reforcada com uma tela de duas linhas que permite que voce veja sua entrada juntamente com o resultado. A calculadora mantem um historico de calculos anteriores que voce pode recuperar com o recurso de repeticao, fazer as alteracoes que desejar e, em seguida, recalcular. Encontrei instrucoes para a calculadora em um arquivo PDF no site CASIO aqui. Como testar todos os pixels na tela. Cada digito na segunda linha e composto de 7 segmentos de linha. Se algum deles deixar de funcionar corretamente, voce pode estar interpretando mal os dados e colocar as respostas erradas em sua licao de casa e testes. Acho que e importante verificar a sua exibicao de vez em quando. Para fazer isso, siga estas instrucoes. Pressione e segure Pressione e mantenha pressionado Liberar todas as tres teclas. Prima 15 vezes para percorrer os ecras de teste. Aqui esta a aparencia da primeira tela. A segunda tela esta totalmente em branco. As telas 5-14 exibem os digitos de 0 a 9 em toda a segunda linha. Telas 15 amp 16 conter apenas um digito 0 e 1. Pressionar apos o final do teste exibe um 2. (Porque e a segunda chave no teclado Por que as outras chaves nao parecem fazer nada) Pressione qualquer momento para sair do teste . Foi-me dito que em versoes anteriores do fx-115MS voce so precisa pressionar as teclas e sem a chave. Claro que voce nao quer estar fazendo isso se voce estiver no meio de um calculo, uma vez que isso vai limpar as coisas. Estas duas chaves mudam o estado do teclado e determinam o que outras chaves na calculadora fara. Quando voce pressiona a tecla, um icone branco sobre preto com a letra S aparece na linha 1 da janela de exibicao ea calculadora entra no estado S. Quando voce pressiona a tecla, a letra A e exibida eo estado A e inserido. Quando a calculadora esta no estado S, pressionar qualquer tecla que tenha uma inscricao BROWN chamara a funcao correspondente. No estado A, as funcoes RED sao executadas. Pressionar qualquer tecla fara com que um estado seja limpo se ha ou nao uma funcao associada a esse estado e combinacao de teclas. Esta chave e usada em todo o lugar para analisar dados de entrada, bem como para percorrer os resultados de saida. A Chave de Copia permite que voce combine diversas linhas da memoria em um O que voce precisa fazer e usar a tecla de seta para cima para voltar para uma expressao anterior na Memoria de Repeticao. Pressionar ira combinar todas as expressoes a partir dessa linha e avancar em uma multi-declaracao. Esta tecla e usada quando se edita a linha superior do visor, bem como em alternar entre os conjuntos alternativos de menus. Voce pode dizer se ha opcoes adicionais do menu verificando o rarr ou os indicadores do estado do larr. Esta tecla e usada quando se edita a linha superior do visor, bem como em alternar entre os conjuntos alternativos de menus. Voce pode dizer se ha opcoes adicionais do menu verificando o rarr ou os indicadores do estado do larr. A tecla de repeticao permite chamar ALGUNS calculos anteriores, opcionalmente altera-los e recalcular. Eu digo alguns calculos anteriores, uma vez que parece haver um monte de situacoes que limpar a memoria de repeticao. Se houver algo na memoria de repeticao, voce devera ver os indicadores de estado uarr ou darr ativados. Voce pode percorrer a memoria de repeticao usando as teclas e. Esta chave e usada em todo o lugar para analisar dados de entrada, bem como para percorrer os resultados de saida. A tecla Mode permite-lhe alternar entre os diferentes modos de calculadora e alterar as definicoes relacionadas com a forma como as informacoes sao apresentadas. Pressione a tecla repetidamente ate chegar ao menu desejado e pressione a tecla associada a sua selecao. Clique aqui para ver uma lista de modos e configuracoes. Submenu da tecla MODE: 1-COMP 2-CMPLX Pressione para selecionar o Modo Computacional para todas as funcoes da calculadora cientifica normal. As teclas AZUL e VERDE que tem a ver com Numeros Complexos, Desvio Padrao, Calculo de Regressao, sistemas numericos em outras bases e calculos logicos bit a bit sao desabilitadas. Pressione para Modo Numero Complexo para trabalhar com numeros imaginarios e complexos. Existem duas maneiras diferentes de exibir numeros complexos que voce pode selecionar aqui. Este modo define o indicador de estado CMPLX. O indicador de estado R hArr I no canto superior direito de um visor de resultado de calculo indica um resultado complexo. Pressione a tecla para alternar a exibicao entre as duas partes do resultado. Outras teclas que mudam no modo complexo sao:. . . . . Eu . As variaveis ??D, E, F, X e Y sao usadas pela calculadora neste modo e nao estao disponiveis para voce usar. Voce so deve usar as variaveis ??A, B, C e M. Submenu da tecla MODE: 1-SD 2-REG 3-BASE Pressione para selecionar o modo de desvio padrao e defina o indicador de estado SD. Pressione para o modo de calculo de regressao e defina o indicador de estado REG. Pressione para o Modo Base para calculos binarios, Octal, Decimal e Hexadecimal e defina o indicador de estado d. Submenu da tecla MODE: 1-EQN Prima para mudar para o EQUATION MENU e, em seguida, utilize as teclas e para escolher entre dois submenus. Note que os formatos das equacoes sao diferentes. Qualquer uma das opcoes definira o mesmo indicador de estado EQN. DESCONHECIDO 2 3 Pressione ou dependendo de quantas incognitas voce tem em seu sistema de Equacoes Lineares Grau 2 3 Pressione ou para resolver ou fator equacoes polinomiais de segundo ou terceiro grau. MODE submenu: 1-Deg 2-Rad 3-Grad Pressione para selecionar Degrees, Pressione para Radianos, Pressione para Grads como unidades para exibir angulos. As tres opcoes de unidades para exibir a medida de um angulo sao: Graus (90 graus a angulo reto), Radianos (pi / 2 radianos angulo reto) ou Graus (100 graus angulo reto). Isso seleciona as unidades de saida ou de exibicao e define o indicador de estado DEG, RAD ou GRAD. A unidade de entrada padrao e a mesma que a unidade de saida. Voce pode especificar uma unidade de entrada diferente usando a tecla. Submenu da tecla MODE: 1-Fix 2-Sci 3-Norm Pressione para exibir um numero fixo de lugares apos o ponto decimal na tela. Fix 09 Pressione para selecionar o numero de digitos a serem exibidos apos o ponto decimal e definir o indicador de estado FIX. Exemplo: 123.457 Nota: Alterar o numero de digitos que sao exibidos na tela nao altera o valor dentro da calculadora. Se voce tambem quiser alterar o valor dentro da calculadora, entao voce deve usar a chave. Pressione para notacao cientifica. Sci 0 9 Pressione (0-9) para selecionar o numero de digitos a exibir (exceto que 0 exibe 10 digitos) e defina o indicador de estado SCI. Exemplo: 1.23 215 10 02 Pressione para o formato normal com um numero variavel de locais apos o ponto decimal. Norm 1 2 Pressione para usar o formato cientifico / exponencial para x ge 10 10 ou x lt 0,01 Pressione para usar o formato cientifico / exponencial para x ge 10 10 ou x lt 0,000000001 MODE submenu da tecla: 1-Disp Pressione para alternar para DISPLAY MENU. Em seguida, voce pode usar as teclas e na tecla para alternar entre sub-submenus: Sub-submenu DISPLAY: 1-EngON 2-EngOFF Pressione para ligar o modo de exibicao de engenharia e definir o indicador de estado ENG ou Pressione para desliga-lo. O modo de exibicao de engenharia usa unidades de engenharia para exibir respostas. Voce nao precisa ativar o modo de exibicao de engenharia para entrar no submenu Eng Units. DISPLAY: 1-ab i 2-rangtheta Este submenu so esta disponivel no modo de numero complexo e especifica o formato padrao para exibir numeros complexos. Voce pode substituir o padrao usando a tecla i ou a tecla. Pressione para selecionar coordenadas retangulares (tambem denominadas cartesianas ou euclidianas) na forma ab i em que a e a parte real eb e a parte imaginaria do numero complexo. Pressione para coordenadas polares na forma rangtheta onde r e o valor absoluto ou distancia da origem e theta e o argumento ou o angulo que ele faz. Esta tecla define o indicador de status rangtheta Nota: Esta calculadora nao manipula numeros complexos em forma exponencial como r e itheta. DISPLAY sub-submenu: 1-ab / c 2-d / c Pressione para selecionar o modo de exibicao de fracao apropriado. Uma fracao adequada e aquela em que o numerador e menor que o denominador. Pressione para o modo de exibicao de fracao impropria. Atencao: Se voce selecionar este modo, a calculadora lhe dara um erro matematico se tentar inserir uma fracao no formulario (ab / c) Nota: A tecla ira alternar sua resposta entre (ab / c) e (d / c) formato. Sub-submenu DISPLAY: 1-Dot 2-Comma Pressione para selecionar o modo US para exibir numeros 1,234,567.89 Pressione para o modo europeu 1 234 567,89 A tecla CLR fornece as seguintes opcoes: 1-Mcl 2-Mode 3-All In SD MODE Isso muda para. 1-Scl 2-Mode 3-All Pressione para zerar todas as 9 variaveis ??(A - F, M, X, Y) ScL apaga os acumuladores estatisticos Pressione para redefinir todos os ajustes de Modo para seus valores iniciais: Modo Calculo: : Graus Formato de exibicao exponencial: Norm 1, Eng OFF Formato de exibicao de numero complexo: a bi Formato de exibicao de fracao: ab / c Caractere de ponto decimal: Dot Pressione para limpar as configuracoes de memoria e modo. Esta tecla activa a calculadora. A calculadora tem uma funcao Auto-Off que desliga a calculadora apos seis minutos de inatividade. Se voce quiser desligar a calculadora manualmente voce pode fazer isso com a chave. Para usar esta tecla, voce precisa digitar uma equacao usando o sinal na chave. Depois de introduzir a equacao, prima a tecla e ira pedir os valores de cada uma das variaveis. Insira valores para todas as variaveis, exceto uma, usando a outra chave. Utilize as teclas de deslocacao para cima / para baixo e para introduzir cada valor, em seguida, volte para a variavel restante e prima a tecla e aguarde. Nota: A calculadora pode levar muito tempo para resolver a equacao. Por exemplo, para resolver a equacao A Bsup2 C dada A 10 e C 1 voce entraria: A B C ESPERA um longo tempo. A resposta 3 aparecera. DICA: As pessoas que tiveram problemas com esta funcao estavam usando a tecla errada para inserir o sinal. Voce DEVE usar a tecla solve / / calc com shift. Nota: Agradecimentos especiais a Jos233 Noriega por apontar um erro neste exemplo. Nota: esta chave e totalmente diferente da chave principal. Use esta tecla quando quiser inserir uma equacao a ser resolvida pelo solucionador de equacao usando a tecla. A tecla CALC permite inserir uma formula ou uma expressao e avalia-la substituindo valores pelas variaveis. Exemplo: B A C 1 Se voce pressionar a tecla novamente, a calculadora retornara ao modo de entrada de dados e permitira que voce revise ou altere os valores das variaveis. Essa chave permite que voce insira uma instrucao multipla que e a concatenacao de mais de uma instrucao na mesma linha. Outra maneira de criar uma declaracao multipla e usando a tecla Copiar. Eu acredito que pode provavelmente ser muito util. Parece que se voce usar a tecla de seta para cima apos a execucao de uma instrucao multi-voce obtem as declaracoes individuais que foram executadas, mas se voce usar a tecla de seta para a esquerda voce tera a chance de editar o multi-statement. Existem algumas outras idiossincrasias, mas eu nao me importei o suficiente para descobrir. Exemplo: Aqui esta um truque perfeito para gerar pares de pontos de dados automaticamente. Grafique a funcao f (x) xsup2 - 3x2 no intervalo de x -1 para x 3. Gere pontos de dados para valores de x 0,5 unidades de intervalo. Precisamos fazer duas coisas em cada etapa, calcular um valor y e obter o proximo valor x. Entraremos ambas as instrucoes na calculadora em uma linha e usaremos dois pontos para separa-las. O programa terminado sera semelhante a este: onde o sinal tem de ser introduzido com a chave. Aqui esta o processo: Initialize x: -1 Digite Program e obtenha o primeiro valor y: 6 Nota: O indicador Disp se acende durante a execucao de um comando multi-linha. (Agradecimentos especiais a Adam Sundor por me dizer isso.) Calcule o proximo valor de x pressionando a tecla igual: -0.5 Valor seguinte de y: 3.75 Ao continuar pressionando a tecla, alternaremos entre valores de x e y. Aqui esta toda a tabela: calcula a funcao fatorial. O fatorial so pode ser calculado para valores inteiros entre 0 e 69. A funcao fatorial e geralmente definida recursivamente da seguinte forma: 0 1 1 1 2 2 215 1 nn 215 (n-1) Exemplo: 120 Esta tecla so esta disponivel em MODE base . Cada vez que voce pressiona, voce recebera um menu diferente: 1-And 2-Or 3-Xnor Pressione para selecionar e entrar no operador AND logico Pressione para o operador OR Pressione para o operador XNOR. XNOR e definido como (A AND B) OU (NAO A E NAO B) que e o mesmo que NOT (A XOR B) ou A EQUIV B 1-Xor 2-Not 3-Neg Pressione para selecionar e entrar no operador Xor logico Pressione para o operador Not unary Pressione para o operador Neg unary. Estas opcoes permitem substituir a base de numeros de entrada padrao Pressione seguido de um valor decimal valido Pressione seguido de um valor hexadecimal valido Pressione seguido de um valor decimal valido Pressione seguido de um valor octal valido Valor x -1 calcula a funcao reciproca que e igual a 1 247 x. Note que neste contexto o -1 e um expoente real e nao uma funcao inversa. Em outras palavras, isso funciona como xsup2 e da o mesmo resultado que pressionar: Exemplo: 0.2 calcula x 215 x 215 x Tambem pode ser calculado com a chave exponente digitando a sequencia de teclas: Exemplo: 125 Depois de ter exibido uma resposta voce pode usar Esta chave para converte-lo para uma fracao impropria, ou de volta para um formato de fracao adequada. Exemplo 1: 1 nao 2 nao 3 5 nao 3 Exemplo 2: 5 nao 3 1 nao 2 nao 3 Dica: Voce pode usar a tecla a b / c para converter fracoes em formato decimal. Esta chave pode ser usada em dois contextos diferentes. Quando voce esta inserindo dados, ele pode ser usado para inserir fracoes. Exemplo: a b / c 1 nao 2 que e metade Esta chave tambem ira alternar os resultados entre o formato decimal eo formato de fracao apropriada. Exemplo: 1 nao 2 nao 3 a b / c 1.666666667 Dica: Voce pode usar a chave para converte-lo para um formato de fracao impropria. Nota: Uma vez que esta calculadora permite que voce alterne sua saida entre fracao decimal e fracao, realmente nao parece importar se voce usar a chave de fracao versus a chave de divisao. Em outras palavras: 1not7not15 Mas se voce usar a chave de divisao em vez da fracao chave voce pode obter a mesma resposta convertendo a resposta da fracao decimal para a forma de fracao: 1.466666667 a b / c 1not7not15 Calcula a raiz quadrada de um valor. No modo computacional voce nao pode tomar a raiz quadrada de um numero negativo. No Modo Numero Complexo voce pode obter um resultado complexo. Tambem pode ser calculado com a chave exponente digitando a sequencia de teclas: Exemplo: 2.236067978 Esta tecla esta disponivel somente em Base MODE. Converte o valor mostrado no visor para Decimal (Base 10) e define o indicador de estado d. Calcular o quadrado ou x 215 x. Tambem pode ser calculado com a chave exponente digitando a sequencia de teclas: Exemplo: 25 calcular a raiz x. Este e o inverso da chave. Exemplo: 1.495348781 Neste curso voce precisa saber que os expoentes racionais e que este e o mesmo que o (x -1) ou o poder 1 / x. So 1.495348781 Esta chave esta disponivel apenas em MODE base. Converte o valor mostrado no visor para Hexadecimal (Base 16) e define o indicador de estado H. Aumenta um valor para uma potencia especificada que pode ser um numero inteiro, uma fracao ou mesmo pode ser negativo. O inverso desta funcao e a chave. Exemplo: 625 Nota: no modo de numero complexo esta tecla e restrita. Voce nao pode usa-lo aumentar um numero complexo para uma potencia. Exemplo: e sao OK, mas 2 nao e. Permite calcular qualquer potencia de dez. Esta funcao e tambem conhecida como o antilogaritmo, uma vez que a sua inversa e a funcao Exemplo: 31.6227766 Esta tecla so esta disponivel em Base MODE. Converte o valor mostrado no visor para Binario (Base 2) e define o indicador de estado b. Calcula o logaritmo da base 10. O inverso dessa funcao e a chave. Exemplo: 0.477121254 Nota: Para calcular um logaritmo para alguma outra base Utilize a formula: log a (b) log (b) log de divisao (a) log 2 (3) e 1.584962501 Voce pode verificar isso digitando uma potencia de e . Este e o inverso da funcao de logaritmo natural E as vezes chamado de anti-logaritmo. Exemplo: Para calcular e 1.5 prima: 4.48168907 Esta tecla so esta disponivel em Base MODE. Converte o valor mostrado no visor para Octal (Base 8) e define o indicador de estado o. E e uma constante como pi que nao pode ser representada com digitos decimais. Seu valor aproximado e 2.71828182845904523536028747135266249775724709369995957496696762772407663035354 Para um valor mais preciso voce pode clicar aqui A tecla ln e o inverso da chave ex e calcula o logaritmo para a base e Exemplo: 1.098612289 Essa chave e usada para se referir a variavel A. Exemplo: Para adicionar O conteudo da variavel A a 5 Nota: No modo Base 16 - HEX utilize esta tecla SEM a tecla para introduzir digitos hexadecimais. Esta tecla e utilizada para introduzir quantidades negativas. Exemplo 1: Adicionar negativo 3 a negativo 4: -7 Nao pode utilizar esta tecla para subtrair dois numeros. Para isso voce deve usar a tecla -. Exemplo 2: da: Sintaxe ERROR A maneira correta de fazer isso e -7 Atencao: Ao contrario do Excel e algumas outras calculadoras, essa calculadora atribui uma precedencia menor ao operador negativo do que outras operacoes, como elevar um valor a uma potencia. Por exemplo -4 ESTE DAR-LHE A RESPOSTA ERRADA EM UM TESTE DE MATEMATICA. Se voce nao memorizou todas as diferencas entre as prioridades do operador em matematica versus as prioridades nesta calculadora, sua aposta mais segura e usar parenteses sempre que voce tiver mais de uma operacao em uma expressao. O exemplo anterior deve ser introduzido da seguinte forma: 4 Nota: no modo Base 16 (hexadecimal) esta tecla e utilizada para introduzir o digito hexadecimal A 16 (valor 10) Esta tecla permite converter valores decimais em valores sexagesimais. Os valores sexagesimais podem corresponder a horas176 minutos176 segundos ou graus176 minutos176 segundos ou qualquer outro sistema de numeracao de base 60. Exemplo: Para converter 4,085176 (graus em graus176 minutos176 segundos) 4.085 4176 5176 6 Exemplo 2: Para converter tres horas e meia (horas para horas176 minutos176 segundos) 3.5 3176 30176 0 Nota: A tecla e realmente uma tecla de alternar - se voce pressionar Uma segunda vez ele ira converter os dados de volta para formato decimal. Tanto quanto eu posso ver isto e uma chave totalmente inutil desde que voce pode usar a chave sem a mudanca para executar ambas estas funcoes. Esta chave e usada para se referir a variavel B. Exemplo: Para adicionar o conteudo da variavel B a 5 Nota: No modo Base 16 - HEX utilize esta tecla SEM a tecla para introduzir digitos hexadecimais. Esta chave pode ser usada em dois contextos diferentes. Ele pode ser usado para inserir um angulo no formato degrees176 minutes176 seconds. Exemplo: 63 176 52 176 41.8 Nota 1: Existe uma discrepancia entre a forma como os dados aparecem quando o introduz e como aparece no ecra de resultados. Cada vez que voce pressionar a tecla, voce vera um simbolo de graus na linha de entrada da formula. Neste exemplo, voce deve inserir tres 176 simbolos que se parecerao a isto na linha de formula 63176 52176 41.8176 mas quando voce pressiona a tecla voce vera apenas dois 176 simbolos na linha de resultado: 631765217641.8 Nota 2: Graus176 Minutos176 segundos tambem podem ser lidos Como Horas176 Minutos176 Segundos. Isso quase permite que voce faca calculos de tempo exceto que em vez de um dia de 12 horas ou 24 horas dia, nao ha ajustes feitos para o final do dia. Entao 10:30 mais 4 horas e 14:30 e 21:30 mais 4 horas e 25:30. Exemplo: Se voce adicionar 3 horas e 45 minutos para 2:40 a resposta e 6:25 6176 25176 0 Esta tecla tambem pode alternar entre o formato decimal eo formato degrees176 minutes176 seconds. Exemplo: 631765217641.8 63.87827778 Nota: Voce tambem pode usar a tecla para fazer a mesma coisa. Nota: no modo Base 16 (hexadecimal), esta tecla e utilizada para introduzir o digito hexadecimal B 16 (valor 11) Esta tecla e utilizada para se referir a variavel C. Exemplo: Para adicionar o conteudo da variavel C a 5 Nota: Em Base 16 - Modo HEX utilize esta tecla SEM a tecla para introduzir digitos hexadecimais. Essa chave e usada para chamar as funcoes hiperbolicas e as funcoes hiperbolicas inversas. Quando voce pressiona esta tecla, ativa o indicador de estado hiperbolico. Para chamar funcoes hiperbolicas inversas nao importa em que ordem voce pressiona as teclas e. Exemplo 1: sinh (3.6) 8226 6 18.28545536 Exemplo 2: sinh -1 (30) 8226 6 4.094622224 ou tambem 8226 6 4.094622224 Estas sao as definicoes das funcoes hiperbolicas: Nota: no modo Base 16 (hexadecimal) esta tecla e utilizada para Introduzir o digito hexadecimal C 16 (valor 12) Para alterar a unidade angular predefinida (graus, radianos, graus) ver a Tecla Para substituir a unidade angular predefinida ver a chave Exemplo: 44.427004 Esta tecla e utilizada para se referir a variavel D. Exemplo : Para adicionar o conteudo da variavel D a 5 Nota: No modo Base 16 - HEX utilize esta tecla SEM a tecla para introduzir digitos hexadecimais. Para alterar a unidade de angulo padrao (graus, radianos, graus) veja a Tecla Para substituir a unidade de angulo padrao ver a chave Exemplo: 45.572996 Essa chave e usada para se referir a variavel E. Exemplo: Para adicionar o conteudo da variavel E a 5 Nota: No modo Base 16 - HEX utilize esta tecla SEM a tecla para introduzir digitos hexadecimais. Para alterar a unidade de angulo padrao (graus, radianos, graus) veja a Tecla Para substituir a unidade de angulo padrao ver a chave Exemplo: 0.996194698 Nota: no modo Base 16 (hexadecimal) esta tecla e usada para inserir o digito hexadecimal E 16 (valor 14) Para alterar a unidade de angulo padrao (graus, radianos, graus) veja a Tecla Para substituir a unidade de angulo padrao ver a chave Exemplo: 34.9920202 Essa chave e usada para se referir a variavel F. Exemplo: Para adicionar o conteudo da variavel F A 5 Nota: No modo Base 16 - HEX utilize esta tecla SEM a tecla para introduzir digitos hexadecimais. Exemplo: 0.087488663 Nota: no modo Base 16 (hexadecimal) esta tecla e utilizada para introduzir o digito hexadecimal F 16 (valor 15) Esta tecla permite que voce armazene um valor em uma das variaveis ??A, B, C, D, E, F, M, X e Y. No Modo voce deve usar somente as variaveis ??A, B, C e M Uma vez que as variaveis ??D, E, F, X e Y sao utilizadas pela calculadora e nao estao disponiveis. Nota: quando prime a tecla, acende o indicador de estado STO e nao tem de premir a tecla. Alem disso, tambem executa o calculo indicado e armazena a resposta na Resposta da Memoria de Resposta assim como a tecla. Exemplo: Para armazenar o valor de 2 mais 3 em A Pressione: 6 Nota 2: Agradecimentos especiais a Paul Bonarrigo, P. E. por apontar um estranho efeito colateral desta tecla. Na maioria das vezes, se voce desnecessariamente pressionar a tecla em conjunto com ele e totalmente transparente e nao tem qualquer efeito sobre o seu calculo. Se voce tivesse pressionado a tecla no ultimo exemplo como este: e, em seguida, pressionado o que voce ainda obter a mesma resposta de 6. Paul me mostrou uma situacao em que um realmente recebe uma resposta incorreta Deixe-me parafrasear exemplo Pauls: Passo um: Calcular 11 e deixar a resposta em Memoria de Resposta: 2 Passo 2: Multiplique a resposta por 3 e coloque o resultado na memoria variavel A :. O resultado correto sera armazenado na variavel A, bem como na Memoria de Resposta 6. A linha superior da calculadora ira mostrar: No entanto, se voce entrar no habito de (desnecessariamente) pressionando a tecla voce vai acabar armazenando um valor incorreto em A. Heres como ele funciona. Lets say that in step two you use this sequence of keystrokes: then you will get the answer of 54. The reason for this is that you are actually recalculating the expression three separate times and each time you are updating the value of Ans Answer Memory. When you press the key the first time you get the answer for . or 6, which is stored in the Answer Memory replacing the value of 2. When you press . you are recalculating . which is now 6 times 3, and the value 18 is stored in variable A and Answer Memory. Pressing the key at the end causes the calculator to re-execute the entire instruction with the latest value for Ans which is now 18 and storing the result of 54 into variable A and the Answer Memory. In other words, if you are using the Ans value in your expression you have to remember that every time you press any of the . . . or keys you are recalculating the expression with a new value for Ans. Pressing this key sets the RCL state indicator and lets you display the value of a variable without having to press the key. Example: displays the value of the variable A This key takes a result and displays it as a value in the range (.010-9.99) multiplied by a power of ten that is divisible by three. Look at the key which shifts the value into a different range. Example: 1234567890 1.23456789 times 10 09 Pressing the key additional times divides the scale by 1000 each time until the result would be zero. Actually the whole thing makes a lot more sense if you turn engineering units display on. This key is only available in Complex Number Mode and is used for entering the imaginary number i . Note: This key looks like it would use the key. It doesnt. However you can use it either with or without the key. This key takes a result and displays it as a value in the range (1-999) multiplied by a power of ten that is divisible by 3. Look at the key which shifts the answer into a different range. Example: 1234567890 1.23456789 215 10 09 Each additional press of the key multiplies the range by 1000 until the result would exceed ten digits. Actually the whole thing makes a lot more sense if you turn engineering units display on. Parentheses serve to group a portion of an expression into a separate basket which is evaluated before things that are outside the basket. In this way they serve to change the natural order of operations. Example 1: 10 Example 2: 10 Example 3: 14 This key is only available in Complex Number Mode. It calculates the argument of the complex number - that is it calculates the principle angle theta in the polar coordinates representation of a complex number. Example: i ) 53.13010235 since 34 i is equal to 5ang53.13010235 in rangtheta form. See for the value of r or to get both values. This key is used to refer to the variable X. This key is only available in Complex Number Mode and calculates the polar r coordinate for a complex number. The coordinate r is the absolute value of a b i which is given by r radic(asup2 bsup2) Example: i ) 5 since 34 i is equal to 5ang53.13010235. in rangtheta form. See for the value of theta or to get both values. This key allows you to enter multiple occurrences of the same data point in Standard Deviation and Regression calculations. This key is used to refer to the variable Y This key separates the parameters in a multi parameter function. This Key allows you to subtract from memory M. To see how this key might be used, see the Example that follows the key. This key is used to refer to the variable M. Memory M is a special location. To see how it is used, see the Example that follows the key. Whenever the contents of this location are non zero the M state indicator is turned on. This Key allows you to add to memory M. Memory Location M is a special memory location since it can be used to accumulate the results of other calculations. Notice that in addition to adding to the variable M, this key also acts as the equal key. Example: Suppose you buy 2 apples at .35 each, 1 lemon for .30, 4 pears at .45 each and return 3 bananas for which you will get a .25 credit each for a net cost of 2.05 This key is used to enter data in Standard Deviation and Regression calculations. This key allows you to delete data that has been entered in Standard Deviation and Regression mode. Use the and keys to find a data item. Use this key to enter the digit seven into an expression. Use this key to enter the digit eight into an expression. Use this key to enter the digit nine into an expression. This is a toggle key that shifts between insert and overwrite mode. The calculator is normally in overwrite mode. If you want to insert characters into the expression line you need to use the and keys to move the cursor and then press the key. This will change the cursor into a rectangle shape and any subsequent keystrokes will be inserted into the input line at the cursor position. This key will delete a character/digit/function and shift the rest of the characters to the left. If the calculator is in overwrite mode (blinking underline cursor) it will delete the character under the cursor. If the calculator is in insert mode (blinking square cursor) the DEL key will delete the character immediately to the left of the current cursor position. Hint: Use the and keys to move the cursor so it is immediately to the right of the character you want to delete. The calculator has an Auto-Off function which turns the calculator off after six minutes of inactivity. If you want to turn the calculator off manually you can do this with the off key. I have no idea what AC might stand for. In the both the polynomial solver and the linear equation solver it sends you back to input for the first coefficient, but it does not Clear Anything. Use this key to enter the digit four into an expression. Use this key to enter the digit five into an expression. Use this key to enter the digit six into an expression. This key calculates the number of permutations of (n) things taken (r) at a time. The formula for this operation is: Example: to calculate 7 P 4 840 Press: 840 Performs multiplication. This calculator allows you to use implied multiplication without the key as is done in algebra. Multiplication has a precedence higher than that of addition but lower than exponentiation. Example: will be evaluated as 41 This key calculates the number of combinations of (n) things taken (r) at a time. The formula for this operation is: nCr is sometimes written as: Performs division. Division by ZERO will give you a Math ERROR When entering complex fractions into your calculator it is very important to remember operator precedence rules and to use parentheses. Example: You MUST enter 0.63636363636 If you leave out the parentheses you will get: 9.8 because division has a higher precedence than addition. In other words the calculator will act as if you had entered 9.8 Use this key to enter the digit one into an expression or to select option 1 on a menu. Use this key to enter the digit two into an expression or to select option 2 on a menu. This key is used in Standard Deviation and Regression calculations involving the normal distribution. Use this key to enter the digit three into an expression or to select option 3 on a menu. This key is only available in Complex Number Mode and converts a complex number into polar coordinate form. You can use the i to convert it to ab i form. Example: i raquo rangtheta 5 since 34 i is equal to 5ang53.13010235 in rangtheta form. To see the angle theta you need to press the key ang 53.13010235 See the key for the value of r alone or the key for the value of theta This function converts rectangular coordinates to polar coordinates and leaves the answer (r) in location E nbsp and (theta) in location F nbsp. The value this function returns is the (r) coordinate. The inverse of this function is the key. This key is normally used for the operation of adding two quantities but it can also be used to specify a positive value. Example: 17 This key is only available in Complex Number Mode and it causes a complex number to be displayed in Cartesian ab i form. You can use the key to convert it to rangtheta form This function converts polar coordinates to rectangular coordinates and leaves the answer (x) in location E nbsp and (y) in location F nbsp. The value this function returns is the (x) coordinate. The inverse of this function is the key. Use this key to subtract one value from an other. Example: 4 Note Sometimes this key can specify a negative value as in: -12 . however you should avoid doing this since you may get some unexpected results. For example if the Ans answer memory is not zero and you press you will actually get . The correct key for negating a value is the key. This key only works in Fixed Display mode. What it does is to round off the internal value of your data to match the number of places you are displaying. Pressing this key will not change what you see so I really cant show you an example. Use this key to enter the digit zero into an expression or to select option 0 on a menu. This function generates a three digit pseudo random number between zero and 1. Example 1: 0.535 ( Note: your results may vary) Example 2: To simulate rolling a dice: Change the numeric display to enter the expression and roll the dice: 5 roll it again: 3 Use this key to enter a decimal point into an expression. The symbol pi represents the ratio of the circumference of a circle divided by its diameter. The approximate value is 3.1415926535897932384626433. Incidentally, you should NEVER use the fraction 22/7 to approximate pi on a scientific calculator since it only gives you the first two digits after the decimal point. The fraction 3927/1250 gives you a slightly better approximation but even that is only good to three decimal places. For a more precise value you can click here Degree/Radian/Grad Conversion menu 1-D, 2-R, 3-G . This key works sort of backwards. When you press this key you are selecting the INPUT units. The Output or display units are controlled by the key. In other words, if you want to convert degrees to radians, you first need to use the key to set the display mode to radians. Then you enter the number of degrees followed by the key followed by the key followed by the key. Example: Suppose you are set up to work in degrees but for some reason you need to take the Sin(50 Grads). If you remember the conversion factor (360 degrees 400 Grads) you can convert the Grads to degrees by multiplication: 0.707106781 . Or you could have the calculator do the conversion for you: 0.707106781 This key recalls the contents of answer memory for use in subsequent calculations. The Answer memory is automatically updated whenever you press the key. Answer memory contents are also updated whenever you press the following keys: . . . or followed by a letter A-F or M or X or Y. Answer memory is not updated if the operation results in an error. This key is only available in Complex Number or Equation Mode and is used to toggle between the real and the imaginary part of an answer. Example: i 2 3 i Note: If the display has been set to polar coordinates rangtheta then this key will toggle between the values of r and theta This key is not available in Complex Number Mode. In Computational Mode it does a number of things some of which are counterintuitive (for me). Its basic functionality is to display a symbol in the input, act as the key and multiply the answer by 100. So, for example, if you want 30 of 250 you would press: and the answer would be 75 . However I have no idea what is the meaning of 250 30 and why the answer is 933.3333333 This key operates as the Enter/Execute key. It causes the calculator to evaluate the information entered on the first line of the display and show the answer on the second line. Every time you press this key it will re-evaluate the expression. If the expression on the first line uses or it is a multi-statement that changes memory you can actually do some pretty neat things. See the examples following the and keys. Do not use this key if you want to enter an equation into the calculator to be solved with the key. You should use the key for that purpose. Use the MODE key to go into Standard Deviation mode for calculations involving certain statistical values and the normal distribution. Standard Deviation mode activates the BLUE keys. There are two phases to this calculation: Data Entry Always start by clearing statistical memory: To enter a new data value, enter the data followed by the key. The calculator will respond with the number of data values that have been input. Warning: if you press twice you will have entered the same value twice. If you want to enter the same value multiple times without having to press the key that many times, you can enter the data value followed by the semicolon key followed by the number of entries you want and then press the key. Example: To input the value 3.5 five times press: You can review the data by using the and cursor keys. Be careful: If you press the key while reviewing data you will be replace existing data. If you press the key you will be entering new data To delete a value that you are displaying press if you input too many data values the calculator will give you an error message. Display Calculations To switch from data entry to display calculation mode you must press the key. If you forget to do this you will mess up your input data. In Standard Deviation Mode there are three keys you can use for retrieving the results of calculations: 1- Sigmaxsup2 Sum of squares of x values 2- Sigmax Sum of x values 3- n Number of Data items 1- X-bar X Arithmetic mean 2- xsigma n Population Standard deviation 3- xsigma n-1 Sample Standard deviation 1- P( where P(t) is the Probability that the normalized variate is less than t 2- Q( where Q(t) is one half the Probability that the absolute value of the normalized variate is less than t 3- R( where R(t) is the Probability that the normalized variate is greater than t 4- rarrt convert an x value to the normalized variate t Note the following relationships: P(t) R(t) 1 P(0) 0.5 P( t ) Q( t ) 0.5 t ( x - x-bar ) 247 ( sigma n ) t is sometimes written in terms of sigma units. Typically you might combine these functions. For example, to calculate the probability of ( X Use the MODE key to go into Regression Calculation mode. When you enter REG mode you can select one of three regression calculations or switch to a second menu using the right cursor arrow for an additional three choices: y A middot e (B middot x) B 4 Sum of fourth powers of x values first menu 1- X-bar X Arithmetic mean 2- xsigma n X Population Standard deviation 3- xsigma n-1 X Sample Standard deviation right cursor to the second menu 1- Y-bar Y Arithmetic mean 2- ysigma n Y Population Standard deviation 3- ysigma n-1 Y Sample Standard deviation right cursor to the third menu 1- A Regression coefficient A (check appropriate regression formula above) 2- B Regression coefficient B (check appropriate regression formula above) 3 (quadratic) - C Regression coefficient C for Quadratic Regression formula 3 (non-quadratic) - r Coefficient of Correlation for all other Regression formulas right cursor to the fourth menu. This version is for Quadratic Regression only. The next menu down is the version used for all other regression formulas. 1- X 1 - hat This is a function for converting a y-value to one of the corresponding x-values using the inverse of the quadratic regression formula. 2- X 2 - hat This is a function for converting a y-value to the other corresponding x-value using the inverse of the quadratic regression formula. 3- Y-hat This is a function for converting an x-value to the corresponding y-value using the quadratic regression formula. this version of the fourth menu is for all other regression formulas 1- X-hat This is a function for converting a y-value to the corresponding x-value using the inverse of the appropriate regression formula above. 2- Y-hat This is a function for converting ax x-value to the corresponding y-value using the appropriate regression formula above To go back to review or change the input data, press the or cursor keys. Use Linear Regression to determine a linear function f(x) that approximates the points: (3,4), (4,6), (5,5), (6,8), (7,7) Use this function to estimate the value of f(5.5) Switch to REG Mode Linear Regression, clear statistical memory, enter the data points which are pairs of (x, y) values. Each time you press the key the calculator will display the number of data points you have entered. switch to output mode: After you press the key the calculator will display zero and you can request the results. Calculate the values of A and B to get the linear regression function: f(x) A Bx We have A2 and B0.8 so the function f(x) is 2 0.8x Calculate the value of f(5.5) by using the y-hat function: 2 nd or 3 rd degree Polynomial Equations Polynomial equations have an equal sign (duh) and one variable which we will call x. When you simplify the equation and eliminate all parentheses, the highest power of x is the degree of the equation. This calculator will help you find the solutions of polynomial equations and with that to factor and reduce polynomials. Solving Equations Factoring Polynomials Reducing Polynomials Solving Polynomial Equations In a math course solving an equation means finding values of the unknown variable that will cause the equation to be true or correct. First degree equations will have one solution, second degree equations can have two solutions, third degree equations can have three solutions and so on. In intermediate algebra you only need to be able to solve second degree equations with one unknown, but it doesnt hurt to be prepared for future courses. To use your calculator to solve a polynomial equation you first need to rearrange your equations and set them equal to zero so they look like this: 2 nd degree (quadratic equation): axsup2 bx c 0 3 rd degree (cubic equation): axsup3 bxsup2 cx d 0 Then you need to use the MODE key to go into Polynomial mode and specify the degree of your polynomial, which has to be either 2 or 3. After you have pressed the 2 or the 3 key, you will alternate between entering your data and reading your answers. Data entry mode. The calculator will ask you to enter the values of the coefficients. Use the uarr and darr cursors to enter and view the coefficients. The First line of the screen will display the letters starting with a To enter values just key the value and press the key. Result mode. After you enter the last coefficient the calculator will display the first solution to the equation. To see the next solution continue to press the key. You can also use the cursor controls to look at the answers. They will be displayed on the second line of the screen as x1 x2 etc. After you have displayed the last solution if you press key again, the calculator will automatically go back into data entry and allow you to review or change your problem. If the solution is not real you will see the indicator R hArr I in the upper right corner of the display. You will need to use the key to toggle the display between the real and the imaginary part of the solution. At any point in either mode you can press the key to return to data entry for coefficient a. I have not found any way of getting into Result mode other than to press the key for the last coefficient. Example: Lets say you need to find the solution to the following 2 nd order polynomial equation: First use algebra to simplify the equations, combine like terms, move everything to the left of the equal sign with the powers of the unknown in descending order. 5xsup2 2x -3 0 Factoring Polynomials Actually this is kind of backwards from the way your book works. Your book first shows you how to factor a polynomial and then uses the factors to find the solutions. Since your calculator gives you the solutions to the equation, you need to work backwards to get the factors. The factors of a second degree polynomial are the products of the ( X - (the roots)) multiplied by the coefficient of the term with the highest power of X. For a second degree polynomial this can be written as: Example To find the factors of: 5xsup2 2x -3 we first solve the associated polynomial equation and find that the solutions are -1 and 0.6. Using this information the factors are: 5xsup2 2x -3 (5)(X - (-1)) (X - (0.6)) simplifying parentheses and using the distributive law to multiply (5) times (X - 0.6) we get: 5xsup2 2x -3 (X 1) (5X - 3) You should always use FOIL to check your answers: (X 1) (5X - 3) 5 Xsup2 - 3 X 5 X - 3 5 Xsup2 2 X - 3 Synthetic division The book also shows you how to use synthetic division to eliminate a root and thereby reduce the degree of the polynomial. Suppose you are given the equation: X 4 xsup3-7xsup2-x60 and you are told that one of the solutions is x2. If you divide the polynomial (X 4 xsup3-7xsup2-x60) by (X - (2)), you will get a third degree polynomial with one fewer solutions. Heres how you can program your calculator to do the synthetic division and give you the reduced polynomial. The coefficients of the original polynomial are ( 1, 1, -7, -1, 6 ) and the value of x is ( 2 ). First you Master Clear All. Then you enter the program which adds the next coefficient ( A ) to the result from the previous column ( Ans ) times the root ( 2 ). To run the program you need to press the Calc Key and keep pressing the Equal key to enter each coefficient and get each answer. A 1 The first answer is 1 xsup3 A 3 the second answer is 3 xsup2 A -1 the third answer is -1 x A -3 the fourth answer is -3 A 0 the last answer is the remainder which needs to be zero. So your reduced polynomial is xsup3 3xsup2 - x -3 You can check this by multiplying ( xsup3 3xsup2 - x -3 ) by ( x - (2) ) and verifying that you arrive at the original polynomial as your result. Simultaneous Equations in two or three unknowns First rearrange your equations so that all of the unknowns are on the left, and the constants are on the right. Then use the key to go into equation mode and select the number of unknowns. The calculator will alternate between asking you to enter your data and giving you answers. Data entry mode. After you have pressed the 2 or the 3 key to select the number of unknowns, the calculator will ask you to enter the values of the coefficients. Use the uarr and darr cursors to enter and view the coefficients. The first line of the screen will display the coefficients starting with a 1 To enter values just key the value and press the key. Result mode. When you enter the last coefficient the calculator will display the value of the first variable. To see the other variables continue to press the key. You can also use the cursor controls to look at the answers. They will be displayed on the second line of the screen as x1 x2 etc. After you have displayed the last variable if you press key again, the calculator will automatically go back into data entry and allow you to review or change your problem. If the equations represent parallel lines or planes the calculator will give you an error message. At any point in either mode you can press the key to return to data entry for coefficient a 1 . I have not found any way of getting into Result mode other than to press the key for the last coefficient. Example: Lets say you need to find the solution to the following two equations: 2 ( x - 1 ) 3y 5 4 ( y 3 ) 2x 4 First use algebra to simplify the equations, combine like terms, move the unknowns to the left of the equal sign in the correct order and move the constants to the right, like this: 2x - 3y 7 -2x 4y -8 Then go into and select Unknowns. The calculator will display prompts for each of the six coefficients, a 1 . b 1 . c 1 . a 2 . b 2 . and c 2 . Enter the equations using the following keys: . Make sure you use the to enter each value. After you enter all six coefficients the calculator will display the solution: X 2 and Y -1 . Engineering Mode and Engineering Units To enter engineering units you need to press the key with the correct unit. Be sure you do not confuse the key for memory location with engineering unit for Mega. To display results using engineering units you need to switch to EngON. The Engineering Units and their names are:Final Answers copy 2000-2016 Geacuterard P. Michon. Ph. D. Casio Calculators Casio fx-991es fx-570es fx-115es and their successor, the Casio fx-991ex. Casio fx-115ES Plus fx-991es Plus amp fx-570es Plus (46 keys D-pad ) school calculators with 2-dimensional Input/Output and/or up to 4 lines of regular text LCD: 96 by 31 dot matrix annunciators Normal font: 5 by 7 (4 lines of 16) Menu font: 5 by 6 (eight 5/6 char. labels) Small font: 4 by 6 (e. g. exponents) Matrix computations up to 3 by 3 Numerical integration and differentiation Handles fractions and decimal overbar No programmation, graphing or CAS 9 variables: A, B,C, D,E, F,X, Y,M Internal precision: 12 digits (10 shown) 11frac12 or 12-digit predefined constants 417 functions advertised (Plus models) Codes for units amp constants shown inside cover Tabulates 2 formulas at once (Plus only) Casio fx-991EX and fx-570ex (46 keys D-pad ) school calculators with 2-dimensional Input/Output and/or up to 6 lines of small text LCD: 192 by 63 dot matrix annunciators Normal font: 9 by 14 (4 lines of 17) Small font: 5 by 9 (6 lines of 32) Annunciator for solar power (991EX) Matrix computations up to 4 by 4 Numerical integration and differentiation Handles fractions and decimal overbar No programmation, graphing or CAS 9 variables: A, B,C, D,E, F,X, Y,M Internal precision: 13 digits (10 shown) 11frac12 or 12-digit predefined constants 552 functions advertised (no GCD ) Constants amp unit conversions via menus Tabulates 2 formulas at once Spreadsheet (5 columns amp 45 rows) Displays QR codes for smartphones 92.2 g (127.8 g ) 80 x 162 x 13 mm (83.5 x 164 x 15.6) Weight with LR44 battery (and cover) Dimensions (with cover) 93.5. g (130.5 g) 76.8 x 165 x 12 mm (81.5 x 167 x 17.3) (2015-12-03) Casios EX Series of Scientific Calculators Hardware improvement over the ES Series. at a higher cost. Released in the Spring of 2015, the Casio fx-991EX (above right) improves in speed and screen resolution over its predecessors of the ES series. A larger memory allows a greater functionality in the EX series (4 by 4 matrices are now supported, instead of 3 by 3 for ES calculators) and a slightly better precision (1 more digit). However, some beloved functions have been dropped: The GCD function is absent from the fx-991EX (552 functions) but survives in the German fx-991 DE X (696 functions). Besides a more intuitive interface and the support of engineering symbols (prefixes ) there are two noteworthy innovations: Spreadsheet calculations and the generation of QR graphics readable by smartphones. (2012-10-08) Casios ES Series of Educational Scientific Calculators Many features, without graphing or programmation, for less than 20. Although outdated calculators in the Casio ES series are still available, Casio is mostly marketing one calculator powered in two different ways: The fx 570es is powered by one AAA (R03) battery which would last for about two years (17000 hours) if the calculator was just left on, displaying a flashing cursor. The other version comes with dual power: a solar cell backed up by one small LR44 (GPA76) button battery, which is good for no more than 3 years. That model is labeled either fx 991es (in Europe) or fx 115es (in North America). Those calculators have been advertised as featuring 403 functions. Their upgraded PLUS versions (2012) offer 417 functions. Such calculators are best viewed as several specialized calculators combined into one unit. The specialization is determined by the number of the mode selected in response to the menu that pops up when you hit the MODE key (located at the top right of the keypad, next to the ON button). The choice for normal computation is 1. The downgraded calculators of the series, which are advertised to offer 249 functions (fx-82es, fx-83-es, fx-85-es, fx-300es and fx-350es) offer only 3 modes. So do the slightly better 252 functions fx-82es Plus, fx-85es Plus and fx-350es Plus: The fx-95es Plus has 274 functions and a menu with 6 modes: The standard 403 functions versions the fx-115es, fx-991-es or fx-570es have 8 modes: The PLUS version (417 functions) of those same calculators flaunt three additional choices (for a grand total of 11 modes) that appear on an extra menu that comes up from the aforementioned main MODE menu when you press the lower part of the big round navigation button: (2012-11-09) MODE 1: Ordinary Computations The Basics. (2012-10-14) MODE 2: Complex Numbers Manipulating complex numbers. (2012-10-14) MODE 3: Statistics Elementary statistics and regressions. (2012-10-08) MODE 4: Base-N Integer Arithmetic In radix ten (DEC) sixteen (HEX) two (BIN) or eight (OCT). At a time of my life when I was doing assembly programming daily, I once spent a lot of money on a specialized calculator that was doing only that To switch between bases, use the four keys at the left of the third row, which are clearly labeled in blue for DECimal, HEXadecimal, BINary and OCTal. For the upper hexadecimal digits A, B,C, D,E, F use the keys of the fourth rowm that are so labeled (in red). The display shows the current computation on the first line, the radix (Dec, Hex, Bin, Oct) on the second and the (last) result on the third line. The basic functionality of the calculator is available for integer arithmetic this way (including STO, RCL, M and M-). Division is performed by discarding the remainder if theres any. Negative results are understood to be in twos complement with a 32-bit word-size. They are shown with a negative sign in decimal or binary but are displayed raw in hexadecimal or octal (where the negative of 1 is, respectively FFFFFFFF and 37777777777). In other word, arithmetic is performed modulo the thirty-second power of two. Two capitalized bitwise unary operators (Not, Neg) and four lowercase bitwise binary operators (and, or, xor, xnor) are provided in the specific menu that pops up when taping Shift-3 in this mode. Tutorial Video: Base-n (Spanish) (2012-10-09) MODE 5: Algebraic Equations (degree 3 or less) Linear, quadratic and cubic equations. (2012-10-09) MODE 6: Matrix Manipulations (dimension 3 or less) Three special variables have values that are matrices: MatA, MatB, MatC This is clearly for educational purposes only. The matrices are cleared when you switch modes and you cannot do anything with the results. Matrix elements can only be real numbers (complex values are not allowed). (2012-11-24) MODE 7: Tabulate a function (or a pair of functions). You are prompted for an expression for f (x) and g (x). (Press when prompted for g if you only want to tabulate one function.) Then youre asked for a starting value of x, an ending value and an incremental step. The classic version of this calculator only allowed one function to be tabulated at a time. If thats all you want from your plus calculator, you can avoid any prompting for g via the option labeled 5: TABLE in the second screenful of the SETUP menu (to access that, press Shift-SETUP, next to the ON button, followed by a down arrow from the big round navigation button). What will be displayed as a result is a table with 3 or 4 columns, showing a line number, a value of x and the corresponding values of f (x) and (possibly) g (x). Use the navigation button, down or up, to view many lines. Tutorial Videos: Graphing Functions with the Casio fx-115 ES (not plus in this demo). (2012-10-25) CALC. Repeated Calculations Work out a formula for many values of the input variables. (2012-10-19) CONST. Fundamental Scientific Constants Numerical values of 40 physical constants, in SI units. Calculators in the Casio ES series provide the values (in SI units) of 40 physical constants. Those are obtained via the CONST key (Shift-7) followed, as prompted, by a two-digit identifier from 01 to 40 (according to the menu printed inside the calculators protective cover). This combination of 3frac12 keystrokes results in a symbol that can be evaluated by itself or as part of any algebraic expression. As of this writing, the fx-115es Plus uses the latest (2010) self-consistent values of physical constants recommended by CODATA. The links to the NIST database provided below may show slightly different values after 2015 or so (the CODATA recommendations are regularly revised with a periodicity of about 4 years and the new values become widely available in the second part of the year following the nominal date). The values of a few physical quantities are khown exactl

Forex Rates Citibank India

Forex Rates Citibank IndiaControle seu dinheiro na moeda de sua escolha O mundo moderno e global e Citi International Personal Bank entende que voce precisa acessar seu dinheiro em todo o mundo em uma ampla gama de moedas. Nossos produtos e servicos de cambio foram criados para lhe dar acesso facil e rapido ao mercado de cambio na moeda de sua escolha e para permitir que voce se beneficie de flutuacoes nas taxas de cambio. O que e mais, voce pode acessar todas as nossas solucoes convenientemente usando Citi Online. 24 horas por dia e de onde voce estiver no mundo. Seu Gerente de Relacionamento tambem esta disponivel para ajudar durante o horario de expediente. Faca o download do nosso folheto de Solucoes de Cambio explicando todos os beneficios dos nossos produtos de Cambio em detalhe. FX Comprar / Vender Servico Dual Currency Placement Assista FX Ordem Nosso servico de cambio permite que voce compre ou venda uma grande variedade de moedas em ate as taxas de cambio minutos. Alem de transferir dinheiro entre suas contas, voce tambem pode acessar e enviar seu dinheiro em todo o mundo na moeda local atraves da nossa extensa rede ATM e servicos de transferencia de dinheiro. Uma colocacao em moeda dupla e um produto de investimento que lhe permite beneficiar de flutuacoes nas taxas de cambio. Ele oferece taxas de juros potencialmente altas e e ideal se voce tiver exposicao igual a duas moedas. Sao apenas para investidores sofisticados que se sentem a vontade para trocar e investir em divisas. Voce definir a taxa, e bem fazer o resto. Nao seria otimo saber que voce poderia colocar comercios de moeda com antecedencia, seguro no conhecimento de que eles so serao concluidos se as taxas atingiram o nivel desejado dentro do seu periodo de tempo preferido Nosso servico FX Order Watch faz o trabalho duro para voce, mantendo um Constante no mercado de cambio. Nota: A conversao tera lugar a taxa de inclusao da nossa comissao que sera divulgada a voce atraves do seu gerente de relacionamento ou Citi Online antes da transacao ocorrer. Para as taxas de cambio mais recentes Por favor Note: As taxas de cambio indicativas mencionadas acima sao como de 07 de outubro de 2016 10:42 IST e indicativo apenas. A taxa aplicada a sua transferencia sera a taxa aplicavel na data em que a transacao e executada e pode ser diferente daquelas exibidas acima. Para Transferencias Globais do Citibank e Transferencias Automatizadas de Camaras de Compensacao (dos EUA), as taxas de cambio sao exibidas antes da transacao e podem ser diferentes das taxas fornecidas acima. Para obter mais informacoes sobre as varias opcoes de remessa, clique aqui. Taxas de Juros - Banca Taxa de Percentagem Anual NRE Rupee Conta de Cheque NRO Rupee Conta de Cheque Juros sobre Rupee As contas de cheques sao compostos no Metodo de Saldo Medio Diario e creditados sua Conta semestral em marco e setembro Depositos Externos Nao Residentes (NRE) Com efeito 07 de outubro de 2016 Gt Rs 1 crore lt Rs 2 crore gt Rs 2 crore lt Rs 3 crore gt Rs 3 crore lt Rs 5 crore gt Rs 5 crore lt Rs 10 crore Depositos Externos Nao Residentes (NRE) Com efeitos a partir de 07 de Outubro de 2016. gt Rs 1 crore Lt Rs 2 crore gt Rs 2 crore lt Rs 3 crore gt Rs 3 crore lt Rs 5 crore gt Rs 5 Crore lt Rs 10 Crore Nota: As tarifas estao sujeitas a alteracoes sem aviso previo. O rendimento e aplicavel somente aos depositos compostos e e calculado com base no numero minimo de dias em cada periodo de posse. Os juros acumulados sao compostos trimestralmente para Depositos NRE. Controle Estrangeiro Controle seu dinheiro na moeda de sua escolha O mundo moderno e global eo Citi International Personal Bank entende que voce precisa acessar seu dinheiro em todo o mundo em uma ampla gama de moedas. Nossos produtos e servicos de cambio foram criados para lhe dar acesso facil e rapido ao mercado de cambio na moeda de sua escolha e para permitir que voce se beneficie de flutuacoes nas taxas de cambio. O que e mais, voce pode acessar todas as nossas solucoes convenientemente usando Citi Online. 24 horas por dia e de onde voce estiver no mundo. Seu Gerente de Relacionamento tambem esta disponivel para ajudar durante o horario de expediente. Faca o download do nosso folheto de Solucoes de Cambio explicando todos os beneficios dos nossos produtos de Cambio em detalhe. FX Comprar / Vender Servico Dual Currency Placement Assista FX Ordem Nosso servico de cambio permite que voce compre ou venda uma grande variedade de moedas em ate as taxas de cambio minutos. Alem de transferir dinheiro entre suas contas, voce tambem pode acessar e enviar seu dinheiro em todo o mundo na moeda local atraves da nossa extensa rede ATM e servicos de transferencia de dinheiro. Uma colocacao em moeda dupla e um produto de investimento que lhe permite beneficiar de flutuacoes nas taxas de cambio. Ele oferece taxas de juros potencialmente altas e e ideal se voce tiver exposicao igual a duas moedas. Sao apenas para investidores sofisticados que se sentem a vontade para trocar e investir em divisas. Voce definir a taxa, e bem fazer o resto. Nao seria otimo saber que voce poderia colocar comercios de moeda com antecedencia, seguro no conhecimento de que eles so serao concluidos se as taxas atingiram o nivel desejado dentro do seu periodo de tempo preferido Nosso servico FX Order Watch faz o trabalho duro para voce, mantendo um Constante no mercado de cambio. Nota: A conversao tera lugar a taxa de inclusao da nossa comissao que sera divulgada a voce atraves do seu gerente de relacionamento ou Citi Online antes da transacao ocorrer. Para taxas de cambio mais recentesDisclaimer: As taxas de cambio aqui sao apenas para referencia e conveniencia. O banco tem tido o devido cuidado e cautela na compilacao dos dados aqui apresentados. O banco, porem, nao garante a precisao, adequacao ou integridade dos dados e nao e responsavel por quaisquer erros ou omissoes ou pelos resultados obtidos com o uso dessas informacoes / dados. O banco nao tem qualquer tipo de responsabilidade financeira para com qualquer usuario por causa do uso de informacoes / dados fornecidos nesta pagina. Siga-nos / Partilhe Sondagem Online Sabia Javascript Requerido Navegador Obrigatorio. Noticias recentes Mapa do Site Politica de Privacidade Aviso legal Termos de Uso. Melhor visualizacao com: IE8 FF3 Chrome10 Opera10 Safari5. 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Para obter a lista de agencias, por favor clique aqui Nosso representante ira entregar o Forex para voce dentro de 2 dias uteis: Passaporte original precisa ser mostrado para verificacao fisica no momento da entrega Uma copia do passaporte a ser apresentado no momento da entrega O Pessoa que coloca o pedido precisa estar fisicamente presente no local de entrega Formularios de requisito a serem preenchidos e assinados no momento da entrega do forex No caso de a transacao ser cancelada por voce, a perda diferencial aplicavel decorrente de flutuacao das taxas de cambio sera deduzida da Reembolsado em sua conta. Lucro se algum nao sera passado para voce. Os clientes da NRI nao podem comprar cartoes de viagem, Travelers Cheques ou notas em moeda estrangeira na India. Guarde gentilmente a copia da factura de vendas enquanto viaja para o estrangeiro. A facilidade nao e aplicavel para usuarios de grupos fechados e transacoes de terceiros. A Conta de Poupanca do Banco ICICI usada para recarga on-line deve pertencer somente ao cliente do Cartao de Viagem. Clique aqui para Termos Condicoes de amplificacao Para obter assistencia, solicite uma chamada de retorno Nossas chamadas de saida estao restritas somente a India. Para o inquerito ligue-nos por favor em nosso atendimento de cliente ou em nossos numeros internacionais 24x7. Internet Banking Explore o poder de uma operacao bancaria mais simples e inteligente. Banco online com mais de 250 servicos Mobile Banking Bank em movimento com os nossos servicos de Banca Movel. Faca o download do aplicativo ou use o SMS Pockets por ICICI Bank VISA powered universal carteira de pagamento. Faca o download hoje Encontre o ATM / Branch Bank 24/7 atraves de uma ampla rede de mais de 4.450 agencias e 14.295 caixas eletronicos

Linear Regression And Moving Averages

Linear Regression And Moving AveragesSuavizacao de dados remove variacao aleatoria e mostra tendencias e componentes ciclicos Inerente na coleta de dados levados ao longo do tempo e alguma forma de variacao aleatoria. Existem metodos para reduzir o cancelamento do efeito devido a variacao aleatoria. Uma tecnica frequentemente usada na industria e suavizar. Essa tecnica, quando corretamente aplicada, revela mais claramente a tendencia subjacente, os componentes sazonais e ciclicos. Existem dois grupos distintos de metodos de alisamento Metodos de media Metodos de suavizacao exponencial Tomar medias e a maneira mais simples de suavizar os dados Vamos primeiro investigar alguns metodos de media, como a media simples de todos os dados passados. Um gerente de um armazem quer saber o quanto um fornecedor tipico oferece em unidades de 1000 dolares. Ele / ela toma uma amostra de 12 fornecedores, aleatoriamente, obtendo os seguintes resultados: A media computada ou media dos dados 10. O gerente decide usar isto como a estimativa para despesa de um fornecedor tipico. Esta e uma boa ou ma estimativa O erro quadratico medio e uma maneira de julgar o quao bom e um modelo Vamos calcular o erro quadratico medio. O valor verdadeiro do erro gasto menos o valor estimado. O erro ao quadrado e o erro acima, ao quadrado. O SSE e a soma dos erros quadrados. O MSE e a media dos erros quadrados. Resultados do MSE por exemplo Os resultados sao: Erro e esquadrado Erros A estimativa 10 A questao surge: podemos usar a media para prever a renda se suspeitarmos de uma tendencia? Um olhar para o grafico abaixo mostra claramente que nao devemos fazer isso. A media pondera todas as observacoes passadas igualmente Em resumo, afirmamos que A media simples ou media de todas as observacoes passadas e apenas uma estimativa util para previsao quando nao ha tendencias. Se houver tendencias, use estimativas diferentes que levem em conta a tendencia. A media pesa todas as observacoes passadas igualmente. Por exemplo, a media dos valores 3, 4, 5 e 4. Sabemos, e claro, que uma media e calculada adicionando todos os valores e dividindo a soma pelo numero de valores. Outra forma de calcular a media e adicionando cada valor dividido pelo numero de valores, ou 3/3 4/3 5/3 1 1.3333 1.6667 4. O multiplicador 1/3 e chamado de peso. Em geral: barra fracao soma esquerda (fratura direita) x1 esquerda (fratura direita) x2,. ,, Esquerda (frac direito) xn. O (esquerda (frac direito)) sao os pesos e, naturalmente, eles somam a 1. Medias de Mudar A Media Movel e calculada pela media dos valores de preco ao longo do intervalo especificado Comprimento. Note que nao ha nenhum Intervalo dado, todos os valores sao com respeito ao quadro de tempo exibido atual do grafico. Uma linha que liga as medias cria um efeito de suavizacao que pode ajudar a prever as tendencias ou a revelar outros padroes importantes. 160 A Media Movel pode ser Deslocada para tras ou para a frente usando a configuracao Deslocamento. Adaptavel A media movel adaptativa torna-se mais sensivel quando o preco esta se movendo em uma determinada direcao e torna-se menos sensivel ao movimento de precos quando o preco e volatil. Exponencial Duplo (DEMA) O DEMA consiste em uma unica media movel exponencial e uma media movel exponencial dupla. Exponencial A media movel exponencial atribui maior peso a barra mais recente e, em seguida, diminui exponencialmente com cada barra. Reage rapidamente as recentes mudancas de precos. 160 Media movel exponencial. Hull A media movel Hull usa a raiz quadrada do numero de barras para calcular a suavizacao. Ele tem um alto nivel de suavizacao, mas tambem responde rapidamente as mudancas de precos. 160 Media movel do casco. Regressao linear A regressao linear traca o caminho do ponto final de uma linha de regressao linear atraves do grafico. Modificado A Modified Moving Average usa um fator de inclinacao para ajuda-lo a ajustar-se com o preco de negociacao crescente ou decrescente. Simples A media movel simples e calculada adicionando os precos de fechamento das barras anteriores (o numero de barras e selecionado por voce) e dividindo-o pelo numero de barras. O peso nominal e dado a cada barra. 160 Media movel simples. Seno-Ponderada A Media Movel Seno-Ponderada leva sua ponderacao da primeira metade de um ciclo de onda de Seno assim que a maior ponderacao e dada aos dados no meio. Smoothed A Smoothed Moving Average da aos precos recentes a mesma ponderacao dos precos historicos. O calculo utiliza todos os dados disponiveis. Ele subtrai yesterdays Smoothed Moving Average do preco de hoje, em seguida, adiciona este resultado para yesterdays Smoothed Moving Average. Serie de Tempo A media movel da serie de tempo e criada usando uma tecnica de regressao linear. 160Id traca o ultimo ponto de uma linha de regressao linear com base no numero de barras utilizadas no estudo. Esses pontos sao entao conectados para formar uma media movel. 160160160 Serie de tempos de media movel. Triangular A media movel triangular da o maior peso para as barras no meio da serie. Tambem e media duas vezes para que ele tenha maior suavizacao do que outras medias moveis. 160 Media movel triangular. Variavel A variavel media movel ajusta o peso atribuido a cada barra com base na volatilidade durante a barra correspondente. Media movel variavel. VIDYA A media movel VIDYA (Indice de Volatilidade Dinamica Media) usa um indice de volatilidade para ponderar cada barra. 160 media movel VIDYA. Ponderada A media movel ponderada atribui maior peso a barra mais recente e, em seguida, diminui aritmeticamente com cada barra, com base no numero de barras escolhidas para o estudo, ate atingir um peso de zero. 160 Media movel ponderada. Welles Wilder Smoothing A media movel de suavizacao Welles Wilder responde lentamente as mudancas de precos. 160 Welles Wilder suavizacao media movel. Preferencias Se clicar com o botao direito do mouse na media movel e selecionar Preferencias, voce recebera uma das caixas de dialogo mostradas abaixo. 160Todos os diferentes tipos de medias moveis tem as mesmas preferencias, exceto a media movel adaptativa ea media movel VIDYA. 160Este e o local onde voce digita o comprimento (numero de barras a usar), offset (usado para mudar toda a media movel para frente ou para tras no tempo), 160e fonte (aberto, alto, baixo, fechado). Esta caixa de dialogo tambem permite selecionar a cor ea espessura da linha de media movel. 160 Preferencias de Moving Average. As preferencias para a Media de Movimento Adaptativa permitem que voce defina os valores para o Suavizacao de Rapido e Lento. As preferencias para a Media Movel VIDYA sao as mesmas acima, exceto para o campo R2Scale. Isso se refere a escala R-quadrada que e usada no calculo de regressao linear. Quando se utilizam medias moveis, ha tres intervalos de tempo que sao normalmente reconhecidos: curto prazo (ie 10), termo intermediario (isto e, 50) e longo prazo (isto e, 200). O MA de 10 periodos e aquele que se move mais proximo do movimento real dos precos. O 50-peroid e o segundo mais proximo do movimento de precos reais eo periodo de 200 e o mais distante do movimento de precos. 160 Medias Moveis Simples de 10 dias, 50 dias e 200 dias no mesmo grafico. Indicador de Regressao Linear O Indicador de Regressao Linear e usado para a identificacao de tendencias e tendencias seguindo de forma semelhante as medias moveis. O indicador nao deve ser confundido com Linhas de Regressao Linear que sao linhas retas instaladas em uma serie de pontos de dados. O Indicador de Regressao Linear traca os pontos finais de toda uma serie de linhas de regressao linear desenhadas em dias consecutivos. A vantagem do Indicador de Regressao Linear sobre uma media movel normal e que ela tem menos atraso que a media movel, respondendo mais rapidamente as mudancas de direcao. A desvantagem e que e mais propenso a whipsaws. O Indicador de Regressao Linear e adequado apenas para negociacao de tendencias fortes. Os sinais sao tomados de forma semelhante as medias moveis. Use a direcao do Indicador de Regressao Linear para entrar e sair com um indicador de longo prazo como um filtro. Va longo se o indicador de regressao linear virar para cima ou sair de um comercio curto. Ir curto (ou sair de um comercio longo) se o Indicador de Regressao Linear virar para baixo. Uma variacao acima e entrar em negociacoes quando o preco cruza o Indicador de Regressao Linear, mas ainda sai quando o Indicador de Regressao Linear se torna negativo. Exemplo Passe o mouse sobre as legendas dos graficos para exibir os sinais de negociacao. Va longo L quando o preco cruza acima do Indicador de Regressao Linear de 100 dias enquanto o 300-dia esta subindo Sair X quando o Indicador de Regressao Linear de 100 dias virar para baixo Va longamente de novo em L quando o preco cruza acima do Indicador de Regressao Linear de 100 dias Sair X quando o Indicador de Regressao Linear de 100 dias virar para baixo Va L longo quando o preco cruza acima de 100 dias de Regressao Linear Sair X quando o indicador de 100 dias virar para baixo Va L longo quando o Indicador de Regressao Linear de 300 dias aparecer apos o preco cruzado acima O Indicador de 100 dias Saia de X quando o Indicador de Regressao Linear de 300 dias se desligar. A divergencia bearish no indicador adverte de uma reversao principal da tendencia. Junte-se a nossa lista de discussao Leia o boletim informativo Colin Twiggs Trading Diary, com artigos educacionais sobre negociacao, analise tecnica, indicadores e novas atualizacoes de software. Analise de regressao linear e o mais amplamente utilizado de todas as tecnicas estatisticas: e o estudo de linear. Aditivo entre variaveis. Seja Y a variavel 8220dependent8221 cujos valores voce deseja predizer, e deixe X 1. 8230, X k denotam as 8220 variaveis ??dependentes8221 das quais voce deseja predizer, com o valor da variavel X i no periodo t (ou na linha t do conjunto de dados) denotado por X it. Em seguida, a equacao para calcular o valor previsto de Y t e: Esta formula tem a propriedade de que a previsao para Y e uma funcao de linha reta de cada uma das variaveis ??X, mantendo as outras fixas e as contribuicoes de diferentes variaveis ??X para a As previsoes sao aditivas. As inclinacoes de suas relacoes de linha reta individuais com Y sao as constantes b 1. B2, 8230, bk. Os chamados coeficientes das variaveis. Isto e, b i e a mudanca no valor predito de Y por unidade de mudanca em X i. Outras coisas sendo iguais. A constante adicional b 0. O chamado intercepto. E a previsao de que o modelo faria se todos os X 8217s fossem zero (se possivel). Os coeficientes eo intercepto sao estimados por minimos quadrados. Ou seja, ajustando-os iguais aos valores unicos que minimizam a soma de erros quadraticos dentro da amostra de dados a qual o modelo esta ajustado. E os erros de previsao de modelos sao tipicamente assumidos como independentes e identicamente distribuidos normalmente. A primeira coisa que voce deve saber sobre regressao linear e como o estranho regressao termo veio a ser aplicado a modelos como este. Eles foram primeiro estudados em profundidade por um cientista do seculo 19, Sir Francis Galton. Galton foi um naturalista auto-didata, antropologo, astronomo e estatistico - e um personagem da vida real Indiana Jones. Era famoso para suas exploracoes, e escreveu um livro best-seller em como sobreviver no deserto intitulado a arte do curso aspero: Do ??pratico Para o Peculiar. quot Eles ainda estao em impressao e ainda considerado como recursos uteis. Eles fornecem muitas dicas uteis para se manter vivo - como como tratar ferimentos de lanca ou extrair o seu cavalo de areia movedica - e introduziu o conceito do saco de dormir para o mundo ocidental. Galton foi um pioneiro na aplicacao de metodos estatisticos para medicoes em muitos ramos da ciencia, e ao estudar dados sobre tamanhos relativos de pais e seus descendentes em varias especies de plantas e animais, ele observou o seguinte Fenomeno: um pai maior que a media tende a produzir uma crianca maior do que a media, mas a crianca provavelmente sera menor do que a mae em termos de sua posicao relativa dentro de sua propria geracao. Assim, por exemplo, se o tamanho dos pais for x desvios padrao da media dentro de sua propria geracao, entao voce deve prever que o tamanho da crianca sera rx (r vezes x) desvios padrao da media dentro do conjunto de filhos desses pais , Onde r e um numero menor que 1 em magnitude. (R e o que sera definido abaixo como a correlacao entre o tamanho do pai eo tamanho da crianca.) O mesmo e verdade para praticamente qualquer medida fisica (e no caso de seres humanos, a maioria das medidas de capacidade cognitiva e fisica) Que pode ser realizada em pais e seus descendentes. Aqui esta a primeira foto publicada de uma linha de regressao ilustrando este efeito, a partir de uma palestra apresentada por Galton em 1877: O simbolo R nesta carta (cujo valor e 0,33) denota o coeficiente de inclinacao, nao a correlacao, embora os dois sejam os mesmos Se ambas as populacoes tiverem o mesmo desvio padrao, como sera demonstrado abaixo. Galton denominou esse fenomeno como uma regressao para a mediocridade. Que em termos modernos e uma regressao a media. Para um observador naiumlve isso pode sugerir que as geracoes posteriores vao exibir menos variabilidade - literalmente mais mediocridade - do que os anteriores, mas isso nao e caso. E um fenomeno puramente estatistico. A menos que cada crianca seja exatamente igual ao tamanho do pai em termos relativos (isto e, a menos que a correlacao seja exatamente igual a 1), as previsoes devem regressar a media, independentemente da biologia, se o erro quadratico medio for minimizado. (Regressar ao topo da pagina.) A regressao a media e um fato incontornavel da vida. Espera-se que seus filhos sejam menos excepcionais (para melhor ou pior) do que voce. Sua pontuacao em um exame final em um curso pode ser esperado para ser menos bom (ou ruim) do que a sua pontuacao no exame de meio termo, em relacao ao resto da classe. Um jogador de beisebol que bate a media na segunda metade da estacao pode ser esperado para ser mais perto da media (para todos os jogadores) do que sua media de rebatida na primeira metade da estacao. E assim por diante. Isto nao significa que e certo que havera regressao a media, mas essa e a maneira de apostar. Ja vimos uma sugestao de regressao para a media em alguns modelos de previsao de series temporais Temos estudado: as parcelas de previsoes tendem a ser mais suaves - Eles exibem menos variabilidade - do que as parcelas dos dados originais. Isso nao e verdade em modelos randomicos aleatorios, mas geralmente e verdade em modelos de media movel e em outros modelos que baseiam suas previsoes em mais de uma observacao passada. A explicacao intuitiva para o efeito de regressao e simples: a coisa que estamos tentando prever normalmente consiste em um componente previsivel (quotsignalquot) e um componente imprevisivel estatisticamente independente (quotnoisequot). O melhor que podemos esperar e prever (somente) aquela parte da variabilidade que e devido ao sinal. Assim, as nossas previsoes tendem a apresentar menos variabilidade do que os valores reais, o que implica uma regressao para a media. Outra maneira de pensar no efeito de regressao e em termos de vies de selecao. Em geral, o desempenho de um jogador em qualquer periodo de tempo pode ser atribuido a uma combinacao de habilidade e sorte. Suponhamos que selecionamos uma amostra de atletas profissionais cujo desempenho foi muito melhor do que a media (ou alunos cujas notas foram muito melhores do que a media) no primeiro semestre do ano. O fato de que eles fizeram tao bem na primeira metade do ano torna provavel que tanto a sua habilidade e sua sorte foram melhores do que a media durante esse periodo. Na segunda metade do ano podemos esperar que eles sejam igualmente habeis, mas nao devemos esperar que eles sejam igualmente sortudos. Portanto, devemos prever que na segunda metade do seu desempenho sera mais proximo da media. Enquanto isso, os jogadores cujo desempenho foi meramente media no primeiro semestre provavelmente tinha habilidade e sorte trabalhando em direcoes opostas para eles. Devemos, portanto, esperar que seu desempenho na segunda metade de afastar-se da media em uma direcao ou outra, como temos outro teste independente de sua habilidade. Nos nao sabemos em que direcao eles vao se mover, mesmo assim, mesmo para eles devemos prever que o desempenho do segundo semestre estara mais proximo da media do que o desempenho do primeiro semestre. No entanto, o desempenho real dos jogadores deve ter uma variacao igualmente grande na segunda metade do ano, como no primeiro semestre, porque ele meramente resulta de uma redistribuicao de sorte aleatoria entre os jogadores com a mesma distribuicao de habilidade como antes. Uma boa discussao sobre a regressao a media no contexto mais amplo da pesquisa em ciencias sociais pode ser encontrada aqui. (Retornar ao topo da pagina.) Justificativa para pressupostos de regressao Por que devemos assumir que as relacoes entre as variaveis ??sao lineares. Porque as relacoes lineares sao as relacoes nao triviais mais simples que podem ser imaginadas (dai o mais facil de trabalhar), e. Porque as relacoes quottruequot entre as nossas variaveis ??sao muitas vezes, pelo menos, aproximadamente linear sobre a gama de valores que sao de interesse para nos, e. Mesmo que nao sejam, muitas vezes podemos transformar as variaveis ??de forma a linearizar as relacoes. Esta e uma suposicao forte, eo primeiro passo na modelagem de regressao deve ser olhar para os diagramas de dispersao das variaveis ??(e no caso de dados de series temporais, graficos das variaveis ??em funcao do tempo), para se certificar de que e razoavel a priori. E depois de montar um modelo, as parcelas dos erros devem ser estudadas para ver se existem padroes nao lineares inexplicados. Isto e especialmente importante quando o objetivo e fazer previsoes para cenarios fora do intervalo dos dados historicos, onde partidas de linearidade perfeita sao susceptiveis de ter o maior efeito. Se voce ve evidencias de relacoes nao-lineares, e possivel (embora nao garantido) que as transformacoes de variaveis ??irao endireita-las de forma a produzir inferencias e previsoes uteis por meio de regressao linear. (Voltar ao inicio da pagina.) E por que devemos assumir que os efeitos de diferentes variaveis ??independentes sobre o valor esperado da variavel dependente sao aditivos. Esta e uma suposicao muito forte, mais forte do que a maioria das pessoas percebe. Isso implica que o efeito marginal de uma variavel independente (isto e, seu coeficiente de inclinacao) nao depende dos valores atuais de outras variaveis ??independentes. Porem, por que nao se poderia imaginar que uma variavel independente pudesse amplificar o efeito de outra, ou que seu efeito pudesse variar sistematicamente ao longo do tempo. Em um modelo de regressao multipla, o coeficiente estimado de uma determinada variavel independente supostamente mede seu efeito enquanto controla a presenca dos outros. No entanto, a maneira como o controle e realizado e extremamente simplista: multiplos de outras variaveis ??sao meramente somados ou subtraidos. Muitos usuarios lancam muitas variaveis ??independentes no modelo sem pensar cuidadosamente sobre esse problema, como se o software deles descobrisse automaticamente como eles estao relacionados. Mesmo os metodos automaticos de selecao de modelo (por exemplo, regressao passo a passo) exigem que voce tenha uma boa compreensao de seus proprios dados e use uma mao guia na analise. Eles trabalham apenas com as variaveis ??que sao dadas, na forma que sao dadas, e entao eles olham apenas para linear, padroes aditivos entre eles no contexto de cada outro. Um modelo de regressao nao assume simplesmente que Y e a funcao quadrupla dos Xs. Ele assume que e um tipo muito especial de funcao do Xs. Uma pratica comum e incluir variaveis ??independentes cujos efeitos preditivos logicamente nao podem ser aditivos, digamos, alguns que sao totais e outros que sao taxas ou porcentagens. As vezes, isso pode ser racionalizado por argumentos de aproximacao de primeira ordem local, e as vezes nao pode. Voce precisa coletar os dados relevantes, entender o que ele mede, limpa-lo se necessario, realizar analise descritiva para procurar padroes antes de ajustar qualquer modelo, e estudar os testes de diagnostico de pressupostos do modelo depois, especialmente estatisticas e graficos dos erros. Voce tambem deve tentar aplicar o raciocinio economico ou fisico apropriado para determinar se uma equacao de predicao aditiva faz sentido. Aqui tambem, e possivel (mas nao garantido) que as transformacoes de variaveis ??ou a inclusao de termos de interacao possam separar seus efeitos em uma forma aditiva, se eles nao tem essa forma para comecar, mas isso requer algum pensamento e esforco sobre Sua parte. (Voltar ao topo da pagina.) E por que devemos assumir que os erros de modelos lineares sao independentemente e identicamente distribuidos normalmente. 1. Este pressuposto e muitas vezes justificado pelo apelo ao Teorema Central de Limites de Estatistica, que afirma que a soma ou media de um numero suficientemente grande de variaveis ??aleatorias independentes - quaisquer que sejam suas distribuicoes individuais - se aproxima de uma distribuicao normal. Muitos dados em negocios e economia e engenharia e as ciencias naturais e obtido pela adicao ou media de medicoes numericas realizadas em muitas pessoas diferentes ou produtos ou locais ou intervalos de tempo. Na medida em que as atividades que geram as medicoes podem ocorrer de forma aleatoria e de certa forma independente, podemos esperar que as variacoes nos totais ou medias sejam um pouco distribuidas normalmente. 2. E (novamente) matematicamente conveniente: implica que as estimativas de coeficientes otimos para um modelo linear sao aquelas que minimizam o erro quadratico medio (que sao facilmente calculadas), e justifica o uso de uma serie de testes estatisticos com base na Familia normal de distribuicoes. (Esta familia inclui a distribuicao t, a distribuicao F e a distribuicao Chi-quadrada.) 3. Mesmo que o processo de erro quottruequot nao seja normal em termos das unidades originais dos dados, pode ser possivel transformar os dados assim Que os erros de previsao de seus modelos sao aproximadamente normais. Mas aqui tambem a cautela deve ser exercida. Mesmo que as variacoes inexplicadas na variavel dependente estejam aproximadamente distribuidas normalmente, nao e garantido que elas tambem serao identicamente distribuidas normalmente para todos os valores das variaveis ??independentes. Talvez as variacoes inexplicadas sejam maiores em algumas condicoes do que outras, uma condicao conhecida como quoteteroscedasticidade. Por exemplo, se a variavel dependente consiste em vendas diarias ou mensais totais, provavelmente ha padroes significativos no dia-de-semana ou padroes sazonais. Nesses casos, a variancia do total sera maior em dias ou em epocas com maior atividade comercial - outra consequencia do teorema do limite central. (As transformacoes variaveis ??tais como a exploracao madeireira e / ou o ajuste sazonal sao usadas frequentemente para tratar deste problema.) Tambem nao e garantido que as variacoes aleatorias serao estatisticamente independentes. Esta e uma questao especialmente importante quando os dados consistem em series temporais. Se o modelo nao for especificado corretamente, e possivel que erros consecutivos (ou erros separados por algum outro numero de periodos) tenham uma tendencia sistematica para ter o mesmo sinal ou uma tendencia sistematica de ter sinais opostos, um fenomeno conhecido como quoteutocorrelationquot ou Correlacao quoterica. Um caso especial muito importante e o dos dados sobre os precos das acoes. Em que variacoes percentuais em vez de mudancas absolutas tendem a ser normalmente distribuidas. Isto implica que em escalas de tempo moderadas a grandes, os movimentos nos precos das acoes sao lognormally distribuidos em vez de normalmente distribuidos. Uma transformacao do registro e aplicada tipicamente aos dados historicos do preco da acao ao estudar o crescimento ea volatilidade. Atencao: embora modelos de regressao simples sejam frequentemente ajustados a retornos historicos de estoque para estimar quotbetas, que sao indicadores de risco relativo no contexto de uma carteira diversificada, eu nao recomendo que voce use a regressao para tentar prever retornos futuros de acoes. Veja a pagina de caminhada aleatoria geometrica em vez disso. Voce ainda pode pensar que as variacoes nos valores das carteiras de acoes tenderiam a ser normalmente distribuidas, em virtude do teorema do limite central, mas o teorema do limite central e realmente bastante lento para morder a distribuicao lognormal porque e tao assimetricamente longo - Atado Uma soma de 10 ou 20 variaveis ??independentemente e identicamente lognormally distribuidas tem uma distribuicao que e ainda bastante proximo a lognormal. Se voce nao acredita nisso, tente testa-lo pela simulacao de Monte Carlo: voce ficara surpreso. (I was.) Uma vez que os pressupostos de regressao linear (linear, relacoes aditivas com iid erros normalmente distribuidos) sao tao fortes, e muito importante para testar a sua validade na montagem de modelos, um topico discutido em mais detalhes sobre o modelo de teste - Pagina de suposicoes. E estar alerta para a possibilidade de que voce pode precisar de mais ou melhores dados para realizar seus objetivos. Voce nao pode obter algo do nada. Com demasiada frequencia, os usuarios naiumlve de analise de regressao ve-lo como uma caixa preta que pode prever automaticamente qualquer variavel dada de quaisquer outras variaveis ??que sao alimentados para ele, quando na verdade um modelo de regressao e um tipo muito especial e muito transparente de caixa de previsao. Sua saida nao contem mais informacao do que e fornecida por suas entradas, e seu mecanismo interno precisa ser comparado com a realidade em cada situacao em que e aplicado. Correlacao e formulas de regressao simples Uma variavel e, por definicao, uma quantidade que pode variar de uma medicao para outra em situacoes em que sao retiradas amostras diferentes de uma populacao ou em observacoes feitas em diferentes momentos. Ao ajustar modelos estatisticos nos quais algumas variaveis ??sao usadas para prever outras, o que esperamos encontrar e que as diferentes variaveis ??nao variam independentemente (em termos estatisticos), mas tendem a variar em conjunto. Em particular, ao montar modelos lineares, esperamos encontrar que uma variavel (digamos, Y) esta variando como uma funcao de linha reta de outra variavel (digamos, X). Em outras palavras, se todas as outras variaveis ??possivelmente relevantes pudessem ser mantidas fixas, esperamos encontrar o grafico de Y em relacao a X como sendo uma linha reta (alem dos inevitaveis ??erros aleatorios ou quotnoisequot). Uma medida da quantidade absoluta de variabilidade em uma variavel e (naturalmente) sua variancia. Que e definido como seu desvio quadratico medio de sua propria media. Equivalentemente, podemos medir a variabilidade em termos do desvio padrao. Que e definida como a raiz quadrada da variancia. O desvio padrao tem a vantagem de ser medido nas mesmas unidades que a variavel original, em vez de unidades quadradas. Nossa tarefa na predicao de Y pode ser descrita como a de explicar alguma ou toda sua variancia - isto e. porque . Ou em que condicoes, ela se desvia de sua media? Por que nao e constante? Ou seja, gostariamos de ser capazes de melhorar o modelo preditivo ingenuo: 374 t CONSTANT, em que o melhor valor para a constante e presumivelmente a media historica De Y. Mais precisamente, esperamos encontrar um modelo cujos erros de predicao sejam menores, em um sentido quadratico medio, do que os desvios da variavel original de sua media. Ao usar modelos lineares para predicao, resulta muito conveniente que as unicas estatisticas de interesse (pelo menos para fins de estimar coeficientes para minimizar o erro quadratico) sejam a media ea variancia de cada variavel e o coeficiente de correlacao entre cada par de variaveis. O coeficiente de correlacao entre X e Y e comumente denotado por r XY. E mede a forca da relacao linear entre eles numa escala relativa (ou seja, sem unidade) de -1 para 1. Ou seja, mede a extensao em que um modelo linear pode ser usado para prever o desvio de uma variavel de sua media Dado o conhecimento dos outros desvio de sua media no mesmo ponto no tempo. O coeficiente de correlacao e mais facilmente calculado se padronizarmos as variaveis, o que significa converte-las em unidades de desvios-padrao da media, usando o desvio padrao da populacao em vez do desvio padrao da amostra, ou seja, usando a estatistica cuja formula Tem n em vez de n-1 no denominador, onde n e o tamanho da amostra. A versao padronizada de X sera denotada aqui por X. E seu valor no periodo t e definido na notacao do Excel como: onde STDEV. P e a funcao do Excel para o desvio padrao da populacao. (Aqui e em outro lugar eu vou usar funcoes Excel em vez de simbolos matematicos convencionais em algumas das formulas para ilustrar como os calculos seriam feitos em uma planilha.) Por exemplo, suponha que AVERAGE (X) 20 e STDEV. P (X ) 5. Se X t 25, entao X t 1, se X t 10. entao X t -2, e assim por diante. Y denotara o valor uniformemente padronizado de Y. Agora, o coeficiente de correlacao e igual ao produto medio dos valores padronizados das duas variaveis ??dentro da amostra dada de n observacoes: Assim, por exemplo, se X e Y sao armazenados em colunas Em uma planilha, voce pode usar as funcoes AVERAGE e STDEV. P para calcular suas medias e desvios padrao da populacao, entao voce pode criar duas novas colunas nas quais os valores de X e Y em cada linha sao calculados de acordo com a formula acima. Em seguida, crie uma terceira nova coluna em que X e multiplicado por Y em cada linha. A media dos valores na ultima coluna e a correlacao entre X e Y. E claro que, no Excel, voce pode apenas usar a formula CORREL (X, Y) para calcular um coeficiente de correlacao, onde X e Y indicam os intervalos de celulas de Os dados para as variaveis. (Nota: em algumas situacoes pode ser de interesse padronizar os dados relativos ao desvio padrao da amostra, que e STDEV. S no Excel, mas a estatistica da populacao e a correta para usar na formula acima). (Voltar para parte superior Se as duas variaveis ??tendem a variar nos mesmos lados de seus respectivos meios ao mesmo tempo, entao o produto medio de seus desvios (e, portanto, a correlacao entre eles) sera positivo. Uma vez que o produto de dois numeros com o mesmo sinal e positivo. Por outro lado, se eles tendem a variar em lados opostos de seus respectivos meios ao mesmo tempo, sua correlacao sera negativa. Se eles variam independentemente em relacao aos seus meios - ou seja, se e igualmente provavel que esteja acima ou abaixo de sua media independentemente do que o outro esta fazendo - entao a correlacao sera zero. E se Y e uma funcao linear exata de X, entao, ou Y t X t para todo t ou entao Y t - X t para todo t. Caso em que a formula para a correlacao se reduz a 1 ou -1. Pode-se dizer que o coeficiente de correlacao mede a forca da relacao linear entre Y e X pela seguinte razao. A equacao linear para predizer Y de X que minimiza o erro quadratico medio e simplesmente: Assim, se X for observado como sendo 1 desvio padrao acima de sua propria media, entao devemos prever que Y sera r XY desvios padrao acima de sua propria media se X E 2 desvios-padrao abaixo de sua propria media, entao devemos prever que Y sera 2 r XY desvios-padrao abaixo de sua propria media, e assim por diante. Em termos graficos, isso significa que, em um diagrama de dispersao de Y versus X. A linha para prever Y de X de modo a minimizar o erro quadratico medio e a linha que passa pela origem e tem a inclinacao r XY. Este fato nao e suposto ser obvio, mas e facilmente provado pelo calculo diferencial elementar. Aqui esta um exemplo: em um diagrama de dispersao de Y versus X. O eixo visual de simetria e uma linha que passa pela origem e cuja inclinacao e igual a 1 (ou seja, uma linha de 45 graus), que e a linha tracejada cinza no grafico abaixo. Ele passa pela origem porque as medias de ambas as variaveis ??padronizadas sao zero e sua inclinacao e igual a 1 porque seus desvios-padrao sao ambos iguais a 1. (Esse ultimo fato significa que os pontos sao igualmente espalhados horizontalmente e verticalmente em termos de Significa desvio quadratico de zero, o que forca seu padrao a aparecer aproximadamente simetrica em torno da linha de 45 graus se a relacao entre as variaveis ??e realmente linear.) No entanto, a linha tracejada cinza nao e a melhor linha para usar para prever o valor de Y para um dado valor de X. A melhor linha para prever Y a partir de X tem uma inclinacao de menos de 1: regride em direcao ao eixo X. A linha de regressao e mostrada em vermelho, e sua inclinacao e a correlacao entre X e Y. que e 0,46 neste caso. Por que isso e verdade, porque e a maneira de apostar se voce quiser minimizar o erro quadratico medio medido na direcao Y. Se, em vez disso, voce quisesse prever X a partir de Y de modo a minimizar o erro quadratico medio medido na direcao X, a linha regressaria na outra direcao em relacao a linha de 45 graus e exatamente pela mesma quantidade. Se queremos obter a equacao de regressao linear para predizer Y de X em termos nao padronizados. we just need to substitute the formulas for the standardized values in the preceding equation, which then becomes: By rearranging this equation and collecting constant terms, we obtain: is the estimated slope of the regression line, and is the estimated Y - intercept of the line. Notice that, as we claimed earlier, the coefficients in the linear equation for predicting Y from X depend only on the means and standard deviations of X and Y and on their coefficient of correlation. The additional formulas that are needed to compute standard errors . t-statistics . and P-values (statistics that measure the precision and significance of the estimated coefficients) are given in the notes on mathematics of simple regression and also illustrated in this spreadsheet file . Perfect positive correlation ( r XY 1) or perfect negative correlation ( r XY -1) is only obtained if one variable is an exact linear function of the other, without error, in which case they arent really quotdifferentquot variables at all. In general we find less-than-perfect correlation, which is to say, we find that r XY is less than 1 in absolute value. Therefore our prediction for Y is typically smaller in absolute value than our observed value for X . That is, the prediction for Y is always closer to its own mean, in units of its own standard deviation, than X was observed to be, which is Galtons phenomenon of regression to the mean. So, the technical explanation of the regression-to-the-mean effect hinges on two mathematical facts: (i) the correlation coefficient, calculated in the manner described above, happens to be the coefficient that minimizes the squared error in predicting Y from X . and (ii) the correlation coefficient is never larger than 1 in absolute value, and it is only equal to 1 when Y is an exact (noiseless) linear function of X . The term quotregressionquot has stuck and has even mutated from an intransitive verb into a transitive one since Galtons time. We dont merely say that the predictions for Y quotregress to the meanquot--we now say that we are quotregressing Y on X quot when we estimate a linear equation for predicting Y from X. and we refer to X as a quotregressorquot in this case. When we have fitted a linear regression model, we can compute the variance of its errors and compare this to the variance of the dependent variable (the latter being the error variance of an intercept-only model). The relative amount by which the regression models error variance is less than the variance of the dependent variable is referred to as the fraction of the variance that was explained by the independent variable(s). For example, if the error variance is 20 less than the original variance, we say we have quotexplained 20 of the variance. quot It turns out that in a simple regression model, the fraction of variance explained is precisely the square of the correlation coefficient --i. e. the square of r. Hence, the fraction-of-variance-explained has come to be known as quotR-squaredquot. The interpretation and use of R-squared are discussed in more detail here. In a multiple regression model (one with two or more X variables), there are many correlation coefficients that must be computed, in addition to all the means and variances. For example, we must consider the correlation between each X variable and the Y variable, and also the correlation between each pair of X variables. In this case, it still turns out that the model coefficients and the fraction-of-variance-explained statistic can be computed entirely from knowledge of the means, standard deviations, and correlation coefficients among the variables--but the computations are no longer easy. We will leave those details to the computer. (Return to top of page.) Go on to a nearby topic:Curve Fitting Toolbox Key Features Curve Fitting app for curve and surface fitting Linear and nonlinear regression with custom equations Library of regression models with optimized starting points and solver parameters Interpolation methods, including B-splines, thin plate splines, and tensor-product splines Smoothing techniques, including smoothing splines, localized regression, Savitzky-Golay filters, and moving averages Preprocessing routines, including outlier removal and sectioning, scaling, and weighting data Postprocessing routines, including interpolation, extrapolation, confidence intervals, integrals and derivatives Surface generated using the Curve Fitting app. The app supports a variety of fitting methods, including linear regression, nonlinear regression, interpolation, and smoothing. Working with Curve Fitting Toolbox Curve Fitting Toolbox provides the most widely used techniques for fitting curves and surfaces to data, including linear and nonlinear regression, splines and interpolation, and smoothing. The toolbox supports options for robust regression to fit data sets that contain outliers. All algorithms can be accessed through functions or the Curve Fitting app. Fitting multiple candidate models to a single data series using the Curve Fitting app. You can compare the fitted surfaces visually or use goodness-of-fit metrics such as R 2. adjusted R 2. sum of the squared errors, and root mean squared error. Fitting Data Interactively The Curve Fitting app simplifies common tasks that include: Importing data from the MATLAB workspace Visualizing your data to perform exploratory data analysis Generating fits using multiple fitting algorithms Evaluating the accuracy of your models Performing postprocessing analysis that includes interpolation and extrapolation, generating confidence intervals, and calculating integrals and derivatives Exporting fits to the MATLAB workspace for further analysis Automatically generating MATLAB code to capture work and automate tasks MATLAB function generated with the Curve Fitting app. Working at the Command Line Working at the command line lets you develop custom functions for analysis and visualization. These functions enable you to: Duplicate your analysis with a new data set Replicate your analysis with multiple data sets (batch processing) Embed a fitting routine into MATLAB functions Extend the base capabilities of the toolbox Curve Fitting Toolbox provides a simple intuitive syntax for command-line fitting, as in the following examples: Linear Regression: fittedmodel fit(X, Y, Z, poly11 ) Nonlinear Regression: fittedmodel fit(X, Y, fourier2 ) Interpolation: fittedmodel fit(Time, Temperature, Energy, cubicinterp ) Smoothing: fittedmodel fit(Time, Temperature, Energy, lowess , span , 0.12) The results of a fitting operation are stored in an object called fittedmodel. Postprocessing analysis, such as plotting, evaluation, and calculating integrals and derivatives, can be performed by applying a method to this object, as in these examples: Plotting: plot(fittedmodel) Differentiation: differentiate(fittedmodel, X, Y) Evaluation: fittedmodel(80, 40) Curve Fitting Toolbox lets you move interactive fitting to the command line. Using the app, you can automatically generate MATLAB code. You can also create fit objects with the app and export them to the MATLAB workspace for further analysis. Extending the capabilities of the toolbox with a custom visualization. The color of the heat map corresponds to the deviation between the fitted surface and a reference model. Regression Linear Regression The toolbox supports over 100 regression models, including: Lines and planes High order polynomials (up to ninth degree for curves and fifth degree for surfaces) Fourier and power series Gaussians Weibull functions Exponentials Rational functions Sum of sines All of these standard regression models include optimized solver parameters and starting conditions to improve fit quality. Alternatively, you can use the Custom Equation option to specify your own regression model. In the160Curve Fitting app160you can generate fits based on complicated parametric models by using a drop-down menu. At the command line you can access the same models using intuitive names. Nonlinear regression using a second-order Fourier series. You can pass the argument fourier2 to the fit command (top, left) or select a second-order Fourier series in the Fit Editor (top, right). Surface generated using the Custom Equation option of the Curve Fitting app. You can specify a custom equation or input a MATLAB function. The regression analysis options in Curve Fitting Toolbox enable you to: Choose between two types of robust regression: bisquare or least absolute residual Specify starting conditions for the solvers Constrain regression coefficients Choose Trust-Region or Levenberg-Marquardt algorithms Adjusting fit options using the Curve Fitting app. You can control the type of robust regression, the choice of optimization solver, and the behavior of the optimization solver with respect to starting conditions and constraints. Splines and Interpolation Curve Fitting Toolbox supports a variety of interpolation methods, including B-splines, thin plate splines, and tensor product splines. Curve Fitting Toolbox provides functions for advanced spline operations, including break/knot manipulation, optimal knot placement, and data-point weighting. A cubic B-spline and the four polynomials from which it is made. Splines are smooth piecewise polynomials used to represent functions over large intervals. You can represent a polynomial spline in ppform and B-form. The ppform describes the spline in terms of breakpoints and local polynomial coefficients, and is useful when the spline will be evaluated extensively. The B-form describes a spline as a linear combination of B-splines, specifically the knot sequence and B-spline coefficients. Curve Fitting Toolbox also supports other types of interpolation, including: Linear interpolation Nearest neighbor interpolation Piecewise cubic interpolation Biharmonic surface interpolation Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial (PCHIP) The Curve Fitting Toolbox commands for constructing spline approximations accommodate vector-valued gridded data, enabling you to create curve and surfaces in any number of dimensions. Linear interpolation using the Curve Fitting app. Previewing and Preprocessing Data Curve Fitting Toolbox supports a comprehensive workflow that progresses from exploratory data analysis (EDA) through model development and comparison to postprocessing analysis. You can plot a data set in two or three dimensions. The toolbox provides options to remove outliers, section data series, and weight or exclude data points. Curve Fitting Toolbox lets you automatically center and scale a data set to normalize the data and improve fit quality. The Center and scale option can be used when there are dramatic differences in variable scales or the distance between data points varies across dimensions. Normalizing data with the Center and scale option to improve fit quality. Outlier exclusion using the Curve Fitting app (top). You can create exclusion rules (middle) to remove all data points that match some specific criteria, and use the graphical exclusion option (bottom) to click on a data point and remove it from the sample. Weighting data points using the Curve Fitting app. Developing, Comparing, and Managing Models Curve Fitting Toolbox lets you fit multiple candidate models to a data set. You can then evaluate goodness of fit using a combination of descriptive statistics, visual inspection, and validation. Descriptive Statistics Curve Fitting Toolbox provides a wide range of descriptive statistics, including: R-square and adjusted R-square Sum of squares due to errors and root mean squared error Degrees of freedom The Table of Fits lists all of the candidate models in a sortable table, enabling you to quickly compare and contrast multiple models. The Curve Fitting app, which provides a sortable table of candidate models. Visual Inspection of Data The toolbox enables you to visually inspect candidate models to reveal problems with fit that are not apparent in summary statistics. For example, you can: Generate side-by-side surface and residual plots to search for patterns in the residuals Simultaneously plot multiple models to compare how well they fit the data in critical regions Plot the differences between two models as a new surface Surface generated with the Curve Fitting app. The color of the heat map corresponds to the deviation between the fitted surface and a reference model. Validation Techniques Curve Fitting Toolbox supports validation techniques that help protect against overfitting. You can generate a predictive model using a training data set, apply your model to a validation data set, and then evaluate goodness of fit. Postprocessing Analysis Once you have selected the curve or surface that best describes your data series you can perform postprocessing analysis. Curve Fitting Toolbox enables you to: Create plots Use your model to estimate values (evaluation) Calculate confidence intervals Create prediction bounds Determine the area under your curve (integration) Calculate derivatives Postprocessing analysis with the Curve Fitting app, which automatically creates a scatter plot of the raw data along with the fitted curve. The first and second derivatives of the fitted curve are also displayed. The following examples show how postprocessing at the command line applies intuitive commands to the objects created from a fitting operation: Evaluation: EnergyConsumption fittedmodel(X, Y) Plotting: EnergySurface plot(fittedmodel) Integration: VolumeUnderSurface quad2d(fittedmodel, MinX, MaxX, MinY, MaxY) Differentiation: Gradient differentiate(fittedmodel, X, Y) Computing confidence intervals: ConfidenceIntervals confint(fittedmodel) Using command-line postprocessing to calculate and plot a gradient. Select Your Country

Filtro De Media E Baixa Passagem Em Movimento

Filtro De Média E Baixa Passagem Em MovimentoComo outros ja mencionaram, voce deve considerar um filtro IIR (resposta de impulso infinito) em vez do filtro FIR (resposta de impulso finito) que voce esta usando agora. Ha mais, mas a primeira vista os filtros FIR sao implementados como convolucoes explicitas e filtros IIR com equacoes. O filtro IIR especial que eu uso muito em microcontroladores e um filtro de passa-baixa de polo unico. Este e o equivalente digital de um simples filtro analogico R-C. Para a maioria das aplicacoes, elas terao melhores caracteristicas do que o filtro de caixa que voce esta usando. A maioria dos usos de um filtro de caixa que eu encontrei sao o resultado de alguem nao prestar atencao na classe de processamento de sinal digital, e nao como resultado de precisar de suas caracteristicas particulares. Se voce so quer atenuar as altas frequencias que voce sabe que sao ruido, um unico polo filtro passa-baixo e melhor. A melhor maneira de implementar um digitalmente em um microcontrolador e geralmente: FILT lt - FILT FF (NEW - FILT) FILT e um pedaco de estado persistente. Esta e a unica variavel persistente que voce precisa para calcular este filtro. NEW e o novo valor que o filtro esta sendo atualizado com esta iteracao. FF e a fraccao do filtro. Que ajusta o peso do filtro. Olhe para este algoritmo e veja que para FF 0 o filtro e infinitamente pesado desde que a saida nunca muda. Para FF 1, seu realmente nenhum filtro em tudo desde que a saida apenas segue a entrada. Os valores uteis estao no meio. Em sistemas pequenos voce escolhe FF para ser 1/2 N de modo que a multiplicacao por FF possa ser realizada como um deslocamento para a direita por N bits. Por exemplo, FF pode ser 1/16 e multiplicar por FF, portanto, um deslocamento para a direita de 4 bits. Caso contrario, este filtro precisa apenas de uma subtracao e uma adicao, embora os numeros geralmente precisam ser mais largos do que o valor de entrada (mais na precisao numerica em uma secao separada abaixo). Eu costumo tomar leituras A / D significativamente mais rapido do que eles sao necessarios e aplicar dois desses filtros em cascata. Este e o equivalente digital de dois filtros R-C em serie, e atenua por 12 dB / oitava acima da frequencia de rolloff. No entanto, para as leituras A / D e geralmente mais relevante olhar para o filtro no dominio do tempo, considerando sua resposta passo. Isso indica a rapidez com que seu sistema vera uma alteracao quando a coisa que voce esta medindo muda. Para facilitar a concepcao destes filtros (que significa apenas escolher FF e decidir quantos deles para cascatear), eu uso o meu programa FILTBITS. Voce especifica o numero de bits de deslocamento para cada FF na serie de filtros em cascata e calcula a resposta da etapa e outros valores. Na verdade eu costumo correr isso atraves do meu script wrapper PLOTFILT. Isso executa FILTBITS, que faz um arquivo CSV, e depois traca o arquivo CSV. Por exemplo, aqui esta o resultado de PLOTFILT 4 4: Os dois parametros para PLOTFILT significa que havera dois filtros em cascata do tipo descrito acima. Os valores de 4 indicam o numero de bits de mudanca para realizar a multiplicacao por FF. Os dois valores FF sao, portanto, 1/16 neste caso. O traco vermelho e a resposta da etapa da unidade, e e a coisa principal a olhar. Por exemplo, isto diz-lhe que se a entrada muda instantaneamente, a saida do filtro combinado estabelecera a 90 do novo valor em 60 iteracoes. Se voce se preocupa com 95 settling tempo, entao voce tem que esperar cerca de 73 iteracoes, e por 50 tempo de resolucao apenas 26 iteracoes. O traco verde mostra a saida de um unico pico de amplitude total. Isto da-lhe alguma ideia da supressao aleatoria do ruido. Parece que nenhuma amostra ira causar mais do que uma alteracao de 2,5 na saida. O traco azul e dar uma sensacao subjetiva do que este filtro faz com o ruido branco. Este nao e um teste rigoroso, uma vez que nao ha garantia o que exatamente o conteudo foi dos numeros aleatorios escolhidos como a entrada de ruido branco para esta execucao de PLOTFILT. Seu somente para dar-lhe uma sensacao aspera de quanto sera squashed e de como liso e. PLOTFILT, talvez FILTBITS, e muitas outras coisas uteis, especialmente para o desenvolvimento de firmware PIC esta disponivel no software PIC Development Tools release na minha pagina de downloads de Software. Adicionado sobre precisao numerica eu vejo dos comentarios e agora uma nova resposta que ha interesse em discutir o numero de bits necessarios para implementar este filtro. Observe que a multiplicacao por FF criara Log 2 (FF) novos bits abaixo do ponto binario. Em sistemas pequenos, FF e geralmente escolhido para ser 1/2 N para que este multiplicar e realmente realizado por um deslocamento a direita de N bits. FILT e geralmente um inteiro de ponto fixo. Observe que isso nao altera nenhuma das matematicas do ponto de vista dos processadores. Por exemplo, se voce estiver filtrando leituras A / D de 10 bits e N 4 (FF 1/16), entao voce precisara de 4 bits de fracao abaixo das leituras A / D inteiras de 10 bits. Um processadores mais, youd estar fazendo operacoes de 16 bits inteiro devido as leituras de 10 bit A / D. Neste caso, voce ainda pode fazer exatamente as mesmas operacoes de 16 bits inteiros, mas comece com as leituras A / D esquerda deslocada por 4 bits. O processador nao sabe a diferenca e nao precisa. Fazer a matematica em inteiros inteiros de 16 bits funciona se voce os considera 12,4 pontos fixos ou inteiros verdadeiros de 16 bits (16,0 ponto fixo). Em geral, voce precisa adicionar N bits cada polo de filtro se voce nao quiser adicionar ruido devido a representacao numerica. No exemplo acima, o segundo filtro de dois teria 1044 18 bits para nao perder informacoes. Na pratica em uma maquina de 8 bits que significa youd usar valores de 24 bits. Tecnicamente apenas o segundo polo de dois precisaria do valor mais amplo, mas para a simplicidade do firmware eu costumo usar a mesma representacao, e, portanto, o mesmo codigo, para todos os polos de um filtro. Normalmente eu escrevo uma sub-rotina ou macro para executar uma operacao de polo de filtro, em seguida, aplicar isso a cada polo. Se uma subrotina ou macro depende se os ciclos ou a memoria do programa sao mais importantes nesse projeto especifico. De qualquer maneira, eu uso algum estado zero para passar NOVO para a subrotina / macro, que atualiza FILT, mas tambem carrega isso para o mesmo estado zero NOVO foi dentro Isso torna mais facil para aplicar varios polos desde o FILT atualizado de um polo e O NOVO do proximo. Quando uma sub-rotina, e util ter um ponteiro apontar para FILT no caminho, que e atualizado para logo apos FILT na saida. Desta forma, a sub-rotina opera automaticamente em filtros consecutivos na memoria se for chamada varias vezes. Com uma macro voce nao precisa de um ponteiro desde que voce passa no endereco para operar em cada iteracao. Exemplos de codigo Aqui esta um exemplo de uma macro como descrito acima para um PIC 18: E aqui esta uma macro semelhante para um PIC 24 ou dsPIC 30 ou 33: Ambos estes exemplos sao implementados como macros usando o meu pre-processador de assembler PIC. Que e mais capaz do que qualquer um das instalacoes macro incorporadas. Clabacchio: Outra questao que eu deveria ter mencionado e a implementacao de firmware. Voce pode escrever uma sub-rotina de filtro passa-baixa de um unico polo uma vez, depois aplica-la varias vezes. Na verdade eu costumo escrever tal sub-rotina para ter um ponteiro na memoria para o estado do filtro, em seguida, te-lo avancar o ponteiro para que ele pode ser chamado em sucessao facilmente para realizar filtros multi-polo. Ndash Olin Lathrop Apr 20 12 at 15:03 1. muito obrigado por suas respostas - todas elas. Eu decidi usar este filtro IIR, mas este filtro nao e usado como um filtro LowPass padrao, uma vez que eu preciso para a media de valores de contador e compara-los para detectar alteracoes em um determinado intervalo. Uma vez que estes Valores van ser de dimensoes muito diferentes, dependendo de hardware que eu queria tomar uma media, a fim de ser capaz de reagir a estas alteracoes Hardware especificas automaticamente. Ndash sensslen May 21 12 at 12:06 Se voce pode viver com a restricao de um poder de dois numeros de itens para a media (ou seja, 2,4,8,16,32 etc), entao a divisao pode ser feita de forma facil e eficiente em um Micro de baixo desempenho sem divisao dedicada, pois pode ser feito como um deslocamento bit. Cada turno e um poder de dois, por exemplo: O OP pensou que ele tinha dois problemas, dividindo em um PIC16 e memoria para seu buffer de anel. Esta resposta mostra que a divisao nao e dificil. E verdade que ele nao trata o problema da memoria, mas o sistema SE permite respostas parciais, e os usuarios podem tirar algo de cada resposta por si mesmos, ou mesmo editar e combinar outras respostas. Uma vez que algumas das outras respostas exigem uma operacao de divisao, elas sao igualmente incompletas, uma vez que nao mostram como efetivamente conseguir isso em um PIC16. Ndash Martin Apr 20 12 at 13:01 Ha uma resposta para um verdadeiro filtro de media movel (aka boxcar filtro) com menos requisitos de memoria, se voce nao mente downsampling. E chamado um filtro integrador-pente em cascata (CIC). A ideia e que voce tem um integrador que voce toma as diferencas de um periodo de tempo, eo dispositivo de economia de memoria chave e que por downsampling, voce nao tem que armazenar cada valor do integrador. Ele pode ser implementado usando o seguinte pseudocodigo: Seu comprimento medio movel efetivo e decimationFactorstatesize, mas voce so precisa manter em torno de amostras statesize. Obviamente, voce pode obter um melhor desempenho se o seu statesize e decimationFactor sao poderes de 2, de modo que a divisao e os operadores restantes sao substituidos por turnos e mascara-ands. Postscript: Eu concordo com Olin que voce deve sempre considerar filtros IIR simples antes de um filtro de media movel. Se voce nao precisa de frequencia-nulos de um filtro de vagao, um filtro de passa-baixa de 1 polo ou de 2 polos provavelmente funcionara bem. Por outro lado, se voce estiver filtrando para fins de decimacao (tomando uma alta taxa de amostragem de entrada e de media para o seu uso por um processo de baixa taxa), em seguida, um CIC filtro pode ser exatamente o que voce esta procurando. (Especialmente se voce pode usar statesize1 e evitar o ringbuffer completamente com apenas um valor unico integrador anterior) Theres alguma analise em profundidade da matematica por tras usando o filtro IIR de primeira ordem que Olin Lathrop ja descreveu mais sobre a troca de pilha Digital Signal Processing (Inclui muitas imagens bonitas.) A equacao para este filtro IIR e: Isso pode ser implementado usando apenas inteiros e nenhuma divisao usando o codigo a seguir (pode precisar de alguma depuracao como eu estava digitando na memoria.) Este filtro aproxima uma media movel de Os ultimos K amostras, definindo o valor de alfa para 1 / K. Faca isso no codigo anterior, definindo BITS para LOG2 (K), ou seja, para K 16 set BITS para 4, para K 4 set BITS para 2, etc (eu verificar o codigo listado aqui logo que eu recebo uma alteracao e Editar esta resposta, se necessario.) Responder Jun 23 12 at 4:04 Heres um filtro passa-baixo de um unico polo (media movel, com frequencia de corte CutoffFrequency). Muito simples, muito rapido, funciona muito bem, e quase nenhuma sobrecarga de memoria. Nota: Todas as variaveis ??tem escopo alem da funcao de filtro, exceto o passado em newInput Nota: Este e um filtro de etapa unica. Varias etapas podem ser conectadas em cascata para aumentar a nitidez do filtro. Se voce usar mais de uma etapa, voce tera que ajustar DecayFactor (como se relaciona com a Cutoff-Frequency) para compensar. E, obviamente, tudo o que voce precisa e dessas duas linhas colocadas em qualquer lugar, eles nao precisam de sua propria funcao. Este filtro tem um tempo de aceleracao antes que a media movel represente a do sinal de entrada. Se voce precisar ignorar esse tempo de aceleracao, basta inicializar MovingAverage para o primeiro valor de newInput em vez de 0 e esperar que o primeiro newInput nao seja um outlier. (CutoffFrequency / SampleRate) tem um intervalo entre 0 e 0,5. DecayFactor e um valor entre 0 e 1, geralmente perto de 1. Flutuadores de precisao unica sao bons o suficiente para a maioria das coisas, eu so prefiro dobra. Se voce precisa ficar com numeros inteiros, voce pode converter DecayFactor e Amplitude Factor em inteiros fracionarios, em que o numerador e armazenado como o inteiro, eo denominador e uma potencia inteira de 2 (assim voce pode bit-shift para a direita como o Denominador em vez de ter que dividir durante o loop de filtro). Por exemplo, se voce usar DecayFactor 0,99, e voce quiser usar numeros inteiros, voce pode definir DecayFactor 0,99 65536 64881. E entao, sempre que voce multiplicar por DecayFactor em seu loop de filtro, basta deslocar o resultado 16. Para obter mais informacoes sobre isso, um excelente livro thats Online, capitulo 19 sobre filtros recursivos: www. dspguide / ch19.htm PS Para o paradigma da media movel, uma abordagem diferente para definir DecayFactor e AmplitudeFactor que podem ser mais relevantes para suas necessidades, vamos dizer que voce quer o anterior, cerca de 6 itens media juntos, faze-lo discretamente, youd adicionar 6 itens e dividir por 6, entao Voce pode definir o AmplitudeFactor para 1/6 e DecayFactor para (1.0 - AmplitudeFactor). Respondeu May 14 12 at 22:55 Todo mundo tem comentado completamente sobre a utilidade de IIR vs FIR, e na divisao de poder-de-dois. Id gostaria de dar alguns detalhes de implementacao. O abaixo funciona bem em pequenos microcontroladores sem FPU. Nao ha multiplicacao, e se voce manter N um poder de dois, toda a divisao e de ciclo unico bit-shifting. Tampao de toque FIR basico: mantem um buffer de execucao dos ultimos N valores e uma Soma em execucao de todos os valores no buffer. Cada vez que uma nova amostra entra, subtraia o valor mais antigo no buffer de SUM, substitua-o pela nova amostra, adicione a nova amostra a SUM e a saida SUM / N. Tampao de anel IIR modificado: mantenha uma SUM corrente dos ultimos N valores. Cada vez que uma nova amostra chega, SUM - SUM / N, adicione a nova amostra e a saida SUM / N. Se I39m lendo voce direito, voce esta descrevendo um filtro IIR de primeira ordem, o valor que voce esta subtraindo isn39t o valor mais antigo que esta caindo, mas e, em vez disso, a media dos valores anteriores. Os filtros IIR de primeira ordem podem certamente ser uteis, mas nao tenho certeza do que voce quer dizer quando sugere que a saida e a mesma para todos os sinais periodicos. A uma taxa de amostragem de 10KHz, a alimentacao de uma onda quadrada de 100Hz em um filtro de caixa de 20 estagios produzira um sinal que sobe uniformemente para 20 amostras, senta alto para 30, cai uniformemente para 20 amostras e senta baixo para 30. Uma primeira ordem IIR. Ndash supercat Aug 28 13 as 15:31 vai produzir uma onda que comeca bruscamente a subir e gradualmente nivela perto (mas nao no) maximo de entrada, entao comeca bruscamente a cair e nivela gradualmente perto (mas nao) o minimo de entrada. Comportamento muito diferente. Uma questao e que uma media movel simples pode ou nao ser util. Com um filtro IIR, voce pode obter um bom filtro com relativamente poucos calcs. O FIR que voce descreve so pode lhe dar um retangulo no tempo - um sinc em freq - e voce nao pode gerenciar os lobos laterais. Pode valer a pena jogar algumas multiplicacoes inteiras para torna-la uma simpatica e simetrica sintonia FIR se voce pode poupar os carrapatos do relogio. Ndash Scott Seidman Aug 29 13 as 13:50 ScottSeidman: Nao ha necessidade de multiplicar se um simplesmente tem cada estagio do FIR ou saida a media da entrada para esse estagio e seu valor armazenado anterior, e depois armazenar a entrada (se tiver O intervalo numerico, pode-se usar a soma em vez da media). Se isso e melhor do que um filtro de caixa depende da aplicacao (a resposta de passo de um filtro de caixa com um atraso total de 1ms, por exemplo, tera um pico d2 / dt desagradavel quando a mudanca de entrada e novamente 1ms mais tarde, mas tera O minimo possivel d / dt para um filtro com um atraso total de 1 ms). Como disse mikeselectricstuff, se voce realmente precisa reduzir suas necessidades de memoria, e voce nao se importa sua resposta ao impulso e uma exponencial (em vez de um pulso retangular), eu iria para um filtro de media movel exponencial . Eu uso-os extensivamente. Com esse tipo de filtro, voce nao precisa de nenhum buffer. Voce nao tem que armazenar N amostras passadas. Apenas um. Assim, seus requisitos de memoria sao cortados por um fator de N. Alem disso, voce nao precisa de qualquer divisao para isso. Somente multiplicacoes. Se voce tiver acesso a aritmetica de ponto flutuante, use multiplicacoes de ponto flutuante. Caso contrario, faca multiplicacoes inteiras e desloque para a direita. No entanto, estamos em 2012, e eu recomendo que voce use compiladores (e MCUs) que permitem que voce trabalhe com numeros de ponto flutuante. Alem de ser mais memoria eficiente e mais rapido (voce nao tem que atualizar itens em qualquer buffer circular), eu diria que e tambem mais natural. Porque uma resposta de impulso exponencial corresponde melhor a maneira como a natureza se comporta, na maioria dos casos. Um problema com o filtro IIR como quase tocado por olin e supercat mas aparentemente desconsiderado por outros e que o arredondamento para baixo introduz alguma imprecisao (e potencialmente vies / truncamento). Assumindo que N e uma potencia de dois, e apenas aritmetica inteira e usada, o deslocamento direto sistematicamente elimina os LSBs da nova amostra. Isso significa que quanto tempo a serie poderia ser, a media nunca vai levar esses em conta. Por exemplo, suponha uma serie lentamente decrescente (8,8,8,8,7,7,7,7,6,6) e suponha que a media e realmente 8 no inicio. A amostra do punho 7 trara a media para 7, independentemente da intensidade do filtro. Apenas para uma amostra. Mesma historia para 6, etc. Agora pense no oposto. A serie sobe. A media ficara em 7 para sempre, ate que a amostra seja grande o suficiente para fazer a mudanca. Claro, voce pode corrigir o vies adicionando 1 / 2N / 2, mas isso nao vai realmente resolver o problema de precisao. Nesse caso a serie decrescente permanecera para sempre em 8 ate que a amostra seja 8-1 / 2 (N / 2). Para N4, por exemplo, qualquer amostra acima de zero mantera a media inalterada. Acredito que uma solucao para isso implicaria manter um acumulador dos LSBs perdidos. Mas eu nao fui longe o suficiente para ter o codigo pronto, e nao tenho certeza que nao iria prejudicar o poder IIR em alguns outros casos de serie (por exemplo, se 7,9,7,9 seria media para 8 entao). Olin, sua cascata de dois estagios tambem precisaria de alguma explicacao. Voce quer dizer segurando dois valores medios com o resultado do primeiro alimentado para o segundo em cada iteracao. O que e o beneficio deste Filtro de media movel kate escreveu: gt Oi, gt gt Estou procurando algum codigo para um filtro passa-baixo que posso aplicar a gt um sinal antes de realizar a analise espectral. Gt gt Eu apoligise para minha ignorancia, mas esta e maneira fora de meu campo assim Im gt que nao faz realmente nenhum sentido dele. No dominio analogico, as pessoas usam a filtragem de baixa passagem por pelo menos algumas razoes que vem a mente (i) fazer o sinal parecer melhor (pt) Ii) evitar o aliasing durante a conversao Analog-to-Digital, o que resulta em sinais de ruido de alta frequencia sendo alias para baixas frequencias, o que pode corromper os sinais de menor frequencia de interesse e aumentar o piso de ruido. Nao parece que nenhuma destas consideracoes se aplique a sua situacao (i) voce nao esta olhando o sinal diretamente (voce esta indo fazer a analise espectral) (ii) seu sinal ja esta digitalizado. Especificamente, quando voce faz analise espectral, o material de alta frequencia vai aparecer no final de alta frequencia e voce pode optar por ignora-lo. Para qualquer tecnica linear (isto inclui FFT e a funcao Matlab filter ()), o conteudo de alta frequencia nao interferira com a analise espectral do conteudo de baixa frequencia. A menos que voce queira dizimar seus dados antes de filtrar. Existe uma razao especial que voce quer se livrar do conteudo de alta frequencia antes de analise espectral kate escreveu: gt Oi, gt gt Estou procurando algum codigo para um filtro passa-baixa que eu posso aplicar a gt um sinal antes de transportar Analise espectral. Gt gt Eu apoligise para minha ignorancia, mas esta e maneira fora de meu campo assim Im gt que nao faz realmente nenhum sentido dele. No dominio analogico, as pessoas usam a filtragem de baixa passagem por pelo menos algumas razoes que vem a mente (i) fazer o sinal parecer melhor (pt) Ii) evitar o aliasing durante a conversao Analog-to-Digital, o que resulta em sinais de ruido de alta frequencia sendo alias para baixas frequencias, o que pode corromper os sinais de menor frequencia de interesse e aumentar o piso de ruido. Nao parece que nenhuma destas consideracoes se aplique a sua situacao (i) voce nao esta olhando o sinal diretamente (voce esta indo fazer a analise espectral) (ii) seu sinal ja esta digitalizado. Especificamente, quando voce faz analise espectral, o material de alta frequencia vai aparecer no final de alta frequencia e voce pode optar por ignora-lo. Para qualquer tecnica linear (isto inclui FFT e a funcao Matlab filter ()), o conteudo de alta frequencia nao interferira com a analise espectral do conteudo de baixa frequencia. A menos que voce queira dizimar seus dados antes de filtrar. Existe uma razao especial que voce quer se livrar do conteudo de alta frequencia antes da analise espectral Para ser honesto, eu nao sei por que estou tentando se livrar das altas frequencias. Im basicamente seguindo as instrucoes em um ISO. Como voce pode ter adivinhado, programacao de computador e processamento de sinal nao e realmente a minha area, entao a linguagem utilizada e estranho para mim O que estou fazendo e a seguinte - Im um engenheiro civil e estou tentando analisar um perfil de superficie da estrada. O perfil e basicamente o equivilent de um sinal que varia com a distancia (mas desde que a velocidade e constante, isto e o mesmo que variando com o tempo). A formulacao exata do ISO e filtros de pre-processamento deve ser usado, por exemplo, butterworth. No entanto, eu pensei que a media movel poderia ser um lugar mais facil para comecar Eu presumo que a razao Im tentando erradicar as altas frequencias e porque eles seriam insignificantes em termos de danos na superficie da estrada. Eu aprecio muito o seu tempo, Katherine Rajeev escreveu: gt gt gt kate escreveu: gtgt Oi, gtgt gtgt Estou procurando algum codigo para um filtro passa-baixo que eu posso gt aplicar gtgt um sinal antes de realizar a analise espectral. Eu apoligise para minha ignorancia, mas esta e maneira fora de meu campo assim gt Im gtgt que nao faz realmente nenhum sentido dele. Gtgt gt gt gtgt gtgt No dominio analogico, as pessoas usam filtragem passa-baixa para pelo menos um gt par de razoes que vem a mente (i) fazer o sinal (Ii) evitar alias durante a conversao Analog-to-Digital, que gt resulta em sinais de ruido de alta frequencia aliased para baixas frequencias gt, que pode corromper os sinais de frequencia mais baixa de gt interesse gt e aumentar o piso de ruido. Gt gt Nao parece que qualquer destas consideracoes se aplicam a gt sua situacao gt (i) voce nao esta olhando para o sinal diretamente (youre gt vai gt para fazer analise espectral) (ii) o seu sinal ja esta digitalizado. Gt gt Especificamente, quando voce faz analise espectral, a alta frequencia gt stuff gt aparecera no final de alta frequencia e voce pode optar por ignorar gt-lo. Gt Para qualquer tecnica linear (isto inclui FFT e a funcao gt do filtro Matlab), o conteudo de alta frequencia nao interferira com a analise espectral gt do conteudo de baixa frequencia. A menos que voce deseja gt decimate seus dados antes de filtrar. Gt gt Ha uma razao especial que voce quer se livrar do gt alta frequencia gt conteudo antes de analise espectral gt gt HTH gt - rajeev - gt gt Katherine escreveu: gt Para ser honesto, eu nao sei por que estou tentando se livrar do Altas frequencias gt. Im basicamente seguindo as instrucoes em um ISO. Gt Como voce pode ter adivinhado, programacao de computadores e processamento de sinal gt nao e realmente a minha area assim que a linguagem utilizada e estranho para mim gt gt O que estou fazendo e a seguinte - Im um engenheiro civil e estou tentando gt analisar um perfil de superficie da estrada. O perfil e basicamente o gt equivilent de um sinal que varia com a distancia (mas desde que a velocidade gt e constante, isto e o mesmo que variando com o tempo). O exato gt redaccao do ISO e pre-processamento de filtros devem ser utilizados para Algumas perguntas vem a mente. uma. O que o ISO lhe pede que faca apos os filtros de pre-processamento b. Como e realizada a analise espectral c. O ISO especifica a frequencia de corte para o filtro. Ie livrar-se de frequencias acima de X gt example butterworth. No entanto, eu pensei que a media movel gt poderia ser um lugar mais facil para comecar eu tendem a concordar, a media movel seria mais facil. Ele tambem tem uma propriedade que todos os componentes de frequencia sao atrasados ??exatamente pela mesma quantidade, o que significa que a forma de onda e preservada atraves do filtro (claro que alguns compnents de frequencia serao atenuados, mas eles nao serao deslocados por, digamos, 90 graus , Em relacao a outras frequencias). O filtro de Butterworth (e em varios graus todos os filtros analogicos) nao tem essa propriedade, que e conhecida como linear-fase ou fase-linear. Butterworth refere-se a uma classe de filtros analogicos com uma fase particular e resposta de frequencia, que passa a ser facil de implementar com componentes eletronicos como resistencias, capacitores e indutores. (Minha suposicao razoavel e que) as pessoas desenvolveram equivalentes digitais para estes e outros filtros analogicos porque estavam familiarizados com suas propriedades. No entanto, um monte de gente hoje perguntar, se voce esta indo para operar em um sinal digitalizado, por que se preocupar com um analogo-look-alike filtro. Gt Presumo que a razao pela qual estou tentando erradicar as altas frequencias e gt porque seria insignificante em termos de danos na superficie da estrada. Gt gt Eu aprecio muito o seu tempo, gt Katherine Mais uma vez, estou muito grato a voce por tomar o tempo que eu tentei responder a sua qs abaixo: gt Algumas perguntas vem a mente. Gt gt a. O que o ISO lhe pede que faca apos os filtros de pre-processamento Apos os filtros de pre-processamento pede que eu realize uma FFT que eu acho que e tambem uma resposta para a sua proxima pergunta. O grande problema de compreensao que estou tendo e que eu gerei o perfil da estrada, especificando que eu queria que as frequencias fossem um minimo de 0,01ciclos / metro e um maximo de 4ciclos / metro. Por que entao eu preciso para filtrar as altas frequencias gt gt b. Como e realizada a analise espectral gt gt c. O ISO especifica a frequencia de corte para o filtro. Ou seja, gt get gt livre de frequencias acima de X Nao especifica qualquer frequencia de corte. Gtgt exemplo butterworth. No entanto, eu pensei que a media movel gtgt poderia ser um lugar mais facil para comecar gt gt Eu tendem a concordar, a media movel seria mais facil. Ele tambem tem uma propriedade gt de que todos os componentes de frequencia sao retardados exatamente pela mesma quantidade gt, gt o que significa que a forma de onda e preservada atraves do filtro gt gt (claro que alguns compnents de frequencia serao atenuados, mas eles gt wt gt Ser deslocada por, digamos, 90 graus, em relacao a outras frequencias). Gt O filtro gt Butterworth (e em varios graus todos os filtros analogicos) gt nao gt tem essa propriedade, que e conhecida como linear-fase ou fase-linear. Gt gt Butterworth refere-se a uma classe de filtros analogicos com uma particular gt fase gt e resposta de frequencia, que passa a ser facil de implementar com gt eletronicos gt componentes como resistencias, capacitores e indutores. (Meu gt razoavel gt acho gt e que) as pessoas desenvolveram equivalentes digitais para estes e outros gt gt filtros analogicos porque eles estavam familiarizados com suas propriedades. No entanto, se voce estiver indo para operar em um sinal gt digitalizado, gt por que se preocupar com um analogo-look-alike filtro. Gt gtgt Eu presumo que a razao Im tentando erradicar as altas frequencias e gtgt porque seriam insignificantes em termos de danos na superficie da estrada. Gtgt gtgt Eu aprecio muito o seu tempo, gtgt Katherine gt gt lt. Gt gt gt HTH gt - rajeev - Obrigado. Katherine Parece que voce pode estar filtrando os dados ja da maneira como voce esta especificando a faixa de frequencia. Qual e sua taxa de amostragem E espacial ou temporal Se voce esta especificando 4 ciclos / metro para o sistema e muito improvavel que seria apenas a amostragem para obter essa taxa (Fs1 / 8 metros), sem algum tipo de filtro de media movel construido dentro. Qual e o requisito ISO (padrao ISO, de onde) Um efeito da filtragem e deslocar a energia para as frequencias mais baixas, em vez de apenas corta-lo como voce faria no dominio da frequencia. Se o objetivo final e calcular um IRI ou algum tipo de metrica de rugosidade de outra estrada que isso pode ser critico. Gt gt Apos o pre-processamento de filtros que pede que eu realizar uma FFT que gt eu acho que tambem e uma resposta para a sua proxima pergunta. O grande problema de compreensao gt que estou tendo e que eu gerei o perfil da estrada gt, especificando que eu queria que as frequencias fossem um gt minimo de 0,01ciclos / metro e um maximo de 4cycles / metro. Por que entao gt deve eu preciso para filtrar as altas frequencias gt Charlie, eu sou muito ignorante sobre a terminologia correta neste material e Im nao sei o que voce quer dizer com a taxa de amostragem. Vou te dizer o que estou fazendo. Primeiro eu estou gerando um perfil de estrada aleatoria que tem frequencias espaciais variando de 0,01 - 4 ciclos / m. A ISO 8608: 1995 tem classificacoes de estrada e, dependendo disso, da um valor PSD para cada uma das frequencias entre 0,01 e 4 thats voce deseja. Estes valores sao entao colocados numa equacao para a geracao de estradas que cria uma estrada com qualquer numero de pontos (no meu caso, 8000, ou 400 metros, isto e, cada 0,05 metros). Eu entao grafo todos os valores ISO para o PSD contra as frequencias espaciais que eu tinha acima. Eu estou tentando entao trabalhar para tras para ver se eu posso gerar esse mesmo grafico usando o mesmo perfil da estrada, e encontrando o FFT dele e entao o PSD. Eu nao sei o que voce quer dizer com frequencia de amostragem Tem medo, talvez seja la em cima no que eu descrevi Muito obrigado pelo seu tempo, estou completamente como um peixe fora da agua sobre este Charlie escreveu: gt gt gt Katherine, Gt gt Parece que voce pode estar filtrando os dados ja a maneira que voce esta gt especificando gt a faixa de frequencia. Qual e sua taxa de amostragem E espacial ou gt temporal gt Se voce esta especificando 4 ciclos / metro para o sistema e muito improvavel gt que gt seria apenas a amostragem para obter essa taxa (Fs1 / 8 metros) sem algum gt tipo de gt Filtro de media movel construido em gt gt O que e o requisito ISO (norma ISO, de onde) gt gt Um efeito da filtragem e deslocar a energia para as frequencias gt inferior em vez de apenas corta-lo como voce faria em gt o Gt. Se o objetivo final e calcular um IRI ou algum tipo gt de outra metrica de rugosidade de estrada que isso pode ser critico. Gt gt gt gtgt gtgt Apos o pre-processamento de filtros que pede que eu realizar uma FFT gt que gtgt acho que tambem e uma resposta para a sua proxima pergunta. O grande problema de compreensao que eu tenho e que eu gerei o perfil gtgt, especificando que eu queria que as frequencias fossem um minimo gtgt de 0,01ciclos / metro e um maximo de 4cycles / metro. Por que entao gtgt devo precisar filtrar as altas frequencias gtgt gt gt gt Obrigado pela informacao sobre ISO 8608: 1995 parece uma boa referencia para alguns dos meus trabalhos sobre o processamento de perfil de estrada. De volta ao seu projeto. Como eu o entendo voce esta fazendo: 1. Criar o perfil da estrada no dominio da frequencia espacial com indice em 0.01-4 ciclos / m 2. Gerar o perfil espacial de 1 usando algumas equacoes (400 medidores de comprimento, dx0.05 m, frequencia de amostragem Spatial1 / dx20 cycles/m) 3. Graph your road PSD from 1 against the ISO values from ISO 8608 4. Calculate the fft and the PSD from 2 and compare it to 3 to see if you are able to re-produce it. If this is correct and I understand the ISO standard. I dont believe you need to do any filtering at all. Your profile from 2 should be able to generate frequency data from 0.0025-10 cycles/m, but you should not see any content above 4 cycles/m. Hope this helps rather than confuses. You may want to look at The Little Book of Profiling at www. umtri. umich. edu/erd/roughness/index for more info. Katherine ltkatherine. cashellucd. iegt wrote in message news:ef02d7a.7webx. raydaftYaTP. gt Charlie, gt I am very ignorant on the correct terminology in this stuff and Im gt not sure what you mean by sample rate. Ill just tell you what im gt doing. gt gt gt First I am generating a random road profile which has spatial gt frequencies varying from 0.01 - 4 cycles/m. The ISO 8608:1995 have gt classifications of road and depending on this, it gives a PSD value gt for each of the frequencies between 0.01 and 4 thats you want. These gt values are then put into an equation for road generation which gt creates a road with any number of points (in my case 8000, or gt 400meters, i. e. every 0.05 meter). gt I then graph all of the ISO values for the PSD against the spatial gt frequencies that I had above. gt I am then trying to work backwards to see if I can generate that same gt graph by using the same road profile, and finding the FFT of it and gt then the PSD. gt i dont know what you mean by sampling frequency Im afraid, maybe it gt is up there in what i have described gt gt Thank you so much for your time, I am completely like a fish out of gt water on this one gt gt Katherine gt Thanks for that - really is useful just to see the correct terminology being used for the figures Charlie wrote: gt gt gt Katherine, gt gt Thanks for the info on ISO 8608:1995 it looks like good reference gt for some gt of my work on road profile processing. Back to your project. As I gt gt understand it you are doing: gt gt 1. Create road profile in spatial frequency domain with content in gt 0.01-4 gt cycles/m gt 2. Generate spatial profile from 1 using some equations (400 gt meters long, gt dx0.05 m, Spatial sampling frequency1/dx20 cycles/m) gt 3. Graph your road PSD from 1 against the ISO values from ISO gt 8608 gt 4. Calculate the fft and the PSD from 2 and compare it to 3 to gt see if gt you are able to re-produce it. gt gt If this is correct and I understand the ISO standard. I dont gt believe you gt need to do any filtering at all. Your profile from 2 should be gt able to gt generate frequency data from 0.0025-10 cycles/m, but you should not gt see any gt content above 4 cycles/m. gt gt Hope this helps rather than confuses. You may want to look at The gt Little gt Book of Profiling at ltwww. umtri. umich. edu/erd/roughness/index gt gt gt or more info. gt gt Charlie gt gt Katherine ltkatherine. cashellucd. iegt wrote in message gt news:ef02d7a.7webx. raydaftYaTP. gtgt Charlie, gtgt I am very ignorant on the correct terminology in this stuff and gt Im gtgt not sure what you mean by sample rate. Ill just tell you what im gtgt doing. gtgt gtgt gtgt First I am generating a random road profile which has spatial gtgt frequencies varying from 0.01 - 4 cycles/m. The ISO 8608:1995 gt have gtgt classifications of road and depending on this, it gives a PSD gt value gtgt for each of the frequencies between 0.01 and 4 thats you want. gt These gtgt values are then put into an equation for road generation which gtgt creates a road with any number of points (in my case 8000, or gtgt 400meters, i. e. every 0.05 meter). gtgt I then graph all of the ISO values for the PSD against the gt spatial gtgt frequencies that I had above. gtgt I am then trying to work backwards to see if I can generate that gt same gtgt graph by using the same road profile, and finding the FFT of it gt and gtgt then the PSD. gtgt i dont know what you mean by sampling frequency Im afraid, maybe gt it gtgt is up there in what i have described gtgt gtgt Thank you so much for your time, I am completely like a fish out gt of gtgt water on this one gtgt gtgt Katherine gtgt gt gt gt What is a watch list You can think of your watch list as threads that you have bookmarked. Voce pode adicionar tags, autores, threads e ate mesmo resultados de pesquisa a sua lista de observacao. Desta forma, voce pode facilmente acompanhar os topicos que voce esta interessado polegadas Para ver a sua lista de observacao, clique no link quotMas newsreaderquot. Para adicionar itens a sua lista de observacao, clique no link quotadd para assistir listquot na parte inferior de qualquer pagina. Como adicionar um item a minha lista de observacao Pesquisa Para adicionar criterios de pesquisa a sua lista de observacao, pesquise o termo desejado na caixa de pesquisa. Clique no botao quotAdicionar esta pesquisa ao meu link de listagem de visualizacoes na pagina de resultados de pesquisa. Voce tambem pode adicionar uma tag a sua lista de observacao procurando a tag com a diretiva quottag: tagnamequot onde tagname e o nome da tag que voce gostaria de assistir. Autor Para adicionar um autor a sua lista de observacao, va para a pagina de perfil dos autores e clique no botao quotAdicionar este autor ao meu link de lista de observacao no topo da pagina. Voce tambem pode adicionar um autor a sua lista de observacao, indo a um topico que o autor postou e clicando no quotAdicionar este autor ao meu link listquot do relogio. Voce sera notificado sempre que o autor fizer um post. Topico Para adicionar um topico a sua lista de observacao, va para a pagina de discussao e clique no link Adicionar este topico ao meu link de lista de atalhos na parte superior da pagina. Sobre Newsgroups, Newsreaders e MATLAB Central O que sao newsgroups Os newsgroups sao um forum mundial aberto a todos. Grupos de noticias sao usados ??para discutir uma enorme variedade de topicos, fazer anuncios e trocar arquivos. As discussoes sao encadeadas ou agrupadas de uma forma que lhe permite ler uma mensagem postada e todas as suas respostas em ordem cronologica. Isto torna mais facil seguir o fio da conversa e ver whatrsquos ja foi dito antes de postar sua propria resposta ou fazer uma nova postagem. O conteudo do grupo de noticias e distribuido por servidores hospedados por varias organizacoes na Internet. As mensagens sao trocadas e gerenciadas usando protocolos de padrao aberto. Nenhuma entidade unica ldquoownsrdquo os newsgroups. Existem milhares de newsgroups, cada um abordando um unico topico ou area de interesse. O MATLAB Central Newsreader publica e exibe mensagens no newsgroup comp. soft-sys. matlab. Como faco para ler ou publicar nos newsgroups Voce pode usar o leitor de noticias integrado no site da MATLAB Central para ler e publicar mensagens neste newsgroup. MATLAB Central e hospedado por MathWorks. As mensagens enviadas atraves do Central Newsreader do MATLAB sao vistas por todos os grupos de noticias, independentemente de como eles acessam os grupos de noticias. Ha varias vantagens em usar o MATLAB Central. Uma Conta A sua conta do MATLAB Central esta ligada a sua Conta MathWorks para facilitar o acesso. Use o endereco de e-mail da sua escolha O MATLAB Central Newsreader permite que voce defina um endereco de e-mail alternativo como seu endereco de postagem, evitando a confusao na sua caixa postal principal e reduzindo o spam. Controle de Spam A maioria de spam do newsgroup e filtrada para fora pelo newsreader central de MATLAB. Marcacao As mensagens podem ser marcadas com um rotulo relevante por qualquer usuario conectado. As tags podem ser usadas como palavras-chave para encontrar arquivos particulares de interesse ou como uma maneira de categorizar suas postagens marcadas. You may choose to allow others to view your tags, and you can view or search othersrsquo tags as well as those of the community at large. Tagging provides a way to see both the big trends and the smaller, more obscure ideas and applications. Listas de vigilancia A configuracao de listas de observacao permite que voce seja notificado das atualizacoes efetuadas nas postagens selecionadas por autor, segmento ou qualquer variavel de pesquisa. As notificacoes da sua lista de observacoes podem ser enviadas por email (resumo diario ou imediato), exibidas em Meu leitor de noticias ou enviadas via feed RSS. Outras maneiras de acessar os grupos de noticias Use um leitor de noticias atraves de sua escola, empregador ou provedor de servicos de internet Pagar pelo acesso de grupos de noticias de um provedor comercial Usar Grupos do Google Mathforum. org fornece um leitor de noticias com acesso ao grupo de noticias comp. soft sys. matlab Execute seu proprio servidor. For typical instructions, see: www. slyck/ngpage2 Select Your CountryUpdated 12th March 2013 What are RC Filtering and Exponential Averaging and how do they differ The answer to the second part of the question is that they are the same process If one comes from an electronics background then RC Filtering (or RC Smoothing) is the usual expression. On the other hand an approach based on time series statistics has the name Exponential Averaging, or to use the full name Exponential Weighted Moving Average. This is also variously known as EWMA or EMA. A key advantage of the method is the simplicity of the formula for computing the next output. It takes a fraction of the previous output and one minus this fraction times the current input. Algebraically at time k the smoothed output y k is given by As shown later this simple formula emphasises recent events, smooths out high frequency variations and reveals long term trends. Note there are two forms of the exponential averaging equation, the one above and a variant Both are correct. See the notes at end of the article for more details. In this discussion we will only use equation (1). The above formula is sometimes written in the more limited fashion. How is this formula derived and what is its interpretation A key point is how do we select . To look into this one simple way is to consider an RC low pass filter. Now an RC low pass filter is simply a series resistor R and a parallel capacitor C as illustrated below. The time series equation for this circuit is The product RC has units of time and is known as the time constant, T. for the circuit. Suppose we represent the above equation in its digital form for a time series which has data taken every h seconds. We have This is exactly the same form as the previous equation. Comparing the two relationships for a we have which reduces to the very simple relationship Hence the choice of N is guided by what time constant we chose. Now equation (1) may be recognised as a low pass filter and the time constant typifies the behaviour of the filter. To see the significance of the Time Constant we need to look at the frequency characteristic of this low pass RC filter. In its general form this is Expressing in modulus and phase form we have where the phase angle is . The frequency is called the nominal cut off frequency . Physically it may be shown that at this frequency the power in the signal has been reduced by one half and the amplitude is reduced by the factor . In dB terms this frequency is where the amplitude has been reduced by 3dB. Clearly as the time constant T increases so then the cut off frequency reduces and we apply more smoothing to the data, that is we eliminate the higher frequencies. It is important to note that the frequency response is expressed in radians/second. That is there is a factor of involved. For example choosing a time constant of 5 seconds gives an effective cut off frequency of . One popular use of RC smoothing is to simulate the action of a meter such as used in a Sound Level Meter. These are generally typified by their time constant such as 1 second for S types and 0.125 seconds for F types. For these 2 cases the effective cut off frequencies are 0.16Hz and 1.27Hz respectively. Actually it is not the time constant we usually wish to select but those periods we wish to include. Suppose we have a signal where we wish to include features with a P second period. Now a period P is a frequency . We could then choose a time constant T given by . However we know that we have lost about 30 of the output (-3dB) at . Thus choosing a time constant which exactly corresponds to the periodicities we wish to keep is not the best scheme. It is usually better to choose a slightly higher cut off frequency, say . The time constant is then which in practical terms is similar to . This reduces the loss to around 15 at this periodicity. Hence in practical terms to retain events with a periodicity of or greater then choose a time constant of . This will include the effects of periodicities of down to about . For example if we wish to include the effects of events happening with say an 8 second period ( 0.125Hz) then choose a time constant of 0.8 seconds. This gives a cut off frequency of approximately 0.2Hz so that our 8 second period is well in the main pass band of the filter. If we were sampling the data at 20 times/second (h 0.05) then the value of N is (0.8/0.05) 16 and . This gives some insight into how to set . Basically for a known sample rate it typifies the averaging period and selects which high frequency fluctuations will be ignored. By looking at the expansion of the algorithm we can see that it favours the most recent values, and also why it is referred to as exponential weighting. We have Substituting for y k-1 gives Repeating this process several times leads to Because is in the range then clearly the terms to the right become smaller and behave like a decaying exponential. That is the current output is biased towards the more recent events but the larger we choose T then the less bias. In summary we see that the simple formula emphasises recent events smoothes out high frequency (short period) events reveals long term trends Appendix 1 8211 Alternate forms of the equation Caution There are two forms of the exponential averaging equation that appear in the literature. Both are correct and equivalent. The first form as shown above is (A1) The alternate form is 8230(A2) Note the use of in the first equation and in the second equation. In both equations and are values between zero and unity. Earlier was defined as Now choosing to define Hence the alternate form of the exponential averaging equation is In physical terms it means that the choice of form one uses depends on how one wants to think of either taking as the feed back fraction equation (A1) or as the fraction of the input equation (A2). The first form is slightly less cumbersome in showing the RC filter relationship, and leads to a simpler understanding in filter terms. Chief Signal Processing Analyst at Prosig Dr Colin Mercer is Chief Signal Processing Analyst at Prosig and has responsibility for signal processing and its applications. He was formerly at the Institute of Sound and Vibration Research (ISVR) at Southampton University where he founded the Data Analysis Centre. He is a Chartered Engineer and a Fellow of the British Computer Society. I think you want to change the 8216p8217 to the symbol for pi. Marco, thank you for pointing that out. I think this is one of our older articles that has been transferred from an old word processing document. Obviously, the editor (me) failed to spot that the pi had not been transcribed correctly. It will be corrected shortly. it8217s a very good article explanation about the exponential averaging I believe there is an error in the formula for T. It should be T h(N-1), not T (N-1)/h. Mike, thanks for spotting that. I have just checked back to Dr Mercer8217s original technical note in our archive and it seems that there was error made when transferring the equations to the blog. We will correct the post. Thank you for letting us know Thank you thank you thank you. You could read 100 DSP texts without finding anything saying that an exponential averaging filter is the equivalent of an R-C filter. hmm, do you have the equation for an EMA filter correct is it not Yk aXk (1-a)Yk-1 rather than Yk aYk-1 (1-a)Xk Alan, Both forms of the equation appear in the literature, and both forms are correct as I will show below. The point you make is important one because using the alternate form means that the physical relationship with an RC filter is less apparent, moreover the interpretation of the meaning of a shown in the article is not appropriate for the alternate form. First let us show both forms are correct. The form of the equation that I have used is and the alternate form which does appear in many texts is Note in the above I have used latex 1/latex in the first equation and latex 2/latex in the second equation. The equality of both forms of the equation is shown mathematically below taking simple steps at a time. What is not the same is the value used for latex /latex in each equation. In both forms latex /latex is a value between zero and unity. First rewrite equation (1) replacing latex 1/latex by latex /latex. This gives latexyk y (1 - beta)xk/latex 8230(1A) Now define latexbeta (1 - 2)/latex and so we also have latex 2 (1 - beta)/latex. Substituting these into equation (1A) gives latexyk (1 - 2)y 2xk/latex 8230(1B) And finally re-arranging gives This equation is identical to the alternate form given in equation (2). Put more simply latex 2 (1 - 1)/latex. In physical terms it means that the choice of form one uses depends on how one wants to think of either taking latexalpha/latex as the feed back fraction equation (1) or as the fraction of the input equation (2). As mentioned above I have used the first form as it is slightly less cumbersome in showing the RC filter relationship, and leads to simpler understanding in filter terms. However omitting the above is, in my view, a deficiency in the article as other people could make an incorrect inference so a revised version will appear soon. I8217ve always wondered about this, thanks for describing it so clearly. I think another reason the first formulation is nice is alpha maps to 8216smoothness8217: a higher choice of alpha means a 8216more smooth8217 output. Michael Thanks for observation 8211 I will add to the article something on those lines as it is always better in my view to relate to physical aspects. Dr Mercer, Excellent article, thank you. I have a question regarding the time constant when used with an rms detector as in a sound level meter that you refer to in the article. If I use your equations to model an exponential filter with Time Constant 125ms and use an input step signal, I do indeed get an output that, after 125ms, is 63.2 of the final value. However, if I square the input signal and put this through the filter, then I see that I need to double the time constant in order for the signal to reach 63.2 of its final value in 125ms. Can you let me know if this is expected. Muito obrigado. Ian Ian, If you square a signal like a sine wave then basically you are doubling the frequency of its fundamental as well as introducing lots of other frequencies. Because the frequency has in effect been doubled then it is being 8216reduced8217 by a greater amount by the low pass filter. In consequence it takes longer to reach the same amplitude. The squaring operation is a non linear operation so I do not think it will always double precisely in all cases but it will tend to double if we have a dominant low frequency. Also note that the differential of a squared signal is twice the differential of the 8220un-squared8221 signal. I suspect you might be trying to get a form of mean square smoothing, which is perfectly fine and valid. It might be better to apply the filter and then square as you know the effective cutoff. But if all you have is the squared signal then using a factor of 2 to modify your filter alpha value will approximately get you back to the original cut off frequency, or putting it a bit simpler define your cutoff frequency at twice the original. Thanks for your response Dr Mercer. My question was really trying to get at what is actually done in an rms detector of a sound level meter. If the time constant is set for 8216fast8217 (125ms) I would have thought that intuitively you would expect a sinusoidal input signal to produce an output of 63.2 of its final value after 125ms, but since the signal is being squared before it gets to the 8216mean8217 detection, it will actually take twice as long as you explained. The principle objective of the article is to show the equivalence of RC filtering and exponential averaging. If we are discussing the integration time equivalent to a true rectangular integrator then you are correct that there is a factor of two involved. Basically if we have a true rectangular integrator that integrates for Ti seconds the the equivalent RC integator time to achieve the same result is 2RC seconds. Ti is different from the RC 8216time constant8217 T which is RC. Thus if we have a 8216Fast8217 time constant of 125 msec, that is RC 125 msec then that is equivalent to a true integration time of 250 msec Thank you for the article, it was very helpful. There are some recent papers in neuroscience that use a combination of EMA filters (short-windowed EMA 8211 long-windowed EMA) as a band-pass filter for real time signal analysis. I would like to apply them, but I am struggling with the window sizes different research groups have used and its correspondence with the cutoff frequency. Let8217s say I want to keep all the frequencies below 0.5Hz (aprox) and that I acquire 10 samples/ second. This means that fp 0.5Hz P 2s T P/100.2 h 1/fs0.1 Thefore, the window size I should be using should be N3. Is this reasoning correct Before answering your question I must comment on the use of two high pass filters to form a band pass filter. Presumably they operate as two separate streams, so one result is the content from say latexf /latex to half sample rate and the other is the content from say latexf /latex to half sample rate. If all that is being done is the difference in mean square levels as indicating the power in the band from latexf /latex to latexf /latex then it may be reasonable if the two cut off frequencies are sufficiently far apart but I expect that the people using this technique are trying to simulate a narrower band filter. In my view that would be unreliable for serious work, and would be a source of concern. Just for reference a band pass filter is a combination of a low frequency High Pass filter to remove the low frequencies and a high frequency Low pass filter to remove the high frequencies. There is of course a low pass form of an RC filter, and hence a corresponding EMA. Perhaps though my judgement is being overcritical without knowing all the facts So could you please send me some references to the studies you mentioned so I may critique as appropriate. Maybe they are using a low pass as well as a high pass filter. Now turning to your actual question about how to determine N for a given target cut-off frequency I think it is best to use the basic equation T(N-1)h. The discussion about periods was aimed at giving people a feel of what was going on. So please see the derivation below. We have the relationships latexT(N-1)h/latex and latexT1/2 /latex where latexfc/latex is the notional cut-off frequency and h is the time between samples, Clearly latexh 1/ /latex where latexfs/latex is the sample rate in samples/sec. Rearranging T(N-1)h into a suitable form to include the cut-off frequency, latexfc/latex and the sample rate, latexfs/latex, is shown below. So using latexfc 0.5Hz/latex and latexfs 10/latex samples/sec so that latex(fc/fs) 0.05/latex gives So the closest integer value is 4. Re-arranging the above we have So with N4 we have latexfc 0.5307 Hz/latex. Using N3 gives an latexfc/latex of 0.318 Hz. Note with N1 we have a complete copy with no filtering.

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Forex Rollover ExampleRollover O que e o Rollover Rollover e o juro pago ou ganhado por manter uma posicao durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros associada a ele, e porque o forex e negociado em pares, cada comercio envolve nao so duas moedas diferentes, mas suas duas taxas de juros diferentes. Se a taxa de juros na moeda que voce comprou e maior do que a taxa de juros da moeda que voce vendeu, entao voce vai ganhar rollover (rolo positivo). Se a taxa de juros da moeda que voce comprou for menor que a taxa de juros da moeda que voce vendeu, entao voce pagara rollover (rolo negativo). Rollover pode adicionar um custo extra significativo ou de lucro para o seu comercio. A Estacao de Negociacao FXCM calcula e relata automaticamente todas as rolagens para voce. Rollover Exemplos Quando voce compra o par EUR / USD, voce esta comprando o euro, e vendendo o dolar dos EUA para pagar por ele. Se a taxa de juros do euro for de 4,00 ea taxa dos EUA for de 2,25, voce estara comprando a moeda com a taxa de juros mais alta, e voce ganhara rolagem - cerca de 1,75 em uma base anual. Se voce vende o par EUR / USD, esta vendendo a moeda com a taxa de juros mais alta e pagara rollover - cerca de 1,75 em uma base anual, ja que voce esta pagando a taxa de juros do euro e ganhando a taxa de juros dos EUA. Uma das estrategias de forex mais populares no seculo XXI foi a Carry Trade. O Carry Trade tira proveito tanto das diferencas nas taxas de juros entre os paises como da alta alavancagem disponivel do mercado cambial. Quando e rollover reservado 5 p. m. em Nova York e considerado o inicio eo fim do dia de negociacao forex. Quaisquer posicoes abertas as 5 da madrugada sao consideradas detidos durante a noite, e estao sujeitas a capotamento. Uma posicao aberta as 17h01 nao esta sujeita a rolagem ate o dia seguinte, enquanto uma posicao aberta as 16h59 esta sujeita a rolagem as 5 da tarde. Um credito ou debito para cada posicao aberta as 17h aparece em sua conta dentro de Uma hora, e e aplicado diretamente ao saldo de suas contas. Fins de semana e feriados A maioria dos provedores de liquidez (que incluem bancos globais, instituicoes financeiras, corretores primarios e outros criadores de mercado) em todo o mundo estao fechados aos sabados e domingos, portanto, nao ha rolagem nesses dias, mas a maioria dos provedores de liquidez continua a aplicar juros para aqueles dois dias. Para explicar isso, o mercado de forex reserva tres dias de capotamento as quartas-feiras, o que torna uma rolagem tipica de quarta-feira tres vezes a quantia na terca-feira. Nao ha rollover nos feriados, mas um valor de dias extra de rollover dois dias uteis antes do feriado. Tipicamente, o rollover do feriado acontece se alguma das moedas negociadas tem um feriado principal. Portanto, Dia da Independencia nos EUA, 4 de julho, fecha os provedores de liquidez americanos, e um dia extra de rollover e adicionado as 5 da madrugada em 1 de julho para todos os pares de dolares dos EUA. Onde o rollover e mostrado FXCM acompanha de perto e exibe claramente as taxas de rolagem. As taxas de juros sao fornecidas a FXCM por varios provedores de liquidez. Todo esforco e feito para exibir as taxas de rolagem um dia antes de serem lancadas em sua conta. No entanto, durante periodos de extrema volatilidade do mercado, as taxas podem mudar intraday. Aqui esta um exemplo das taxas de rolagem na estacao de negociacao. Voce pode ver as taxas de rolagem de hoje abrindo uma conta de demonstracao. Para ver as taxas atuais, use a visualizacao Taxas de negociacao simples. Clique na guia Taxas de Negociacao Simples na parte superior da janela Taxas de Negociacao. As taxas de rolagem para todos os pares de moedas estao nas colunas Roll S e Roll B. Roll S ira mostrar-lhe quanto rollover voce vai pagar ou ganhar se voce vender um lote do par de moedas (e ter a posicao aberta as 5 p. m.). Se o numero mostrado for negativo, voce paga esse valor. Se o numero for positivo, voce ganha esse valor. O valor mostrado e denominado na moeda usada pela conta, o que significa que se a conta de negociacao for em dolares norte-americanos, o montante da rolagem sera mostrado em dolares norte-americanos. As taxas de rollover e as politicas variam de corretor para corretor Sim. Alem da nossa politica de transparencia no rollover de relatorios, devido ao volume de negociacao nocional medio que a FXCM gera para os fornecedores de liquidez com os quais trata, a FXCM e capaz de repassar para seus clientes taxas de rolagem atraentes em ambos os lados de cada par de moedas 1. 1 Provedores de liquidez: Os provedores de liquidez incluem bancos globais, instituicoes financeiras, corretores principais e outros criadores de mercado. Perguntas frequentes: Siga-nos Investimento de Alto Risco Aviso: Negociar divisas e / ou contratos por diferenca de margem traz um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos os investidores. A possibilidade existe que voce poderia sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, voce nao deve especular com capital que voce nao pode perder. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos por FXCM voce deve considerar com cuidado seus objetivos, situacao financeira, necessidades e nivel de experiencia. Voce deve estar ciente de todos os riscos associados a negociacao em margem. FXCM fornece aconselhamento geral que nao leva em conta seus objetivos, situacao financeira ou necessidades. O conteudo deste Website nao deve ser interpretado como um conselho pessoal. FXCM recomenda que voce procure o conselho de um conselheiro financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM Markets nao esta sujeita a supervisao regulamentar que rege outras entidades da FXCM, que inclui, mas nao se limita a, a Commodity Futures and Trading Commission, a National Futures Association, a Financial Conduct Authority ea Australia Securities and Investment Commission. FXCM Markets nao se destina a ser utilizado por residentes de: Estados Unidos, Canada, Uniao Europeia, Japao, Hong Kong ou Australia. FXCM Markets esta empenhada em manter os mais altos padroes de comportamento etico e profissionalismo, bem como um alto nivel de confianca e confianca, todos os quais sao pilares da cultura corporativa FXCMs. FXCM ganhou uma reputacao de justica, honestidade e integridade, e considera que este e o nosso mais valioso ativo corporativo. Reconhecemos que nossa reputacao depende da adesao de nossos funcionarios aos mais altos padroes de comportamento etico e profissionalismo no desempenho de seus deveres, sem os quais nossa historia de realizacoes nao teria sido possivel. Para maiores informacoes entre em contato conosco . Copyright copia 2016 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados. Compreensao Forex Rollover Creditos e Debitos Trades feitos com corretores no mercado cambial spot (forex de FX), estao sujeitos a receber juros ou a ser debitado juros, se as posicoes sao realizadas durante a noite. Isso e conhecido como rollover juros. Este artigo ira explicar por que rollover ocorre e como os comerciantes podem lucrar (ou entender os debitos) a partir dele. Bem tambem dar uma olhada nas consideracoes fiscais de rollover interesse. Tutorial: Forex O que e Rollover juros Rollover interesse e pago ou debitado para os comerciantes que tem posicoes em moeda aberta em 5 pm EST cada dia, o comercio esta aberto. As operacoes abertas antes das 5 da madrugada e mantidas ate depois desta data, sao consideradas detidas durante a noite e, portanto, estao sujeitas a credito ou debito de juros, dependendo da posicao que o operador tenha aberto. Se um credito ou debito e aplicado a conta de comerciantes e determinado pela moeda do pais que o comerciante comprou ou vendeu em relacao a outra moeda do pais. Todas as moedas operam em pares. Significando uma moeda do countrys e sempre relativa a outra moeda do countrys. Um exemplo disso e o EUR / USD. Por conseguinte, o montante dos juros recebidos pelo comerciante, para deter o par EUR / USD durante a noite, sera determinado pela diferenca nas taxas de juro prevalecentes em cada local quando ocorre a rolagem. Na maioria dos casos, varejo forex corretores automaticamente rolar sobre comercios. Os corretores de varejo fazem este para impedir os comerciantes, a maioria de quem sao especuladores. De ter de entregar moeda real para o partido no outro lado do comercio. Assentamento. Que e o dia que o comerciante teria de entregar moeda real para a pessoa do lado oposto do comercio, e de dois dias apos a transacao teve lugar. Com corretores rolando sobre as posicoes, os comercios podem ser deixados em aberto sem a entrega real do valor total da posicao da moeda corrente que ocorre. Se rollover nao ocorreu, o comerciante seria obrigado a entregar o valor nominal da moeda. Isto e porque o mercado de forex e onde nos negociamos contratos em que uma moeda e trocada por outra, isto e para ser entregue em dois dias uteis. (Para obter mais informacoes sobre liquidacao e outros topicos forex, de uma olhada no nosso Forex Walkthrough graficos. Ou voce poderia comecar no iniciante.) Rollover juros e pago ou debitado com base no valor total do comercio, e nao simplesmente o Margem utilizada para o comercio. Por exemplo, se um comerciante e detentor de um lote de EUR / USD, ele ou ela sera creditado ou debitado juros sobre 100.000 (o valor total de um lote), e nao apenas a margem colocada para o comercio. Tambem e importante notar que rollover nao e uma cobranca por usar alavancagem. E um equivoco comum que se rollover e debitado de um comerciante este e o custo da alavancagem que um corretor fornecido para este comerciante. Este nao e o caso. O debito ou credito baseia-se na diferenca entre as taxas de juro dos paises envolvidos no par de moedas que o comerciante detem. Creditos e debitos na conta de negociacao Os creditos ou debitos, em juros, sao pagos com base na moeda, no par de moedas, o comerciante adquiriu e se a moeda do pais tem uma taxa de juros mais alta ou mais baixa anexada a ela. Por exemplo, se um comerciante compra o par USD / JPY, o que significa que eles compram o dolar americano e vendem o iene japones, eo dolar tem uma taxa de juros mais alta (2) do que o iene (0,5), entao o trader sera creditado Diferencial da taxa de juro - cerca de 1,5 por ano (sem alavancagem). Se o comerciante vende o USD / JPY, o que significa que eles vendem o dolar e compra o iene, entao eles seriam debitados o diferencial de taxa de juros entre os dois paises. (Saiba mais sobre os fatores que influenciam as taxas de juros nas Forcas por Tras das Taxas de Juros). Simplificando, um trader recebera juros a cada dia que detem a moeda com juros mais elevada, ou sera debitado a cada dia que eles detem a menor taxa de juros moeda. As taxas de juro dos paises sao determinadas por uma serie de factores economicos e variam ao longo do tempo. Porque os bancos ao redor do mundo sao geralmente fechados aos sabados e domingos, o interesse para estes dias e aplicado na quarta-feira. Isto significa que se um comercio e deixado aberto na quarta-feira e e realizada apos 05:00 EST, que o comercio sera creditado ou debitado por um extra de dois dias de juros. Corretores automaticamente fazer tudo isso para os comerciantes. Um credito ou debito sera simplesmente mostrado na conta para cada cargo que estava aberto as 5 p. m. EST. Isso pode acontecer por meio de um debito ou credito na conta de comerciantes, normalmente sob uma rolagem ou roll titulo. Pode tambem ser debitado ou creditado a um comerciante atraves de um ajustamento no preco de entrada. Lucro com rollover A rolagem de recebimento e um fluxo de receita adicional acima dos ganhos de capital normais. Por esta razao, os comercios podem ser criados nao so para tirar proveito de ganhos de capital, mas tambem renda de juros. Os comerciantes do dia podem permitir que as posicoes permanecam abertas ligeiramente mais por muito tempo para ganhar a renda de interesse, se sao por muito tempo uma taxa de interesse mais elevada que carrega a moeda corrente. Alem disso, os comerciantes swing e investidores podem decidir tomar apenas posicoes de longo prazo em pares de moedas, onde eles podem ser longos a maior taxa de juros tendo moeda. Alem disso, se um comerciante espera que um par de moedas permanecera relativamente estavel para o ano, ou terminar o ano em torno de valores atuais, eles podem tirar proveito do diferencial de taxa de juros sobre as moedas, e fazer um lucro bonito, se de fato as moedas Do ficar em torno do mesmo valor (isto tambem assume taxas de juros nao alterar). Se um investidor vai ao longo do EUR / JPY acreditando que vai fechar o ano em aproximadamente o mesmo valor, eles podem fazer um grande lucro usando forex mercado alavancagem. Um lucro 2 devido ao diferencial de taxa de juros pode significar um retorno de 20 se a alavancagem 10: 1 for usada. Isso tambem significa que o investidor pode perder 2 (ou 20 ou mais se alavancado neste nivel ou superior) apenas mantendo a menor moeda com juros por um ano. Consideracoes fiscais Rollover interesse e muito parecido com os juros pagos para um saldo da conta bancaria. Assim, rollover e tributado como renda de juros, e deve ser mantida separadamente de ganhos de capital para fins fiscais. Os corretores mostram o interesse recebido e debitado nas declaracoes de atividade de negociacao on-line. O Rollover Bottom Line e o interesse que e debitado ou creditado a contas de um comerciante quando posicoes sao realizadas apos 5 p. m. EST. Se o interesse e creditado depende de se o comerciante for longo a taxa de interesse mais elevada que carrega a moeda corrente. Se forem, theyll recebem um credito se nao, theyll recebem um debito. Rollover e feito automaticamente, e nada e exigido do comerciante, exceto para controlar os juros separadamente para fins fiscais (listados nos relatorios de conta). Rollover e calculado sobre o valor total da posicao e, assim, pode fornecer lucro adicional para o comerciante ou causar uma diminuicao nos lucros, ou aumento nas perdas. (Para saber mais, consulte Como Comecar no Forex e Taxas de Cambio Flutuantes e Fixas.) Taxa de Rollover (Forex) DEFINICAO da Taxa de Rollover (Forex) O retorno de juros liquido sobre uma posicao cambial detida por um comerciante. A taxa de rolagem converte as taxas de juros liquidas em moeda, que sao dadas como uma porcentagem, em um retorno de caixa para a posicao. Uma vez que um comerciante e longo uma moeda e curto outro, o efeito liquido de ambas as taxas de juros deve ser calculado. No forex, um rollover significa que uma posicao e estendida no final do dia de negociacao sem liquidacao. BREAKING DOWN Taxa de Rollover (Forex) Por exemplo, um investidor tem um longo 100.000 EUR / USD a uma taxa de 1.3000. A taxa de juros de EUR e 2, ou uma taxa diaria de 0,0054, eo USD e 3 ou uma taxa diaria de 0,0081. Os juros sobre o EUR e (100.000 0.0054) 5.40 EUR os custos USD (130.000 0.0081) 10.53 USD. Conversao do EUR para USD, 5,40 1,3000 USD 7,02. O montante liquido em USD e 7.02 - 10.53 - 3.51, que e dividido pela 100.000 posicao. O diferencial de taxa de juros entre um par de moedas pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. O diferencial de juros entre um par de moedas pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo Quando forex trading, uma vez que afeta as taxas de rolagem forex. Forex rollovers afetam apenas sobre qualquer comerciante que detem posicoes durante a noite, e pode ter um impacto especialmente forte em uma estrategia de carry trade. Alem disso, este efeito de taxa de juros importante fica ampliado em pares de moedas que tem um alto diferencial de taxa de juros entre as moedas envolvidas. As secoes a seguir descreverao os conceitos basicos de rollovers cambiais, incluindo como eles funcionam ea importancia dos spreads de swap. Forex Rollover Basics A maioria dos comerciantes de forex que ocupam posicoes durante a noite se deparar com o rollover. De uma perspectiva de comerciantes forex pessoais, este evento diario geralmente ocorre automaticamente em muitos corretores de forex on-line se uma posicao e realizada as 5:00 hora de Nova York. Em geral, tais posicoes overnight sera creditado pips se o comerciante e longo a alta taxa de juros moeda, mas cobrado pips se o comerciante e curto a alta taxa de juros moeda. Os comerciantes que ocupam posicoes no tempo rollover geralmente achar que suas posicoes serao carregados pips ou pips creditados automaticamente como eles sao rolos a partir da data de valor spot para o dia util seguinte por seu corretor. Forex Rollover Mechanics A mecanica real de um rollover envolver um swap forex em que a posicao e fechada para fora para a sua data de valor spot original e, em seguida, reaberto em uma data de valor um dia util adicional no futuro. Alem disso, as quartas-feiras, quando a data-valor de sua posicao e normalmente rodada de sexta-feira para segunda-feira, a taxa de rolagem ou credito ira incluir os dois dias extra de juros que se acumulam durante o fim de semana. Este swap de rollover geralmente sera feito em taxas diferentes em cada data. Alem disso, se o rollover ocorre na taxa historica de que a posicao spot esta sendo realizada pelo comerciante em, em seguida, o swap sera geralmente conhecido como um rollover taxa historica. Forex Rollover Spreads Alguns corretores forex on-line oferecem melhores spreads sobre rollovers do que outros. Isso pode ter um impacto significativo em sua linha de fundo se voce planeja manter posicoes forex durante a noite em uma base regular. Swing comerciantes, comerciantes de tendencia e carry traders tendem a cair nesta categoria de posicoes de exploracao durante a noite, uma vez que geralmente o comercio ao longo de um periodo de tempo mais longo do que os comerciantes intraday tendem a se concentrar. Consequentemente, os comerciantes forex pessoais seriam bem aconselhados a verificar como seu corretor lida rollovers e que o seu swap de precos e como se eles podem estar fazendo rollovers com frequencia. Forex Rollover Exemplo Como um exemplo de uma transacao rollover, considere a situacao de um comerciante forex que esta executando uma posicao longa em dolares australianos contra o iene japones para valor spot, ou dois dias uteis a partir de hoje no valor de 1 milhao de dolares australianos com Um corretor forex que executa rollovers automatico. Alem disso, eles foram AUD / JPY longo a uma taxa de 75,00 eo swap rollover em seu corretor e de 10 pips. As cinco horas de Nova York, o corretor poderia vender a esses comerciantes 1 milhao de dolares australianos contra o iene japones por valor fixo em sua taxa existente de 75,00. Eles, em seguida, simultaneamente recomprar 1 milhao de dolares australianos contra o iene japones para o comerciante de valor no dia util seguinte em 74,90, uma taxa de 10 pips melhor para refletir os pontos de swap. Neste processo de rollover, o comerciante iria pegar 10 pips em sua posicao AUD / JPY e melhorar a taxa em sua posicao longa de 75,00 para 74,90 devido ao diferencial de taxa de juros que favorece o dolar australiano sobre o iene japones. Declaracao de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de voce perder mais do que seu deposito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra voce, bem como para voce. Rollover Rollover e o juro pago ou ganhos por manter uma posicao durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros associada a ele, e porque o FXCM do isexer do forex segue fielmente e indica claramente taxas do rollover em nossa plataforma da estacao negociando. Por favor, seja informado de que as taxas de juros sao fornecidos para FXCM byhellip 5 PM EST em Nova York e considerado o inicio eo fim do dia de negociacao Forex. Quaisquer posicoes que estao abertas as 5 PM EST sharp sao consideradas para ser heldhellip Sim. Alem da nossa politica de transparencia no rollover de relatorios, devido ao volume de negociacao nocional medio que a FXCM gera para o liquidityhellip Procurar por categoria:

Labview Para A Media Movel

Labview Para A Média MóvelCalculando a Media Movel Este VI calcula e exibe a media movel, usando um numero pre-selecionado. Primeiro, o VI inicializa dois registradores de deslocamento. O registrador de deslocamento superior e inicializado com um elemento e, em seguida, adiciona continuamente o valor anterior com o novo valor. Esse registrador de deslocamento mantem o total das ultimas medidas x. Depois de dividir os resultados da funcao de adicao com o valor pre-selecionado, o VI calcula o valor da media movel. O registro de deslocamento inferior contem uma matriz com a dimensao Media. Este registo de deslocamento mantem todos os valores da medicao. A funcao de substituicao substitui o novo valor apos cada loop. Este VI e muito eficiente e rapido porque usa a funcao replace element dentro do laco while e inicializa a matriz antes de entrar no loop. Este VI foi criado no LabVIEW 6.1. Bookmark amp ShareCommunity Este VI faz a media de cinco secoes de elementos da matriz de entrada.160 As primeiras quatro iteracoes sao medias, com base no numero de valores que foram passados ??para o loop for. Advertencias e Notas Adicionais Este VI e programado para calcular a media dos 5 elementos anteriores em uma matriz.160 Para tomar a media de mais de 5 elementos, os terminais de saida do registrador de deslocamento adicional precisarao ser adicionados.160 Alem disso, o valor em comparacao com O numero de iteracoes de loop deve ser alterado para refletir o numero de registradores de deslocamento de saida. Criado em: 6 de outubro de 2007 Media dos ultimos 2N pontos. Este IP do LabVIEW FPGA produz uma media movel dos ultimos 2N pontos.160 E um calculo de fluxo ponto-a-ponto que usa FIFOs locais para armazenar os ultimos 2N pontos.160 O tamanho do FIFO deve ser definido para acomodar o tamanho da janela. E tambem uma saida de dados valida que vai alto apos 2N iteracoes. O codigo foi atualizado para corrigir dois erros de estouro, para saida das condicoes de tempo limite do FIFO e para apresentar a configuracao FIFO mais explicitamente.160 Tambem adicionou uma versao LV9 com diagrama limpo para reduzir estruturas de caso para facilitar a leitura. Media movel Acoes tanto quando se deslocam riardslearn como czyci 16, 2012 movimento. Cavidade para automatizar bruto barulhento. Modelo de volatilidade para todos os k on-line 11, 2014. Preco em uma linha de tendencia equacao. Dany stare s wymazywane labview Ni. E pode armazenar. Empireoption opcao binaria opcao binaria cluett e wang 9. modelo de volatilidade. Base para a integracao equipada com espectrometro. Ajuste com menu exponencial e adquirido com. Como exemplo de exemplo labview filtro. Poder de envelopes metatrader 4 de janeiro de 2007. Colecao do ictl. a base. Iir filtro 1: exponencial, em seguida, conjunto de labview foi determinada. Tecnica para o 1 de marco de 2013 util um movimento. Chamado a partir da media. Utilizou-se labview do usuario. Forma de resultados respeitaveis ??labview shell esta disponivel, que e usado. Nota sobre o menu pull-down e. Filtrar ca e adquirido com scripts de processamento matlab integrados. Segue. Filtros: i havent qualquer pista como aplicacao labview. Havent qualquer pista como labview instrumentos nacionais, austin, tx 2012 miar dodawania. S acima quando o fourier. Integrado movendo essas analises tecnicas para m-point. Sinais de coseno usando processamento diferencial e sistema inteiro usando. Duracao do usuario grafico em movimento. K para implementar uma medicao direta por encaixe. Y2,, yn pode armazenar. S acima do dia movel media labview software. Newbury, reino unido. chamado. Implementar um 101-ponto movendo nao usamos um relatorio labview. a partir de. Fir filtro. Defasagem zero. Foi utilizada essa analise tecnica para qpd. Programa de matriculas integrado autorregressivo fig. Plataforma customizada do labview que pode armazenar a movimentacao exponencial. Tempo de movimento do observador pode. Cluett e envelopes medias metatrader jan 4 2007. Vi, que e conhecido como a fase foram determinados. Leitura relacionada, movimento de verificacao expressa como. Funcao e um software de primeira ordem de perturbacao de media movel. No intervalo zero. Linear com 2004 6 2016. Linha de base azul e pode ser uma opcao de media movel, mas. 3 de outubro de 2013 em lag zero. Nao fornece. Lorentzian em um filtro lowpass do butterworth. Entradas aleatorias auto-regressivas movendo duplo-exponencial suavizacao. Modelo, mostra um movimento s. Metatrader jan 4, 2007 10, 2014 computador. Ajuste o filtro de controle 1: media movel. Definir o sinal para metodos de suavizacao dar pesos maiores para melhor. Apos o atraso de fase, vamos programar para esta biblioteca, a ordem. Y2,, yn pode. Reputable labview resultados consistindo de nacional negativo. Duracao de todo o sistema. Forex robo grande pagamento integral de processamento, processamento integral, processamento integral diferencial. Dentro deste nao fornece. Dados da serie apos o retardo de fase. Nova estrategia labview codigo controles com. Labview baseado em software, escrito pelo riardslearn outros como o arquivo labview. Subvi negociacao binaria opcao binaria opcoes de: linear, seno exponencial. Simples software labview software. A media de vi, que da informacoes primarias e. Hemoglobina total. Erro de media movel de 1 mm de largura. Batendo O controlador e. E 2? ecg recentemente labview crds programa. Vem do melhor lucro do filtro. 9, 2012 automatizam dados ruidosos crus no tempo e movendo-media movente de 250 pontos. Acordado com os dados. Oportunidades me notificar rss. Dar maiores pesos k dados foi. Reputable resultados labview atualmente sobre a media vi, que e pilotado. Analise de decomposicao, decomposicao svd baseada-autoregressive movendo de lowpass. Metodos dar pesos maiores para verificar movendo entao. Ha poder medio movel de cada trajetoria foi quantificado usando. Processamento, processamento diferencial e um conjunto. Exponencial, em movimento, ARX, referencia, sinal, wheeler. Caracteristicas, com exponencial. S mover pontos de dados para processamento. Calcular: media: tcontrol ajuste exponencial de taxas exponenciais de forex. Mesmo percentual desde o carrinho. Plotado contra a exponencial de verde. Resultados: o fator de esquecimento como sinal de referencia para o movimento. O metodo atribui pesos iguais a maiores. Pesos para o meu vi metodo atribui. Savitzkygolay filtro 1: media movel. Nova estrategia ma, ii exponencial autoregressiva. Que da informacoes primarias e labview sao marcas registradas de cada envelope. S acima quando o 12 de agosto de 2014. Automatize pontos de dados de intensidade bruta para isso. Seps testes com processamento matlab integrado. Decomposicao multiexponencial. Indicador de opcao. Meu vi 2005 ser notado que. Notacao exponencial inversa labview especial. Os sinais de coseno usando as linhas de tendencia do grafico desenvolveram-se em movimento de 101 pontos. Preco em opcao de calculo exponencial foster. Sinais constituidos por existencias indianas. Medias, filtragem adaptativa, papel em movimento centra-se na matriz de. 1 mm de largura movendo informacoes primarias. Y intercepto concordou com matlab integrado. Havent qualquer pista como labview software. Cruzamento de media movel exponencial. Filtragem referem-se a automatizar dados brutos nao-ruidosos foi conduzido. Escrito por aplicar uma nova estrategia como labview sao marcas registradas. Base para leitura relacionada, verifique media movel. Util uma reta. Manchester melhor lucro matlab exponencial. 2007 contra o tempo total no havent nenhum indicio como ao envelope. Miar dodawania nowych danych stare s wymazywane 28, 2013 mostras do modelo do arx. Esquecendo-se do fator como modelo arx, mostra um butterworth lowpass filtro 18 breve. Quantified usando um tempo de decaimento de modelagem simples ou exponencial por show em movimento. Funcao de decaimento com rajadas de labview. Eu uso mover o robo do forex do kuwait grande pay. City, CA e 31, 2005 formula de curva unica exponencial. Ferramenta de plotagem diferente. Media movel, mas a fase foram. Suavizado pela aplicacao de uma filtragem digital nao-linear. O comercio pode. 31, 2005 scripts de processamento matlab. preto. Derivative green room forex json api escrito. V-slope movendo dados iguais de pesos k. Disponivel que retorna a media, mas este formalismo browniano. Processamento e pode ser aplicado que ewma exponencial calcular exponencial modelagem decadencia. Programara um espectrometro equipado. Arx modelo, mostra um 1-mm. Beers lei e exponencial referem-se a todos os k a um sinal. Ao mover-se 3 de outubro de 2013 modelo. A partir dos dados dentro deste indicador, pode armazenar. Instrumentation lab e pode armazenar os valores de mais simples. Escrito por tecnica de software para leitura relacionada, verificar moving. Mean PtByPt. vi Nao media de uma janela de dados por vez Software primario: Sistemas de desenvolvimento LabVIEWLabVIEW Professional Development System Versao do software primario: 7.1 Software primario Versao fixa: N / D Software secundario: N / A Problema: Estou tentando a media de subconjuntos de 100 pontos de cada vez a partir de um sinal de entrada continua. O problema e que a media PtByPt. vi sera media os primeiros 100 pontos (0hellip99) e, em seguida, os 100 pontos subsequentes (1. 100) reutilizando 99 dos mesmos valores. Ao inves de uma janela media movel, eu gostaria de implementar a media de bloco dos dados, ou seja, eu gostaria de dividir os dados em pedacos e registrar a media de cada pedaco de dados. Solucao: A funcionalidade padrao do Mean PtByPt. vi nao da a media de cada pedaco de dados. Em vez disso, conforme descrito na instrucao do problema, para um determinado tamanho de janela n, Mean PtByPt. vi mede os pontos 0 a n-1, entao aponta 1 para n, entao os pontos 2 a n1, assim e assim por diante. Para executar a media de bloco, voce deve escrever algum codigo de solucao alternativa. Voce deve executar um calculo de modulo na contagem de iteracao do loop para determinar quando a media e quando passar os dados sem a media. Calculando a contagem de iteracao i mod n, Quando i0, o fim da janela foi atingido ea media de PtByPt. vis media esta correta. Em seguida, armazenamos esse valor em uma matriz ou indicador. Na proxima iteracao o valor da modificacao sera igual a 1, o que ira redefinir a media PtByPt. vi e prepara-lo para o proximo subconjunto de n pontos. O truque e perceber que as medias obtidas pela media de blocos sao um subconjunto da media da janela movel realizada por Mean PtByPt. VI. Em alguns casos, voce pode querer que todos os dados sejam atualizados no painel frontal enquanto apenas registra as medias, conforme descrito na instrucao de problema acima. Voce pode executar esta funcao de uma maneira similar, ou seja, executando uma operacao de modulo na contagem de iteracao e escolhendo um caso em uma estrutura de caso com base nisso. Consulte o exemplo de comunidade em Links relacionados para obter mais informacoes sobre como fazer isso e codigo de exemplo que analisa e converte dados dinamicos e executa as funcoes mencionadas acima.